네, CCI는 확실히 뭔가를 가지고 있습니다. 예를 들어 19730719 의 시스템을 살펴보십시오. Hey 19730719 이 시스템이 당신이 요전에 코드를 게시한 것과 같은 시스템인가요? 어쨌든, 이 스레드는 아마도 주식 곡선이 있는 그래프를 게시하는 마지막 시간이 될 것입니다. 돈 버는 사람들이 돈을 벌게하십시오. 모두가 실제 시장에서 행운을 빕니다.
네 ㅋㅋ 제가 가르쳤습니다. 비현실적인 것처럼 보이지만 내가 시스템을 게시할 때 "누가 그런 말을 해야 합니까?" 이 시스템은 비현실적일 수도 있습니다. :) 그리고 이것이 제가 더 이상 주식 곡선을 게시하지 않는 이유입니다. 내 시스템으로 돈을 벌기 시작하면 사람들이 forex에서 이길 수 있다는 것을 보여주기 위해 실제 계정 명세서를 게시하고 싶지만 뭔가 잘못된 생각이라고 말합니다.
19730719 당신은 꽤 프로그래머입니다. 나는 당신의 코딩 스타일의 예를 보았고 당신의 차트처럼 깔끔하게 잘랐다고 말해야 합니다. 시스템이 곡선에 적합하지 않은 경우 지표를 사용할 수 있는 방법이 없습니다. 이 중 일부를 데모 테스트 했습니까? 그렇다면 그들은 어떻게 수행 했습니까? 그 거래에 짧은 기간을 주어, 당신이 당신의 손에 단단한 것을 가지고 있는지 깨닫는 데 너무 오래 걸리지 않아야합니까?
ubzen : 19730719 당신은 꽤 프로그래머입니다. 나는 당신의 코딩 스타일의 예를 보았고 당신의 차트처럼 깔끔하게 잘랐다고 말해야 합니다. 시스템이 곡선에 적합하지 않은 경우 지표를 사용할 수 있는 방법이 없습니다. 이 중 일부를 데모 테스트 했습니까? 그렇다면 그들은 어떻게 수행 했습니까? 그 거래에 짧은 기간을 주어, 당신이 당신의 손에 단단한 것을 가지고 있는지 깨닫는 데 너무 오래 걸리지 않아야합니까?
자동화에 대한 열정과 건전한 상상력을 가진 열성팬일 뿐입니다. 아마 내가 전기/전자 무역에 있는 어떤 해를 끼치지 않을 것입니다. 예, 일부 전방 테스트를 수행했습니다. 아직 불쾌한 놀라움이 없다고 말합시다. 또한 일부 숫자 처리를 수행하지만 불행히도 최적화 보고서는 매우 명확하지 않습니다.
너무 많이 조정했고 지금은 나에게 모든 골칫거리가 사라졌습니다. 아 글쎄, 적어도 숏포지션 비율은 너무 초라하지 않아...
아니, 훨씬 더 간단합니다. 하지만 그 증거가 진짜 푸딩에 있다고 해서 과대 광고를 하지 않을까요? 게다가 그래프가 너무 상자 모양입니다.
아니, 훨씬 더 간단합니다. 하지만 그 증거가 진짜 푸딩에 있다고 해서 과대 광고를 하지 않을까요? 게다가 그래프가 너무 상자 모양입니다.
또한 ~5주라는 다소 짧은 기간 동안 발생하는 ~3000건의 거래를 기반으로 합니다. 실제 거래 환경 에 적합하지 않습니다.
네 거기도 안갑니다. 더 보수적이고 이상적인 시나리오는 세 자리 수 이익 %에 비해 한 자리 수 감소율이 될 것이라고 생각합니다. 너무 지루하지만.
19730719 당신은 꽤 프로그래머입니다. 나는 당신의 코딩 스타일의 예를 보았고 당신의 차트처럼 깔끔하게 잘랐다고 말해야 합니다. 시스템이 곡선에 적합하지 않은 경우 지표를 사용할 수 있는 방법이 없습니다. 이 중 일부를 데모 테스트 했습니까? 그렇다면 그들은 어떻게 수행 했습니까? 그 거래에 짧은 기간을 주어, 당신이 당신의 손에 단단한 것을 가지고 있는지 깨닫는 데 너무 오래 걸리지 않아야합니까?
자동화에 대한 열정과 건전한 상상력을 가진 열성팬일 뿐입니다. 아마 내가 전기/전자 무역에 있는 어떤 해를 끼치지 않을 것입니다. 예, 일부 전방 테스트를 수행했습니다. 아직 불쾌한 놀라움이 없다고 말합시다. 또한 일부 숫자 처리를 수행하지만 불행히도 최적화 보고서는 매우 명확하지 않습니다.
What would you recommend to help me from giving up too much floating profits? If I'm saying too much here, you can Pm me with any hints. Thank you.
나는 MAE와 MFE를 내 전략이 수행하는 시장 예측의 품질을 평가하기 위한 중요한 메트릭으로 사용합니다.
예를 들어, 귀하의 전략이 MAE 이전에 MFE에 도달하는 경우 해당 전략은 가격 예측 및 시장 타이밍에 좋지 않습니다. 좋은 진입 전략은 MAE가 높은 전략보다 MAE가 낮습니다(상대).
마찬가지로 좋은 출구 전략을 찾을 때 초과 MFE 가 가능한 한 적은 전략을 찾습니다.
(저는 초과 MFE를 거래에 대한 MFE와 종가의 차이로 정의합니다... 기본적으로 "피킹을 지난" 너무 오랫동안 거래를 보유하여 테이블에 얼마나 많은 돈을 남겼는지입니다)
그리고 MAE는 진입 타이밍 전략이 얼마나 나쁜(또는 잘) 수행되고 있는지 알려줍니다. 이상적으로 시장 예측은 진입 가격이 거래에 대한 MAE가 되도록 시장 스윙의 바닥을 완벽하게 타이밍할 것입니다(스프레드와 동일한 금액만큼).
MFE가 MAE보다 먼저 발생하면 기본적으로 전략이 모든 것을 망쳤고 타이밍과 방향이 잘못되고 거꾸로 된 것입니다.
다음 그래픽을 사용하여 고객에게 이러한 원칙을 설명합니다. (참고로 NFA는 이것을 광고로 간주하고 나는 그 중 어느 것에도 들어가고 싶지 않기 때문에 저자 정보 - 비록 그것이 나일지라도 - 이것들에서 제거했습니다)
나는 명백한 것을 묘사한 그래픽이 없지만 이상적인 진입/종료 전략 쌍은 MAE가 공개 가격(스프레드 제외)이고 MFE가 종가인 전략입니다.
(물론 이 모든 그래프는 롱 포지션을 나타내고 있으며 숏 포지션의 예측 정확도를 분석하는 데에도 동일한 개념이 적용됩니다)