답변해주셔서 기쁩니다. 랜덤워크에 대한 언급이 누군가의 반응을 불러일으킬 것이라고 생각했습니다. 내가 당신의 분노를 일으키지 않았기를 바랍니다. 아마도 다른 사람들은 그들의 주장에 동의할 것이고 나는 그들에게서만 배울 것입니다.
한 달쯤 전에 나는 당신의 충고를 받아들여 허스트의 책을 읽었습니다. 달에 대한 그의 언급을 기억하는 것 같지만 빠른 재검색으로는 찾지 못했습니다. 아마도 읽으면서 무의식적인 사고 과정이었을 것입니다. 시간나는대로 다른 글들도 읽어봐야겠습니다.
저는 배우러 왔습니다. 오래 전에 나는 권위의 말씀을 시험하지 않고는 받아들일 수 없다는 것을 배웠습니다. 나의 회의론은 내가 수년에 걸쳐 많은 함정을 피하는 데 도움이 되었으며 표면적으로만이 아니라 기본에서 배우는 데 도움이 되었습니다. 나는 랜덤 워크 모델이 옳다고 말하지 않는다. 내가 이 스레드에서 본 모든 관찰된 스펙트럼을 설명하거나 FX 시리즈를 사용하여 스스로 계산할 수 있다고 말합니다. 귀하와 RichCap이 순환 모델로 성공적인 거래를 하고 있다면 이는 랜덤 워크 모델이 충분한 설명이 아니라는 증거이거나 귀하가 거래자 경험/직관을 갖고 있다는 증거일 수 있습니다. 나는 당신의 제안을 사용하여 순환 모델을 계속 테스트할 것입니다.
내가 회의적인 이유를 보여주기 위해 여러 이미지를 보여 드리겠습니다. 먼저 랜덤 워크 시리즈와 주기 160에서 사인파가 있는 동일한 시리즈입니다.
이제 블록 길이 = 3*maxPer = 900, 고정 블록 길이 및 끝점 병합이 있는 표준 Goertzel을 사용하는 랜덤 워크 단독의 스펙트럼입니다.
마지막으로 노이즈가 있는 신호의 스펙트럼입니다.
나는 하나를 다른 것과 구별하기가 어렵다고 생각한다. 신호가 있을 때 어떻게 알 수 있습니까?
광우.
귀하의 게시물에서 무의식적으로 몇 가지 요점을 검토했습니다 ...
1-당신의 주장은 편향되어 있거나 완전히 발전되지 않았습니다.
몇 가지 가격 시리즈를 게시할 수 있으며 무작위로 생성된 가격 시리즈와 실제 가격 시리즈 모두에 Goertzel/MESA를 사용할 수 있으며 항상 일부 주기를 반환합니다... Goertzel의 주요 문제는 유령이라고 이미 썼습니다. , 분명히 먼저 필요한 것은 시리즈의 임의성의 정도를 결정하는 것입니다 ...
1-Hurst 지수를 사용하여 시계열을 분석하고 그것이 지속적인지, 반지속적인지 또는 무작위인지 확인할 수 있습니다. 그런 다음 사용할 전략을 결정합니다. 주기는 반지속적 시리즈...팁..많은 쌍 반지속성을 찾을 수 있는 좋은 시간 프레임(높음 또는 = H1)이 있으므로 주기를 사용하려는 경우 해당 시간 프레임에서 사용합니다....주기는 임의 시계열에 매우 나쁩니다. ..그리고 추세에 사용할 더 나은 전략이 있습니다.
2-Hurst 지수를 사용한 분석과 관련하여, 나는 몇 달 전에 이 포럼에 게시했습니다-나는 그것이 일반적인 토론에서라고 생각합니다, 스레드는 "시장 무작위" 또는 이와 유사한 것입니다-여기서 우리는 iGor 및 다른 회원들과 매우 지능적인 토론을 했습니다... 그 스레드는 일부 회원의 Excel 파일을 분석했고, 이론적으로 유사한 (2) 시계열(실제 1개, 무작위로 생성된 1개)...그리고 Man Hurst 지수는 자신의 상품을 파는 뱀 기름 세일즈맨만큼 훌륭하게 일했습니다. ....링크 확인해서 찾으면 여기 첨부할게요....찾음
3-Ok, 이제 H 지수를 사용하여 반지속 계열이 있다는 것을 알았으므로... 여전히 문제가 있습니다. Goertzel은 여전히 유령을 제공합니다...그래서 Richcap과 내 이후 게시물을 모두 다시 읽으십시오. 우리 중 한 명이 당신에게 유령을 걸러내는 방법을 주었습니다. 나는 MTF 분석이 실제 주기를 찾는 데 어떻게 도움이 되는지 설명했고 당신은 m30과 m1을 사용하여 그 결과를 재현했습니다...추가로 "장기" 기간, 일명 40 및 56 실질적으로 모든 액체 쌍에 대해 h4 tf에 존재하는 주기 명목 주기는 검색 공간을 구성하는 데 도움이 될 수 있습니다... 그리고 Richcap은 그의 마지막 말에서 설명했습니다. ... 스펙트럼 밀도 추정 또는 주파수 분석의 다른 방법을 결합하여 제거하는 방법(대부분의 고스트)...푸리에와 괴르첼을 사용하면 두 가지 방법이 같은 계열에 속하기 때문에 아무 것도 추가하지 않을 것입니다(고어첼은 단지 단순화된 푸리에... 그리고 시끄러운 환경에서 사용하기에 더 좋은 방법), Goertzel과 MESA 또는 푸리에와 MESA를 사용하면 고스트를 더 잘 필터링할 수 있습니다.
4-시계열도 노이즈 제거할 수 있습니다. Richcap이 말했듯이...저는 항상 개념적 관점에서 노이즈 제거 및 추세 제거의 팬이었습니다...하지만 저는 마음속으로 경험주의자이기 때문에 IMO가 훨씬 좋습니다. 원가를 사용하십시오. 종가 또는 H+L/2이면 충분합니다....설명할 수 없습니다. 제 경험일 뿐입니다.
결론: 예, 우리는 사이클이 틀릴 수 있으며 완벽하지 않습니다. 따라서 낮은 위험 높은 확률의 거래에 대해 "충분히 맞을" 확률을 쌓는 가장 좋은 방법은 다음과 같습니다. H 지수가 다음과 같은 시계열 및 시간대에만 적용합니다. 그들은 반항적입니다 ... 그런 다음 유령을 걸러내는 방법의 조합을 사용하고 확률 게임을하고 있음을 알고 가격 조치 또는 추세선 브레이크 아웃을 사용하여 실제 항목을 트리거하여 향상시킵니다 ... 그런 다음 거래를 확산 비상관/저상관 쌍의 바구니, 올바른 종류의 자금 관리를 사용하세요. 그게 전부입니다.
추신: 저도 오래전에 전문가를 믿지 않는 법을 배웠습니다...그래서 제가 Hurst가 쓴 모든 것을 믿으라고 말하는 이유는 제가 테스트했습니다...그리고 물론, 제 제안은 여러분도 테스트해 보라는 것입니다... 1600페이지에 달하는 Hurst 과정(Traderpress)을 손에 넣을 수 있다면, 항목을 트리거하기 위해 추세선을 사용해야 하는 이유에 대한 그의 설명은, 얼마나 많은 사이클이 당신에게 유리하게 중첩되어 있든, 매우 중요합니다...The Course was write 30년 이상 전에 그가 사용한 도구는 구식이지만 그가 사용하는 방식은 마스터와 같은 실제 도구를 어떻게 사용할 수 있는지에 대한 최고의 가르침이며, 당신과 같은 지적인 사람은 그렇지 않을 것입니다. 그의 방법을 오늘날 사용할 수 있는 실제 도구로 "변환"하는 데 문제가 있습니다...알다시피, 저는 거래에 성공하려면 3중 성격을 가져야 한다고 믿습니다...1-창의적인 성격, 가장 많은 것을 포용할 수 있는 " 터무니없는" 이론(예: 점성술)...2- 쓰레기를 테스트하고 걸러내는 매우 중요한 이론(나는 매우 정교한 데이터 마이닝 p로 점성술 패턴을 테스트했습니다. 프로그램, 나는 테스트에만 몇 달을 사용했습니다. 대부분은 쓰레기이고, 그 중 일부는 통계적 타당성을 가지고 있습니다.)..3- 자신이 발견하고 테스트한 것이 사실임을 편차 없이 거래할 수 있는 체계적이고 훈련된 마음, 확률 기반 영역....그래서, 당신은 몽상가, 비평가, 관리자가 되어야 합니다...순서대로.
Simba.. 휴가를 내서 도와주셔서 감사합니다. 나는 당신이 준 링크를 읽기 시작했으며 시간이 지남에 따라 더 나은 정보를 얻으려고 노력할 것입니다. 이미 다른 분들의 주장을 되풀이하여 반박한 점 사과드립니다.
저는 이 문제를 처음 접했고 커뮤니케이션 엔지니어링에 대한 편견을 가지고 왔습니다. 나는 의심의 여지없이 일부는 잃고 나머지는 유지합니다.
선호하는 TF에 대한 귀하의 의견은 다른 포럼의 코드 브레이커에 대한 의견을 반영하는 것 같습니다. 그는 최고의 TF를 찾기 위해 False Nearest Neighbor 분석을 사용할 것을 제안합니다. 이 경험이 있습니까, 아니면 최고의 Hurst 지수 가 있는 TF를 사용합니까?
달 관련 자료를 검색하던 중 70년대부터 내 책장에 있던 먼지 투성이의 오래된 책을 발견했습니다. Edward R. Dewey의 "Cycles". 그는 주기를 사용하여 1944년 시장을 예측했으며 1952년까지는 그의 예측이 상당히 좋았습니다. 이 책을 읽지 않았다면 읽을 가치가 있을 것입니다. 그의 첫 인용문은 이 책의 전형입니다.
"주기적 반복의 법칙에 따라 한 번 발생한 모든 것은 반복적으로 발생해야 하며 변덕스러운 것이 아니라 규칙적인 기간에 ... 하늘에서 주기적 반복을 좋아하는 동일한 자연은 그 힌트의 가치를 과소평가하지 말자." -마크 트웨인
MadCow: Simba.. 휴가를 내서 도와주셔서 감사합니다. 나는 당신이 준 링크를 읽기 시작했으며 시간이 지남에 따라 더 나은 정보를 얻으려고 노력할 것입니다. 이미 다른 분들의 주장을 되풀이하여 반박한 점 사과드립니다.
저는 이 문제를 처음 접했고 커뮤니케이션 엔지니어링에 대한 편견을 가지고 왔습니다. 나는 의심의 여지없이 일부는 잃고 나머지는 유지합니다.
선호하는 TF에 대한 귀하의 의견은 다른 포럼의 코드 브레이커에 대한 의견을 반영하는 것 같습니다. 그는 최고의 TF를 찾기 위해 False Nearest Neighbor 분석을 사용할 것을 제안합니다. 이 경험이 있습니까, 아니면 최고의 Hurst 지수가 있는 TF를 사용합니까?
달 관련 자료를 검색하던 중 70년대부터 내 책장에 있던 먼지 투성이의 오래된 책을 발견했습니다. Edward R. Dewey의 "Cycles". 그는 주기를 사용하여 1944년 시장을 예측했으며 1952년까지는 그의 예측이 상당히 좋았습니다. 이 책을 읽지 않았다면 읽을 가치가 있을 것입니다. 그의 첫 인용문은 이 책의 전형입니다.
"주기적 반복의 법칙에 따라 한 번 발생한 모든 것은 반복적으로 발생해야 하며 변덕스러운 것이 아니라 규칙적인 기간에 ... 하늘에서 주기적 반복을 좋아하는 동일한 자연은 그 힌트의 가치를 과소평가하지 말자." -마크 트웨인
광우,
시간 프레임이 없는 최고의 시간 프레임에 대해 선처럼 생각하십시오. 사토리를 얻을 때까지 최고의 Hurst 지수 tf 또는 H4를 사용하십시오(일반적으로 H4 tf는 최고의 반지속성 H를 갖는 것입니다)... 이것으로 충분할 것입니다.
실시간 데이터와 함께 사용할 수 있는 방법을 알려주시겠습니까? 설치했는데 실시간 데이터를 사용할 수 있는 옵션이 표시되지 않습니다. 나는 Forex에 대해 그것을 시험해 볼 것입니다.
미리 감사드립니다.
베냐민
SIMBA: 케이,
Rich가 그의 아름다운 사진에 대해 답장하도록 할게요. ,btw, H4에 구조가 있음을 확인하는 것 같지만 그것을 찾는 방법을 아는 사람에게만 해당됩니다. h4에 대한 귀하의 의견에 답하고 최적의 값을 찾으려고 노력할 것입니다..
1-당신은 3개의 좋은 예측을 했습니다. 나는 gbpusd가 올라가지 않았거나 eurusd가 트랙에서 멈추고 역전되었다는 점을 고려하지 않을 것입니다. 왜냐하면 당신은 이미 그것을 가능성으로 설명했기 때문입니다. ,당신의 3가지 "예측"은 좋았습니다...당신은 h4+h1을 사용하여 그 예측을 했습니다.이제 말해 주세요.m1을 사용하여 흥미로운 예측을 할 수 있습니까?
2-예, 샘플링된 막대가 많을수록 오류가 적습니다. 2개의 데이터 세트가 막대당 동일한 신호 대 잡음비를 갖는 경우에만 ..H4는 대부분 신호이고 m1은 대부분 잡음이며 배와 사과를 비교하고 있습니다. ..그리고, 당신은 h4에 사과가 충분하므로 사용하십시오...어쨌든 나는 당신을 설득하는 데 신경 쓰지 않습니다. 나는 이 스레드의 독자들이 주의를 기울이기를 원합니다. H1 아래의 사이클은 부정적인 가장자리를 가지고 있습니다. 당신은 그들을 거래하는 돈을 잃을 것입니다.
3-현실은 현실이고 이론은 이론상 좋지만 실제로는 연습이 더 효과적입니다.) ... 더 많은 스파게티를 제공합니다(이탈리아에서 15개월 살았으므로 좋아해야 합니다) 몇 주 전에 집착했습니다. 최적의 시간대, CB 스레드 읽기 등 ..이제 당신은 m1의 사도입니다...하지만 H4+H1을 사용하여 예측을 하세요..누가 당신을 이해합니까?최적의 시간 프레임을 기반으로 한 시간은 h4라고 말씀드렸지만, EA를 사용한 모든 테스트는 이것을 보여줍니다...매우 간단합니다.. h4에서 가장 좋은 설정은 30~60주기의 1주기 기울기입니다...h1으로 이동하면 120주기에서 240주기의 1주기 기울기... 같거나 적어도 유사해야 합니다. ,그렇지 않습니까?그렇지 않습니다...아니면 m15로 이동하면 480에서 960 주기로 1주기 기울기가 되어야 합니까?..다시 말하지만, 그래야 하지만 그렇지 않습니다...그리고, 만약 D1까지 5일에서 10일까지 ..다시 해야 하지만 그렇지 않습니다. 당신이 갖게 될 것은 다음과 같습니다(분석된 동일한 기간 동안 1월 1일부터 현재까지로 가정합시다) 각 시간대에 적용된 동일한 주기를 사용하여...
따라서 최적의 거래 tf는 무엇입니까? 테스트에서 최고의 PF, 이익 및 %Drawdown을 얻는 것, 그리고 적어도 MESA 및 Goertzel 기반 EA를 사용하는 경우 우리 테스트에서 최고의 tf가 H4임을 보여줍니다. .항상, 그리고 두 번째로 좋은 것은 D1 또는 H1입니다...항상
이것은 모든 방법(피보나치, 가격 조치 등)에 대해 발생합니까?아니요...이스라엘 데이터 마이닝 프로그램을 사용합니다.WizWhy,데이터에서 모든 패턴을 찾고 순수 가격 조치 패턴에 대해 작업한 지 1년이 넘었습니다. IF(C1>C2 & L1<L2<L3)와 같은 추출 패턴을 알고 있습니다.Then BUY(Wizwhy는 규칙의 확률과 오류 확률을 알려줍니다. ..야수야)..음, 순수한 가격 행동 패턴의 경우 최고의 tf는 D1이고 W1이 뒤따릅니다.
따라서 거래 방법에 가장 적합한 기간은 테스트에서 최상의 결과를 보여주는 기간입니다.
알다시피, 나는 마음이 경험주의자입니다...
두 번째 질문... 매개변수 찾기와 관련하여 글쎄요, 내 이전 말에 답이 내포되어 있다고 생각합니다... 테스트가 필요합니다.충분하지 않습니다.최적은 실제 라이브 거래에 존재하지 않기 때문에 "개념적 기반"이 필요합니다 "이를 통해 테스트 결과를 적절하게 구성하여 미래에 유용하게 사용할 수 있습니다. Rich의 경우, 그의 사진에서 볼 수 있듯이 문제를 살펴보고 구조를 찾을 수 있는 대체 방법을 찾을 수 있습니다... 제 경우에는 MESA+SSA를 사용하여 안정적인 주기를 찾은 다음 EA로 테스트하고 실제로 실제로 유용했는지 확인했습니다.
SSA로 Ergodic을 재구성했다고 생각합니다. SSA = Ergodic을 의미하지는 않습니다. 귀하의 차트는 창으로 된 Hodrick-Prescott 필터를 에뮬레이트하기 위해 CSSA를 사용했던 NeuroShell 포럼의 게시물을 상기시켰습니다. 차트를 다시 만들었습니다. 보시다시피 CSSA는 HP를 매우 잘 에뮬레이트합니다. 올바른 대역폭을 선택하여 CSSA/SSA를 사용하여 많은 기존 지표를 에뮬레이션하고 개선할 수 있다고 생각합니다.
저를 위한 맞춤형 지표를 구축할 수 있는 사람이 필요합니다. 저는 현재 몇 가지 지표를 사용하여 거래하고 있으며 이 지표를 사용하여 몇 달 동안 수익성 있는 거래를 해왔기 때문에 훌륭하게 작동합니다. 공간에 대한 내 차트의 하나 또는 두 개의 표시기 창에 모두 표시하고 싶습니다.
허스트 지수
심바..
답변해주셔서 기쁩니다. 랜덤워크에 대한 언급이 누군가의 반응을 불러일으킬 것이라고 생각했습니다. 내가 당신의 분노를 일으키지 않았기를 바랍니다. 아마도 다른 사람들은 그들의 주장에 동의할 것이고 나는 그들에게서만 배울 것입니다.
한 달쯤 전에 나는 당신의 충고를 받아들여 허스트의 책을 읽었습니다. 달에 대한 그의 언급을 기억하는 것 같지만 빠른 재검색으로는 찾지 못했습니다. 아마도 읽으면서 무의식적인 사고 과정이었을 것입니다. 시간나는대로 다른 글들도 읽어봐야겠습니다.
저는 배우러 왔습니다. 오래 전에 나는 권위의 말씀을 시험하지 않고는 받아들일 수 없다는 것을 배웠습니다. 나의 회의론은 내가 수년에 걸쳐 많은 함정을 피하는 데 도움이 되었으며 표면적으로만이 아니라 기본에서 배우는 데 도움이 되었습니다. 나는 랜덤 워크 모델이 옳다고 말하지 않는다. 내가 이 스레드에서 본 모든 관찰된 스펙트럼을 설명하거나 FX 시리즈를 사용하여 스스로 계산할 수 있다고 말합니다. 귀하와 RichCap이 순환 모델로 성공적인 거래를 하고 있다면 이는 랜덤 워크 모델이 충분한 설명이 아니라는 증거이거나 귀하가 거래자 경험/직관을 갖고 있다는 증거일 수 있습니다. 나는 당신의 제안을 사용하여 순환 모델을 계속 테스트할 것입니다.
내가 회의적인 이유를 보여주기 위해 여러 이미지를 보여 드리겠습니다. 먼저 랜덤 워크 시리즈와 주기 160에서 사인파가 있는 동일한 시리즈입니다.
이제 블록 길이 = 3*maxPer = 900, 고정 블록 길이 및 끝점 병합이 있는 표준 Goertzel을 사용하는 랜덤 워크 단독의 스펙트럼입니다.
마지막으로 노이즈가 있는 신호의 스펙트럼입니다.
나는 하나를 다른 것과 구별하기가 어렵다고 생각한다. 신호가 있을 때 어떻게 알 수 있습니까?광우.
귀하의 게시물에서 무의식적으로 몇 가지 요점을 검토했습니다 ...
1-당신의 주장은 편향되어 있거나 완전히 발전되지 않았습니다.
몇 가지 가격 시리즈를 게시할 수 있으며 무작위로 생성된 가격 시리즈와 실제 가격 시리즈 모두에 Goertzel/MESA를 사용할 수 있으며 항상 일부 주기를 반환합니다... Goertzel의 주요 문제는 유령이라고 이미 썼습니다. , 분명히 먼저 필요한 것은 시리즈의 임의성의 정도를 결정하는 것입니다 ...
1-Hurst 지수를 사용하여 시계열을 분석하고 그것이 지속적인지, 반지속적인지 또는 무작위인지 확인할 수 있습니다. 그런 다음 사용할 전략을 결정합니다. 주기는 반지속적 시리즈...팁..많은 쌍 반지속성을 찾을 수 있는 좋은 시간 프레임(높음 또는 = H1)이 있으므로 주기를 사용하려는 경우 해당 시간 프레임에서 사용합니다....주기는 임의 시계열에 매우 나쁩니다.
..그리고 추세에 사용할 더 나은 전략이 있습니다.
2-Hurst 지수를 사용한 분석과 관련하여, 나는 몇 달 전에 이 포럼에 게시했습니다-나는 그것이 일반적인 토론에서라고 생각합니다, 스레드는 "시장 무작위" 또는 이와 유사한 것입니다-여기서 우리는 iGor 및 다른 회원들과 매우 지능적인 토론을 했습니다... 그 스레드는 일부 회원의 Excel 파일을 분석했고, 이론적으로 유사한 (2) 시계열(실제 1개, 무작위로 생성된 1개)...그리고 Man Hurst 지수는 자신의 상품을 파는 뱀 기름 세일즈맨만큼 훌륭하게 일했습니다.
....링크 확인해서 찾으면 여기 첨부할게요....찾음
https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6 전체 스레드는 읽을 가치가 있습니다, IMO ....특히 이 게시물은 제가 거의 1년 전에 썼습니다. //www.mql5.com/en/forum/178962/page6 .
3-Ok, 이제 H 지수를 사용하여 반지속 계열이 있다는 것을 알았으므로... 여전히 문제가 있습니다. Goertzel은 여전히 유령을 제공합니다...그래서 Richcap과 내 이후 게시물을 모두 다시 읽으십시오. 우리 중 한 명이 당신에게 유령을 걸러내는 방법을 주었습니다. 나는 MTF 분석이 실제 주기를 찾는 데 어떻게 도움이 되는지 설명했고 당신은 m30과 m1을 사용하여 그 결과를 재현했습니다...추가로 "장기" 기간, 일명 40 및 56 실질적으로 모든 액체 쌍에 대해 h4 tf에 존재하는 주기 명목 주기는 검색 공간을 구성하는 데 도움이 될 수 있습니다... 그리고 Richcap은 그의 마지막 말에서 설명했습니다.
... 스펙트럼 밀도 추정 또는 주파수 분석의 다른 방법을 결합하여 제거하는 방법(대부분의 고스트)...푸리에와 괴르첼을 사용하면 두 가지 방법이 같은 계열에 속하기 때문에 아무 것도 추가하지 않을 것입니다(고어첼은 단지 단순화된 푸리에... 그리고 시끄러운 환경에서 사용하기에 더 좋은 방법), Goertzel과 MESA 또는 푸리에와 MESA를 사용하면 고스트를 더 잘 필터링할 수 있습니다.
4-시계열도 노이즈 제거할 수 있습니다. Richcap이 말했듯이...저는 항상 개념적 관점에서 노이즈 제거 및 추세 제거의 팬이었습니다...하지만 저는 마음속으로 경험주의자이기 때문에 IMO가 훨씬 좋습니다. 원가를 사용하십시오. 종가 또는 H+L/2이면 충분합니다....설명할 수 없습니다. 제 경험일 뿐입니다.
결론: 예, 우리는 사이클이 틀릴 수 있으며 완벽하지 않습니다. 따라서 낮은 위험 높은 확률의 거래에 대해 "충분히 맞을" 확률을 쌓는 가장 좋은 방법은 다음과 같습니다. H 지수가 다음과 같은 시계열 및 시간대에만 적용합니다. 그들은 반항적입니다 ... 그런 다음 유령을 걸러내는 방법의 조합을 사용하고 확률 게임을하고 있음을 알고 가격 조치 또는 추세선 브레이크 아웃을 사용하여 실제 항목을 트리거하여 향상시킵니다 ... 그런 다음 거래를 확산 비상관/저상관 쌍의 바구니, 올바른 종류의 자금 관리를 사용하세요. 그게 전부입니다.
추신: 저도 오래전에 전문가를 믿지 않는 법을 배웠습니다...그래서 제가 Hurst가 쓴 모든 것을 믿으라고 말하는 이유는 제가 테스트했습니다...그리고 물론, 제 제안은 여러분도 테스트해 보라는 것입니다... 1600페이지에 달하는 Hurst 과정(Traderpress)을 손에 넣을 수 있다면, 항목을 트리거하기 위해 추세선을 사용해야 하는 이유에 대한 그의 설명은, 얼마나 많은 사이클이 당신에게 유리하게 중첩되어 있든, 매우 중요합니다...The Course was write 30년 이상 전에 그가 사용한 도구는 구식이지만 그가 사용하는 방식은 마스터와 같은 실제 도구를 어떻게 사용할 수 있는지에 대한 최고의 가르침이며, 당신과 같은 지적인 사람은 그렇지 않을 것입니다. 그의 방법을 오늘날 사용할 수 있는 실제 도구로 "변환"하는 데 문제가 있습니다...알다시피, 저는 거래에 성공하려면 3중 성격을 가져야 한다고 믿습니다...1-창의적인 성격, 가장 많은 것을 포용할 수 있는 " 터무니없는" 이론(예: 점성술)...2- 쓰레기를 테스트하고 걸러내는 매우 중요한 이론(나는 매우 정교한 데이터 마이닝 p로 점성술 패턴을 테스트했습니다. 프로그램, 나는 테스트에만 몇 달을 사용했습니다. 대부분은 쓰레기이고, 그 중 일부는 통계적 타당성을 가지고 있습니다.)..3- 자신이 발견하고 테스트한 것이 사실임을 편차 없이 거래할 수 있는 체계적이고 훈련된 마음, 확률 기반 영역....그래서, 당신은 몽상가, 비평가, 관리자가 되어야 합니다...순서대로.
문안 인사
에스
Simba.. 휴가를 내서 도와주셔서 감사합니다. 나는 당신이 준 링크를 읽기 시작했으며 시간이 지남에 따라 더 나은 정보를 얻으려고 노력할 것입니다. 이미 다른 분들의 주장을 되풀이하여 반박한 점 사과드립니다.
저는 이 문제를 처음 접했고 커뮤니케이션 엔지니어링에 대한 편견을 가지고 왔습니다. 나는 의심의 여지없이 일부는 잃고 나머지는 유지합니다.
선호하는 TF에 대한 귀하의 의견은 다른 포럼의 코드 브레이커에 대한 의견을 반영하는 것 같습니다. 그는 최고의 TF를 찾기 위해 False Nearest Neighbor 분석을 사용할 것을 제안합니다. 이 경험이 있습니까, 아니면 최고의 Hurst 지수 가 있는 TF를 사용합니까?
달 관련 자료를 검색하던 중 70년대부터 내 책장에 있던 먼지 투성이의 오래된 책을 발견했습니다. Edward R. Dewey의 "Cycles". 그는 주기를 사용하여 1944년 시장을 예측했으며 1952년까지는 그의 예측이 상당히 좋았습니다. 이 책을 읽지 않았다면 읽을 가치가 있을 것입니다. 그의 첫 인용문은 이 책의 전형입니다.
"주기적 반복의 법칙에 따라 한 번 발생한 모든 것은 반복적으로 발생해야 하며 변덕스러운 것이 아니라 규칙적인 기간에 ... 하늘에서 주기적 반복을 좋아하는 동일한 자연은 그 힌트의 가치를 과소평가하지 말자." -마크 트웨인
Dewey, CB 및 기타 천재들.
Simba.. 휴가를 내서 도와주셔서 감사합니다. 나는 당신이 준 링크를 읽기 시작했으며 시간이 지남에 따라 더 나은 정보를 얻으려고 노력할 것입니다. 이미 다른 분들의 주장을 되풀이하여 반박한 점 사과드립니다.
저는 이 문제를 처음 접했고 커뮤니케이션 엔지니어링에 대한 편견을 가지고 왔습니다. 나는 의심의 여지없이 일부는 잃고 나머지는 유지합니다.
선호하는 TF에 대한 귀하의 의견은 다른 포럼의 코드 브레이커에 대한 의견을 반영하는 것 같습니다. 그는 최고의 TF를 찾기 위해 False Nearest Neighbor 분석을 사용할 것을 제안합니다. 이 경험이 있습니까, 아니면 최고의 Hurst 지수가 있는 TF를 사용합니까?
달 관련 자료를 검색하던 중 70년대부터 내 책장에 있던 먼지 투성이의 오래된 책을 발견했습니다. Edward R. Dewey의 "Cycles". 그는 주기를 사용하여 1944년 시장을 예측했으며 1952년까지는 그의 예측이 상당히 좋았습니다. 이 책을 읽지 않았다면 읽을 가치가 있을 것입니다. 그의 첫 인용문은 이 책의 전형입니다.
"주기적 반복의 법칙에 따라 한 번 발생한 모든 것은 반복적으로 발생해야 하며 변덕스러운 것이 아니라 규칙적인 기간에 ... 하늘에서 주기적 반복을 좋아하는 동일한 자연은 그 힌트의 가치를 과소평가하지 말자." -마크 트웨인광우,
시간 프레임이 없는 최고의 시간 프레임에 대해 선처럼 생각하십시오. 사토리를 얻을 때까지 최고의 Hurst 지수 tf 또는 H4를 사용하십시오(일반적으로 H4 tf는 최고의 반지속성 H를 갖는 것입니다)... 이것으로 충분할 것입니다.
문안 인사
에스
친애하는 심바,
Forex에 Wiz-Why 소프트웨어를 사용한다고 썼습니다.
실시간 데이터와 함께 사용할 수 있는 방법을 알려주시겠습니까? 설치했는데 실시간 데이터를 사용할 수 있는 옵션이 표시되지 않습니다. 나는 Forex에 대해 그것을 시험해 볼 것입니다.
미리 감사드립니다.
베냐민
케이,
Rich가 그의 아름다운 사진에 대해 답장하도록 할게요.
,btw, H4에 구조가 있음을 확인하는 것 같지만 그것을 찾는 방법을 아는 사람에게만 해당됩니다. h4에 대한 귀하의 의견에 답하고 최적의 값을 찾으려고 노력할 것입니다..
1-당신은 3개의 좋은 예측을 했습니다. 나는 gbpusd가 올라가지 않았거나 eurusd가 트랙에서 멈추고 역전되었다는 점을 고려하지 않을 것입니다. 왜냐하면 당신은 이미 그것을 가능성으로 설명했기 때문입니다. ,당신의 3가지 "예측"은 좋았습니다...당신은 h4+h1을 사용하여 그 예측을 했습니다.이제 말해 주세요.m1을 사용하여 흥미로운 예측을 할 수 있습니까?
2-예, 샘플링된 막대가 많을수록 오류가 적습니다. 2개의 데이터 세트가 막대당 동일한 신호 대 잡음비를 갖는 경우에만 ..H4는 대부분 신호이고 m1은 대부분 잡음이며 배와 사과를 비교하고 있습니다. ..그리고, 당신은 h4에 사과가 충분하므로 사용하십시오...어쨌든 나는 당신을 설득하는 데 신경 쓰지 않습니다. 나는 이 스레드의 독자들이 주의를 기울이기를 원합니다. H1 아래의 사이클은 부정적인 가장자리를 가지고 있습니다. 당신은 그들을 거래하는 돈을 잃을 것입니다.
3-현실은 현실이고 이론은 이론상 좋지만 실제로는 연습이 더 효과적입니다.) ... 더 많은 스파게티를 제공합니다(이탈리아에서 15개월 살았으므로 좋아해야 합니다) 몇 주 전에 집착했습니다. 최적의 시간대, CB 스레드 읽기 등
..이제 당신은 m1의 사도입니다...하지만 H4+H1을 사용하여 예측을 하세요..누가 당신을 이해합니까?최적의 시간 프레임을 기반으로 한 시간은 h4라고 말씀드렸지만, EA를 사용한 모든 테스트는 이것을 보여줍니다...매우 간단합니다.. h4에서 가장 좋은 설정은 30~60주기의 1주기 기울기입니다...h1으로 이동하면 120주기에서 240주기의 1주기 기울기... 같거나 적어도 유사해야 합니다. ,그렇지 않습니까?그렇지 않습니다...아니면 m15로 이동하면 480에서 960 주기로 1주기 기울기가 되어야 합니까?..다시 말하지만, 그래야 하지만 그렇지 않습니다...그리고, 만약 D1까지 5일에서 10일까지 ..다시 해야 하지만 그렇지 않습니다. 당신이 갖게 될 것은 다음과 같습니다(분석된 동일한 기간 동안 1월 1일부터 현재까지로 가정합시다) 각 시간대에 적용된 동일한 주기를 사용하여...
H4=PF 5.10...H1=PF 2.30...M15=PF(0.80~1.61)...M5=PF(0.4~1.21)..D1=3.80
따라서 최적의 거래 tf는 무엇입니까? 테스트에서 최고의 PF, 이익 및 %Drawdown을 얻는 것, 그리고 적어도 MESA 및 Goertzel 기반 EA를 사용하는 경우 우리 테스트에서 최고의 tf가 H4임을 보여줍니다. .항상, 그리고 두 번째로 좋은 것은 D1 또는 H1입니다...항상
이것은 모든 방법(피보나치, 가격 조치 등)에 대해 발생합니까?아니요...이스라엘 데이터 마이닝 프로그램을 사용합니다.WizWhy,데이터에서 모든 패턴을 찾고 순수 가격 조치 패턴에 대해 작업한 지 1년이 넘었습니다. IF(C1>C2 & L1<L2<L3)와 같은 추출 패턴을 알고 있습니다.Then BUY(Wizwhy는 규칙의 확률과 오류 확률을 알려줍니다.
..야수야)..음, 순수한 가격 행동 패턴의 경우 최고의 tf는 D1이고 W1이 뒤따릅니다.
따라서 거래 방법에 가장 적합한 기간은 테스트에서 최상의 결과를 보여주는 기간입니다.
알다시피, 나는 마음이 경험주의자입니다...
두 번째 질문... 매개변수 찾기와 관련하여 글쎄요, 내 이전 말에 답이 내포되어 있다고 생각합니다... 테스트가 필요합니다.충분하지 않습니다.최적은 실제 라이브 거래에 존재하지 않기 때문에 "개념적 기반"이 필요합니다 "이를 통해 테스트 결과를 적절하게 구성하여 미래에 유용하게 사용할 수 있습니다. Rich의 경우, 그의 사진에서 볼 수 있듯이 문제를 살펴보고 구조를 찾을 수 있는 대체 방법을 찾을 수 있습니다... 제 경우에는 MESA+SSA를 사용하여 안정적인 주기를 찾은 다음 EA로 테스트하고 실제로 실제로 유용했는지 확인했습니다.
결론: 개념적 프레임 + 광범위한 테스트 = 갈 길.
문안 인사
심바데이터 수집
친애하는 심바,
Forex에 Wiz-Why 소프트웨어를 사용한다고 썼습니다.
실시간 데이터와 함께 사용할 수 있는 방법을 알려주시겠습니까? 설치했는데 실시간 데이터를 사용할 수 있는 옵션이 표시되지 않습니다. 나는 Forex에 대해 그것을 시험해 볼 것입니다.
미리 감사드립니다.
베냐민베냐민,
실시간 데이터를 사용하지 않고 EOD 데이터와 잘 작동합니다....그래서 EOD 데이터와 함께 사용합니다.
나는 패턴이 그렇게 신뢰할 수 없을 수 있기 때문에 D1 데이터 미만에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그리고 숨겨진 패턴을 찾으려면 많은 작업을 해야 합니다....
문안 인사
에스
친애하는 심바,
대답 해 주셔서 감사합니다.
브,
베냐민
베냐민,
실시간 데이터를 사용하지 않고 EOD 데이터와 잘 작동합니다....그래서 EOD 데이터와 함께 사용합니다.
나는 패턴이 그렇게 신뢰할 수 없을 수 있기 때문에 D1 데이터 미만에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그리고 숨겨진 패턴을 찾으려면 많은 작업을 해야 합니다....
문안 인사
에스FullSSA_normalise.mq4는 MT4용 noxa cssa 주기의 복제본인가요?
이 경우 Noxa cssa는 단계에서 다시 그리는 Ergodic 표시기(?)
(Ergodic = CPU 사용량 감소)
그림 :
FullSSA_normalise.mq4는 MT4용 noxa cssa 주기의 복제본인가요?
이 경우 Noxa cssa는 단계에서 다시 그리는 Ergodic 표시기(?)
(Ergodic = CPU 사용량 감소)
SSA로 Ergodic을 재구성했다고 생각합니다. SSA = Ergodic을 의미하지는 않습니다. 귀하의 차트는 창으로 된 Hodrick-Prescott 필터를 에뮬레이트하기 위해 CSSA를 사용했던 NeuroShell 포럼의 게시물을 상기시켰습니다. 차트를 다시 만들었습니다. 보시다시피 CSSA는 HP를 매우 잘 에뮬레이트합니다. 올바른 대역폭을 선택하여 CSSA/SSA를 사용하여 많은 기존 지표를 에뮬레이션하고 개선할 수 있다고 생각합니다.
안녕하세요
이 지표를 어떻게 사용합니까?goertzel
커스텀 인디케이터 스테프
안녕하세요.
저를 위한 맞춤형 지표를 구축할 수 있는 사람이 필요합니다. 저는 현재 몇 가지 지표를 사용하여 거래하고 있으며 이 지표를 사용하여 몇 달 동안 수익성 있는 거래를 해왔기 때문에 훌륭하게 작동합니다. 공간에 대한 내 차트의 하나 또는 두 개의 표시기 창에 모두 표시하고 싶습니다.
당신이 관심이 있다면 저에게 담당자를 드롭!!!