코드 작성을 시작하거나 최고의 EA를 찾기 전에 이 포럼의 다른 회원과 사용자를 위해 내가 첨부한 스프레드시트를 고려할 수 있습니다. 이것은 Forex의 시작 책에서 거의 볼 수 없는 일이며 대부분의 트레이더가 수동으로 거래하든 EA를 사용하든 상관없이 모든 돈을 잃는 주된 이유 중 하나이기 때문에 부끄러운 일입니다.
.
.
.
아주 좋은 워크시트. 그래프에 따르면 "승리 확률"의 하단은 1:1 SL 대 PF로 수익성 있는 시스템을 갖기 위해 35-40% 사이입니다. 그렇다면 내 전략에서 성공하는 거래의 수에 덜 집중해야 합니까? 또한 확산을 고려합니까? 위의 1:1 예를 사용하면 50/50으로 "도박"하고 여전히 이익을 얻을 수 있어야 합니다.
rocketman99 : 아주 좋은 워크시트. 그래프에 따르면 "승리 확률"의 하단은 1:1 SL 대 PF로 수익성 있는 시스템을 갖는 35-40% 사이 어딘가에 있는 것 같습니다. 그렇다면 내 전략에서 성공하는 거래의 수에 덜 집중해야 합니까? 또한 확산을 고려합니까? 위의 1:1 예를 사용하여 50/50으로 "도박"하고 여전히 이익을 얻을 수 있어야 합니다.
우선 첫 스프레드 시트에서 버그를 발견했습니다. 수정되고 간단한 스프레드 시트는 아래에 첨부되어 있습니다. 고정 위험 사례에 대한 자기자본 곡선만 표시합니다. 시간이 되면 다른 그래프도 수정하겠습니다.
첫 번째 질문에 대한 답으로 장기적으로 돈을 벌 수 있는지 여부는 당첨 확률 과 결과에 따라 달라집니다. 승률이 50%이고 보상/위험 비율이 1이면 그래프가 일관되지 않으며 이는 불량 신호입니다. 일관성을 원합니다. 그래프가 왼쪽 하단에서 오른쪽 상단으로 기울어지기를 원합니다. 그래프가 모든 곳에서 튀는 것을 원하지 않습니다.
1:1 비율로 40% 이하의 승률을 넣으면 그래프를 보세요. 오른쪽으로 내리막입니다. 당신은 돈을 잃게됩니다.
제 예에서는 EUR/USD에 대해 2핍 스프레드를 가정했습니다. 그러나 실제 세계에서 스프레드는 고정되어 있지 않으며 특히 비농업 급여 등 시장의 변동성이 있는 시기에 거래에 들어가기 전에 EA는 항상 스프레드를 모니터링해야 합니다. 스프레드 수준의 변화는 모든 스캘퍼의 천적이며 매우 빠르게 손실을 일으킬 수 있습니다. (주문 재인용 및 미필은 말할 것도 없고 스캘핑에는 많은 함정이 있습니다.)
EA를 만들거나 장기 추세 전략으로 거래하기로 선택한 경우 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 장기 추세 거래의 평균 수익이 4:1이라고 가정해 보겠습니다. 하지만 승률은 30%에 불과합니다. 당신의 기대 가치는 좋은 것인가? 전적으로! 값을 연결하고 100 거래에 대한 주식 곡선이 표시하는 것을 확인하십시오.
우선 첫 스프레드 시트에서 버그를 발견했습니다. 수정되고 간단한 스프레드 시트는 아래에 첨부되어 있습니다. 고정 위험 사례에 대한 자기자본 곡선만 표시합니다. 시간이 되면 다른 그래프도 수정하겠습니다.
첫 번째 질문에 대한 답으로 장기적으로 돈을 벌 수 있는지 여부는 당첨 확률 과 결과에 따라 달라집니다. 승률이 50%이고 보상/위험 비율이 1이면 그래프가 일관되지 않으며 이는 불량 신호입니다. 일관성을 원합니다. 그래프가 왼쪽 하단에서 오른쪽 상단으로 기울어지기를 원합니다. 그래프가 모든 곳에서 튀는 것을 원하지 않습니다.
1:1 비율로 40% 이하의 승률을 넣으면 그래프를 보세요. 오른쪽으로 내리막입니다. 당신은 돈을 잃게됩니다.
제 예에서는 EUR/USD에 대해 2핍 스프레드를 가정했습니다. 그러나 실제 세계에서 스프레드는 고정되어 있지 않으며 특히 비농업 급여 등 시장의 변동성이 있는 시기에 거래에 들어가기 전에 EA는 항상 스프레드를 모니터링해야 합니다. 스프레드 수준의 변화는 모든 스캘퍼의 천적이며 매우 빠르게 손실을 일으킬 수 있습니다. (주문 재인용 및 미필은 말할 것도 없고 스캘핑에는 많은 함정이 있습니다.)
EA를 만들거나 장기 추세 전략으로 거래하기로 선택한 경우 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 장기 추세 거래의 평균 수익이 4:1이라고 가정해 보겠습니다. 하지만 승률은 30%에 불과합니다. 당신의 기대 가치는 좋을까? 전적으로! 값을 연결하고 100 거래에 대한 주식 곡선이 표시하는 것을 확인하십시오.
그래. 나도 실수했다. 당신이하지 말라고했지만 나는 비 녹색 값을 만지작 거리고 있습니다! 따라서 새 시트를 사용하여 편안하게 수익을 올리려면 40%의 승률에 대해 약 2.5:1의 보수가 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 내가 작업하고 있는 현재 EA는 승률이 40-45% 정도이지만 기대 수익이 많이 벗어난 것 같습니다. 귀하의 시트를 사용하고 수익 목표를 조정하는 것이 도움이 될 것이라고 생각합니다. 좋은 일을 해주셔서 감사합니다.
그래. 나도 실수했다. 당신이하지 말라고했지만 나는 비 녹색 값을 만지작 거리고 있습니다! 따라서 새 시트를 사용하여 편안하게 수익을 올리려면 40%의 승률에 대해 약 2.5:1의 보수가 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 내가 작업하고 있는 현재 EA는 승률이 40-45% 정도이지만 기대 수익이 많이 벗어난 것 같습니다. 귀하의 시트를 사용하고 수익 목표를 조정하는 것이 도움이 될 것이라고 생각합니다. 좋은 일을 해주셔서 감사합니다.
우선 첫 스프레드 시트에서 버그를 발견했습니다. 수정되고 간단한 스프레드 시트는 아래에 첨부되어 있습니다. 고정 위험 사례에 대한 자기자본 곡선만 표시합니다. 시간이 되면 다른 그래프도 수정하겠습니다.
첫 번째 질문에 대한 답으로 장기적으로 돈을 벌 수 있는지 여부는 당첨 확률 과 결과에 따라 달라집니다. 승률이 50%이고 보상/위험 비율이 1이면 그래프가 일관되지 않으며 이는 불량 신호입니다. 일관성을 원합니다. 그래프가 왼쪽 하단에서 오른쪽 상단으로 기울어지기를 원합니다. 그래프가 모든 곳에서 튀는 것을 원하지 않습니다.
1:1 비율로 40% 이하의 승률을 넣으면 그래프를 보세요. 오른쪽으로 내리막입니다. 당신은 돈을 잃게됩니다.
제 예에서는 EUR/USD에 대해 2핍 스프레드를 가정했습니다. 그러나 실제 세계에서 스프레드는 고정되어 있지 않으며 특히 비농업 급여 등 시장의 변동성이 있는 시기에 거래에 들어가기 전에 EA는 항상 스프레드를 모니터링해야 합니다. 스프레드 수준의 변화는 모든 스캘퍼의 천적이며 매우 빠르게 손실을 일으킬 수 있습니다. (주문 재인용 및 미필은 말할 것도 없고 스캘핑에는 많은 함정이 있습니다.)
EA를 만들거나 장기 추세 전략으로 거래하기로 선택한 경우 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 장기 추세 거래의 평균 수익이 4:1이라고 가정해 보겠습니다. 하지만 승률은 30%에 불과합니다. 당신의 기대 가치는 좋을까? 전적으로! 값을 연결하고 100 거래에 대한 주식 곡선이 표시하는 것을 확인하십시오.
설명 감사합니다 ---- 그렇게 말할 수 있다면 이것은 좋은 것입니다. 나는 시간이 나는 대로 이것을 소화하려고 노력할 것이다.
설명 감사합니다 ---- 그렇게 말할 수 있다면 이것은 좋은 것입니다. 나는 시간이 나는 대로 이것을 소화하려고 노력할 것이다.
또한 EA에 대한 아이디어를 실행할 수 있습니까?
이 사이트를 사용하는 방법에 대해 알고 있습니까?
http://www.freelancer.com/jobs/
감사해요. 당신은 나에 의해 아이디어를 실행할 수 있지만 나는 전문 프로그래머가 아닙니다. 저는 MQL4에 대해 독학했습니다. 나는 내 목적에 잘 맞는 많은 EA를 수년간 작성했습니다. 비효율과 취약점이 많기 때문에 절대로 상용 제품으로 판매할 수 없습니다. 내 코드를 읽는 실제 프로그래머는 내 EA에서 발생할 수 있는 잠재적인 문제를 보면 오싹할 것입니다.
이 사이트에서 EA 또는 코딩과 관련된 특정 문제에 대한 도움을 받을 수 있지만 아무도 무료로 전체 EA를 작성하지 않습니다. 이것은 예상됩니다. 이 포럼의 프로그래머는 4년 간의 엄격한 컴퓨터 공학 프로그램을 이수했으며 많은 사람들이 이를 위해 학자금 빚을 지게 되었습니다. 그들이 서비스를 제공하지 않는 이유를 알 수 있습니다.
특정 요점에서 도움이 되지만 MQL4를 스스로 배우기를 기대합니다. 그들은 당신이 코딩 작업을 주도적으로 하고 있다고 느끼면 당신을 도울 것입니다. 이 포럼에는 MQL4 프로그래밍 을 배우는 데 도움이 되는 좋은 튜토리얼이 있습니다. 이 페이지 상단에 있는 "예약"을 클릭하십시오.
제 의견을 여러분과 나누고 싶습니다. 거래와 시장은 복잡합니다. 엄청난 이익을 가져다주는 훌륭한 EA를 작성할 수 있지만, 그것은 모두 귀하의 거래 전략 과 코드 작성 능력에 달려 있습니다. 우리는 모두 다른 방향에서 우리의 성배를 찾고 있으며, 우리는 모두 다른 장소를 가리킬 것입니다. 그래서 제 개인적인 경험에서 나온 저의 이야기를 말씀드리겠습니다. 죽이는 EA를 만드는 가장 간단한 방법은 시장에 대한 간단한 헤지를 찾고(52%-48%면 충분함) 공격적인 자금 관리 전략을 사용하여 그것을 악용하십시오. 내 EA의 목표는 카지노처럼 행동하거나, 내 중개인이 되거나, 무책임한 도박꾼이 되어 반대 거래를 하는 것입니다.
훌륭한 거래자들은 겨우 30%의 성공 거래 선택만으로도 큰 돈을 벌기에 충분해야 한다고 말할 것이며, 그들 중 일부는 그렇게 할 것입니다.
이것은 매우 흥미로운 스레드가 되었습니다. 다양한 각도에서 눈을 떴습니다. 내가 읽은 모든 후에, 나는 거기에 정말 좋은 EA가 있는지 확신하지 못합니다. 누군가가 좋은 것을 가지고 있다면, 왜 그들은 그것을 공유하겠습니까---아니요. 우리 모두는 쉬운 성배가 없다는 것을 알고 있습니다. 즉, 여기에 흥미롭게 보이는 것이 많이 있으며 자금 관리에 적자를 낸 그 중 하나에 많은 시간을 보냈습니다. 성공적인 스캘핑 에이스는 찾기 힘들다고 생각합니다. 누군가가 그러한 성공을 주장하는 서비스를 가지고 있다면 ---- 그들은 아마도 그것을 거래하는 것보다 판매에서 더 많은 돈을 벌고 있을 것입니다.
내가 지쳐가고 있는 것 같아 ----인정해야 합니다---- 이것에 많은 시간을 보냈습니다. 나는 여전히 stoch, macd 및 이동 평균 을 사용하는 EA에 대한 아이디어를 가지고 있습니다. 거래가 좋을 때 주식에 사용했습니다. 누군가가 이미 하나를 만들었고 아마도 이 포럼에 떠돌아다니고 있을 것입니다. 그것은 스캘핑 EA가 아니라 조금 더 장기적인 4시간 차트입니다.
이에 대해 설명하기 전에 다른 통찰력을 제공할 수 있는 몇 가지 사항을 더 공유하겠습니다. 나는 당신이 계몽을 찾을 수 있는 또 다른 스프레드 시트를 첨부했습니다. 열면 차트가 표시됩니다. 50%로 확대하면 더 잘 보입니다. 녹색 선은 100 sma, 빨간색 선은 20 sma, 회색 선은 8 sma, 검은색 선은 가격의 선 그래프입니다. 하단 막대를 사용하여 차트를 좌우로 스크롤합니다. 새 차트를 생성하려면 cntrl c를 누르십시오.
이제 차트 읽기에 대해 아는 사람은 차트에 이중 및 삼중 상단 및 하단, 헤드앤숄더, 지지와 저항, 통합 기간, 강한 추세 기간과 같은 명백한 패턴이 있다고 말할 것입니다. 그들은 이러한 패턴이 발생하는 이유에 대한 기초를 제공하기 위해 모험을 할 수도 있습니다.
그러나 놀랍게도 이 차트는 임의의 숫자 시퀀스로 생성됩니다. 100%로 확대하고 열 A의 셀을 보십시오. 임의의 함수 가 표시됩니다.
차트는 다음 규칙에 따라 생성됩니다. "1"은 상승을 의미하고 "0"은 변화가 없음을 의미하며 "-1"은 하락을 의미합니다. 이 1, 0 및 -1은 연속적으로 합산되었으며 각 셀은 시간 증분을 나타냅니다. 결과 합계는 해당 시점의 누적 가격입니다. 결과는 차트에서 볼 수 있는 것보다 그래프로 표시되었습니다.
흥미롭지 않나요? 차트는 "실제" 차트와 비슷하지만 전체가 임의의 숫자 시퀀스로 생성되었습니다!
실제 시장의 본질에 대해 학자들 사이에서 지속적인 논쟁이 있어왔다. 순수한 무작위성입니까 아니면 다른 결정론적 요인에 의해 유발됩니까?
글쎄요, 증거--역사적 데이터--는 그것이 단지 무작위적인 과정이 아니라는 것을 보여줍니다. 시장을 설명하기 위해 일반 종형 곡선을 사용하는 것과 같이 표준 금융 모델에 동의하지 않는 시장에서 너무 많은 일들이 발생합니다. 이에 대한 더 많은 정보를 원하시면 MandelBrot의 The (MIS)Behavior of Markets를 읽으십시오. (만델브로는 도형의 발견자입니다.) 이 책을 읽고 이 엑셀 차트를 만들게 된 영감을 얻었습니다.
이제 실제 시장이 랜덤인지, 의사 랜덤인지, 아니면 모두가 펀더멘털에 의해 주도되는지 여부는 트레이더나 ea's를 쓰는 사람에게 실제로 중요하지 않습니다. 내 생각에 중요한 것은 추세가 실제 차트와 무작위 차트에서도 발생한다는 것입니다. 추세는 당신의 친구이며 어떤 시스템이나 방법을 사용하든 돈 거래를 할 수 있는 핵심 이유입니다. 롱 또는 숏으로 이동하지만 가격이 거래를 시작한 방향으로 계속 될 경우에만 수익을 올릴 수 있습니다. 시장이 추세라면 1분, 5분, 1시간 또는 하루 동안 추세에 관계없이 돈을 버는 것입니다. 돈을 벌 수 있는 유일한 방법입니다.
자, 여기 EA를 사용하는 제 철학이 있습니다. 첫째, 과도하게 사용되면 오용되는 것이라고 생각합니다. 저는 EA가 하루 24시간, 주 7일 작동하는 EA 시스템이 매우 두렵습니다. 이것은 EA의 "인공 지능"을 극한까지 확장하고 있습니다. 멋진 주장을 하고 장기적으로 폭발적인 EA가 얼마나 많은지 읽어보십시오. 그들 중 많은 정원 다양성이 있습니다.
EA는 컴퓨터 프로그램이라는 것을 기억해야 합니다. 부울 논리를 사용하여 "생각"합니다. 트랜지스터의 임피던스 상태를 사용하여 논리 1과 0을 저장하는 기계입니다. 빠르지는 않지만 기계식 스위치를 사용하여 1과 0을 저장할 수 있습니다. EA가 시장을 마치 인간이 깡통처럼 "읽는" 것은 무리입니다. 일부 컴퓨터 과학자는 이를 모방한 초고속 시스템을 만들 수 있지만 누가 EA를 실행하는 집이나 아파트에서 Cray 다중 처리 컴퓨터를 가질 여유가 있습니까? EA가 인간에 비해 갖는 이점은 두 가지입니다. EA는 빠르고 많은 정보를 저장할 수 있습니다. 그리고 네, 잠이나 음식이 필요하지 않습니다.
EA를 사용하여 거래할 때 매사냥꾼의 비유를 사용하는 것을 좋아합니다. 나는 외환 매사냥꾼입니다. ea는 매 또는 금독수리 또는 원하는 랩터입니다.
매사냥꾼은 어떻게 작동합니까? 그는 사냥을 위해 새를 꺼내 날씨, 하늘과 같은 조건을 살펴본 다음 새를 풀어줍니다. 그는 폭풍우 속에서 새를 놓아주지도 않고, 사냥을 위해 밤낮으로 새를 방치하지도 않고 며칠 후에 새가 어떻게 지내는지 보기 위해 돌아오지도 않습니다. 아니요, 매사냥꾼은 매 사냥꾼이 먹이를 잡는 목표를 달성하기 위해 필요한 만큼만 새를 풀어주고 먹이를 잡은 다음 새와 함께 집으로 돌아갑니다.
내가 거래할 때 나는 피보나치 수준 또는 그 근처에서 추세의 하락 및 반등에 대해 내 자신이 아닌 시장 상황을 봅니다. 그런 다음 EA를 사용하여 이동 평균 크로스오버가 발생한 후 랠리에서 매수하거나 하락할 때 매도하기 위해 거래에 참여합니다. 이 크로스오버가 피보나치 되돌림 근처에서 발생하면 크로스오버는 대부분의 경우 내 새가 방출되고 내 EA가 거래를 취하는 트리거 포인트입니다. 그런 다음 시장 상황이 허용하는 한 거래가 날아가도록 내버려 두었습니다. 크로스 오버가 발생하면 잠이 들 수 있기 때문에 EA를 사용합니다. 거래가 추세가 끝나는 지점에 도달하면 내 새는 피곤하고 집으로 돌아올 준비가 됩니다. 이것은 한 ma가 다른 ma를 교차할 때 발생할 수 있습니다. 그렇지 않으면 피보나치 확장으로 날아갈 수 있습니다. 추세가 명확하게 끝날 때 시장 상황이 다른 거래를 할 준비가 되면 나가서 다음 거래를 위해 머물러 있습니다.
Whipsaw는 시장 폭풍우입니다. 이런 일이 발생하면 새를 집에 두십시오. 엄마는 엉망이 될 것입니다. 팔콘 EA를 출시할 때 체리를 선택하세요. 잠수하는 매는 지구상에서 가장 빠른 포유류인 시속 180마일로 기록되었습니다. 그러나 매는 폭풍우 속에서 이것을 하지 않을 것입니다.
내가 과도하게 거래하지 않을 때 이 일회성 거래, 매-새 파트너십 방법을 사용할 때 거래에서 성공한 모든 것이 발생했습니다. ea를 남용하거나 항상 실행되는 것을 만들지 마십시오. 효과가 있다고 주장하는 사람들이 있을 수 있지만 실제로 그들의 주장에 대한 제3자의 객관적인 테스트가 있었습니까? 시간은 진정한 기대값이 빠지도록 하는 최후의 선별기다.
이것은 매우 흥미로운 스레드가 되었습니다. 다양한 각도로 눈을 뜨게 되었습니다. 내가 읽은 모든 후에, 나는 거기에 정말 좋은 EA가 있는지 확신하지 못합니다. 누군가가 좋은 것을 가지고 있다면, 왜 그들은 그것을 공유하겠습니까---아니요. 우리 모두는 쉬운 성배가 없다는 것을 알고 있습니다. 즉, 여기에 흥미롭게 보이는 것이 많이 있으며 자금 관리에 적자를 낸 그 중 하나에 많은 시간을 보냈습니다. 성공적인 스캘핑 에이스는 찾기 힘들다고 생각합니다. 누군가가 그러한 성공을 주장하는 서비스를 가지고 있다면 ---- 그들은 아마도 그것을 거래하는 것보다 판매에서 더 많은 돈을 벌고 있을 것입니다.
내가 지쳐가고 있는 것 같아 ----인정해야 합니다---- 이것에 많은 시간을 보냈습니다. 나는 여전히 stoch, macd 및 이동 평균을 사용하는 ea에 대한 아이디어를 가지고 있습니다. 거래가 좋을 때 주식에 사용했습니다. 누군가가 이미 하나를 만들었고 아마도 이 포럼에 떠돌아다니고 있을 것입니다. 그것은 스캘핑 EA가 아니라 조금 더 장기적인 4시간 차트입니다.
엑셀 차트는 훌륭했습니다.
감사해요
정확히. 아무도 성공적인 EA를 출판하지 않을 것입니다. EA가 상업적이고 수백만 달러를 벌 것이라고 주장하더라도 왜 그것을 판매합니까? EA를 작성한 사람이 수백만 달러를 벌어 행복한 삶을 사는 것이 아닌 이유는 무엇입니까? 코딩 기술을 보고 아이디어를 얻는 것 외에는 인터넷에서 볼 수 있는 모든 EA는 잊어버리십시오.
두 번째 부분에서 내가 지금까지 개발한 EA로 얻은 유일한 성공은 위에서 설명한 정확히 방법을 사용하는 것입니다. macd를 사용하여 항목, stoch 및 ma를 필터로 찾는 것입니다. 이것은 실제 시장에서 1센트도 투입하지 않고도 작동하는 전략을 찾기 위해 노력한 약 6개월이 넘는 시간입니다. 그리고 저는 많은 EA를 코딩했습니다. 나는 현재 위의 전략을 수정 중이며 앞으로 몇 달이 더 걸릴 것입니다. 내가 배운 한 가지 중요한 교훈은 더 낮은 시간 프레임을 엉망으로 만들지 않는 것입니다. 저는 30분에서 시작하여 이제 최대 4시간 프레임으로 이동했으며 시간이 지남에 따라 동일한 주식 이득을 얻었지만 거래 수의 일부로 결과적으로 훨씬 더 낮은 위험을 얻었습니다.
코드 작성을 시작하거나 최고의 EA를 찾기 전에 이 포럼의 다른 회원과 사용자를 위해 내가 첨부한 스프레드시트를 고려할 수 있습니다. 이것은 Forex의 시작 책에서 거의 볼 수 없는 일이며 대부분의 트레이더가 수동으로 거래하든 EA를 사용하든 상관없이 모든 돈을 잃는 주된 이유 중 하나이기 때문에 부끄러운 일입니다.
.
.
.
아주 좋은 워크시트. 그래프에 따르면 "승리 확률"의 하단은 1:1 SL 대 PF로 수익성 있는 시스템을 갖는 35-40% 사이 어딘가에 있는 것 같습니다. 그렇다면 내 전략에서 성공하는 거래의 수에 덜 집중해야 합니까? 또한 확산을 고려합니까? 위의 1:1 예를 사용하여 50/50으로 "도박"하고 여전히 이익을 얻을 수 있어야 합니다.
우선 첫 스프레드 시트에서 버그를 발견했습니다. 수정되고 간단한 스프레드 시트는 아래에 첨부되어 있습니다. 고정 위험 사례에 대한 자기자본 곡선만 표시합니다. 시간이 되면 다른 그래프도 수정하겠습니다.
첫 번째 질문에 대한 답으로 장기적으로 돈을 벌 수 있는지 여부는 당첨 확률 과 결과에 따라 달라집니다. 승률이 50%이고 보상/위험 비율이 1이면 그래프가 일관되지 않으며 이는 불량 신호입니다. 일관성을 원합니다. 그래프가 왼쪽 하단에서 오른쪽 상단으로 기울어지기를 원합니다. 그래프가 모든 곳에서 튀는 것을 원하지 않습니다.
1:1 비율로 40% 이하의 승률을 넣으면 그래프를 보세요. 오른쪽으로 내리막입니다. 당신은 돈을 잃게됩니다.
제 예에서는 EUR/USD에 대해 2핍 스프레드를 가정했습니다. 그러나 실제 세계에서 스프레드는 고정되어 있지 않으며 특히 비농업 급여 등 시장의 변동성이 있는 시기에 거래에 들어가기 전에 EA는 항상 스프레드를 모니터링해야 합니다. 스프레드 수준의 변화는 모든 스캘퍼의 천적이며 매우 빠르게 손실을 일으킬 수 있습니다. (주문 재인용 및 미필은 말할 것도 없고 스캘핑에는 많은 함정이 있습니다.)
EA를 만들거나 장기 추세 전략으로 거래하기로 선택한 경우 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 장기 추세 거래의 평균 수익이 4:1이라고 가정해 보겠습니다. 하지만 승률은 30%에 불과합니다. 당신의 기대 가치는 좋은 것인가? 전적으로! 값을 연결하고 100 거래에 대한 주식 곡선이 표시하는 것을 확인하십시오.
우선 첫 스프레드 시트에서 버그를 발견했습니다. 수정되고 간단한 스프레드 시트는 아래에 첨부되어 있습니다. 고정 위험 사례에 대한 자기자본 곡선만 표시합니다. 시간이 되면 다른 그래프도 수정하겠습니다.
첫 번째 질문에 대한 답으로 장기적으로 돈을 벌 수 있는지 여부는 당첨 확률 과 결과에 따라 달라집니다. 승률이 50%이고 보상/위험 비율이 1이면 그래프가 일관되지 않으며 이는 불량 신호입니다. 일관성을 원합니다. 그래프가 왼쪽 하단에서 오른쪽 상단으로 기울어지기를 원합니다. 그래프가 모든 곳에서 튀는 것을 원하지 않습니다.
1:1 비율로 40% 이하의 승률을 넣으면 그래프를 보세요. 오른쪽으로 내리막입니다. 당신은 돈을 잃게됩니다.
제 예에서는 EUR/USD에 대해 2핍 스프레드를 가정했습니다. 그러나 실제 세계에서 스프레드는 고정되어 있지 않으며 특히 비농업 급여 등 시장의 변동성이 있는 시기에 거래에 들어가기 전에 EA는 항상 스프레드를 모니터링해야 합니다. 스프레드 수준의 변화는 모든 스캘퍼의 천적이며 매우 빠르게 손실을 일으킬 수 있습니다. (주문 재인용 및 미필은 말할 것도 없고 스캘핑에는 많은 함정이 있습니다.)
EA를 만들거나 장기 추세 전략으로 거래하기로 선택한 경우 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 장기 추세 거래의 평균 수익이 4:1이라고 가정해 보겠습니다. 하지만 승률은 30%에 불과합니다. 당신의 기대 가치는 좋을까? 전적으로! 값을 연결하고 100 거래에 대한 주식 곡선이 표시하는 것을 확인하십시오.
그래. 나도 실수했다. 당신이하지 말라고했지만 나는 비 녹색 값을 만지작 거리고 있습니다! 따라서 새 시트를 사용하여 편안하게 수익을 올리려면 40%의 승률에 대해 약 2.5:1의 보수가 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 내가 작업하고 있는 현재 EA는 승률이 40-45% 정도이지만 기대 수익이 많이 벗어난 것 같습니다. 귀하의 시트를 사용하고 수익 목표를 조정하는 것이 도움이 될 것이라고 생각합니다. 좋은 일을 해주셔서 감사합니다.
그래. 나도 실수했다. 당신이하지 말라고했지만 나는 비 녹색 값을 만지작 거리고 있습니다! 따라서 새 시트를 사용하여 편안하게 수익을 올리려면 40%의 승률에 대해 약 2.5:1의 보수가 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 내가 작업하고 있는 현재 EA는 승률이 40-45% 정도이지만 기대 수익이 많이 벗어난 것 같습니다. 귀하의 시트를 사용하고 수익 목표를 조정하는 것이 도움이 될 것이라고 생각합니다. 좋은 일을 해주셔서 감사합니다.
천만에요. EA에 행운을 빕니다.
우선 첫 스프레드 시트에서 버그를 발견했습니다. 수정되고 간단한 스프레드 시트는 아래에 첨부되어 있습니다. 고정 위험 사례에 대한 자기자본 곡선만 표시합니다. 시간이 되면 다른 그래프도 수정하겠습니다.
첫 번째 질문에 대한 답으로 장기적으로 돈을 벌 수 있는지 여부는 당첨 확률 과 결과에 따라 달라집니다. 승률이 50%이고 보상/위험 비율이 1이면 그래프가 일관되지 않으며 이는 불량 신호입니다. 일관성을 원합니다. 그래프가 왼쪽 하단에서 오른쪽 상단으로 기울어지기를 원합니다. 그래프가 모든 곳에서 튀는 것을 원하지 않습니다.
1:1 비율로 40% 이하의 승률을 넣으면 그래프를 보세요. 오른쪽으로 내리막입니다. 당신은 돈을 잃게됩니다.
제 예에서는 EUR/USD에 대해 2핍 스프레드를 가정했습니다. 그러나 실제 세계에서 스프레드는 고정되어 있지 않으며 특히 비농업 급여 등 시장의 변동성이 있는 시기에 거래에 들어가기 전에 EA는 항상 스프레드를 모니터링해야 합니다. 스프레드 수준의 변화는 모든 스캘퍼의 천적이며 매우 빠르게 손실을 일으킬 수 있습니다. (주문 재인용 및 미필은 말할 것도 없고 스캘핑에는 많은 함정이 있습니다.)
EA를 만들거나 장기 추세 전략으로 거래하기로 선택한 경우 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 장기 추세 거래의 평균 수익이 4:1이라고 가정해 보겠습니다. 하지만 승률은 30%에 불과합니다. 당신의 기대 가치는 좋을까? 전적으로! 값을 연결하고 100 거래에 대한 주식 곡선이 표시하는 것을 확인하십시오.
설명 감사합니다 ---- 그렇게 말할 수 있다면 이것은 좋은 것입니다. 나는 시간이 나는 대로 이것을 소화하려고 노력할 것이다.
또한 EA에 대한 아이디어를 실행할 수 있습니까?
이 사이트를 사용하는 방법에 대해 알고 있습니까?
http://www.freelancer.com/jobs/
설명 감사합니다 ---- 그렇게 말할 수 있다면 이것은 좋은 것입니다. 나는 시간이 나는 대로 이것을 소화하려고 노력할 것이다.
또한 EA에 대한 아이디어를 실행할 수 있습니까?
이 사이트를 사용하는 방법에 대해 알고 있습니까?
http://www.freelancer.com/jobs/
감사해요. 당신은 나에 의해 아이디어를 실행할 수 있지만 나는 전문 프로그래머가 아닙니다. 저는 MQL4에 대해 독학했습니다. 나는 내 목적에 잘 맞는 많은 EA를 수년간 작성했습니다. 비효율과 취약점이 많기 때문에 절대로 상용 제품으로 판매할 수 없습니다. 내 코드를 읽는 실제 프로그래머는 내 EA에서 발생할 수 있는 잠재적인 문제를 보면 오싹할 것입니다.
이 사이트에서 EA 또는 코딩과 관련된 특정 문제에 대한 도움을 받을 수 있지만 아무도 무료로 전체 EA를 작성하지 않습니다. 이것은 예상됩니다. 이 포럼의 프로그래머는 4년 간의 엄격한 컴퓨터 공학 프로그램을 이수했으며 많은 사람들이 이를 위해 학자금 빚을 지게 되었습니다. 그들이 서비스를 제공하지 않는 이유를 알 수 있습니다.
특정 요점에서 도움이 되지만 MQL4를 스스로 배우기를 기대합니다. 그들은 당신이 코딩 작업을 주도적으로 하고 있다고 느끼면 당신을 도울 것입니다. 이 포럼에는 MQL4 프로그래밍 을 배우는 데 도움이 되는 좋은 튜토리얼이 있습니다. 이 페이지 상단에 있는 "예약"을 클릭하십시오.
당신의 아이디어는 무엇입니까?
여보세요,
제 의견을 여러분과 나누고 싶습니다. 거래와 시장은 복잡합니다. 엄청난 이익을 가져다주는 훌륭한 EA를 작성할 수 있지만, 그것은 모두 귀하의 거래 전략 과 코드 작성 능력에 달려 있습니다. 우리는 모두 다른 방향에서 우리의 성배를 찾고 있으며, 우리는 모두 다른 장소를 가리킬 것입니다. 그래서 제 개인적인 경험에서 나온 저의 이야기를 말씀드리겠습니다. 죽이는 EA를 만드는 가장 간단한 방법은 시장에 대한 간단한 헤지를 찾고(52%-48%면 충분함) 공격적인 자금 관리 전략을 사용하여 그것을 악용하십시오. 내 EA의 목표는 카지노처럼 행동하거나, 내 중개인이 되거나, 무책임한 도박꾼이 되어 반대 거래를 하는 것입니다.
훌륭한 거래자들은 겨우 30%의 성공 거래 선택만으로도 큰 돈을 벌기에 충분해야 한다고 말할 것이며, 그들 중 일부는 그렇게 할 것입니다.
당신의 헤지를 이용하고 브로커가 미친 사람처럼 당신에 대해 플레이하게하십시오.
즉, 거래는 저에게 재미있습니다. 하지만 나는 가치 투자로 큰 돈을 번다.
건배.
이것은 매우 흥미로운 스레드가 되었습니다. 다양한 각도에서 눈을 떴습니다. 내가 읽은 모든 후에, 나는 거기에 정말 좋은 EA가 있는지 확신하지 못합니다. 누군가가 좋은 것을 가지고 있다면, 왜 그들은 그것을 공유하겠습니까---아니요. 우리 모두는 쉬운 성배가 없다는 것을 알고 있습니다. 즉, 여기에 흥미롭게 보이는 것이 많이 있으며 자금 관리에 적자를 낸 그 중 하나에 많은 시간을 보냈습니다. 성공적인 스캘핑 에이스는 찾기 힘들다고 생각합니다. 누군가가 그러한 성공을 주장하는 서비스를 가지고 있다면 ---- 그들은 아마도 그것을 거래하는 것보다 판매에서 더 많은 돈을 벌고 있을 것입니다.
내가 지쳐가고 있는 것 같아 ----인정해야 합니다---- 이것에 많은 시간을 보냈습니다. 나는 여전히 stoch, macd 및 이동 평균 을 사용하는 EA에 대한 아이디어를 가지고 있습니다. 거래가 좋을 때 주식에 사용했습니다. 누군가가 이미 하나를 만들었고 아마도 이 포럼에 떠돌아다니고 있을 것입니다. 그것은 스캘핑 EA가 아니라 조금 더 장기적인 4시간 차트입니다.
엑셀 차트는 훌륭했습니다.
감사해요
내가 읽은 모든 후에, 나는 거기에 정말 좋은 EA가 있는지 확신하지 못합니다.
좋은 EA가 있지만 사용 방법 이 나쁠 수 있습니다.
이에 대해 설명하기 전에 다른 통찰력을 제공할 수 있는 몇 가지 사항을 더 공유하겠습니다. 나는 당신이 계몽을 찾을 수 있는 또 다른 스프레드 시트를 첨부했습니다. 열면 차트가 표시됩니다. 50%로 확대하면 더 잘 보입니다. 녹색 선은 100 sma, 빨간색 선은 20 sma, 회색 선은 8 sma, 검은색 선은 가격의 선 그래프입니다. 하단 막대를 사용하여 차트를 좌우로 스크롤합니다. 새 차트를 생성하려면 cntrl c를 누르십시오.
이제 차트 읽기에 대해 아는 사람은 차트에 이중 및 삼중 상단 및 하단, 헤드앤숄더, 지지와 저항, 통합 기간, 강한 추세 기간과 같은 명백한 패턴이 있다고 말할 것입니다. 그들은 이러한 패턴이 발생하는 이유에 대한 기초를 제공하기 위해 모험을 할 수도 있습니다.
그러나 놀랍게도 이 차트는 임의의 숫자 시퀀스로 생성됩니다. 100%로 확대하고 열 A의 셀을 보십시오. 임의의 함수 가 표시됩니다.
차트는 다음 규칙에 따라 생성됩니다. "1"은 상승을 의미하고 "0"은 변화가 없음을 의미하며 "-1"은 하락을 의미합니다. 이 1, 0 및 -1은 연속적으로 합산되었으며 각 셀은 시간 증분을 나타냅니다. 결과 합계는 해당 시점의 누적 가격입니다. 결과는 차트에서 볼 수 있는 것보다 그래프로 표시되었습니다.
흥미롭지 않나요? 차트는 "실제" 차트와 비슷하지만 전체가 임의의 숫자 시퀀스로 생성되었습니다!
실제 시장의 본질에 대해 학자들 사이에서 지속적인 논쟁이 있어왔다. 순수한 무작위성입니까 아니면 다른 결정론적 요인에 의해 유발됩니까?
글쎄요, 증거--역사적 데이터--는 그것이 단지 무작위적인 과정이 아니라는 것을 보여줍니다. 시장을 설명하기 위해 일반 종형 곡선을 사용하는 것과 같이 표준 금융 모델에 동의하지 않는 시장에서 너무 많은 일들이 발생합니다. 이에 대한 더 많은 정보를 원하시면 MandelBrot의 The (MIS)Behavior of Markets를 읽으십시오. (만델브로는 도형의 발견자입니다.) 이 책을 읽고 이 엑셀 차트를 만들게 된 영감을 얻었습니다.
이제 실제 시장이 랜덤인지, 의사 랜덤인지, 아니면 모두가 펀더멘털에 의해 주도되는지 여부는 트레이더나 ea's를 쓰는 사람에게 실제로 중요하지 않습니다. 내 생각에 중요한 것은 추세가 실제 차트와 무작위 차트에서도 발생한다는 것입니다. 추세는 당신의 친구이며 어떤 시스템이나 방법을 사용하든 돈 거래를 할 수 있는 핵심 이유입니다. 롱 또는 숏으로 이동하지만 가격이 거래를 시작한 방향으로 계속 될 경우에만 수익을 올릴 수 있습니다. 시장이 추세라면 1분, 5분, 1시간 또는 하루 동안 추세에 관계없이 돈을 버는 것입니다. 돈을 벌 수 있는 유일한 방법입니다.
자, 여기 EA를 사용하는 제 철학이 있습니다. 첫째, 과도하게 사용되면 오용되는 것이라고 생각합니다. 저는 EA가 하루 24시간, 주 7일 작동하는 EA 시스템이 매우 두렵습니다. 이것은 EA의 "인공 지능"을 극한까지 확장하고 있습니다. 멋진 주장을 하고 장기적으로 폭발적인 EA가 얼마나 많은지 읽어보십시오. 그들 중 많은 정원 다양성이 있습니다.
EA는 컴퓨터 프로그램이라는 것을 기억해야 합니다. 부울 논리를 사용하여 "생각"합니다. 트랜지스터의 임피던스 상태를 사용하여 논리 1과 0을 저장하는 기계입니다. 빠르지는 않지만 기계식 스위치를 사용하여 1과 0을 저장할 수 있습니다. EA가 시장을 마치 인간이 깡통처럼 "읽는" 것은 무리입니다. 일부 컴퓨터 과학자는 이를 모방한 초고속 시스템을 만들 수 있지만 누가 EA를 실행하는 집이나 아파트에서 Cray 다중 처리 컴퓨터를 가질 여유가 있습니까? EA가 인간에 비해 갖는 이점은 두 가지입니다. EA는 빠르고 많은 정보를 저장할 수 있습니다. 그리고 네, 잠이나 음식이 필요하지 않습니다.
EA를 사용하여 거래할 때 매사냥꾼의 비유를 사용하는 것을 좋아합니다. 나는 외환 매사냥꾼입니다. ea는 매 또는 금독수리 또는 원하는 랩터입니다.
매사냥꾼은 어떻게 작동합니까? 그는 사냥을 위해 새를 꺼내 날씨, 하늘과 같은 조건을 살펴본 다음 새를 풀어줍니다. 그는 폭풍우 속에서 새를 놓아주지도 않고, 사냥을 위해 밤낮으로 새를 방치하지도 않고 며칠 후에 새가 어떻게 지내는지 보기 위해 돌아오지도 않습니다. 아니요, 매사냥꾼은 매 사냥꾼이 먹이를 잡는 목표를 달성하기 위해 필요한 만큼만 새를 풀어주고 먹이를 잡은 다음 새와 함께 집으로 돌아갑니다.
내가 거래할 때 나는 피보나치 수준 또는 그 근처에서 추세의 하락 및 반등에 대해 내 자신이 아닌 시장 상황을 봅니다. 그런 다음 EA를 사용하여 이동 평균 크로스오버가 발생한 후 랠리에서 매수하거나 하락할 때 매도하기 위해 거래에 참여합니다. 이 크로스오버가 피보나치 되돌림 근처에서 발생하면 크로스오버는 대부분의 경우 내 새가 방출되고 내 EA가 거래를 취하는 트리거 포인트입니다. 그런 다음 시장 상황이 허용하는 한 거래가 날아가도록 내버려 두었습니다. 크로스 오버가 발생하면 잠이 들 수 있기 때문에 EA를 사용합니다. 거래가 추세가 끝나는 지점에 도달하면 내 새는 피곤하고 집으로 돌아올 준비가 됩니다. 이것은 한 ma가 다른 ma를 교차할 때 발생할 수 있습니다. 그렇지 않으면 피보나치 확장으로 날아갈 수 있습니다. 추세가 명확하게 끝날 때 시장 상황이 다른 거래를 할 준비가 되면 나가서 다음 거래를 위해 머물러 있습니다.
Whipsaw는 시장 폭풍우입니다. 이런 일이 발생하면 새를 집에 두십시오. 엄마는 엉망이 될 것입니다. 팔콘 EA를 출시할 때 체리를 선택하세요. 잠수하는 매는 지구상에서 가장 빠른 포유류인 시속 180마일로 기록되었습니다. 그러나 매는 폭풍우 속에서 이것을 하지 않을 것입니다.
내가 과도하게 거래하지 않을 때 이 일회성 거래, 매-새 파트너십 방법을 사용할 때 거래에서 성공한 모든 것이 발생했습니다. ea를 남용하거나 항상 실행되는 것을 만들지 마십시오. 효과가 있다고 주장하는 사람들이 있을 수 있지만 실제로 그들의 주장에 대한 제3자의 객관적인 테스트가 있었습니까? 시간은 진정한 기대값이 빠지도록 하는 최후의 선별기다.
이것은 매우 흥미로운 스레드가 되었습니다. 다양한 각도로 눈을 뜨게 되었습니다. 내가 읽은 모든 후에, 나는 거기에 정말 좋은 EA가 있는지 확신하지 못합니다. 누군가가 좋은 것을 가지고 있다면, 왜 그들은 그것을 공유하겠습니까---아니요. 우리 모두는 쉬운 성배가 없다는 것을 알고 있습니다. 즉, 여기에 흥미롭게 보이는 것이 많이 있으며 자금 관리에 적자를 낸 그 중 하나에 많은 시간을 보냈습니다. 성공적인 스캘핑 에이스는 찾기 힘들다고 생각합니다. 누군가가 그러한 성공을 주장하는 서비스를 가지고 있다면 ---- 그들은 아마도 그것을 거래하는 것보다 판매에서 더 많은 돈을 벌고 있을 것입니다.
내가 지쳐가고 있는 것 같아 ----인정해야 합니다---- 이것에 많은 시간을 보냈습니다. 나는 여전히 stoch, macd 및 이동 평균을 사용하는 ea에 대한 아이디어를 가지고 있습니다. 거래가 좋을 때 주식에 사용했습니다. 누군가가 이미 하나를 만들었고 아마도 이 포럼에 떠돌아다니고 있을 것입니다. 그것은 스캘핑 EA가 아니라 조금 더 장기적인 4시간 차트입니다.
엑셀 차트는 훌륭했습니다.
감사해요
정확히. 아무도 성공적인 EA를 출판하지 않을 것입니다. EA가 상업적이고 수백만 달러를 벌 것이라고 주장하더라도 왜 그것을 판매합니까? EA를 작성한 사람이 수백만 달러를 벌어 행복한 삶을 사는 것이 아닌 이유는 무엇입니까? 코딩 기술을 보고 아이디어를 얻는 것 외에는 인터넷에서 볼 수 있는 모든 EA는 잊어버리십시오.
두 번째 부분에서 내가 지금까지 개발한 EA로 얻은 유일한 성공은 위에서 설명한 정확히 방법을 사용하는 것입니다. macd를 사용하여 항목, stoch 및 ma를 필터로 찾는 것입니다. 이것은 실제 시장에서 1센트도 투입하지 않고도 작동하는 전략을 찾기 위해 노력한 약 6개월이 넘는 시간입니다. 그리고 저는 많은 EA를 코딩했습니다. 나는 현재 위의 전략을 수정 중이며 앞으로 몇 달이 더 걸릴 것입니다. 내가 배운 한 가지 중요한 교훈은 더 낮은 시간 프레임을 엉망으로 만들지 않는 것입니다. 저는 30분에서 시작하여 이제 최대 4시간 프레임으로 이동했으며 시간이 지남에 따라 동일한 주식 이득을 얻었지만 거래 수의 일부로 결과적으로 훨씬 더 낮은 위험을 얻었습니다.