MT4의 최적화 및 백테스팅과 관련된 한 가지를 이해하는 데 도움을 주시겠습니까? 요약하자면 , 백테스트와 최적화의 결과는 많이 다릅니다 .
동일한 브로커가 있는 실제 계정에서 동일한 MT4 인스턴스를 사용하여 동일한 VPS에서 최적화 및 백테스트를 수행했습니다.
세 가지 값(FVB 3-7, SVB 50-72, VF 1-6)의 일부 범위에 대해 최적화가 수행되었습니다. 다른 모든 것은 동일했습니다. 기간(1년), 초기 예치금, 기간 M15, 통화 쌍 EURUSD, 최적화 방법(유전자 알고리즘 없이, '모든 틱' 모델 사용) 및 로트 크기 - 동일했습니다. 최적화와 두 개의 백테스트를 위해.
mladen: EA가 공개 가격에서만 작동하도록 하고 그런 식으로 앞으로 테스트하십시오. "오픈 프라이스 모드"에서는 테스트가 정상인 경우 바의 오픈 시 가격만 사용되기 때문에(오픈), 반면에 "각 틱 모드"는 백 테스트 결과와 유사해야 합니다. 틱을 시뮬레이션하고 실제로 틱과 스프레드(호가 및 매도호가)에서 발생한 것과는 거리가 멉니다. 가장 정확한 방법이라고 하지만 제 조언은 "가장 정확한" 방법에 관해서는 90% 의심을 가지고 받아들이는 것입니다.
네, 설명해주셔서 감사합니다.
모든 새 막대 모드에서 모든 새 막대가 형성되면 후행 정지가 활성화됩니다.
하지만 모든 틱 에서 테스트할 때 EA가 ON EVRY NEW BAR 모드이기 때문에 후행 정지가 잘못될 것입니다.
백 테스팅을 위한 최고의 브로커는 없습니다. 당신이 할 수 있는 가장 좋은 방법은 당신의 브로커 데이터에 대한 백 테스트를 하는 것이고, 그렇게 하면 당신은 당신의 브로커에서 일부 EA가 어떻게 수행할 것인지 더 넓은 그림을 볼 수 있을 것입니다(모든 브로커는 다른 데이터를 가지고 있기 때문에 - 정확히 가지고 있는 하나의 브로커를 찾지 못할 것입니다. 다른 브로커와 동일한 데이터)
나는 아직 외환 거래 에 익숙하지 않습니다. 나는 다른 EA에 대해 읽었습니다. 다양한 EA 로직에 대해 배웠습니다. 그래서 백 테스트가 다른 유형의 논리에 대해 다르게 작동한다는 것을 발견했습니다. 일부 EA의 경우 실제로 실제 계정에서 작동하는 방법에 대한 아이디어를 제공하고 다른 EA의 경우 알고리즘을 이해하고 최상의 설정을 파악하는 데 도움을 줄 수도 있습니다. 뭐, 상황을 보면 그렇다.
방금 IBFX에서 6개월간의 데이터(2010년 1월 - 6월)에 대해 전략 테스터를 실행했고 강력한 PC에서 2주 동안 실행한 후(OMG는 MT4 전략 테스트가 느리다는 것을 나타냄) 거래가 이루어지지 않았다는 보고를 받았습니다. 그것은 기본적으로 아무것도 하지 않았다 -
둘째, 데이터 품질이 90%라고 말했습니다.
왜 그런 일이 일어 났는지 확실하지 않지만 동일한 EA가 데모 계정에서 작동합니다.
어떤 충고? 둘째, 전략 테스트의 속도를 높이고 전반적인 품질을 향상시키기 위한 더 나은 플랫폼, 도구, 프로세스 또는 다른 것이 있습니까?
MT4 최적화와 백테스트 결과의 큰 차이
여보세요,
MT4의 최적화 및 백테스팅과 관련된 한 가지를 이해하는 데 도움을 주시겠습니까? 요약하자면 , 백테스트와 최적화의 결과는 많이 다릅니다 .
동일한 브로커가 있는 실제 계정에서 동일한 MT4 인스턴스를 사용하여 동일한 VPS에서 최적화 및 백테스트를 수행했습니다.
세 가지 값(FVB 3-7, SVB 50-72, VF 1-6)의 일부 범위에 대해 최적화가 수행되었습니다. 다른 모든 것은 동일했습니다. 기간(1년), 초기 예치금, 기간 M15, 통화 쌍 EURUSD, 최적화 방법(유전자 알고리즘 없이, '모든 틱' 모델 사용) 및 로트 크기 - 동일했습니다. 최적화와 두 개의 백테스트를 위해.
최적화를 기반으로 다음 두 값을 찾았습니다.
165 3405.39 80 2.29 42.57 1160.97 22.53% FVB=7 SVB=70 VF=3 로트 크기=0.3
83 -423.42 547 0.98 -0.77 3460.25 52.65% FVB=5 SVB=60 VF=2 로트 크기=0.3
첫 번째는 최상의 결과이고 두 번째(실제로 결과 목록에서 훨씬 낮음)는 EA의 기본 설정이었습니다.
저널에도 같은 경고가 있었다. 첫 번째 유형에는 5가지 경고가 있었습니다(그렇게 많지는 않음).
2013.02.18 19:33:26 TestGenerator: 일치하지 않는 데이터 오류(2013.02.15 21:45의 낮은 값 1.33561은 최소 시간 프레임에서 도달하지 않음, 낮은 가격 1.33584 불일치)
그리고 하나의 날짜 2012.06.22와 관련된 정확히 동일한 경고가 정말 많습니다.
2013.02.18 19:33:07 TestGenerator: 일치하지 않는 데이터 오류(2012.06.22 20:45에서 볼륨 제한 457 초과)
따라서 이러한 경고가 백테스트 및 최적화에 영향을 미치지 않아야 한다고 생각합니다.
주말에 백 테스트를 수행하고 월요일에 최적화를 수행하여 몇 가지 사항이 다를 수 있습니다. 그러나 이 시스템은 스캘퍼가 아니므로 이러한 결과에 큰 영향을 미치지 않습니다.
백테스트 결과는 다음과 같았습니다.
FVB=7 SVB=70 VF=3 총 순이익: 4307.70
FVB=5 SVB=60 VF=2 총 순이익: 4976.00
보시다시피, 첫 번째 경우(최상의 설정) 이익은 최적화보다 26% 더 높았습니다.
두 번째 경우(백테스트에서 최적의 것과는 거리가 멀고 손실을 나타냄)의 경우 최상의 설정에 대한 백테스트의 경우보다 더 높은 수익이 있었습니다! 이유는 무엇입니까?
forwardtest를 기반으로 나는 그것이 손실이 아니라고 말할 수 있습니다.
최적화(최적화로 인한 모든 플롯, 최적화 결과가 있는 테이블) 및 백테스트(보고서, 플롯, 거래가 있는 테이블)에서 인쇄 화면을 업로드할 수도 있습니다.
나는 또한 forwardtest의 데이터를 가지고 있으므로 forwardtest와 같은 기간과 동일한 설정으로 backtest를 비교할 수 있습니다.
지침에 미리 감사드립니다!
오늘 저는 모든 새로운 바 모델 EA에 EA를 만들었습니다.
나는 전략 테스터의 공개 가격 모델에서 EA를 테스트했고 결과는 매우 좋았습니다.
그러나 나는 실제 거래에서 우리가 가격의 모든 틱 움직임에 직면하고 있다고 생각하므로 모든 틱 모델에 대해 테스트하기로 결정하고 결과는 매우 나쁩니다.
이것은 일종의 MT4 버그인지 아닌지입니다. 아직도 이해가 안되네요 누가 답변좀 부탁드립니다
EA가 공개 가격에서만 작동하도록 하고 그런 식으로 앞으로 테스트하십시오. "오픈 프라이스 모드"에서는 테스트가 정상이면 바의 오픈 시 가격만 사용되기 때문에(오픈), 비정상 테스트 결과 는 백 테스트 결과와 유사해야 합니다.
반면에 "각 틱 모드"는 틱을 시뮬레이션하고 틱 및 스프레드(매도 및 매도 가격)에서 실제로 발생한 것과는 매우 거리가 멉니다. 가장 정확한 방법이라고 하지만 제 조언은 "가장 정확한" 방법에 관해서는 90% 의심을 가지고 받아들이는 것입니다.
결과는 다른 틱과 오픈 가격 ???
오늘 저는 모든 새로운 바 모델 EA에 EA를 만들었습니다.
나는 전략 테스터 의 공개 가격 모델에서 EA를 테스트했고 결과는 매우 좋았습니다.
그러나 나는 실제 거래에서 우리가 가격의 모든 틱 움직임에 직면한다고 생각하므로 모든 틱 모델에 대해 테스트하기로 결정하고 결과는 매우 나쁩니다.
이것은 일종의 MT4 버그인지 아닌지입니다. 아직도 이해가 안되네요 누가 답변좀 부탁드립니다
EA가 공개 가격에서만 작동하도록 하고 그런 식으로 앞으로 테스트하십시오. "오픈 프라이스 모드"에서는 테스트가 정상인 경우 바의 오픈 시 가격만 사용되기 때문에(오픈), 반면에 "각 틱 모드"는 백 테스트 결과와 유사해야 합니다. 틱을 시뮬레이션하고 실제로 틱과 스프레드(호가 및 매도호가)에서 발생한 것과는 거리가 멉니다. 가장 정확한 방법이라고 하지만 제 조언은 "가장 정확한" 방법에 관해서는 90% 의심을 가지고 받아들이는 것입니다.
네, 설명해주셔서 감사합니다.
모든 새 막대 모드에서 모든 새 막대가 형성되면 후행 정지가 활성화됩니다.
하지만 모든 틱 에서 테스트할 때 EA가 ON EVRY NEW BAR 모드이기 때문에 후행 정지가 잘못될 것입니다.
자세한 내용은 위의 첨부 파일을 확인하십시오. 감사합니다.
M1 99.9% 모델 품질로 백테스트 결과 실제 계정 과 같거나 거의 같은 경험을 공유해 주십시오.
죄송합니다,
MT4로 백 테스트를 하기에 가장 좋은 브로커는 무엇입니까?
감사해요
스테파노
죄송합니다,
MT4로 백 테스트를 하기에 가장 좋은 브로커는 무엇입니까?
감사해요
스테파노백 테스팅을 위한 최고의 브로커는 없습니다. 당신이 할 수 있는 가장 좋은 방법은 당신의 브로커 데이터에 대한 백 테스트를 하는 것이고, 그렇게 하면 당신은 당신의 브로커에서 일부 EA가 어떻게 수행할 것인지 더 넓은 그림을 볼 수 있을 것입니다(모든 브로커는 다른 데이터를 가지고 있기 때문에 - 정확히 가지고 있는 하나의 브로커를 찾지 못할 것입니다. 다른 브로커와 동일한 데이터)
모두 안녕.
나는 아직 외환 거래 에 익숙하지 않습니다. 나는 다른 EA에 대해 읽었습니다. 다양한 EA 로직에 대해 배웠습니다. 그래서 백 테스트가 다른 유형의 논리에 대해 다르게 작동한다는 것을 발견했습니다. 일부 EA의 경우 실제로 실제 계정에서 작동하는 방법에 대한 아이디어를 제공하고 다른 EA의 경우 알고리즘을 이해하고 최상의 설정을 파악하는 데 도움을 줄 수도 있습니다. 뭐, 상황을 보면 그렇다.
실제로 백테스트
여보세요,
이에 대해 이야기하는 위협이 너무 많다는 것을 알고 있지만 명확하고 간단한 솔루션을 찾을 수 있는 좋은 것을 찾지 못했습니다.
나는 이 단계를 따르려고 한다: Forex Tick Data | Birt의 EA 리뷰 이지만 사용 내역을 얻을 수 없습니다.
dukascopy(CSV)에서 데이터를 다운로드할 수 있고 Expert Advisor를 사용하여 올바른 형식(Metatrader 형식)으로 변환합니다.
그 후 히스토리(Cntrl + F2)에서 데이터를 보려면 데이터를 볼 수 있지만 모든 데이터는 볼 수 없습니다(1M에서 1년을 다운로드했습니다).
그런 이유로 나는 백테스트의 99% 또는 적어도 정상 이상을 얻기 위해 좋은 틱 데이터를 얻는 방법을 모릅니다.
미리 감사드리고 제 스레드를 옮기시면 답변을 알려주시면 감사하겠습니다.
어떤 앱이 있습니까? 아니면 빠르고 간단하게 배울 수 있는 동영상이 있나요?
다시 한 번 감사하고 내 영어에 대해 죄송합니다.
허모
전략 테스터 도움말
안녕 모두,
방금 IBFX에서 6개월간의 데이터(2010년 1월 - 6월)에 대해 전략 테스터를 실행했고 강력한 PC에서 2주 동안 실행한 후(OMG는 MT4 전략 테스트가 느리다는 것을 나타냄) 거래가 이루어지지 않았다는 보고를 받았습니다. 그것은 기본적으로 아무것도 하지 않았다 -
둘째, 데이터 품질이 90%라고 말했습니다.
왜 그런 일이 일어 났는지 확실하지 않지만 동일한 EA가 데모 계정에서 작동합니다.
어떤 충고? 둘째, 전략 테스트의 속도를 높이고 전반적인 품질을 향상시키기 위한 더 나은 플랫폼, 도구, 프로세스 또는 다른 것이 있습니까?