Discussão do artigo "Otimizando uma estratégia usando o gráfico do saldo e comparando os resultados com o critério "Balance + max Sharpe Ratio""
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Novo artigo Otimizando uma estratégia usando o gráfico do saldo e comparando os resultados com o critério "Balance + max Sharpe Ratio" foi publicado:
Neste artigo, nós ainda consideramos um outro critério personalizado de otimização de uma estratégia de negociação com base na análise do gráfico de saldo. A regressão linear é calculada usando a função da biblioteca ALGLIB.
Ela representa o lucro por negociação para a linha de regressão traçada:
Fig. 2. Parâmetro TrendProfit
Autor: Vladimir Karputov