성배!! 드디어
축하해요 웁젠!!!!!!
매우 흥미로운 것 같습니다...
왜 모델링 퀄리티를 지워야 하는건지.......... 99%미만이라서?
따라서 명백한 정보를 제외하고는 아무 정보도 없이 백 테스트를 5,000에서 시작하여 10년이 넘는 기간 동안 약 24.000으로 끝냈을 것입니다. 이는 연간 거의 17%(복리 이율)입니다.
그다지 인상적이지 않습니다.
물론입니다 lol - 아직 해보지 않았기 때문에 가장 먼저 보게 될 것입니다. 어서 자기야.. 아빠를 자랑스럽게 만들어줘.
테스트 중인 막대 3757843
모델링된 진드기 7348544
불일치 차트 오류 0
초기 보증금 5000.00
총 순이익 1709821.30
총 이익 8587085.90
총 손실 -6877264.60
이익 계수 1.25
기대 보수 160.86
절대 드로다운 260.00
최대 드로다운 60810.00 (10.20%)
상대 하락률 30.59% (8085.00)
총 거래 10629
숏포지션(원 %) 5591(83.13%)
롱포지션(원 %) 5038(84.26%)
이익 거래(전체의 %) 8893(83.67%)
손실 거래(전체의 %) 1736(16.33%)
최고
연속 우승(현금) 45(49440.00)
연속 손실 (돈 손실) 5 (-22180.00)
최대
연속 이익(승수) 49440.00 (45)
연속 손실(손실 수) -22180.00 (5)
평균
연속 우승 6
연속 패배 1
99% 모델이 있는 Mt4=불가능, 필요한 프로세서가 없기 때문에 mt5를 설치할 수 없습니다. Mt5 틱은 여전히 mt4보다 체크 포인트가 더 많은 1분 막대입니다. Bar Open/Close/High/Low는 항상 기록되므로 ea에서 공개 가격 을 사용하고 테스트하는 경우 모델 품질은 중요하지 않으며 이를 알고 있어야 합니다.
그냥 재미삼아 놀리려고 내놓았는데 그 과정에서 깨달은 게 있어요. 즉, 아무도 백 테스터를 신뢰하지 않으며 더 나쁜 것은 아무도 성공을 믿지 않는다는 것입니다. 품질이 99%라면 모든 사람들은 앞으로 테스트에서 실패할 때까지 기다리라고 말할 것입니다. 3개월 동안 일했다면 모두가 2년을 기다리라고 말할 것입니다. 그러면 알게 될 것입니다. 몇 년 동안 좋았다면 모두가 말할 것입니다. 당신의 EA를 내 앞에서 치워라. 헤이, 나도 같은 말을 할 수 있습니다 :).
99% 모델이 있는 Mt4=불가능
불가능한 것은 아니지만 99% 모델링 품질 점수를 많이 찾는 틱 파일과 함께 이전 버전 MT4(211 또는 일부)를 사용하는 해결 방법(gordon이 링크 있음)이 있습니다.
Bar Open/Close/High/Low는 항상 기록되므로 ea에서 공개 가격을 사용하고 테스트하는 경우 모델 품질은 중요하지 않으며 이를 알고 있어야 합니다.
사실, 저는 EA를 OHLC 값에만 의존하도록 만들고 새 양초가 열릴 때만 활성화합니다. 백테스트와 라이브 거래 모두.
그냥 재미삼아 놀리려고 내놓았는데 그 과정에서 깨달은 게 있어요. 즉, 아무도 백 테스터를 신뢰하지 않으며 더 나쁜 것은 아무도 성공을 믿지 않는다는 것입니다. 품질이 99%라면 모든 사람들은 앞으로 테스트에서 실패할 때까지 기다리라고 말할 것입니다. 3개월 동안 일했다면 모두가 2년을 기다리라고 말할 것입니다. 그러면 알게 될 것입니다. 몇 년 동안 좋았다면 모두가 말할 것입니다. 당신의 EA를 내 앞에서 치워라. 헤이, 나도 같은 말을 할 수 있습니다 :).
다르게 표현하자면... 더 잘 아는 사람은 무역 전략의 성공과 실패에 관한 의미 있는 분석 지표를 생성하기 위해 백테스터에 의존하지 않는다는 것을 알고 있습니다.
전략 테스터 는 훌륭한 도구이지만 라이브 테스트에 전략을 적용한 10년의 과거 데이터에 대한 손익 결과를 생성하는 데 사용하지 않습니다.
그러나 나는 주어진 필터 콤보에 대해 관심 있는 메트릭(MAE, MFE, trade-open time, time to MAE 등)을 특성화하기 위해 결과 데이터의 히스토그램을 생성하기 위해 전략 테스터를 사용하고 그 결과를 신뢰합니다. 및 무역 전략. 메트릭 등의 고정성을 테스트하려면 백테스트 중에 이 데이터를 체크포인트해야 합니다. 전략 테스터와 관련된 모든 것이 매우 유용합니다.
그러나 Profitloss 또는 maximal drawdown(또는 일반 전략 테스터 보고서에서 계산한 거의 모든 메트릭)과 같은 숫자를 표시하기 위해 백테스트를 실행하는 것은 분석 목적으로 확실히 무의미합니다. 이것이 왜 그런지 알지 못하더라도, 금융 산업의 다른 어떤 부문도 전략 테스터가 수행하는 용어 및 특성화에서 성공 메트릭을 계산하거나 공개하지 않기 때문에 이것이 사실임을 분명히 알 수 있습니다.
그냥 저항할 수 없습니다 :). 당신을위한 릴 눈 사탕.