MT4 버전 200은 이제 1999년의 1분 기록을 다운로드할 수 있습니다. 모든 전략을 장기적으로 테스트하는 데 적합합니다. 문제는 이 데이터를 백테스트하면 실제 데이터 피드에서 결과를 복제할 수 있습니까? 이 데이터는 대표적인 라이브 피드를 얻을 수 있는 브로커에서 제공한 것입니까?
명확히 하자면, 브로커에 가입하고 라이브 피드와 동일한 데이터를 얻을 수 있습니까? 다른 브로커 데이터의 작은 차이가 손익 수준에 큰 차이를 만들 수 있음을 발견했습니다. 내가 무언가를 백테스트하고 그것이 수익을 낸다면, 같은 데이터로 라이브 거래를 할 수 있다면, 수익을 낼 가능성이 있습니다.
데이터는 Metaquote에서 가져왔습니다. 데모 계정 을 사용하는 평소와 동일한 피드입니다. 그들의 포럼에서 Slawa의 확인을 찾을 수 있습니다.
필터가 전혀 없기 때문에(각 브로커가 가지고 있는 것처럼) 10월의 구멍이 없더라도 많은 종류의 전략을 백테스트하는 데는 완전히 쓸모가 없습니다.
aegis: 특히 MT4에서 거래 시스템 최적화에 대한 토론을 시작하고 싶었습니다. 여기 최적화가 필요한 수익성 있는 시스템을 거래하는 사람이 있습니까? 그렇다면, 얼마나 자주 재최적화하고 일반적으로 어떤 설정을 최적화합니까?
나는 모든 지표가 잘못된 가격 움직임을 설명할 수 없는 것처럼 보일 때만 시스템을 최적화할 것입니다 .....예 .... 진입점을 잡기 전에 ...모든 지표가 확인되었는지 확인해야 합니다 .... 나에 대한 가격 움직임 ...나는 그것을 설명할 수 있는 다른 추가 지표를 찾거나 지표 매개변수를 조정하는 것과 같은 거래 최적화를 할 것입니다.
수익성을 위해 최적화해야 하는 시스템은 보이지 않는 데이터에서 제대로 작동하지 않는다는 것을 항상 발견했습니다. 보이지 않는 데이터에서 잘 작동하는 시스템은 최적화가 거의 필요하지 않은 것 같습니다. 고장난 시스템에 대한 응답으로 또 다른 자유도를 추가하는 것은 이 경험에 근거하여 의심스러운 것처럼 보일 수 있지만 내가 틀릴 수 있습니다! 과도한 최적화의 예를 들어 MQL 거래 경쟁에서 Firebird의 성능을 목격하십시오. 시작은 좋았지만 몇 주 후에 엉망이 되었습니다(그러나 여전히 3위를 차지했습니다!).
이것은 VAST 주제이며 웹에서 이 주제에 대한 많은 기사와 책을 찾을 수 있습니다. 어떤 책은 "다운로드 가능"합니다. 무슨 말인지 알고 계시다면 말이죠. 백테스팅 및 최적화에는 여러 가지 접근 방식이 있으며 모든 것이 상호 작용합니다. 이것이 도움이 된다고 생각할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있지만 이것이 제 접근 방식입니다. 저는 MT를 프로그래밍할 수 없고, 저를 넘어선 방법이며, 제가 본 바에 따르면 실제로 시스템 테스트 플랫폼으로 설계되지 않았습니다. 저는 MetaStock EOD(백테스팅 기능이 더 많음)를 가지고 있으며 훨씬 쉽습니다. 백테스트할 수 없다면 어떤 전략도 거래하지 않을 것입니다. 몇 달 동안 시스템 거래를 시연하고 잘 할 수 있지만 나중에 무너질 수 있습니다. 내 접근 방식(많은 사람들이 이에 동의하지 않을 것입니다): 나는 가능한 한 큰 데이터 세트를 얻습니다. 예를 들어 미래의 경우 20년 동안의 일일 데이터입니다. 그런 다음 MetaStock에서 시스템을 프로그래밍하고 백테스트합니다. 최적화를 최소로 유지하고 기본 전략이 자체적으로 강력하기를 바랍니다. 최적화하면 전체 최적화 범위(견고성)에서 유사한 테스트 결과 를 보고 싶습니다. 그런 다음 주식 곡선을 보면 이야기가 나옵니다. 시스템이 멋진 선형 상향 곡선을 생성한다면 시간이 지남에 따라 성능을 발휘하는 강력한 시스템에 있다는 것을 알고 있습니다. 그런 다음 더 깊이 파고 평균 거래, 하락, P/L 비율 등을 봅니다. EQ 곡선이 형편없으면 시스템을 버리거나 모드를 만듭니다. 이것은 고도로 과학적인 접근 방식이나 정통적인 접근 방식은 아니지만 패배자를 가려내고 나를 올바른 방향으로 인도합니다. Tradestation은 아마도 백테스팅/최적화를 위한 인기 있는 표준일 것입니다. 그러나 비싸고 복잡한 프로그램이며 "Easy Language"가 쉽지 않습니다. MS 사본(빠른 학습 곡선)을 얻고 거기에서 설계를 수행할 수 있습니다. 재고 지표를 고수한다면 시스템을 MT4로 변환할 수 있습니다. 많은 MT4 EA와 지표는 비프로그래밍 유형에게는 완전한 미스터리이지만, 그 이면의 원리를 파악할 수 있다면 아마도 MetaStock으로 코딩할 수 있을 것입니다. 내 의견 - 지표 뒤에 있는 공식을 이해하지 못하면 사용하지 않을 것입니다. "블랙박스" 입니다. 나는 그것이 무엇을하는지 모르고 올바르게 코딩되지 않았을 수 있습니다. BrainTrading의 정품 버전을 구입했지만 사용하지 않습니다. 백테스트할 수 없습니다. 바보, 응? 이것이 도움이 되기를 바랍니다. 행운을 빕니다.
안녕
MT4 버전 200은 이제 1999년의 1분 기록을 다운로드할 수 있습니다. 모든 전략을 장기적으로 테스트하는 데 적합합니다. 문제는 이 데이터를 백테스트하면 실제 데이터 피드에서 결과를 복제할 수 있습니까? 이 데이터는 대표적인 라이브 피드를 얻을 수 있는 브로커에서 제공한 것입니까?
명확히 하자면, 브로커에 가입하고 라이브 피드와 동일한 데이터를 얻을 수 있습니까? 다른 브로커 데이터의 작은 차이가 손익 수준에 큰 차이를 만들 수 있음을 발견했습니다. 내가 무언가를 백테스트하고 그것이 수익을 낸다면, 같은 데이터로 라이브 거래를 할 수 있다면, 수익을 낼 가능성이 있습니다.데이터는 Metaquote에서 가져왔습니다. 데모 계정 을 사용하는 평소와 동일한 피드입니다. 그들의 포럼에서 Slawa의 확인을 찾을 수 있습니다.
필터가 전혀 없기 때문에(각 브로커가 가지고 있는 것처럼) 10월의 구멍이 없더라도 많은 종류의 전략을 백테스트하는 데는 완전히 쓸모가 없습니다.
EA 및 과거 데이터
안녕하세요 여러분,
EA를 실행하는 동안 문제를 실험하고 있는데 기본 캔들 값(예: Close[0])이 열린 차트 및 생성된 오프라인 차트에 표시되는 값과 다릅니다. EA가 실행 중일 때 데이터를 읽는 위치는 어디입니까?
문제를 재현하려면 예를 들어 Close[0]을 출력하는 EA를 실행하기만 하면 됩니다. 내가 원하는 것은 아카이브에 로드한 과거 데이터에 대해 EA를 백테스트하는 것뿐입니다.
미리 감사드립니다.
표시
현재 막대의 닫기를 사용하지 마십시오. 테스터는 막대가 닫힐 때까지 값이 무엇인지 알지 못합니다.
정방향 및 역방향 테스트 - 차이?
안녕,
백 테스트( Strategy Tester MQ4 빌드 200)와 포워드 테스트의 차이점에 대해 질문하고 싶습니다.
EA Firebird v1-0c1, M1, GPBUSD, EURUSD, USDCHF a USDJPY를 사용하여 데모 계정(중개업체 MIG)에서 순방향 테스트를 통해 연중무휴 온라인으로 실행되는 PC가 있습니다.
보고서: DetailedStatement.htm
4.12.06 ~ 25.12.06 자산: 12 833.44 및 PF 5.3(초기 보증금 5000 포함)
이것은 MM을 사용합니다....알아요!
멋진...
그리고 현재 저는 MAX Drawdown을 낮추고 무엇보다도 Open Trades를 잃지 않기 위해 개선을 시작하고 싶습니다.
온라인 모드에서 동일한 PC에서 실행되는 것과 동일한 인용문을 사용하고 있습니다. 왜냐하면 그들이 실제 인용문과 가장 가깝다고 믿기 때문입니다.
질문 1
그 확인은? 데모 계정의 틱 따옴표는 실제로 실제입니까? EA 순방향 테스트가 처리되는 기반과 동일한가요?
2단계 - 백테스트
전략 테스터는 동시에 더 많은 쌍의 테스트를 처리할 수 없기 때문에 4.12.06에서 25.12.06 사이의 날짜 기간으로 모든 4개의 쌍에 대해 M1에서 이 EA의 백테스트를 지속적으로 수행했습니다.
결과 파일은 다음과 같습니다.
전략테스터-EURUSD-FB v1-0c1.htm
순이익: 973.35, PF: 2.46
전략테스터-GBPUSD-FB v1-0c1.htm
순이익: 1407.74, PF: 3.22
전략테스터-USDCHF-FB v1-0c1.htm
순이익: 208.95, PF: 1.21
전략테스터-USDJPY-FB v1-0c1.htm
순이익: -11.16, PF: 0.99
순진한 평신도로서 나는 순방향 테스트와 백 테스트를 + - 같음으로 가정했을 수 있으며 4개의 단일 백테스트 결과를 합한 후에 백테스트 합산의 위험을 무시한다면 순방향 테스트 결과에 가까워질 것입니다. 병렬 인출 및 마진 콜에 따른 위험은 포함하지 않습니다.
그런데 결과가 너무 달라 무력감에 겁이 난다. 제대로 할 수 있는 방법이 없으면 정말 어떻게 해야할지 모르겠어....전략 테스터의 목적은?
백테스트에서 온라인 PC의 인용문을 사용했음에도 불구하고 모델링 품질이 25%라는 사실에서 비롯된 것으로 알고 있습니다. 그래서 틱입니다.
질문 2
동일한 포워드 테스트의 결과와 약간의 차이가 있는 Strategy Tester의 실제 결과를 실제로 선택하는 방법이 있습니까?
아니면 못하겠어....?
아니면 관련 데이터/견적서를 가지고 있지 않습니까?
아니면 전략 테스터가 그것을 만들 수 없습니다..?
그렇지 않다면 Tradestation을 더 나은 것으로 인식할 수 있기 때문입니다. 결국 이러한 전략 테스터는 완전히 가치가 없으며 조정 전략을 개발할 가능성이 없습니다.
고의나 우연에 의한 것이라면 중재를 하지 않는 것이 좋습니다!
최적화
특히 MT4에서 거래 시스템 최적화에 대한 토론을 시작하고 싶었습니다. 여기 최적화가 필요한 수익성 있는 시스템을 거래하는 사람이 있습니까? 그렇다면, 얼마나 자주 재최적화하고 일반적으로 어떤 설정을 최적화합니까?
동일한 문제:
http://www.metaquotes.net/forum/2615/
그러나 MT 사람들은 Close[0]을 사용할 수 있다고 주장합니다.
http://www.metaquotes.net/forum/2541/
혼란스럽습니다.
최적화
특히 MT4에서 거래 시스템 최적화에 대한 토론을 시작하고 싶었습니다. 여기 최적화가 필요한 수익성 있는 시스템을 거래하는 사람이 있습니까? 그렇다면, 얼마나 자주 재최적화하고 일반적으로 어떤 설정을 최적화합니까?
나는 모든 지표가 잘못된 가격 움직임을 설명할 수 없는 것처럼 보일 때만 시스템을 최적화할 것입니다 .....예 .... 진입점을 잡기 전에 ...모든 지표가 확인되었는지 확인해야 합니다 .... 나에 대한 가격 움직임 ...나는 그것을 설명할 수 있는 다른 추가 지표를 찾거나 지표 매개변수를 조정하는 것과 같은 거래 최적화를 할 것입니다.
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외환 지표 수집
수익성을 위해 최적화해야 하는 시스템은 보이지 않는 데이터에서 제대로 작동하지 않는다는 것을 항상 발견했습니다. 보이지 않는 데이터에서 잘 작동하는 시스템은 최적화가 거의 필요하지 않은 것 같습니다. 고장난 시스템에 대한 응답으로 또 다른 자유도를 추가하는 것은 이 경험에 근거하여 의심스러운 것처럼 보일 수 있지만 내가 틀릴 수 있습니다! 과도한 최적화의 예를 들어 MQL 거래 경쟁에서 Firebird의 성능을 목격하십시오. 시작은 좋았지만 몇 주 후에 엉망이 되었습니다(그러나 여전히 3위를 차지했습니다!).
안녕,
이것은 VAST 주제이며 웹에서 이 주제에 대한 많은 기사와 책을 찾을 수 있습니다. 어떤 책은 "다운로드 가능"합니다. 무슨 말인지 알고 계시다면 말이죠. 백테스팅 및 최적화에는 여러 가지 접근 방식이 있으며 모든 것이 상호 작용합니다. 이것이 도움이 된다고 생각할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있지만 이것이 제 접근 방식입니다. 저는 MT를 프로그래밍할 수 없고, 저를 넘어선 방법이며, 제가 본 바에 따르면 실제로 시스템 테스트 플랫폼으로 설계되지 않았습니다. 저는 MetaStock EOD(백테스팅 기능이 더 많음)를 가지고 있으며 훨씬 쉽습니다. 백테스트할 수 없다면 어떤 전략도 거래하지 않을 것입니다. 몇 달 동안 시스템 거래를 시연하고 잘 할 수 있지만 나중에 무너질 수 있습니다. 내 접근 방식(많은 사람들이 이에 동의하지 않을 것입니다): 나는 가능한 한 큰 데이터 세트를 얻습니다. 예를 들어 미래의 경우 20년 동안의 일일 데이터입니다. 그런 다음 MetaStock에서 시스템을 프로그래밍하고 백테스트합니다. 최적화를 최소로 유지하고 기본 전략이 자체적으로 강력하기를 바랍니다. 최적화하면 전체 최적화 범위(견고성)에서 유사한 테스트 결과 를 보고 싶습니다. 그런 다음 주식 곡선을 보면 이야기가 나옵니다. 시스템이 멋진 선형 상향 곡선을 생성한다면 시간이 지남에 따라 성능을 발휘하는 강력한 시스템에 있다는 것을 알고 있습니다. 그런 다음 더 깊이 파고 평균 거래, 하락, P/L 비율 등을 봅니다. EQ 곡선이 형편없으면 시스템을 버리거나 모드를 만듭니다. 이것은 고도로 과학적인 접근 방식이나 정통적인 접근 방식은 아니지만 패배자를 가려내고 나를 올바른 방향으로 인도합니다. Tradestation은 아마도 백테스팅/최적화를 위한 인기 있는 표준일 것입니다. 그러나 비싸고 복잡한 프로그램이며 "Easy Language"가 쉽지 않습니다. MS 사본(빠른 학습 곡선)을 얻고 거기에서 설계를 수행할 수 있습니다. 재고 지표를 고수한다면 시스템을 MT4로 변환할 수 있습니다. 많은 MT4 EA와 지표는 비프로그래밍 유형에게는 완전한 미스터리이지만, 그 이면의 원리를 파악할 수 있다면 아마도 MetaStock으로 코딩할 수 있을 것입니다. 내 의견 - 지표 뒤에 있는 공식을 이해하지 못하면 사용하지 않을 것입니다. "블랙박스" 입니다. 나는 그것이 무엇을하는지 모르고 올바르게 코딩되지 않았을 수 있습니다. BrainTrading의 정품 버전을 구입했지만 사용하지 않습니다. 백테스트할 수 없습니다. 바보, 응? 이것이 도움이 되기를 바랍니다. 행운을 빕니다.
이것은 close[0]이 현재 Ask(또는 Bid)임을 의미합니다. 이것은 틱 데이터를 사용하지 않는 한 '보간된' 데이터일 가능성이 높기 때문에 어쨌든 피해야 합니다.