나는 지표 macd, cci, stochastic, vagor 및 bollinger bands 를 사용합니다. 볼린저 밴드도 백테스트 최적화에서 과매수/매도를 통과하지 않기 때문에 모든 지표는 추세 모드에서 사용됩니다. 1시간 프레임으로 mt4에 미리 로드된 모든 지표를 테스트했으며 다른 지표가 내 기준을 충족하도록 할 수 없습니다. 지표가 30m, 15m 또는 1m 데이터에서 작동하지 않는다는 말은 아닙니다. 최적화하기에 시간적으로는 실용적이지 않습니다. 그리고 과거에 시도해 보았지만 결과는 만족스럽지 못했습니다.
나는 또한 지표를 기반으로 하지 않는 역추세, 격차 및 예정된 보도 자료를 사용합니다. 예전 백 테스트에서 보고 있는 높은 승률은 갭 시스템과 볼린저 밴드 시스템이 막대당 두 번 이상 거래되기 때문입니다. 테이크 이익이 짧기 때문에 닫았다가 다시 열리므로 승률이 높습니다. 나는 그 이후로 이윤율과 드로다운에 도움이 되었지만 승률을 낮추는 문제를 해결하는 방법을 배웠습니다. 또한 어떻게 든 그 이후의 테스트 데이터는 한 번 매우 매력적인 갭 시스템이 원망하는시기에 잘하지 못하기 때문에 변경되었습니다.
저는 현재 간격이 닫히기 시작하기 전에 쿠션을 기다리게 하여 간격 시스템을 수정하는 작업을 하고 있습니다. 다음 프로젝트는 반대 주문이 매도이고 새 주문이 매수인 경우 반대 주문을 마감한 다음 이전 주문을 마감하는 논리를 프로그램에 작성하는 것입니다. 이것이 시스템을 돕거나 죽일지 모르겠지만 필터처럼 작동해야 합니다. 혹시 좋은 필터나 조합을 아시는 분 계시면 알려주세요.
1.25의 이익률과 10%의 손실률은 정말 좋습니다. 앞으로도 계속 그런 결과가 나오길 바랍니다.
SDC 덕분에 원래 의도는 2.0의 이익 계수를 가진 시스템을 개발하는 것이었습니다. 내가 가고 있던 기사는 최대 드로다운이 20% 미만일 때 pf가 1.50 이상이라고 말했습니다. 우리는 항상 더 나은 시스템의 방법을 찾아야 하지만 1.50 장벽을 깰 수 없다면 해가 없고 파울이 없으면 내가 가진 것을 연마하고 라이브에 뛰어들 것입니다.
marcoblbr 2010.07.02 05:03:
흥미롭습니다... 그래서 어떤 지표를 기반으로 하는 매수/매도 주문이 있습니까? 아니면 새로운 방법을 만드셨습니까? 내 EA를 만들고 있지만 주문을 여는 좋은 방법을 찾지 못했습니다. 나는 자금 관리를 사용하여 손실을 낮출 수 있고 내가 개발한 후행 정지(움직이는 정지 손실)를 기반으로 포지션을 청산해야 하는 순간을 알고 있지만 포지션을 여는 적절한 시기를 아는 것은 여전히 정말 어렵습니다!
글쎄, 나는 내 시스템이 무엇으로 구성되어 있는지 설명했습니다. 개봉 시간에 관해 내가 관찰한 것은 대부분의 최적화가 주요 지지선/저항선과 일치한다는 것입니다. IMO는 EUR/USD가 최적화된 평균 움직임/행동 때문입니다. 예를 들어 내가 가장 좋아하는 MACD를 예로 들어보겠습니다. Forex에서 해당 지표의 작성자 기본 설정을 사용하려고 하면 거의 실패할 것입니다. 이러한 좌표는 주식 시장 지원/저항과 일치하도록 생성되었습니다.
내가 말하려고 하는 것은 내 의견으로는 가격이 추세 추종자들을 위한 주요 지원 및 저항 수준 에서 벗어날 때 좋은 항목이라는 것입니다. 그리고 가격이 그 수준에서 반등할 때 반대 추세를 위해. 컴퓨터에 앉아서 좋은 지지와 저항 수준을 유지하고 싶지 않다면 지표를 사용하십시오. 다시 말하지만 이것은 모두 내 관찰일 뿐입니다.
내가 이해하지 못하는 한 가지는 사람들이 항상 mt4의 전략 테스터에 대해 불평하는 이유입니다. 왜 신뢰할 수 없고 테스트를 수행하고 실제 계정(mt4 또는 mt5 사용)에서 정확히 동일하게 실행되는지 확인하는 방법이 있습니까?
브로커에서 값이 약간 다를 수 있다는 것을 알고 있지만 브로커가 전략 테스터의 값을 제공한다고 가정하면 결과가 맞지 않을까요?
프로그래밍 방식으로 EA가 해야 하는 일을 하도록 하는 것이라면 괜찮습니다. 하지만 많은 사람들이 그것을 희망 생성기로 사용합니다.... 곡선은 EA를 알려진 시장 움직임에 맞추고, 수용 가능한 결과를 얻은 다음 왜 그것이 왜 필요한지 궁금합니다. 라이브에서 동일한 결과를 제공하지 않습니다. 물론 테스터는 지연, 지속성, 변수 확산 등을 도울 수 없습니다.
engcomp : ubzen, 사람들이 당신을 진지하게 받아들이기 시작했습니다. 이제 깨끗하고 "재미와 놀림"을 중단해야 할 때입니다.
engcomp, 나는 깨끗해지고 있습니다 ;). 그러나 나는 또한 매우 정직합니다. 내가 제공하는 정보의 대부분은 공개 지식입니다. 나는 항상 모든 사람에게 내가 Forex 초보자 이고 실제 거래 경험이 없다고 말하는 첫 번째 사람입니다. 이 콘센트는 내 일기, 작업 공간 및 교육 소스와 같습니다. 실생활에서 누군가가 "오, 당신은 fx-trader가되고 싶습니까? fx-trades를 아는 사람"(사실 어제 그 질문을 받았습니다). 나는 항상 engcomp를 말할 수 있습니다 :) lol.
나는 다른 사람들도 똑같이 할 수 있도록 여기 저기에 내가 얻은 힌트를 남깁니다. 내 시스템은 내 기준으로는 결코 만족스럽지 않습니다. 실제 돈을 투자할 수 없다면 다른 누군가가 그것을 5개월 동안 거래하고 손실을 보고 여전히 계속 거래할 것이라고 의심합니다.
내가 이해하지 못하는 한 가지는 사람들이 항상 mt4의 전략 테스터에 대해 불평하는 이유입니다. 왜 신뢰할 수 없고 테스트를 수행하고 실제 계정(mt4 또는 mt5 사용)에서 정확히 동일하게 실행되는지 확인하는 방법이 있습니까?
브로커에서 값이 약간 다를 수 있다는 것을 알고 있지만 브로커가 전략 테스터의 값을 제공한다고 가정하면 결과가 맞지 않을까요?
여기 전체 Curve-Fit___No-Good Tester 딜레마에 대한 나의 견해가 있습니다. 이것은 내 의견일 뿐이며, 자신의 결론을 도출하십시오. 우선 2점 드리겠습니다. 1) 곡선 장착형 또는 곡선형이 아닌 시스템은 Hope 발전기로 사용되어서는 안 됩니다. 2) Meta-trader는 백 테스팅에 100% 승리 테스팅을 허용하는 버그가 있습니다. 나는 지난 주에 그 버그에 부딪쳤고 그 결과를 장난으로 게시하는 것을 귀찮게 하지도 않았습니다. 왜냐하면 그것은 옳지 않았을 것이기 때문입니다.
포인트 #1부터 시작하여 지난 3개월 동안 Eur/Usd를 공부하면서 차트에는 현재 Forex에서 사용할 수 있는 요소가 6개뿐이라는 사실을 알게 되었습니다. 가격(HLOC), 거래량 및 시간. 여기에 수요와 공급과 같은 기본 정보가 없습니다. 다른 시장에서 사람들은 대량의 정보를 제공하기 위해 거래량과 함께 미결제약정을 사용합니다. 따라서 외환 거래량을 할인할 수 있습니다. 왜냐하면 사람들이 얼마나 활동적인지 알려줄 뿐이고 그들이 활동적인 황소 또는 곰인 경우에는 그렇지 않기 때문입니다. 시간은 여기 forex에서 안전하게 할인될 수 있는 또 다른 데이터입니다(이자율 게임을 하지 않는 한). 다른 시장은 만료 날짜, 배송 날짜 및 금리 날짜-시간이 있기 때문에 시간 표시기를 사용합니다. 다시 여기 외환 시간과 마찬가지로 볼륨은 모두가 플레이할 준비가 되었을 때 방향을 알려주는 데 유용합니다.
그래서 우리에게 남은 것은 원래의 가격(HLOC) 형식으로 된 오래된 기술적 분석입니다. TA에 대한 나의 결론은 그것이 패턴과 확률의 과학이라는 것입니다. 금 또는 주식의 가격 패턴 및 행동은 EUR/USD에서와 동일하지 않을 가능성이 높으므로 EUR/USD는 EUR/GBP와 유사하지 않을 수 있으므로 최적화가 필요합니다. 내 접근 방식을 좋아하지 않는 사람들은 일반적으로 두 진영으로 나뉩니다. a) 커브 피팅을 좋아하지 않는 사람들과 b) 지는 것을 좋아하지 않는 사람들.
A) 유형은 일반적으로 해당 라인 유형 거래자를 따라 수학적으로 기울어진/이자율/차익 거래가 어려운 숫자입니다. 그들은 테이블에 공식을 놓고 1+1이 =2가 아니면 이익을 낼 것이라고 말할 수 있습니다. 그러나 시장이 1+1 !=2를 빠르게 수정하기 때문에 이러한 신과 같은 거래자들조차도 무적이라고 느낄 수 없습니다. 시장이 그렇지 않으면 파산하고 수학이 아닌 유형도 계속될 것입니다. B) 유형은 무중단 손실/헤지 동일 통화를 설정하고 손실 시 시장이 영원히 오르락내리락할 수 없다는 것을 잘 알고 있는 Martingale 스택입니다. 이러한 유형의 전략에는 막대한 매장량과 강철의 신경이 필요합니다. 이 녀석들도 명백한 이유로 무적이라고 느껴서는 안됩니다. 흠... 이걸 가지고 어디로 갔는지 잊어버렸네요 ㅋㅋㅋㅋ
어쨌든, 우리(a, b 또는 c 유형)는 계속 작동하기 위해 과거에 작동했던 패턴에 베팅하기 때문에 우리 모두에게는 위험이 있습니다. 내가 말하려는 요점은 백 테스트에 버그가 없는 경우 즉, 의도한 대로 수행되고 라이브 거래에서 의도한 대로 수행되며, 라이브 거래에서 이기고 지는 것은 백 테스트와 관련이 없다는 것입니다. 테스트 결과 . 보세요... 패턴은 변경되었지만 시스템은 변경되지 않았습니다. 당신은 A)유형이나 B)유형과 다르지 않으며 부화하기 전에 알을 세지 말았어야 했습니다.
백 테스터에 대한 모든 불신에 대해 "백 테스팅에서 했던 방식으로 DEMO 테스트에서 수행하지 않는 백 테스터에서 시스템을 만든 적이 없습니다"라고 말하면서 마무리하겠습니다. 좋아, 한 가지 예외는 버그입니다. 이제 백 테스트 환경이 라이브 테스트 환경과 같다고 생각할 만큼 순진하지는 않습니다. 나는 이 점을 충분히 강조할 수 없습니다. 귀하의 중개인이 귀하를 재인용하고, 정차 시 주문을 마감하지 못하고, 변동성이 증가하면 동결되고... 목록은 계속됩니다. 그래서... 당신은 이상적인 환경에서 최적화 및 데모 테스트를 했지만 라이브 테스트를 하면 패턴이 변경됩니다... 그걸 버그라고 부르죠. 이 모든 것이 내 겸손한 생각입니다.
나는 지표 macd, cci, stochastic, vagor 및 bollinger bands 를 사용합니다. 볼린저 밴드도 백테스트 최적화에서 과매수/매도를 통과하지 않기 때문에 모든 지표는 추세 모드에서 사용됩니다. 1시간 프레임으로 mt4에 미리 로드된 모든 지표를 테스트했으며 다른 지표가 내 기준을 충족하도록 할 수 없습니다. 지표가 30m, 15m 또는 1m 데이터에서 작동하지 않는다는 말은 아닙니다. 최적화하기에 시간적으로는 실용적이지 않습니다. 그리고 과거에 시도해 보았지만 결과는 만족스럽지 못했습니다.
나는 또한 지표를 기반으로 하지 않는 역추세, 격차 및 예정된 보도 자료를 사용합니다. 예전 백 테스트에서 보고 있는 높은 승률은 갭 시스템과 볼린저 밴드 시스템이 막대당 두 번 이상 거래되기 때문입니다. 테이크 이익이 짧기 때문에 닫았다가 다시 열리므로 승률이 높습니다. 나는 그 이후로 이윤율과 드로다운에 도움이 되었지만 승률을 낮추는 문제를 해결하는 방법을 배웠습니다. 또한 어떻게 든 그 이후의 테스트 데이터는 한 번 매우 매력적인 갭 시스템이 원망하는시기에 잘하지 못하기 때문에 변경되었습니다.
저는 현재 간격이 닫히기 시작하기 전에 쿠션을 기다리게 하여 간격 시스템을 수정하는 작업을 하고 있습니다. 다음 프로젝트는 반대 주문이 매도이고 새 주문이 매수인 경우 반대 주문을 마감한 다음 이전 주문을 마감하는 논리를 프로그램에 작성하는 것입니다. 이것이 시스템을 돕거나 죽일지 모르겠지만 필터처럼 작동해야 합니다. 혹시 좋은 필터나 조합을 아시는 분 계시면 알려주세요.
1.25의 이익률과 10%의 손실률은 정말 좋습니다. 앞으로도 계속 그런 결과가 나오길 바랍니다.
SDC 2010.07.02 06:09
1.25의 이익률과 10%의 손실률은 정말 좋습니다. 앞으로도 계속 그런 결과가 나오길 바랍니다.
SDC 덕분에 원래 의도는 2.0의 이익 계수를 가진 시스템을 개발하는 것이었습니다. 내가 가고 있던 기사는 최대 드로다운이 20% 미만일 때 pf가 1.50 이상이라고 말했습니다. 우리는 항상 더 나은 시스템의 방법을 찾아야 하지만 1.50 장벽을 깰 수 없다면 해가 없고 파울이 없으면 내가 가진 것을 연마하고 라이브에 뛰어들 것입니다.
marcoblbr 2010.07.02 05:03:
흥미롭습니다... 그래서 어떤 지표를 기반으로 하는 매수/매도 주문이 있습니까? 아니면 새로운 방법을 만드셨습니까? 내 EA를 만들고 있지만 주문을 여는 좋은 방법을 찾지 못했습니다. 나는 자금 관리를 사용하여 손실을 낮출 수 있고 내가 개발한 후행 정지(움직이는 정지 손실)를 기반으로 포지션을 청산해야 하는 순간을 알고 있지만 포지션을 여는 적절한 시기를 아는 것은 여전히 정말 어렵습니다!
글쎄, 나는 내 시스템이 무엇으로 구성되어 있는지 설명했습니다. 개봉 시간에 관해 내가 관찰한 것은 대부분의 최적화가 주요 지지선/저항선과 일치한다는 것입니다. IMO는 EUR/USD가 최적화된 평균 움직임/행동 때문입니다. 예를 들어 내가 가장 좋아하는 MACD를 예로 들어보겠습니다. Forex에서 해당 지표의 작성자 기본 설정을 사용하려고 하면 거의 실패할 것입니다. 이러한 좌표는 주식 시장 지원/저항과 일치하도록 생성되었습니다.
내가 말하려고 하는 것은 내 의견으로는 가격이 추세 추종자들을 위한 주요 지원 및 저항 수준 에서 벗어날 때 좋은 항목이라는 것입니다. 그리고 가격이 그 수준에서 반등할 때 반대 추세를 위해. 컴퓨터에 앉아서 좋은 지지와 저항 수준을 유지하고 싶지 않다면 지표를 사용하십시오. 다시 말하지만 이것은 모두 내 관찰일 뿐입니다.
ubzen :
그냥 재미삼아 놀리려고 퍼온건데...
내가 이해하지 못하는 한 가지는 사람들이 항상 mt4의 전략 테스터 에 대해 불평하는 이유입니다. 왜 신뢰할 수 없고 테스트를 수행하고 실제 계정(mt4 또는 mt5 사용)에서 정확히 동일하게 실행되는지 확인하는 방법이 있습니까?
브로커에서 값이 약간 다를 수 있다는 것을 알고 있지만 브로커가 전략 테스터의 값을 제공한다고 가정하면 결과가 맞지 않을까요?
내가 이해하지 못하는 한 가지는 사람들이 항상 mt4의 전략 테스터에 대해 불평하는 이유입니다. 왜 신뢰할 수 없고 테스트를 수행하고 실제 계정(mt4 또는 mt5 사용)에서 정확히 동일하게 실행되는지 확인하는 방법이 있습니까?
브로커에서 값이 약간 다를 수 있다는 것을 알고 있지만 브로커가 전략 테스터의 값을 제공한다고 가정하면 결과가 맞지 않을까요?
프로그래밍 방식으로 EA가 해야 하는 일을 하도록 하는 것이라면 괜찮습니다. 하지만 많은 사람들이 그것을 희망 생성기로 사용합니다.... 곡선은 EA를 알려진 시장 움직임에 맞추고, 수용 가능한 결과를 얻은 다음 왜 그것이 왜 필요한지 궁금합니다. 라이브에서 동일한 결과를 제공하지 않습니다. 물론 테스터는 지연, 지속성, 변수 확산 등을 도울 수 없습니다.
V
ubzen, 사람들이 당신을 진지하게 받아들이기 시작했습니다. 이제 깨끗하고 "재미와 놀림"을 중단해야 할 때입니다.
engcomp, 나는 깨끗해지고 있습니다 ;). 그러나 나는 또한 매우 정직합니다. 내가 제공하는 정보의 대부분은 공개 지식입니다. 나는 항상 모든 사람에게 내가 Forex 초보자 이고 실제 거래 경험이 없다고 말하는 첫 번째 사람입니다. 이 콘센트는 내 일기, 작업 공간 및 교육 소스와 같습니다. 실생활에서 누군가가 "오, 당신은 fx-trader가되고 싶습니까? fx-trades를 아는 사람"(사실 어제 그 질문을 받았습니다). 나는 항상 engcomp를 말할 수 있습니다 :) lol.
나는 다른 사람들도 똑같이 할 수 있도록 여기 저기에 내가 얻은 힌트를 남깁니다. 내 시스템은 내 기준으로는 결코 만족스럽지 않습니다. 실제 돈을 투자할 수 없다면 다른 누군가가 그것을 5개월 동안 거래하고 손실을 보고 여전히 계속 거래할 것이라고 의심합니다.
내가 이해하지 못하는 한 가지는 사람들이 항상 mt4의 전략 테스터에 대해 불평하는 이유입니다. 왜 신뢰할 수 없고 테스트를 수행하고 실제 계정(mt4 또는 mt5 사용)에서 정확히 동일하게 실행되는지 확인하는 방법이 있습니까?
브로커에서 값이 약간 다를 수 있다는 것을 알고 있지만 브로커가 전략 테스터의 값을 제공한다고 가정하면 결과가 맞지 않을까요?
여기 전체 Curve-Fit___No-Good Tester 딜레마에 대한 나의 견해가 있습니다. 이것은 내 의견일 뿐이며, 자신의 결론을 도출하십시오. 우선 2점 드리겠습니다. 1) 곡선 장착형 또는 곡선형이 아닌 시스템은 Hope 발전기로 사용되어서는 안 됩니다. 2) Meta-trader는 백 테스팅에 100% 승리 테스팅을 허용하는 버그가 있습니다. 나는 지난 주에 그 버그에 부딪쳤고 그 결과를 장난으로 게시하는 것을 귀찮게 하지도 않았습니다. 왜냐하면 그것은 옳지 않았을 것이기 때문입니다.
포인트 #1부터 시작하여 지난 3개월 동안 Eur/Usd를 공부하면서 차트에는 현재 Forex에서 사용할 수 있는 요소가 6개뿐이라는 사실을 알게 되었습니다. 가격(HLOC), 거래량 및 시간. 여기에 수요와 공급과 같은 기본 정보가 없습니다. 다른 시장에서 사람들은 대량의 정보를 제공하기 위해 거래량과 함께 미결제약정을 사용합니다. 따라서 외환 거래량을 할인할 수 있습니다. 왜냐하면 사람들이 얼마나 활동적인지 알려줄 뿐이고 그들이 활동적인 황소 또는 곰인 경우에는 그렇지 않기 때문입니다. 시간은 여기 forex에서 안전하게 할인될 수 있는 또 다른 데이터입니다(이자율 게임을 하지 않는 한). 다른 시장은 만료 날짜, 배송 날짜 및 금리 날짜-시간이 있기 때문에 시간 표시기를 사용합니다. 다시 여기 외환 시간과 마찬가지로 볼륨은 모두가 플레이할 준비가 되었을 때 방향을 알려주는 데 유용합니다.
그래서 우리에게 남은 것은 원래의 가격(HLOC) 형식으로 된 오래된 기술적 분석입니다. TA에 대한 나의 결론은 그것이 패턴과 확률의 과학이라는 것입니다. 금 또는 주식의 가격 패턴 및 행동은 EUR/USD에서와 동일하지 않을 가능성이 높으므로 EUR/USD는 EUR/GBP와 유사하지 않을 수 있으므로 최적화가 필요합니다. 내 접근 방식을 좋아하지 않는 사람들은 일반적으로 두 진영으로 나뉩니다. a) 커브 피팅을 좋아하지 않는 사람들과 b) 지는 것을 좋아하지 않는 사람들.
A) 유형은 일반적으로 해당 라인 유형 거래자를 따라 수학적으로 기울어진/이자율/차익 거래가 어려운 숫자입니다. 그들은 테이블에 공식을 놓고 1+1이 =2가 아니면 이익을 낼 것이라고 말할 수 있습니다. 그러나 시장이 1+1 !=2를 빠르게 수정하기 때문에 이러한 신과 같은 거래자들조차도 무적이라고 느낄 수 없습니다. 시장이 그렇지 않으면 파산하고 수학이 아닌 유형도 계속될 것입니다. B) 유형은 무중단 손실/헤지 동일 통화를 설정하고 손실 시 시장이 영원히 오르락내리락할 수 없다는 것을 잘 알고 있는 Martingale 스택입니다. 이러한 유형의 전략에는 막대한 매장량과 강철의 신경이 필요합니다. 이 녀석들도 명백한 이유로 무적이라고 느껴서는 안됩니다. 흠... 이걸 가지고 어디로 갔는지 잊어버렸네요 ㅋㅋㅋㅋ
어쨌든, 우리(a, b 또는 c 유형)는 계속 작동하기 위해 과거에 작동했던 패턴에 베팅하기 때문에 우리 모두에게는 위험이 있습니다. 내가 말하려는 요점은 백 테스트에 버그가 없는 경우 즉, 의도한 대로 수행되고 라이브 거래에서 의도한 대로 수행되며, 라이브 거래에서 이기고 지는 것은 백 테스트와 관련이 없다는 것입니다. 테스트 결과 . 보세요... 패턴은 변경되었지만 시스템은 변경되지 않았습니다. 당신은 A)유형이나 B)유형과 다르지 않으며 부화하기 전에 알을 세지 말았어야 했습니다.
백 테스터에 대한 모든 불신에 대해 "백 테스팅에서 했던 방식으로 DEMO 테스트에서 수행하지 않는 백 테스터에서 시스템을 만든 적이 없습니다"라고 말하면서 마무리하겠습니다. 좋아, 한 가지 예외는 버그입니다. 이제 백 테스트 환경이 라이브 테스트 환경과 같다고 생각할 만큼 순진하지는 않습니다. 나는 이 점을 충분히 강조할 수 없습니다. 귀하의 중개인이 귀하를 재인용하고, 정차 시 주문을 마감하지 못하고, 변동성이 증가하면 동결되고... 목록은 계속됩니다. 그래서... 당신은 이상적인 환경에서 최적화 및 데모 테스트를 했지만 라이브 테스트를 하면 패턴이 변경됩니다... 그걸 버그라고 부르죠. 이 모든 것이 내 겸손한 생각입니다.
따라서 외환 거래량을 할인할 수 있습니다. 왜냐하면 사람들이 얼마나 활동적인지 알려줄 뿐이고 그들이 활동적인 황소나 곰인 경우에는 그렇지 않기 때문입니다.
[...] 2) Meta-trader는 백 테스팅에 100% 승리 테스팅을 허용하는 버그가 있습니다. [...]