laserjet: 나는 또한 완전히 동의합니다. 백 테스트는 매우 불안정합니다. 두 대의 다른 컴퓨터에서 동일한 데이터를 시도했지만 다른 결과를 얻었습니다. 2.7과 3.1은 동일한 설정의 동일한 데이터에서 동일한 PC에서 완전히 일치하는 결과를 제공합니다. 백 테스팅은 신뢰할 수 없습니다. 백 테스팅을 기반으로 우리는 앞으로 테스트를 하고 있고 시간을 낭비하고 있습니다. 재생 기능으로 틱 데이터를 얻을 수 있다면 더 나은 작업을 수행할 수 있습니다.
안녕하세요 LaserJet, 백테스팅 결과를 게시할 수 있습니까? 나는 백 테스팅에서 두 버전 모두에서 거의 같은 결과를 얻었습니다 ... 당신은 reverse=true를 가지고 있습니까?
다음은 동일한 데이터 및 PC에서 동일한 매개변수를 사용하지만 결과는 다른 2.7 및 3.1의 두 가지 백테스트입니다.
미리 감사드립니다
흠... 저는 StopLoss와 TP가 계산되는 방식에 가장 큰 차이점이 있음을 알았습니다. 다음은 내 결과와 v3.1을 조정하여 보다 시뮬레이션된 결과를 제공합니다. 그것을 확인하고 이것이 어떻게 되는지 알려주십시오. 그러나 나는 백 테스팅 이 신뢰할 수 없다는 데 동의합니다 ...
Nicholishen: 흠... 저는 StopLoss와 TP가 계산되는 방식에 가장 큰 차이점이 있음을 알았습니다. 다음은 내 결과와 v3.1을 조정하여 보다 시뮬레이션된 결과를 제공합니다. 그것을 확인하고 이것이 어떻게 되는지 알려주십시오. 그러나 나는 백 테스팅이 신뢰할 수 없다는 데 동의합니다 ...
Nich 덕분에 v3.1 결과는 v2.7과 정확히 동일합니다. 당신의 노력에 감사드립니다.
당신 중 일부는 생각하고 있을지도 모릅니다.... 우리는 이미 한계와 정지가 있습니다..... 우리는 둘 사이에서 거래를 결코 얻지 못할 것입니다. 글쎄요, 이 전략은 일별 합계 를 사용하는 것이 더 나을 수 있습니다. 거래일(또는 일주일...효과가 무엇이든)이 끝나면 누적 핍을 가져와 MM을 적용합니다.
4개월 전에 개발한 시스템으로 자금 관리 전략을 해결하려고 합니다. 많은 분들이 그 변형을 보셨겠지만 저는 최적화했고 이 프로젝트에 적합할 것이라고 생각합니다.
자금 관리(MM)는 다음 거래에서 위험을 감수할 로트 수를 결정합니다.
내 시스템은 항상 1(또는 minilot의 경우 .1)로 시작하고 모든 손실 후에 두 배가 됩니다. 많은 분들이 더블링 전략에 대해 들어보셨을 것입니다.
그러나 고유한 것은 사용할 대상입니다. 내 자신의 연구에서 목표 84와 손절매 39로 USD/CHF 쌍을 거래하면 12개월 안에 5K 계좌를 900K로 바꿀 수 있다는 것을 발견했습니다.
다시 말하지만, 거래할 때 핍을 잃은 경우 다음 거래에서 계약 크기를 두 배로 늘립니다. 84핍 한도에 도달하지 않은 긍정적인 거래가 있는 경우 다음 거래에 대해 계약을 동일하게 유지합니다. 그리고 84핍 제한에 도달하면 랏을 다시 1로 재설정합니다.
사용할 수 있는 최대 로트 수는 64입니다.... 이 이상을 사용하면 계정에 너무 많은 피해를 줄 수 있습니다.
알겠습니다. 왜 CHF인가요? 마진은 낮지만 $/pip도 낮습니다($0.37). GBP나 EUR를 사용하는 것은 어떻습니까? 이것은 이제 한도에 대해 63핍만 필요하고 스톱은 29가 되기 때문에 이점이 있습니다. 그 이유는 해당 통화에 대해 더 적은 핍으로 동일한 $$$를 벌기 때문입니다.... 마진 요구 사항 은 더 높지만 .
요약하면, 내 시스템에는 많은 변형이 있으며 거래자의 편안함 수준에 맞게 고위험 및 저위험 전략으로 변환할 수 있습니다.
그것이 v3.1의 Reverse 기능이 하는 일 아닌가요?
extern bool Reverse=false;// ALL 신호 방향에 관계없이 순서를 반대로 합니다.
아직 이 Reverse 기능을 테스트하지는 않았지만.맞아요. 역변수는 모든 거래를 역전시켜야 합니다. 이것이 openorder 기능 이 거래 기능과 분리된 이유 중 하나이며, 거래가 언제 그리고 왜 남쪽으로 향하는지를 파악할 수 있다면 ea가 자동으로 반전되도록 할 수 있습니다.
안녕!
백테스트와 포워드 테스트 결과를 비교 했는데 백 테스터가 잘 안되네요. 일부 거래에는 좋은 타이밍에 가격이 있지만 너무 많이 놓치고 바에서 벗어나기도 합니다...
집에서 계속 녹음하지 않는 한 틱 데이터를 얻을 수 있는 곳을 아는 사람이 있습니까? "실제" 백테스트를 계산하기 위해 PG를 다른 언어로 변환하는 것은 쉬울 수 있습니다. 코드에 대한 지표가 없습니다.
안녕!
백테스트와 포워드 테스트 결과를 비교했는데 백테스터가 잘 안되네요. 일부 거래에는 좋은 타이밍에 가격이 있지만 너무 많이 놓치고 바에서 벗어나기도 합니다...
집에서 계속 녹음하지 않는 한 틱 데이터를 얻을 수 있는 곳을 아는 사람이 있습니까? "실제" 백테스트를 계산하기 위해 PG를 다른 언어로 변환하는 것은 쉬울 수 있습니다. 코드에 대한 지표가 없습니다.나는 또한 완전히 동의합니다. 백 테스트 는 매우 불안정합니다. 두 대의 다른 컴퓨터에서 동일한 데이터를 시도했지만 다른 결과를 얻었습니다. 2.7과 3.1은 동일한 설정의 동일한 데이터에서 동일한 PC에서 완전히 일치하는 결과를 제공합니다.
백 테스팅은 신뢰할 수 없습니다. 백 테스팅을 기반으로 우리는 앞으로 테스트를 하고 있으며 시간을 낭비하고 있습니다. 재생 기능으로 틱 데이터를 얻을 수 있다면 더 나은 작업을 수행할 수 있습니다.
나는 또한 완전히 동의합니다. 백 테스트는 매우 불안정합니다. 두 대의 다른 컴퓨터에서 동일한 데이터를 시도했지만 다른 결과를 얻었습니다. 2.7과 3.1은 동일한 설정의 동일한 데이터에서 동일한 PC에서 완전히 일치하는 결과를 제공합니다. 백 테스팅은 신뢰할 수 없습니다. 백 테스팅을 기반으로 우리는 앞으로 테스트를 하고 있고 시간을 낭비하고 있습니다. 재생 기능으로 틱 데이터를 얻을 수 있다면 더 나은 작업을 수행할 수 있습니다.
안녕하세요 LaserJet, 백테스팅 결과를 게시할 수 있습니까? 나는 백 테스팅에서 두 버전 모두에서 거의 같은 결과를 얻었습니다 ... 당신은 reverse=true를 가지고 있습니까?
안녕하세요 LaserJet, 백테스팅 결과를 게시할 수 있습니까? 나는 백 테스팅에서 두 버전 모두에서 거의 같은 결과를 얻었습니다 ... 당신은 reverse=true를 가지고 있습니까?
안녕 니치,
다음은 동일한 데이터 및 PC에서 동일한 매개변수를 사용하지만 결과는 다른 2.7 및 3.1의 두 가지 백테스트 입니다.
미리 감사드립니다
안녕 니치,
다음은 동일한 데이터 및 PC에서 동일한 매개변수를 사용하지만 결과는 다른 2.7 및 3.1의 두 가지 백테스트입니다.
미리 감사드립니다흠... 저는 StopLoss와 TP가 계산되는 방식에 가장 큰 차이점이 있음을 알았습니다. 다음은 내 결과와 v3.1을 조정하여 보다 시뮬레이션된 결과를 제공합니다. 그것을 확인하고 이것이 어떻게 되는지 알려주십시오. 그러나 나는 백 테스팅 이 신뢰할 수 없다는 데 동의합니다 ...
흠... 저는 StopLoss와 TP가 계산되는 방식에 가장 큰 차이점이 있음을 알았습니다. 다음은 내 결과와 v3.1을 조정하여 보다 시뮬레이션된 결과를 제공합니다. 그것을 확인하고 이것이 어떻게 되는지 알려주십시오. 그러나 나는 백 테스팅이 신뢰할 수 없다는 데 동의합니다 ...
Nich 덕분에 v3.1 결과는 v2.7과 정확히 동일합니다. 당신의 노력에 감사드립니다.
문제
뭔가 놓친 게 틀림없어. 나는 집으로 가는 비행기에서 이 대부분을 썼기 때문에 실에 얽매이지 않았습니다. 당신이 말하는 내용을 설명하는 게시물에 링크할 수 있습니까?
안녕 니치
데모 계정 에서 테스트했지만 EUR, GBP, CHF 및 JPY에 대해 하루 테스트에 대해 매수 주문만 넣었기 때문에 잘못된 일이 있는 것 같습니다.
예를 들어:
EUR(3 스프레드)에 15핍 TP 및 30핍 SL로 설정합니다.
예를 들어 1.2250에 주문할 때
이익실현 및 손절매 TP:12, SL:33
친구에게 이런 문제가 있습니까?
Nich님의 노고에 다시 한 번 감사드립니다.
택시란
이 전략을 설명하는 데 도움이 될 수 있는 것은 다음과 같은 예입니다.
다음은 가상 거래의 핍입니다.
23, -14, -10, 5, 33, 55, 11, -33, -22, -10, 84
이 경우 로트 크기는.....
1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 16, 32
우리가 하는 것은 큰 승리로 당신의 모든 손실을 상쇄하는 것입니다.
이것의 순 효과는 다음과 같습니다.
23 - 14 - 20 + 20 + 132 + 220 + 44 - 132 - 176 - 160 + 2688 = 2625 , 거래당 평균 239핍입니다.
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당신 중 일부는 생각하고 있을지도 모릅니다.... 우리는 이미 한계와 정지가 있습니다..... 우리는 둘 사이에서 거래를 결코 얻지 못할 것입니다. 글쎄요, 이 전략은 일별 합계 를 사용하는 것이 더 나을 수 있습니다. 거래일(또는 일주일...효과가 무엇이든)이 끝나면 누적 핍을 가져와 MM을 적용합니다.
모두들 안녕.
4개월 전에 개발한 시스템으로 자금 관리 전략을 해결하려고 합니다. 많은 분들이 그 변형을 보셨겠지만 저는 최적화했고 이 프로젝트에 적합할 것이라고 생각합니다.
자금 관리(MM)는 다음 거래에서 위험을 감수할 로트 수를 결정합니다.
내 시스템은 항상 1(또는 minilot의 경우 .1)로 시작하고 모든 손실 후에 두 배가 됩니다. 많은 분들이 더블링 전략에 대해 들어보셨을 것입니다.
그러나 고유한 것은 사용할 대상입니다. 내 자신의 연구에서 목표 84와 손절매 39로 USD/CHF 쌍을 거래하면 12개월 안에 5K 계좌를 900K로 바꿀 수 있다는 것을 발견했습니다.
다시 말하지만, 거래할 때 핍을 잃은 경우 다음 거래에서 계약 크기를 두 배로 늘립니다. 84핍 한도에 도달하지 않은 긍정적인 거래가 있는 경우 다음 거래에 대해 계약을 동일하게 유지합니다. 그리고 84핍 제한에 도달하면 랏을 다시 1로 재설정합니다.
사용할 수 있는 최대 로트 수는 64입니다.... 이 이상을 사용하면 계정에 너무 많은 피해를 줄 수 있습니다.
알겠습니다. 왜 CHF인가요? 마진은 낮지만 $/pip도 낮습니다($0.37). GBP나 EUR를 사용하는 것은 어떻습니까? 이것은 이제 한도에 대해 63핍만 필요하고 스톱은 29가 되기 때문에 이점이 있습니다. 그 이유는 해당 통화에 대해 더 적은 핍으로 동일한 $$$를 벌기 때문입니다.... 마진 요구 사항 은 더 높지만 .
요약하면, 내 시스템에는 많은 변형이 있으며 거래자의 편안함 수준에 맞게 고위험 및 저위험 전략으로 변환할 수 있습니다.
이 EA에 대한 많은 전략이 있으므로 이 그룹과 함께 나머지 결과를 발표하고 싶습니다.
최상의,
톰
(전업 상인)