Quanto tempo você considera suficiente para testar uma estratégia antes de operar em conta e condições reais?

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Em backtest de 1 ano, com mais 1 ano de teste para frente.
 
Falando em testes, essa atualização do MT4 melhorou também os dados históricos? Ou só no MT5 que é possível ter dados históricos de 100% de qualidade?
 
Penso que depende de diversos fatores que envolvem uma estratégia, manual, automática ou semiautomática, mas posso citar alguns que são básicos, como por exemplo, a escolha do tempo gráfico, nível de parada e alvo (quanto maior o tempo gráfico escolhido para executar a estratégia, e, geralmente, quanto maior o nível de parada e alvo, mais tempo de testes se faz necessário). Além disso, considero fundamental testar nas três condições básicas de mercado no tempo gráfico preferido, (tendência de alta, baixa e lateralização) para verificar como a estratégia se comporta na transição de uma condição de mercado para outra, especialmente se forem estratégias automatizadas voltadas somente para uma determinada condição de mercado, como por exemplo as rastreadoras de tendência.
 
tcferreira:
Falando em testes, essa atualização do MT4 melhorou também os dados históricos? Ou só no MT5 que é possível ter dados históricos de 100% de qualidade?
A atualização dos dados no MT4 não mudou, mas ainda existe uma vantagem em relação ao MT5, que é o fato de ser aberta à importação de dados, como por exemplo você utilizar uma base tick a tick.
 
Iunctus:
Penso que depende de diversos fatores que envolvem uma estratégia, manual, automática ou semiautomática, mas posso citar alguns que são básicos, como por exemplo, a escolha do tempo gráfico, nível de parada e alvo (quanto maior o tempo gráfico escolhido para executar a estratégia, e, geralmente, quanto maior o nível de parada e alvo, mais tempo de testes se faz necessário). Além disso, considero fundamental testar nas três condições básicas de mercado no tempo gráfico preferido, (tendência de alta, baixa e lateralização) para verificar como a estratégia se comporta na transição de uma condição de mercado para outra, especialmente se forem estratégias automatizadas voltadas somente para uma determinada condição de mercado, como por exemplo as rastreadoras de tendência.

Sem dúvida depende da estratégia, a palavra suficiente na pergunta é para indicar o pior caso.

Qual seria tua resposta para o pior caso? 

 
figurelli:

Sem dúvida depende da estratégia, a palavra suficiente na pergunta é para indicar o pior caso.

Qual seria tua resposta para o pior caso? 

Não sei se entendi, mas quero compartilhar minha experiência. Quando comecei a negociar no mercado Forex, testei um EA no gráfico de 5 minutos, cuja estratégia era de multi pares de moedas, com alvo de 250 pontos, nível de parada móvel de 150 pontos e nenhum stop no início de cada operação. O testei por uma semana  e o referido deu lucro na conta demo de 100%. Fiquei impressionado! Na semana seguinte, tasquei $1000 em uma conta real e o botei pra rodar. Resultado: perdi 40% na primeira semana de conta real e todo o restante na semana seguinte. Não muito tempo depois, "descobri" uma estratégia de hedge "infalível" para executar no mercado do ouro que na época era considerado de touro a curto, médio e longo prazo. Adicionei $2000 na conta real e nem sequer testei a referida estratégia em conta demo, tão "incrível" que era. Não preciso dizer que perdi tudo em poucas semanas. Depois dessas experiências iniciais, NUNCA mais me aventurei a colocar dinheiro real em uma estratégia que não seja antes exaustivamente testada para frente em conta demo por pelo menos seis meses e em diversas condições de mercado.  
 
Iunctus:
Não sei se entendi, mas quero compartilhar minha experiência. Quando comecei a negociar no mercado Forex, testei um EA no gráfico de 5 minutos, cuja estratégia era de multi pares de moedas, com alvo de 250 pontos, nível de parada móvel de 150 pontos e nenhum stop no início de cada operação. O testei por uma semana  e o referido deu lucro na conta demo de 100%. Fiquei impressionado! Na semana seguinte, tasquei $1000 em uma conta real e o botei pra rodar. Resultado: perdi 40% na primeira semana de conta real e todo o restante na semana seguinte. Não muito tempo depois, "descobri" uma estratégia de hedge "infalível" para executar no mercado do ouro que na época era considerado de touro a curto, médio e longo prazo. Adicionei $2000 na conta real e nem sequer testei a referida estratégia em conta demo, tão "incrível" que era. Não preciso dizer que perdi tudo em poucas semanas. Depois dessas experiências iniciais, NUNCA mais me aventurei a colocar dinheiro real em uma estratégia que não seja antes exaustivamente testada para frente em conta demo por pelo menos seis meses e em diversas condições de mercado.  

Entendi, obrigado por compartilhar, acredito que todos podem aprender bastante com essa tua experiência.

Pela tua resposta, então, estaria no mínimo em 6 meses, correto?

Um dos motivos de ter criado a enquete é justamente analisar a importância desse tempo. Note que por enquanto 1 mês está vencendo, o que para mim é pouco tempo, mas existe o outro lado da moeda. O que acontece se após esperar um longo tempo a estratégia falha? Na prática, ficamos fora do mercado muito tempo, o que também não tem lógica.

E desse paradoxo do tempo correto e do apetite ao risco, a resposta para maioria dos traders, principalmente os que utilizam trading systems, é quase sempre arriscar mais.

 

Abaixo o link da mesma enquete, porém feita no site internacional.

Notem que 1 mês e 6 meses estão muito próximos, um empate técnico.

Será a voz da experiência? 

 

Seis meses, normalmente em três etapas:

1) Fake money + Fake account (backtests + forward tests)

2) Fake money + Real account (signal)

3) Real money + Real account (incubação, ou seja, lotes pequenos e acompanhamento constante)

Somente depois dessas três etapas coloco o EA pra rodar.

 
Malacarne:

Seis meses, normalmente em três etapas:

1) Fake money + Fake account (backtests + forward tests)

2) Fake money + Real account (signal)

3) Real money + Real account (incubação, ou seja, lotes pequenos e acompanhamento constante)

Somente depois dessas três etapas coloco o EA pra rodar.

Não entendi o teu 2) com Fake money + Real account, não seria Fake account também como no 1)?

Acrescentaria saldo pequeno e margem pequena no 3), pois apenas lotes pequenos não protegem contra falhas e erros sistêmicos, principalmente em projetos pilotos, como o do Brasil.

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