이 백테스트 결과에 대해 몇 가지 생각을 할 수 있습니까?
거의 평평한 라인의 긴 초기 스트레치와 내리막 슬라이드의 마지막 스트레치는 EA가 높은 수준의 "비일관성"을 가지고 있음을 나타냅니다. 아니요, 해당 "일치하지 않음" 측정값은 보고서의 일부가 아니지만 보고서의 일부인 경우 매우 유용할 수 있습니다.
내가 살 수 있는 프론트 스트레치, 10,000에서 50,000 사이의 느린 빌드는 나를 죽인 5월의 마지막 2주입니다. 내 거래를 시도하고 필터링하는 더 나은 방법이 필요합니다. 모든 거래에는 60핍 스탑이 있으며 모든 거래는 갭 손실을 방지하기 위해 금요일에 마감됩니다 . 나는 또한 차트를 더 좋게 만들지만 EA를 개선하지 않을 수 있도록 일정하게 유지하는 대신 균형이 성장함에 따라 위험 %를 아래로 이동하는 것을 생각하고 있습니다. 이번 주말에 6월에 추가할 예정이며 테스트 기간을 12개월 더 연장할 수도 있습니다.
테스트 템플릿에 지표를 추가하여 몇 명의 패자보다 더 많은 승자를 쓰러뜨릴 수 있는 지표를 찾을 수 있는지 확인하고 결과를 극적으로 향상시킬 수 있습니다.
댓글 감사합니다.
예, 수익성 있는 거래를 필터링하지 않는 한 올바른 필터를 찾는 것이 확실히 도움이 될 것입니다.
나는 고정 핍 스탑의 팬이 아닙니다. 나도 고정 위험 %의 팬이 아닙니다. 거래 조건과 위험/보상 비율에 따라 동적이어야 합니다. 이는 EA에서 실제로 해당 값을 계산하는 방법의 문제가 됩니다.
| 상징 | EURJPY(유로 vs 일본 엔) | ||||
| 기간 | 5분 (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.23 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.24) | ||||
| 모델 | 모든 틱(사용 가능한 모든 최소 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법) | ||||
| 테스트 중인 바 | 66161 | 모델링된 진드기 | 16311952 | 모델링 품질 | 해당 없음 |
| 불일치 차트 오류 | 99827 | ||||
| 초기 보증금 | 10000.00 | ||||
| 총 순이익 | 165559.36 | 총 이익 | 297982.38 | 총 손실 | -132423.02 |
| 이익 계수 | 2.25 | 예상 수익 | 325.26 | ||
| 절대 드로다운 | 1917.06 | 최대 드로다운 | 88562.83 (34.38%) | 상대적인 하락 | 35.57% (18406.04) |
| 총 거래 | 509 | 숏포지션(원 %) | 248 (39.52%) | 롱 포지션(원 %) | 261 (46.74%) |
| 이익 거래(전체의 %) | 220 (43.22%) | 손실 거래(전체의 %) | 289 (56.78%) | ||
| 가장 큰 | 이익 거래 | 24882.43 | 손실 무역 | -9280.28 | |
| 평균 | 이익 거래 | 1354.47 | 손실 무역 | -458.21 | |
| 최고 | 연속 우승(금전적 이익) | 15 (58185.44) | 연속 손실 (돈 손실) | 10 (-577.67) | |
| 최대 | 연속 이익(승수) | 112674.15 (8) | 연속 손실(손실 횟수) | -13906.95 (2) | |
| 평균 | 연속 우승 | 삼 | 연속 손실 | 4 | |
동적 위험 기능을 추가했습니다. 이것은 상당한 양만큼 결과를 개선했습니다. 이번 시험은 원래 9개월이었던 것과 달리 1년이다. 대부분의 승자는 높은 위험에 처하고 대부분의 패자는 가장 낮은 위험에 처했습니다. 위험 변동은 3% -> .5%입니다. 당신의 아이디어에 감사드립니다.
일치하지 않는 차트 오류는 MT4가 브로커로부터 데이터를 잘못 가져오는 것과 관련이 있습니다. MT4 서버에서 데이터를 다운로드하여 제거할 수 있지만 해당 데이터는 귀하의 브로커 또는 다른 사람의 브로커의 데이터와 일치하지 않지만 EA를 모델링하고 일종의 반응에 대해 볼 수 있습니다. 데이터, 그것은 당신이 기대하는 것에 가깝습니다.
여기에 좋은 도움이 있습니다.
http://www.forexnirvana.com/f41/getting-rid-mismatched-chart-errors-backtests-57/
내 마음을 내려놓는 데 도움이 되었습니다. 비록 그것이 결과에 큰 차이를 만들어내는 것처럼 보이지는 않았지만.....그러나 나는 EA 프로그래밍에 대해 다소 멍청한 사람입니다.
링크가 도움이 되었으면 합니다.
콜린
내가 당신의 차트에 대해 이것을 추가할 수 있다고 생각했는데, 당신의 연패가 얼마나 명확한지 판단하면 결과를 그래프로 표시하고 공통 분모를 보고 그 연승에서 공통점이 무엇인지 통계적으로 쉽게 알 수 있을 것입니다. 그런 다음 이러한 상황이 발생할 때 거래하지 않아야 합니다. 누군가가 당신의 손바닥을 읽는 것처럼 너무 모호하게 들리지 않기를 바랍니다........
콜린
내가 당신의 차트에 대해 이것을 추가할 수 있다고 생각했는데, 당신의 연패가 얼마나 명확한지 판단하면 결과를 그래프로 표시하고 공통 분모를 보고 그 연승에서 공통점이 무엇인지 통계적으로 쉽게 알 수 있을 것입니다. 그런 다음 이러한 상황이 발생할 때 거래하지 않아야 합니다. 누군가가 당신의 손바닥을 읽는 것처럼 너무 모호하게 들리지 않기를 바랍니다........
콜린
입력해 주셔서 감사합니다. 나는 손실 거래를 걸러내는 작업을 하려고 했습니다. 내가 게시한 두 번째 결과 세트는 실제로 개선을 위해 100 세트에 가까운 1년 백테스트 를 실행했으며 가장 최근의 결과였으며 손실을 줄이기 위해 변동성 지표를 추가했습니다. 다른 쌍을 백테스트하는 동안 몇 가지 문제를 발견했습니다. 나는 지금 그것을 조정하는 과정에 있습니다. 더 많은 결과가 있으면 게시하겠습니다.
단
일관된 내리막 경사의 마지막 스트레치는 우려 사항입니다.
테스트하는 기간 동안 추세가 호의적일 때 수익을 크게 높일 수 있는 과도하게 최적화된 EA가 있는 것 같습니다.
누군가가 이미 언급했듯이 한 날짜 범위에 대해 최적화를 실행한 다음 완전히 다른 날짜 범위에 대해 다시 테스트하고 어떤 종류의 곡선을 얻는지 확인하십시오. 최적화된 기간 동안 잘 작동하고 다른 것에 실패한다면 아직 EA에 실제 돈을 투자하지 않을 것입니다.
| 상징 | EURJPY(유로 vs 일본 엔) | ||||
| 기간 | 5분 (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.29 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.30) | ||||
| 모델 | 모든 틱(사용 가능한 모든 최소 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법) | ||||
| 매개변수 | TrendFastTimeFrame=60; TrendSlowTimeFrame=60; TrendFastPeriod=1; TrendFastMethod=0; TrendFastPrice=0; TrendSlowPeriod=24; TrendSlowMethod=0; TrendSlowPrice=0; VeryFastTimeFrame=5; FastTimeFrame=5; MedTimeFrame=5; 느린 시간 프레임 = 5; 매우FastPeriod=5; 매우빠른 방법 = 1; 매우빠른가격=0; FastPeriod=15; FastMethod=1; 빠른 가격 = 0; MedPeriod=30; MedMethod=0; MedPrice=0; 느린 주기=45; 느린 방법 = 0; 느린 가격 = 0; iShift=5; ATRLevelNOWAY=0.32; ATRLevelFULL=0.1; ATRLevelLITE=0.06; 스택 크기 전체=7; 스택크기라이트=1; DistanceApartFull=100; DistanceApartLite=100; StopLossFull=600; StopLossLite=600; TrailingStopLossStepFull=200; TrailingStopLossStepLite=200; TakeProfitFull=0; TakeProfitLite=0; 위험 전체 = 0.03; RiskLite=0.005; 부지 크기=0.1; 로트=0.1; 미끄러짐=0; MA 시도 = 1; M숫자=0; m갭=250; | ||||
| 테스트 중인 바 | 67298 | 모델링된 진드기 | 16961277 | 모델링 품질 | 해당 없음 |
| 불일치 차트 오류 | 99916 | ||||
| 초기 보증금 | 10000.00 | ||||
| 총 순이익 | 610317.14 | 총 이익 | 871000.36 | 총 손실 | -260683.23 |
| 이익 계수 | 3.34 | 예상 수익 | 1925.29 | ||
| 절대 드로다운 | 989.49 | 최대 드로다운 | 227851.88 (28.80%) | 상대적인 하락 | 48.59% (227625.88) |
| 총 거래 | 317 | 숏포지션(원 %) | 152 (46.05%) | 롱 포지션(원 %) | 165 (54.55%) |
| 이익 거래(전체의 %) | 160 (50.47%) | 손실 거래(전체의 %) | 157 (49.53%) | ||
| 가장 큰 | 이익 거래 | 54394.65 | 손실 무역 | -24521.58 | |
| 평균 | 이익 거래 | 5443.75 | 손실 무역 | -1660.40 | |
| 최고 | 연속 우승(금전적 이익) | 16 (162575.59) | 연속 손실 (돈 손실) | 11 (-3882.38) | |
| 최대 | 연속 이익(승수) | 368228.29 (13) | 연속 손실(손실 횟수) | -65899.92 (4) | |
| 평균 | 연속 우승 | 삼 | 연속 손실 | 삼 | |
상단 그래프는 15m 타임프레임입니다. EA에 30개 이상의 매개변수가 있습니다. 속성에 자체 설정이 없는 해당 시간 프레임에 영향을 주는 거래 ma's, 4 + 4개만 변경했습니다. 나는 ATR 레벨 설정을 떠났지만 기간을 변경했습니다. 나는 트렌드 ma's를 1시간 동안 그대로 두었다. 나는 5min과 같은 결과를 얻을 것이라고 기대하지 않았지만 EA(스택 크기 중지, 후행, 위험 maGap 등)의 결과를 실제로 최적화하지 않고도 1년 동안 거의 두 배로 늘었기에 기뻤습니다. 이 작업을 수행하고 15분에 매우 다른 ATR 설정을 조정했다면 아마도 15분에 훨씬 더 나은 수익을 얻을 수 있었을 것입니다. 나는 5m에서 다른 쌍에 EA를 떨어 뜨리는 데 더 관심이 있습니다. 테스트를 통해 ATR 설정과 거래 규모를 결정하는 데 사용하는 수준이 각 쌍 및/또는 기간에 대해 조정되어야 한다는 것을 이미 알고 있습니다. 이렇게 하면 몇 가지 설정을 변경하지 않고 이 EA가 모든 시간 프레임에 드롭되는 것을 방지할 수 있습니다.
bottem 세트와 5m 그래프가 비약적으로 향상되었습니다. 지난 며칠 동안 옵티마이저를 1400번 실행했습니다. FULL 및 LITE 거래 모두에 대해 몇 가지 설정 stacksize, stack distance 및 trailing distance를 조정하는 데 도움이 되었습니다.
이것은 몇 주 동안 실행하기 위해 내 데모 계정으로 돌아갑니다.
상징
이것은 나의 첫 번째 게시물이자 EA에서의 첫 번째 시도입니다. 실시간으로 시청하고 마감 거래가 올바르게 열리는지 확인하기 위해 이것을 데모 계정으로 옮겼습니다.
불일치 차트 오류란 무엇입니까? 많이 12081인가요?