Construindo trading systems à prova de icebergs - página 3
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Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Importância na gestão de risco para um EA de sucesso
rodrixl, 2014.01.27 12:56
Estive lendo alguns artigos, fazendo alguns testes e percebi que na maioria das vezes uma estratégia lucrativa não é necessariamente o mais importante para um EA, a gestão de risco talvez seja o ponto mais critico e importante em um EA, criei esse tópico para discutirmos esse assunto. Deixo algumas questões :
1- O que é mais importante para um EA ? alta lucratividade nos trades ou um drawdown baixo (oq seria um drawdown baixo satisfatório)?
2- Quantidade de operações é importante para a consistencia de um EA? poucas operações em uma estratégia não apresentam um risco ?
3- Quais fatores são importantes para um gerenciamento de stop interessante? basta apenas um stop curto?
Abraços!
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Avaliação de EA's rodando com real-money em comparação aos backtests
figurelli, 2014.01.27 15:37
Concordo plenamente com o Alain, a otimização é muito dependente da qualidade dos algoritmos do EA.
Porém, existe um outro fator que é o que considero mais relevante de todos: a infinita incerteza do mercado. Ou seja, por mais que o EA possa apresentar resultados alinhados entre backtesting e testes reais, a qualquer momento tudo pode mudar.
Portanto minha resposta para tua pergunta 1 é que não há limites para a diferença de desempenho.
Talvez esse seja o ponto que mais surpreende os novos entrantes no mercado, principalmente os com viés mais científico, pois se iludem com o backtesting.
Mas para sair da teoria e entrar na prática, eu acredito que um bom método deve buscar diminuir a incerteza. A incerteza sempre irá existir, mas podemos buscar diminuir ela, e na área financeira considero isso essencial.
E como se diminui a incerteza: existem várias formas, que incluem os algoritmos do EA (como comentou o Alain) e a validação e testes em tempo real do EA (como comentou o Malacarne).
Para complementar, eu citaria também outras formas, que chamo de filtros, como por exemplo utilizar teste para frente (forward testing), fazer testes em conta demonstração antes de operar em conta real, começar sempre em conta real com baixo saldo, etc.
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Você já investiu/investe/investiria até qual percentual do seu capital para investimentos em robôs (EA's) ?
figurelli, 2014.01.27 15:59
Um fator importante para essa decisão, que considero relevante alertar para todos, e que não aparece na enquete, é o risco sistêmico. Mas a ideia da enquete é muito boa e abre espaço para isso, o que é o mais importante.
Mesmo a caderneta de poupança tem um limite de garantia (pelo Fundo Garantidor de Crédito ou FGC) porque também está sujeita ao risco sistêmico. Quando estamos operando com renda variável, e ainda mais com robôs, aumentam ainda mais os riscos, devido ao aumento da complexidade dos sistemas. Dessa forma, o usuário de robôs enfrenta uma dicotomia que acontece desde que aposentamos a máquina de escrever: competir com as mais avançadas tecnologias ou ficar de fora sem correr riscos.
Como não querer correr riscos operando com robôs pode ser ainda mais arriscado, a forma que considero ideal é buscar sempre a segurança em primeiro lugar. Por exemplo, no Forex é possível criar um robô que começa operando com $1 (um dólar). Na BM&FBovespa também é possível operar com valores abaixo de 1K.
Então, na hora de definir o capital exposto, o trader com robôs, a meu ver, deve considerar que a estratégia ser perdedora (e portanto seu EA) não é o único risco que está enfrentando. Mas que o pior de todos, que é o sistêmico, pode zerar sua conta a qualquer momento, e isso dependerá de vários fatores até que ele encontre uma minimização dos riscos e maior estabilidade em todo processo, o que provavelmente nunca será 100%.
Não podemos prever o futuro mas podemos limitar nossas perdas, e talvez esse seja o único fator que dominamos no futuro. E, nesse caso, confiar nos robôs, mas ficar vigilante (controlando muito bem a perda máxima) me parece o melhor caminho.
Apesar de as estratégias serem fundamentais para qualquer trader ou robô, considero que a escolha ou criação do método correto é o mais importante para sobreviver no competitivo mercado atual, onde a inteligência do homem e da máquina são cada vez mais desafiadas.
Existe uma grande diferença de valor e resultados quando comparamos várias estratégias e o método é que deve filtrar e balancear essa diferença.
Por exemplo, qual a melhor estratégia: a baseada no cruzamento de duas médias móveis ou a que utiliza avançados algoritmos desenvolvidos por um grupo de cientistas e matemáticos especializados em finanças quantitativas nas melhores universidades internacionais?
Para a maioria dos traders humanos o currículo da equipe especializada irá pesar na escolha da estratégia.
Mas para os robôs, o que interessa é o método, e se esse optar pelo teste das duas estratégias, talvez as médias móveis sejam a melhor opção para determinado instrumento financeiro e mercado.
Por isso considero que o método está acima da própria estratégia e ousaria afirmar, pela minha experiência no acompanhamento dos testes de centenas de estratégias que o método pode representar 90% das chances de sucesso do trader.
O melhor método pode transformar uma estratégia tão simples como o cruzamento de médias móveis na mais rentável para o momento atual de um mercado, e isso muda muito nossa visão sobre a vantagem dos robôs, já que considero eles os melhores e mais disciplinados executores de métodos que conheço.
E sem um método quantitativo os robôs irão ser meros executores automáticos de ordens ativados pelas emoções do trader.
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Aprendendo com o estado da arte das estratégias e tecnologias do Forex
figurelli, 2014.02.12 12:20
Muito se fala sobre o Forex no Brasil quanto ao seus problemas e riscos, mas pouco se fala sobre o grande potencial de aprendizado com esse mercado.
Mas se esse é um mercado altamente especulativo, de grande incerteza, com grandes investidores internacionais (como os principais bancos e governos) e o estado da arte em tecnologia (como o próprio MetaTrader, que começou nesse mercado), será que não temos muito a aprender com ele?
A ideia desse tópico é estudar justamente as questões relacionadas ao aprendizado a partir do mercado Forex, envolvendo questões relacionadas ao desenvolvimento de táticas, estratégias, expert advisors, trading systems e/ou robôs investidores.
Na prática, o objetivo desse tópico é estudarmos e aprendermos o que for possível sobre o estado da arte das estratégias e tecnologias do Forex, buscando encapsular esse conhecimento para que ele também possa ser aplicado na construção de robôs em qualquer outro mercado, como o próprio BM&FBovespa.
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Por que os indicadores técnicos falham?
figurelli, 2014.02.17 06:26
Nem sempre as tendências são fáceis de serem identificadas. E isso acontece porque muitas vezes o preços não seguem nenhuma lógica racional.
Obviamente se os preços estão passeando de forma aleatória, os indicadores irão apresentar resultados que pouco irão ajudar na definição das tendências.
Para quem desejar estudar mais sobre isso, e aplicação do teste do modelo de passeio aleatório para verificação da hipótese de eficiência de mercado, recomendo o excelente artigo Teste de passeio aleatório no mercado financeiro brasileiro entre 2000 - 2010.
Mas infelizmente, muitos analistas técnicos se perdem diante dessa realidade, principalmente por não se darem conta que o aleatório também pode imitar a realidade.
Examinando o gráfico abaixo, por exemplo, qual ou quais das 3 curvas (azul, dourada ou bordô) você consideraria como sendo real (ou seja, que não tenha sido gerada por simulação de um passeio aleatório)?
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qual é considerado o melhor EA pra usar no meta trader?
figurelli, 2014.02.27 18:16
Danpompeia, a meu ver a complexidade de encontrar esse EA é a mesma que a de responder qual é o melhor trader do mundo?
E mesmo que você chegue a uma resposta, e que acredite realmente nela, essa será sempre a partir de um critério próprio de quem avalia.
E mesmo que esse seja o melhor critério, ainda assim o melhor pode, justamente nos próximos meses, se tornar o pior.
Porque a incerteza e os desafios, quando se fala em enfrentar o futuro, são de complexidade infinita.
Não fosse assim, provavelmente o EA de um PhD formado em finanças quantitativas em Harvard e com 20 anos de experiência de mercado seria o melhor. Mas a verdade é que até mesmo esse EA pode perder nos próximos 12 meses para o de um aluno de 12 anos no Brasil, com 6 meses de experiência, estudando em uma escola desconhecida da maioria, porém com ideias inteligentes e inovadoras, ou, por incrível que pareça, apenas favorecido pela sorte de iniciante.
Dessa forma, recomendo fortemente seguires os sábios conselhos (anteriores) do PauloBrasil.
Realmente é uma loucura, já vivenciei a vida de trader e hoje tento buscar um EA que faça algo de forma consistente, costumam dizer pelas mesas "achar o Pelé da Bolsa", infelizmente é muito difícil traduzir o sentimento que temos durante um trade vendo movimentos tick a tick , uma pouco mais amplo vendo o book, vendo a movimentação de mercado e traduzir isso para uma logica programável. Com ctza eu acredito que seja possível pois da mesma forma que conseguimos traduzir este sentimento envolto de analise e raciocínio logico em um click de compra ou venda é possivel fazer isto atraves de um EA.
Porem o que tenho mais certeza é que a logica deveria ser um pouco mais ampla e adaptiva. Hoje tenho rodado alguns EA produzidos pelo Malacarne porem eles possuem uma logico digamos "fixa" se antecipando os movimentos do mercado mais comuns (ex.: Utiliza-se muito no intraday de 5min uma média exponecial de 9 periodos no meu EA utilizo uma média menor para antecipar movimento da média de 9), porem o que percebo por varias vezes eu vejo o EA tomar uma posição BUY OU SELL da qual eu ali vivenciando o momento não entraria, ou por uma volatilidade alta ou baixa ou por perceber uma movimentação tipica de uma Whale, ou como dizem no Brasil, um Tubarão, e por muitas vezes o meu pensamento daria certo e outras dariam errado.
Então eu sou a favor de um EA realmente ter aquela IA do qual vimos em filmes com uma logica extremamente avançada, superando a capacidade do ser humano, porem não é facil a tradução da parte emocional que ocorre durante um trade.
Se alguem souber algo que possa ajudar neste sentido, uma experiencia ou algo que consiga trazer isto para o mundo dos EA's por favor gostaria muito de ajudar.