EA에서 사용하는 TimeFrame매개변수 는 문자열 이고 메타트레이더는 정확한 시간 프레임을 호출하기 위해 iCustom() 호출의 두 번째 매개변수에서 정수를 기대합니다. TimFrame을 정수 값으로 변환한 다음(일반적으로 표시기에서 수행하는 것처럼) 해당 매개변수를 iCustom()에 전달하거나 시간 프레임 정수 형식으로 변환하지 않으려는 경우 시간 프레임에 대해 직접 정수 입력을 사용합니다. 매개변수 유형이 예상 유형과 일치하는지 항상 확인하십시오.
문안 인사
믈라덴
traderduke: 믈라덴
설명과 수정 감사합니다. 내 두 번째 문제에 대한 모든 입력, EA에서 작동하지 않는 현재 이외의 시간 프레임. 전에 말씀하신대로 "TimeFrame"을 사용하고 있지만 보이지 않습니다.??
첨부된 이미지 에서 막대를 빨간색/녹색으로 칠하는 표시기의 이름을 알려주시겠습니까? 언뜻 보기에는 부드러운 트리거라인인 줄 알았는데 그렇지 않다는 것을 빨리 깨달았습니다(Gann의 적응형 하이/로우 또는 SSA 기반일 수 있습니까?). 이 스레드를 검색하려고 시도했지만 아직 찾지 못했습니다. 지금까지 86페이지를 검색했으며 계속 검색할 계획입니다. 하지만 이름을 알고 올바른 방향으로 안내해 주시면 더 쉽게 검색할 수 있습니다.
첨부된 이미지에서 막대를 빨간색/녹색으로 칠하는 표시기의 이름을 알려주시겠습니까? 언뜻 보기에는 부드러운 트리거라인인 줄 알았는데 그렇지 않다는 것을 빨리 깨달았습니다(Gann의 적응형 하이/로우 또는 SSA 기반일 수 있습니까?). 이 스레드를 검색하려고 시도했지만 아직 찾지 못했습니다. 지금까지 86페이지를 검색했으며 계속 검색할 계획입니다. 하지만 이름을 알고 올바른 방향으로 안내해 주시면 더 쉽게 검색할 수 있습니다.
도움을 주셔서 감사합니다.
문안 인사,
씨
씨,
막대는 Hodrick Prescott Filter로 채색됩니다. noLambda(고급 엘리트)와 TTM 막대는 SSA를 사용하고 있었지만 이후로 변경되었습니다. 실시간 거래를 위해 이 막대를 사용하지 않습니다. 시청하는 것처럼 위치를 다시 계산하기 때문입니다. 직장에서 그들
디스플레이의 명확성을 추가하기 위해 주요 지표 값을 차트에 표시할 수 있는 기능 추가 및 일부 옵션 추가(메인 차트에 표시되어야 하는 지표에 대한 프레임으로 적합) 켜기 옵션 추가 및 주요 지표 값(이 경우 가격의 SSA) 및 과거 값(미래 - 외삽 값의 기초로 계산됨) 표시
상기시키기 위해: 이것은 작동하기 위해 libSSA.dll과 푸리에 extrapolation.dll이 필요합니다. 또한 짧은 "방법"으로: 고조파 수를 변경해도 푸리에 값의 값이 변경되지 않는다는 것을 알게 되면 주파수 허용 오차 또는 과거 마디 수를 줄이십시오(따라서 과거를 희생하고 싶지 않다면 , 주파수 허용 오차를 낮추십시오. 그러나 주파수 허용 오차를 작게 만들면 PC에 과부하가 걸릴 수 있으므로 주의하십시오)
__________________________
추신: 값이 표시되는 방식을 변경했습니다(표시되는 내용 제어) 표시기에 ShowFutureValues 옵션이 없는 경우 표시기를 다시 다운로드하십시오
Lars Von Thienen은 그의 책 Decoding The Hidden Market Rhythm에서 Fast Fourier Transform, Maximum Entropy Spectral Analysis(MESA) 및 Wavelets 수학보다 "수정된" 이산 푸리에 변환 수학을 사용하여 과거 데이터에 대한 결과의 과도한 최적화를 피하기로 결정했습니다. 앞으로 계산을 더 신뢰할 수 있습니다. Mladen, 다음 질문에 대한 저의 무지를 용서해 주십시오. 그러나 SSA를 외삽하기 위해 어떤 푸리에 수학을 사용하고 있는지 친절하게 알려주실 수 있습니까? 또한 왜 SSA인가? 가장 최근 기록에 대한 SSA 데이터가 "재결정"되기 쉽다는 사실이 아닙니까?
나는 좋은 프로그래머가 아니기 때문에 프로그램 가능한 참가자들에게 잠재적인 MT4 지표에 대해 다음을 고려하도록 제안하고 싶습니다. 내가 제안하려고 하는 것 중 일부는 주기 표시기 아래의 무료 포럼 섹션에서 다소 논의되었지만 (내가 아는 한) 완전히 구현되지는 않은 것 같습니다. 내가 제안하는 것은 Thienen의 작업을 기반으로 하며 추가할 수 있지만 나는 수학자나 프로그래머가 아니기 때문에 여기 있는 다른 사람들(Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtools 등)이 많은 일을 할 수 있다고 믿습니다. 더 나은 직업.
Thienen 씨의 지도로 가능한 한 정확하게 수행된 주기 외삽 표시기를 제안하고 싶습니다.
다음은 그의 책에서 거의 모든 것을 말해주는 핵심 인용문입니다.
"나의 방법(시장의 주기 감지용)은 금융 시계열 데이터 세트의 분석을 위해 특별히 설계되었습니다. 현재 방법의 장점을 결합하지만 특정 기능을 참조하여 개별 접근 방식의 단점을 제거하기 위해 가능한 확장을 시도합니다. 금융 시계열의.
특수한 DFT 방법( Geortzel 알고리즘 포함 ), 통계적 측정 방법을 통한 검증 ( Bartels 테스트 포함 ) 및 전처리에 대한 나만의 접근 방식( 추세 제거)을 결합하여 신뢰할 수 있는 사이클 측정 방법을 개발할 수 있었습니다. 금융 시계열 데이터 세트에서. "
좋아, 위의 인용문은 당신이 사이클 트레이딩에 관심이 있다면 보석과도 같습니다. 강조를 위해 일부 콘텐츠의 형식을 지정하려고 했습니다.
위의 대부분의 요점은 자유 포럼의 사이클 스레드에서 논의되었지만 마지막 요점에 주의를 기울이고 싶습니다. 이 요점은 논의되지 않았으며 출력 관련성도 거래자 및 그 형식과 관련이 없다고 생각합니다.
위의 6번 항목과 관련하여 Mr. Thienen은 다음과 같이 설명합니다. "고전적인 사이클 분석에서는 진폭이 가장 큰 파도가 일반적으로 지배적인 것으로 설명됩니다. 그러나 트레이더인 우리에게는 시간 단위당 사이클의 상대적 영향, 즉 막대당 차트 - 훨씬 더 큰 관심을 끌기 때문에 소위 사이클 강도는 궁극적으로 가격 막대당 가장 큰 영향을 미치는 사이클의 측정 값으로 사용됩니다."
어쨌든, 나는 아마도 이 게시물에서 너무 많이 논의했을 것이고 이 주제에 대해 새 스레드를 시작해야 하거나 아마도 다른 스레드(SIMBA의 것)에 추가되어야 한다는 것을 깨달았지만 지표에 대해 논의하고 있기 때문에 아마도 다음을 수행하는 것이 가장 좋습니다 여기에 놓으십시오. 당연히 관리자님, 이 게시물을 적절하게 옮기십시오.
Pip: Lars Von Thienen은 그의 책 Decoding The Hidden Market Rhythm에서 Fast Fourier Transform, Maximum Entropy Spectral Analysis(MESA) 및 Wavelets 수학보다 "수정된" 이산 푸리에 변환 수학을 사용하여 과거 데이터에 대한 결과의 과도한 최적화를 피하기로 결정했습니다. 앞으로 계산을 더 신뢰할 수 있습니다. Mladen, 다음 질문에 대한 저의 무지를 용서해 주십시오. 그러나 SSA를 외삽하기 위해 어떤 푸리에 수학을 사용하고 있는지 친절하게 알려주실 수 있습니까? 또한 왜 SSA인가? 가장 최근 기록에 대한 SSA 데이터가 "재결정"되기 쉽다는 사실이 아닙니까?
나는 좋은 프로그래머가 아니기 때문에 프로그램 가능한 참가자들에게 잠재적인 MT4 지표에 대해 다음을 고려하도록 제안하고 싶습니다. 내가 제안하려고 하는 것 중 일부는 주기 표시기 아래의 무료 포럼 섹션에서 다소 논의되었지만 (내가 아는 한) 완전히 구현되지는 않은 것 같습니다. 내가 제안하는 것은 Thienen의 작업을 기반으로 하며 추가할 수 있지만 나는 수학자나 프로그래머가 아니기 때문에 여기 있는 다른 사람들(Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtools 등)이 많은 일을 할 수 있다고 믿습니다. 더 나은 직업.
Thienen 씨의 지도로 가능한 한 정확하게 수행된 주기 외삽 표시기를 제안하고 싶습니다.
다음은 그의 책에서 거의 모든 것을 말해주는 핵심 인용문입니다.
"나의 방법(시장의 주기 감지용)은 금융 시계열 데이터 세트의 분석을 위해 특별히 설계되었습니다. 현재 방법의 장점을 결합하지만 특정 기능을 참조하여 개별 접근 방식의 단점을 제거하기 위해 가능한 확장을 시도합니다. 금융 시계열의.
특수한 DFT 방법( Geortzel 알고리즘 포함 ), 통계적 측정 방법을 통한 검증 ( Bartels 테스트 포함 ) 및 전처리에 대한 나만의 접근 방식( 추세 제거)을 결합하여 신뢰할 수 있는 사이클 측정 방법을 개발할 수 있었습니다. 금융 시계열 데이터 세트에서. "
좋아, 위의 인용문은 당신이 사이클 트레이딩에 관심이 있다면 보석과도 같습니다. 강조를 위해 일부 콘텐츠의 형식을 지정하려고 했습니다.
그렇다면 좋은 주기 예측 지표를 만드는 단계는 무엇입니까?
1) 길이 5-300 가격 막대의 파동 분석의 시각적 스펙트럼 제시
2) 스펙트럼 분석에서 피크를 결정하여 관련성 있고 중요한 주기를 결정합니다.
3) 통계적 검증을 통해 활성 주기 식별
4) 모든 활성 주기의 정확한 위상 및 진폭 결정
5) 거래자가 이해할 수 있는 형태로 데이터 출력
i) 마지막 저점 날짜 형태의 위상
ii) 현재 가격 척도 형태의 진폭, 그리고
iii) 차트의 막대 수 형태로 웨이브의 길이
6) "사이클 강도" 막대당 가격 움직임을 설정하여 사이클의 "강도" 결정
위의 대부분의 요점은 자유 포럼의 사이클 스레드에서 논의되었지만 마지막 요점에 주의를 기울이고 싶습니다. 이 요점은 논의되지 않았으며 출력 관련성도 거래자 및 그 형식과 관련이 없다고 생각합니다.
위의 6번 항목과 관련하여 Mr. Thienen은 다음과 같이 설명합니다. "고전적인 사이클 분석에서는 진폭이 가장 큰 파도가 일반적으로 지배적인 것으로 설명됩니다. 그러나 트레이더인 우리에게는 시간 단위당 사이클의 상대적 영향, 즉 막대당 차트 - 훨씬 더 큰 관심을 끌기 때문에 소위 사이클 강도는 궁극적으로 가격 막대당 가장 큰 영향을 미치는 사이클의 측정 값으로 사용됩니다."
어쨌든, 나는 아마도 이 게시물에서 너무 많이 논의했을 것이고 이 주제에 대해 새 스레드를 시작해야 하거나 아마도 다른 스레드(SIMBA의 것)에 추가되어야 한다는 것을 깨달았지만 지표에 대해 논의하고 있기 때문에 아마도 다음을 수행하는 것이 가장 좋습니다 여기에 놓으십시오. 당연히 관리자님, 이 게시물을 적절하게 옮기십시오.
Joe Luisi의 기사 "TRIX 재생: 삼중 지수 평활 발진기"를 읽고 그가 말하는 내용이 맞는지 확인하기로 결정했습니다.
글쎄요, 약간의 편차로 그가 말한 것은 진실에서 멀지 않은 것 같습니다. 그래서 여기 그가 "최소 자승법"( 선형 회귀 값)이라고 부르는 신호선을 사용하는 이 버전의 trix가 있습니다. 예시 사진에서 손실이 발생한 기간을 주황색 사각형으로 표시했습니다. 편차는 Joe Luisi가 "3일 trix 및 8일 신호선"을 권장하는 반면 이 예 5와 8(예제는 1시간 차트)에서 사용했다는 것입니다.
내 일일 차트 기간 5 및 8에서도 정상 작동합니다(신호에 대해 EURUSD만 확인했습니다. 아마도 EURUSD 차트만 게시하는 이유를 말할 때입니다. 그 이유는 2부분으로 구성됨 - EURUSD 외에는 거래하지 않습니다(이유) 1) 그리고 저는 EURUSD 외에는 거래하지 않습니다. 왜냐하면 제 생각에는 그것이 거래되는 양으로 인해 추세가 있는 유일한 기호이기 때문입니다. 저는 1인 게임(예: GBPUSD) 또는 이와 유사한 게임의 희생자가 되는 것을 정말 싫어합니다. 하지만 그건 제 생각일 뿐입니다.
레이
EA에서 사용하는 TimeFrame 매개변수 는 문자열 이고 메타트레이더는 정확한 시간 프레임을 호출하기 위해 iCustom() 호출의 두 번째 매개변수에서 정수를 기대합니다. TimFrame을 정수 값으로 변환한 다음(일반적으로 표시기에서 수행하는 것처럼) 해당 매개변수를 iCustom()에 전달하거나 시간 프레임 정수 형식으로 변환하지 않으려는 경우 시간 프레임에 대해 직접 정수 입력을 사용합니다. 매개변수 유형이 예상 유형과 일치하는지 항상 확인하십시오.
문안 인사
믈라덴
믈라덴
설명과 수정 감사합니다. 내 두 번째 문제에 대한 모든 입력, EA에서 작동하지 않는 현재 이외의 시간 프레임. 전에 말씀하신대로 "TimeFrame"을 사용하고 있지만 보이지 않습니다.??
다시 한번 감사합니다
레이======
MrTools HeikenAshi를 차트에 로드할 수 없습니다. 왜 안되는지 아세요?
응답해 주셔서 감사합니다.몰라요, 로드할 수 있었나요?
MrTools 또는 Mladen에게
신사,
첨부된 이미지 에서 막대를 빨간색/녹색으로 칠하는 표시기의 이름을 알려주시겠습니까? 언뜻 보기에는 부드러운 트리거라인인 줄 알았는데 그렇지 않다는 것을 빨리 깨달았습니다(Gann의 적응형 하이/로우 또는 SSA 기반일 수 있습니까?). 이 스레드를 검색하려고 시도했지만 아직 찾지 못했습니다. 지금까지 86페이지를 검색했으며 계속 검색할 계획입니다. 하지만 이름을 알고 올바른 방향으로 안내해 주시면 더 쉽게 검색할 수 있습니다.
도움을 주셔서 감사합니다.
문안 인사,
씨
Pip, 막대는 Hodrick Prescott Filter로 채색됩니다. noLambda(고급 엘리트)와 TTM 막대가 결합되어 SSA를 사용했지만 이후로 변경되었습니다. 직장에서 그들을 지켜보기 위해
훌륭한! Mrtools에게 감사드립니다. 변경이 너무 정확해서 재계산 부분을 생각했습니다. 고급 엘리트 섹션으로 이동하여 살펴보겠습니다.
건배,
씨
신사,
첨부된 이미지에서 막대를 빨간색/녹색으로 칠하는 표시기의 이름을 알려주시겠습니까? 언뜻 보기에는 부드러운 트리거라인인 줄 알았는데 그렇지 않다는 것을 빨리 깨달았습니다(Gann의 적응형 하이/로우 또는 SSA 기반일 수 있습니까?). 이 스레드를 검색하려고 시도했지만 아직 찾지 못했습니다. 지금까지 86페이지를 검색했으며 계속 검색할 계획입니다. 하지만 이름을 알고 올바른 방향으로 안내해 주시면 더 쉽게 검색할 수 있습니다.
도움을 주셔서 감사합니다.
문안 인사,
씨
씨,
막대는 Hodrick Prescott Filter로 채색됩니다. noLambda(고급 엘리트)와 TTM 막대는 SSA를 사용하고 있었지만 이후로 변경되었습니다. 실시간 거래를 위해 이 막대를 사용하지 않습니다. 시청하는 것처럼 위치를 다시 계산하기 때문입니다. 직장에서 그들
추신) 이것은 TTM SSA 막대에 대한 링크입니다.
https://www.mql5.com/en/forum/general
당신이 강철의 신경이 없다면 경고를 사용하지 않는 것이 좋습니다!
평균 공부의 연속 ...
결론: MaMode 는 MACD를 계산하는 데 사용할 평균 계산 모드 를 결정합니다. 모드는 다음과 같습니다
주기 예측 지표
가격의 SSA에 대한 푸리에 외삽법도 있습니다.
_______________________
디스플레이의 명확성을 추가하기 위해 주요 지표 값을 차트에 표시할 수 있는 기능 추가 및 일부 옵션 추가(메인 차트에 표시되어야 하는 지표에 대한 프레임으로 적합) 켜기 옵션 추가 및 주요 지표 값(이 경우 가격의 SSA) 및 과거 값(미래 - 외삽 값의 기초로 계산됨) 표시 상기시키기 위해: 이것은 작동하기 위해 libSSA.dll과 푸리에 extrapolation.dll이 필요합니다. 또한 짧은 "방법"으로: 고조파 수를 변경해도 푸리에 값의 값이 변경되지 않는다는 것을 알게 되면 주파수 허용 오차 또는 과거 마디 수를 줄이십시오(따라서 과거를 희생하고 싶지 않다면 , 주파수 허용 오차를 낮추십시오. 그러나 주파수 허용 오차를 작게 만들면 PC에 과부하가 걸릴 수 있으므로 주의하십시오)__________________________
추신: 값이 표시되는 방식을 변경했습니다(표시되는 내용 제어) 표시기에 ShowFutureValues 옵션이 없는 경우 표시기를 다시 다운로드하십시오Lars Von Thienen은 그의 책 Decoding The Hidden Market Rhythm에서 Fast Fourier Transform, Maximum Entropy Spectral Analysis(MESA) 및 Wavelets 수학보다 "수정된" 이산 푸리에 변환 수학을 사용하여 과거 데이터에 대한 결과의 과도한 최적화를 피하기로 결정했습니다. 앞으로 계산을 더 신뢰할 수 있습니다. Mladen, 다음 질문에 대한 저의 무지를 용서해 주십시오. 그러나 SSA를 외삽하기 위해 어떤 푸리에 수학을 사용하고 있는지 친절하게 알려주실 수 있습니까? 또한 왜 SSA인가? 가장 최근 기록에 대한 SSA 데이터가 "재결정"되기 쉽다는 사실이 아닙니까?
나는 좋은 프로그래머가 아니기 때문에 프로그램 가능한 참가자들에게 잠재적인 MT4 지표에 대해 다음을 고려하도록 제안하고 싶습니다. 내가 제안하려고 하는 것 중 일부는 주기 표시기 아래의 무료 포럼 섹션에서 다소 논의되었지만 (내가 아는 한) 완전히 구현되지는 않은 것 같습니다. 내가 제안하는 것은 Thienen의 작업을 기반으로 하며 추가할 수 있지만 나는 수학자나 프로그래머가 아니기 때문에 여기 있는 다른 사람들(Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtools 등)이 많은 일을 할 수 있다고 믿습니다. 더 나은 직업.
Thienen 씨의 지도로 가능한 한 정확하게 수행된 주기 외삽 표시기를 제안하고 싶습니다.
다음은 그의 책에서 거의 모든 것을 말해주는 핵심 인용문입니다.
"나의 방법(시장의 주기 감지용)은 금융 시계열 데이터 세트의 분석을 위해 특별히 설계되었습니다. 현재 방법의 장점을 결합하지만 특정 기능을 참조하여 개별 접근 방식의 단점을 제거하기 위해 가능한 확장을 시도합니다. 금융 시계열의.
특수한 DFT 방법( Geortzel 알고리즘 포함 ), 통계적 측정 방법을 통한 검증 ( Bartels 테스트 포함 ) 및 전처리에 대한 나만의 접근 방식( 추세 제거)을 결합하여 신뢰할 수 있는 사이클 측정 방법을 개발할 수 있었습니다. 금융 시계열 데이터 세트에서. "
좋아, 위의 인용문은 당신이 사이클 트레이딩에 관심이 있다면 보석과도 같습니다. 강조를 위해 일부 콘텐츠의 형식을 지정하려고 했습니다.
그렇다면 좋은 주기 예측 지표를 만드는 단계는 무엇입니까?
1) 길이 5-300 가격 막대의 파동 분석의 시각적 스펙트럼 제시
2) 스펙트럼 분석에서 피크를 결정하여 관련성 있고 중요한 주기를 결정합니다.
3) 통계적 검증을 통해 활성 주기 식별
4) 모든 활성 주기의 정확한 위상 및 진폭 결정
5) 거래자가 이해할 수 있는 형태로 데이터 출력
i) 마지막 저점 날짜 형태의 위상
ii) 현재 가격 척도 형태의 진폭, 그리고
iii) 차트 의 막대 수 형태로 웨이브의 길이
6) "사이클 강도" 막대당 가격 움직임을 설정하여 사이클의 "강도" 결정
위의 대부분의 요점은 자유 포럼의 사이클 스레드에서 논의되었지만 마지막 요점에 주의를 기울이고 싶습니다. 이 요점은 논의되지 않았으며 출력 관련성도 거래자 및 그 형식과 관련이 없다고 생각합니다.
위의 6번 항목과 관련하여 Mr. Thienen은 다음과 같이 설명합니다. "고전적인 사이클 분석에서는 진폭이 가장 큰 파도가 일반적으로 지배적인 것으로 설명됩니다. 그러나 트레이더인 우리에게는 시간 단위당 사이클의 상대적 영향, 즉 막대당 차트 - 훨씬 더 큰 관심을 끌기 때문에 소위 사이클 강도는 궁극적으로 가격 막대당 가장 큰 영향을 미치는 사이클의 측정 값으로 사용됩니다."
어쨌든, 나는 아마도 이 게시물에서 너무 많이 논의했을 것이고 이 주제에 대해 새 스레드를 시작해야 하거나 아마도 다른 스레드(SIMBA의 것)에 추가되어야 한다는 것을 깨달았지만 지표에 대해 논의하고 있기 때문에 아마도 다음을 수행하는 것이 가장 좋습니다 여기에 놓으십시오. 당연히 관리자님, 이 게시물을 적절하게 옮기십시오.
여러분의 피드백을 기다리겠습니다.
건배,
씨
Lars Von Thienen은 그의 책 Decoding The Hidden Market Rhythm에서 Fast Fourier Transform, Maximum Entropy Spectral Analysis(MESA) 및 Wavelets 수학보다 "수정된" 이산 푸리에 변환 수학을 사용하여 과거 데이터에 대한 결과의 과도한 최적화를 피하기로 결정했습니다. 앞으로 계산을 더 신뢰할 수 있습니다. Mladen, 다음 질문에 대한 저의 무지를 용서해 주십시오. 그러나 SSA를 외삽하기 위해 어떤 푸리에 수학을 사용하고 있는지 친절하게 알려주실 수 있습니까? 또한 왜 SSA인가? 가장 최근 기록에 대한 SSA 데이터가 "재결정"되기 쉽다는 사실이 아닙니까?
나는 좋은 프로그래머가 아니기 때문에 프로그램 가능한 참가자들에게 잠재적인 MT4 지표에 대해 다음을 고려하도록 제안하고 싶습니다. 내가 제안하려고 하는 것 중 일부는 주기 표시기 아래의 무료 포럼 섹션에서 다소 논의되었지만 (내가 아는 한) 완전히 구현되지는 않은 것 같습니다. 내가 제안하는 것은 Thienen의 작업을 기반으로 하며 추가할 수 있지만 나는 수학자나 프로그래머가 아니기 때문에 여기 있는 다른 사람들(Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtools 등)이 많은 일을 할 수 있다고 믿습니다. 더 나은 직업.
Thienen 씨의 지도로 가능한 한 정확하게 수행된 주기 외삽 표시기를 제안하고 싶습니다.
다음은 그의 책에서 거의 모든 것을 말해주는 핵심 인용문입니다.
"나의 방법(시장의 주기 감지용)은 금융 시계열 데이터 세트의 분석을 위해 특별히 설계되었습니다. 현재 방법의 장점을 결합하지만 특정 기능을 참조하여 개별 접근 방식의 단점을 제거하기 위해 가능한 확장을 시도합니다. 금융 시계열의.
특수한 DFT 방법( Geortzel 알고리즘 포함 ), 통계적 측정 방법을 통한 검증 ( Bartels 테스트 포함 ) 및 전처리에 대한 나만의 접근 방식( 추세 제거)을 결합하여 신뢰할 수 있는 사이클 측정 방법을 개발할 수 있었습니다. 금융 시계열 데이터 세트에서. "
좋아, 위의 인용문은 당신이 사이클 트레이딩에 관심이 있다면 보석과도 같습니다. 강조를 위해 일부 콘텐츠의 형식을 지정하려고 했습니다.
그렇다면 좋은 주기 예측 지표를 만드는 단계는 무엇입니까?
1) 길이 5-300 가격 막대의 파동 분석의 시각적 스펙트럼 제시
2) 스펙트럼 분석에서 피크를 결정하여 관련성 있고 중요한 주기를 결정합니다.
3) 통계적 검증을 통해 활성 주기 식별
4) 모든 활성 주기의 정확한 위상 및 진폭 결정
5) 거래자가 이해할 수 있는 형태로 데이터 출력
i) 마지막 저점 날짜 형태의 위상
ii) 현재 가격 척도 형태의 진폭, 그리고
iii) 차트의 막대 수 형태로 웨이브의 길이
6) "사이클 강도" 막대당 가격 움직임을 설정하여 사이클의 "강도" 결정
위의 대부분의 요점은 자유 포럼의 사이클 스레드에서 논의되었지만 마지막 요점에 주의를 기울이고 싶습니다. 이 요점은 논의되지 않았으며 출력 관련성도 거래자 및 그 형식과 관련이 없다고 생각합니다.
위의 6번 항목과 관련하여 Mr. Thienen은 다음과 같이 설명합니다. "고전적인 사이클 분석에서는 진폭이 가장 큰 파도가 일반적으로 지배적인 것으로 설명됩니다. 그러나 트레이더인 우리에게는 시간 단위당 사이클의 상대적 영향, 즉 막대당 차트 - 훨씬 더 큰 관심을 끌기 때문에 소위 사이클 강도는 궁극적으로 가격 막대당 가장 큰 영향을 미치는 사이클의 측정 값으로 사용됩니다."
어쨌든, 나는 아마도 이 게시물에서 너무 많이 논의했을 것이고 이 주제에 대해 새 스레드를 시작해야 하거나 아마도 다른 스레드(SIMBA의 것)에 추가되어야 한다는 것을 깨달았지만 지표에 대해 논의하고 있기 때문에 아마도 다음을 수행하는 것이 가장 좋습니다 여기에 놓으십시오. 당연히 관리자님, 이 게시물을 적절하게 옮기십시오.
여러분의 피드백을 기다리겠습니다.
건배,
씨씨,
여기 봤어? https://www.mql5.com/en/forum/179807
거기에서 시작하고 여기에 버전 5가 있습니다.
https://www.mql5.com/en/forum/179807/page51 , 외삽된 mtf. , 이것들이 Mr. Thienen과 어떻게 비교되는지 잘 모르겠습니다.
예, 감사합니다
몰라요, 로드할 수 있었나요?
안녕하세요 MrTools님.
어떤 이상한 이유로 다음 날 완벽하게 로드되었습니다. 감사합니다.
답장을 하지 않는 것은 아니지만 다른 이상한 이유로 메시지를 게시할 수 없습니다. 말할 것도 없이 가장 짜증납니다.
친애하는,
Joe Luisi의 기사 "TRIX 재생: 삼중 지수 평활 발진기"를 읽고 그가 말하는 내용이 맞는지 확인하기로 결정했습니다.
글쎄요, 약간의 편차로 그가 말한 것은 진실에서 멀지 않은 것 같습니다. 그래서 여기 그가 "최소 자승법"( 선형 회귀 값)이라고 부르는 신호선을 사용하는 이 버전의 trix가 있습니다. 예시 사진에서 손실이 발생한 기간을 주황색 사각형으로 표시했습니다. 편차는 Joe Luisi가 "3일 trix 및 8일 신호선"을 권장하는 반면 이 예 5와 8(예제는 1시간 차트)에서 사용했다는 것입니다.
내 일일 차트 기간 5 및 8에서도 정상 작동합니다(신호에 대해 EURUSD만 확인했습니다. 아마도 EURUSD 차트만 게시하는 이유를 말할 때입니다. 그 이유는 2부분으로 구성됨 - EURUSD 외에는 거래하지 않습니다(이유) 1) 그리고 저는 EURUSD 외에는 거래하지 않습니다. 왜냐하면 제 생각에는 그것이 거래되는 양으로 인해 추세가 있는 유일한 기호이기 때문입니다. 저는 1인 게임(예: GBPUSD) 또는 이와 유사한 게임의 희생자가 되는 것을 정말 싫어합니다. 하지만 그건 제 생각일 뿐입니다.
어쨌든 이 지표를 사용해보십시오.