매도를 위해서는 가격이 오픈 시 입찰에서 마감 시 입찰로 이동해야 하므로 BID_OPEN에서 BID_OPEN - 100 - SPREAD_CLOSE로 이동해야 합니다. 이동은 100 + 클로즈 타임에 스프레드입니다. 스프레드가 마감 시간에 확대되면 거래가 마감될 확률이 낮아집니다.
구매하려면 가격이 ASK_OPEN - SPREAD_OPEN에서 ASK_OPEN + 100으로 이동해야 하므로 여기에서 처음부터 가격이 얼마나 움직여야 하는지 알 수 있습니다(100 + 오픈 타임 스프레드).
스프레드가 완전히 일정하지 않다는 당신의 말이 옳습니다. 당신은 그것을 확인하고 그가 약속한 것을 제공하는 브로커를 선택해야 합니다(확인하십시오).
나는 여전히 멍청한 놈이니 그동안 내가 틀렸다면 실례합니다. 하지만 숏오더의 경우 BID가가 TP수준에 도달하면 TP가 발동되는건 확실한데 ASK가로 거래를 마감하는데.... 주말이라 테스트는 못하지만 정말... ..이런거 아님? TP는 단기 거래의 ASK 가격과 장기 거래의 BID 가격에 의해 유발됩니까? 그렇다면 ASK 가격을 사용할 수 없을 때 백테스팅 에서는 어떻게 됩니까?
스프레드에 관해서는 비교를 위해 하나의 차트에 다양한 브로커의 스프레드를 표시하는 틱 컬렉터를 작성했습니다. 나는 그들 중 일부가 뉴스가 발표될 때를 제외하고는 정확히 일정하지만 일부는 스프레드가 상당히 가변적이라는 것을 발견했습니다... 그들 중 일부는 심지어 Ask 가격이 약 100ms만큼 지연된 것처럼 보입니다(즉, 가격이 갑자기 나타나면 스프레드가 너무 큽니다) 떨어지고, 가격이 갑자기 오르면 너무 작게)....
아니오, 이것은 정확하지 않습니다. 거래를 연 다음 즉시 청산하는 가상의 예를 들어, 손실은 스프레드로 인한 것입니다. SELL Profit = Open price - Close price = BID_OPEN - BID_OPEN + 0 = 0에 대해 위의 계산을 사용합니다. 그러나 스프레드가 지불되어야 하기 때문에 이것은 정답이 아닙니다.
이것 이어야 합니다 . . . 이익 = 시가 - 종가 = BID_OPEN - ASK_OPEN + 0 = -스프레드. . . . . 그러나 이것은 스프레드가 오픈 시간부터 마감 시간까지 동일하다고 가정합니다.
나는 여전히 멍청한 놈이니 그동안 내가 틀렸다면 실례합니다. 하지만 숏오더의 경우 BID가가 TP수준에 도달하면 TP가 발동되는건 확실한데 ASK가로 거래를 마감하는데.... 주말이라 테스트는 못하지만 정말... ..이런거 아님? TP는 매도 시 ASK 가격을 사용하고 장기 거래 시 BID 가격을 사용합니까? 그렇다면 ASK 가격을 사용할 수 없을 때 백테스팅에서는 어떻게 됩니까?
걱정하지 마세요. 우리 모두는 이 단계를 통과해야 하고, 반복해서 테스트해야 합니다. 이것이 가장 좋은 학습 방법입니다. SELL 거래를 종료하는 것은 무엇입니까? 구매입니다! 따라서 이 BUY는 매도호가에서 취해집니다. 매도호가는 무엇입니까? 판매 TP입니다.
주말에 백테스팅 하면 금요일 저녁에 거래 세션이 마감될 때 스프레드를 얻을 수 있습니다. Ask는 항상 간단한 Bid+Spread입니다. 일반적으로 세션이 끝날 때 스프레드가 넓어지기 때문에 주말에 baktesting할 때 큰 스프레드를 제공할 수 있습니다.
괜찮은. 이제 100pips 이상 또는 이하를 얻으려면 어떻게 해야 합니까? 스프레드를 계산하는 공식이 있습니까?
괜찮은. 이제 100pips 이상 또는 이하를 얻으려면 어떻게 해야 합니까? 스프레드를 계산하는 공식이 있습니까?
귀하의 초기 게시물 정보:
약간의 오차가 있는 것 같은데 잘 모르겠네요...
이전에 말했듯이 OP_SELL을 사용하면 입찰 가격에서 열고 매도 가격에서 닫습니다... 따라서 TP가 입찰가 - 100인 경우 수익은 100핍에서 스프레드를 뺀 것입니다.
또한 개장 시점의 Bid와 Ask를 기반으로 하는 모든 TP는 스프레드가 일정하다고 가정합니다. 나는 최근에 그것에 대해 많은 연구를 했고 그 확산은 결코 완전히 일정하지 않습니다. 이것은 MT4 가 매도호가를 저장하지 않기 때문에 백테스팅에 나타나지 않을 것입니다.
약간의 오차가 있는 것 같은데 잘 모르겠네요...
이전에 말했듯이 OP_SELL을 사용하면 입찰 가격에서 열고 매도 가격에서 닫습니다... 따라서 TP가 입찰가 - 100인 경우 수익은 100핍에서 스프레드를 뺀 것입니다.
또한 개장 시점의 Bid와 Ask를 기반으로 하는 모든 TP는 스프레드가 일정하다고 가정합니다. 나는 최근에 그것에 대해 많은 연구를 했고 그 확산은 결코 완전히 일정하지 않습니다. 이것은 MT4가 매도호가를 저장하지 않기 때문에 백테스팅에 나타나지 않을 것입니다.
먼저 거래를 연 다음 orderopenprice()를 사용하여 수정하면 모든 계정에서 작동합니다.
먼저 거래를 연 다음 orderopenprice()를 사용하여 수정하면 모든 계정에서 작동합니다.
아니요, 이것은 여전히 옳지 않습니다.
짧은 주문의 경우 스프레드는 이전이 아니라 주문이 마감될 때 취해집니다. 따라서 OrderOpenPrice를 사용하면 여전히 100핍에서 마감 시 스프레드를 뺀 이익을 얻습니다.
장기 주문에 대해 100핍의 TP를 얻는 것은 쉽습니다.
짧은 주문의 경우 TP를 OrderOpenPrice + 100핍 + 스프레드로 설정해야 합니다.
(그리고 스프레드가 거의 일정하기를 바랍니다).
약간의 오차가 있는 것 같은데 잘 모르겠네요...
이전에 말했듯이 OP_SELL을 사용하면 입찰 가격에서 열고 매도 가격에서 닫습니다... 따라서 TP가 입찰가 - 100인 경우 수익은 100핍에서 스프레드를 뺀 것입니다.
또한 개장 시점의 Bid와 Ask를 기반으로 하는 모든 TP는 스프레드가 일정하다고 가정합니다. 나는 최근에 그것에 대해 많은 연구를 했고 그 확산은 결코 완전히 일정하지 않습니다. 이것은 MT4가 매도호가를 저장하지 않기 때문에 백테스팅에 나타나지 않을 것입니다.
플로팅 스프레드 여부, 이것은 사실입니다.
하지만
스프레드가 완전히 일정하지 않다는 당신의 말이 옳습니다. 당신은 그것을 확인하고 그가 약속한 것을 제공하는 브로커를 선택해야 합니다(확인하십시오).
먼저 거래를 연 다음 orderopenprice()를 사용하여 수정하면 모든 계정에서 작동합니다.
나는 여전히 멍청한 놈이니 그동안 내가 틀렸다면 실례합니다. 하지만 숏오더의 경우 BID가가 TP수준에 도달하면 TP가 발동되는건 확실한데 ASK가로 거래를 마감하는데.... 주말이라 테스트는 못하지만 정말... ..이런거 아님? TP는 단기 거래의 ASK 가격과 장기 거래의 BID 가격에 의해 유발됩니까? 그렇다면 ASK 가격을 사용할 수 없을 때 백테스팅 에서는 어떻게 됩니까?
스프레드에 관해서는 비교를 위해 하나의 차트에 다양한 브로커의 스프레드를 표시하는 틱 컬렉터를 작성했습니다. 나는 그들 중 일부가 뉴스가 발표될 때를 제외하고는 정확히 일정하지만 일부는 스프레드가 상당히 가변적이라는 것을 발견했습니다... 그들 중 일부는 심지어 Ask 가격이 약 100ms만큼 지연된 것처럼 보입니다(즉, 가격이 갑자기 나타나면 스프레드가 너무 큽니다) 떨어지고, 가격이 갑자기 오르면 너무 작게)....
플로팅 스프레드 여부, 이것은 사실입니다.
아니오, 이것은 정확하지 않습니다. 거래를 연 다음 즉시 청산하는 가상의 예를 들어, 손실은 스프레드로 인한 것입니다. SELL Profit = Open price - Close price = BID_OPEN - BID_OPEN + 0 = 0에 대해 위의 계산을 사용합니다. 그러나 스프레드가 지불되어야 하기 때문에 이것은 정답이 아닙니다.
이것 이어야 합니다 . . . 이익 = 시가 - 종가 = BID_OPEN - ASK_OPEN + 0 = -스프레드. . . . . 그러나 이것은 스프레드가 오픈 시간부터 마감 시간까지 동일하다고 가정합니다.
나는 여전히 멍청한 놈이니 그동안 내가 틀렸다면 실례합니다. 하지만 숏오더의 경우 BID가가 TP수준에 도달하면 TP가 발동되는건 확실한데 ASK가로 거래를 마감하는데.... 주말이라 테스트는 못하지만 정말... ..이런거 아님? TP는 매도 시 ASK 가격을 사용하고 장기 거래 시 BID 가격을 사용합니까? 그렇다면 ASK 가격을 사용할 수 없을 때 백테스팅에서는 어떻게 됩니까?
걱정하지 마세요. 우리 모두는 이 단계를 통과해야 하고, 반복해서 테스트해야 합니다. 이것이 가장 좋은 학습 방법입니다. SELL 거래를 종료하는 것은 무엇입니까? 구매입니다! 따라서 이 BUY는 매도호가에서 취해집니다. 매도호가는 무엇입니까? 판매 TP입니다.
주말에 백테스팅 하면 금요일 저녁에 거래 세션이 마감될 때 스프레드를 얻을 수 있습니다. Ask는 항상 간단한 Bid+Spread입니다. 일반적으로 세션이 끝날 때 스프레드가 넓어지기 때문에 주말에 baktesting할 때 큰 스프레드를 제공할 수 있습니다.