Book de ofertas e tikcs: identificação de ordens
Até onde sei, a identificação individual das ordens não está disponível no MT5.
Essa informação seria extremamente útil para que o EA perceba os momentos em que um grande player começa a comprar ou vender uma grande quantidade de lotes, e com que grau de "voracidade" e urgência esse grande player está comprando ou vendendo.
O data feed da BMF/Bovespa contém a identificação individual das ordens, além de muitas outras informações, como o código da corretora que emitiu cada ordem, cancelamentos de ordens, alterações de volume/preço de ordens, negócio direto intencional e não-intencional, etc.
Entretanto, até onde sei, as únicas informações disponíveis para um EA no MT5 são aquelas gravadas nas estruturas MqlTick e MqlBookInfo.
Seria houver meio de um EA acessar outras informações além dessas, eu adoraria saber. Alguém sabe?
Abraços
Heraldo
Até onde sei, a identificação individual das ordens não está disponível no MT5.
Essa informação seria extremamente útil para que o EA perceba os momentos em que um grande player começa a comprar ou vender uma grande quantidade de lotes, e com que grau de "voracidade" e urgência esse grande player está comprando ou vendendo.
O data feed da BMF/Bovespa contém a identificação individual das ordens, além de muitas outras informações, como o código da corretora que emitiu cada ordem, cancelamentos de ordens, alterações de volume/preço de ordens, negócio direto intencional e não-intencional, etc.
Entretanto, até onde sei, as únicas informações disponíveis para um EA no MT5 são aquelas gravadas nas estruturas MqlTick e MqlBookInfo.
Seria houver meio de um EA acessar outras informações além dessas, eu adoraria saber. Alguém sabe?
Abraços
Heraldo
... teremos que aproveitar a informação dos ticks, tipo, mesma hora (HH:MM:SS) e mesmo tipo (compra ou venda).
Aproveitando, a respeito da alteração do volume em uma ordem no book, quais são as regras ? (ou seja, fica na mesma posição, vai para o final, etc)
E, pode esclarecer o que seria "negócio direto intencional e não-intencional".
Abraços
... teremos que aproveitar a informação dos ticks, tipo, mesma hora (HH:MM:SS) e mesmo tipo (compra ou venda).
Aproveitando, a respeito da alteração do volume em uma ordem no book, quais são as regras ? (ou seja, fica na mesma posição, vai para o final, etc)
E, pode esclarecer o que seria "negócio direto intencional e não-intencional".
Abraços
Qualquer alteração de ordem é um cancelamento da ordem atual e reemissão de nova ordem, desconheço alterações quando já estão na "pedra". Portanto se vc altera o volume vai pro final da fila.
Negócio Indireto é quando há troca de papel entre corretoras.
Negócio direto é quando não ocorre troca de papel entre corretoras, ou seja uma mesma corretora compra e vende (clientes diferentes negociando).
Não intencional é quando um cliente manda uma ordem de compra e outro cliente manda uma ordem de venda, ambas as ordens aparecem no book de ofertas (você vê a agressão e o consumo da quantidade).
Intencional acho que é quando isso é feito entre a corretora e um cliente, normalmente grandes ordens que ocorrem no times&Sales porém não estavam disponíveis no book. Estas ordens aparecem no Times&Sales pois toda negociação no mercado precisa ser registrada no sistema da bmfbovespa, porém elas não aparecem no book, ou seja, não participam da guerra ali do mercado, são pré-combinadas na corretora/banco e são registradas no momento em que o preço negociado é atingido.
Até onde sei é isso.
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Boa noite a todos,
Vasiliy Sokolov, no artigo "Escrevendo um livro de ofertas de scalping com base na biblioteca gráfica CGraphic", mostra como obter o volume total das ordens (agrupadas) nos diferentes níveis de preço do book de ofertas. Por sua vez, no tópico "Times and Sales", o Evandro Teixeira oferece o código para ver os ticks dos negócios realizados (TimeNSales.mq5). Em conjunto oferecem a informação do book de ofertas do MT5.
Estou trabalhando com esses códigos e funcionam. Contudo, tenho as seguintes dúvidas:
- Do Book: seria possível saber as ordens individuais em cada nível de preço (ou em alguns deles)?
- Dos ticks: seria possível "juntá-los", isto é, identificar se pertencem a uma mesma ordem ou a ordens diferentes?
E ainda, sabemos que uma ordem a mercado pode barrer mais de um nível de preço do book. Como identificar essa situação?
Faz alguns dias estou procurando essa informação no MQL5 (site e documentação), mas não estou conseguindo.
Qualquer ajuda: artigo, função, etc, será importante.
Obrigado de antemão.