외환 상관관계 이론
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
세르게이 골루베프 , 2014.02.26 13:23
다중 통화 EA는 일부 다른 시스템을 기반으로 할 수 있습니다. (시스템 자체를 제외하고) 할 수 있는 유일한 것은 '계정 보호 기능'입니다. 이러한 종류의 EA는 위험할 수 있고 이 위험은 계정 전체에 적용되기 때문입니다(죄송합니다). 그러나 예를 들어 코딩 방법에 따라 다릅니다.
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상관 관계에 관해서는 다음을 찾았습니다.
동영상
MT5 코드베이스
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
세르게이 골루베프 , 2013.10.26 09:29
외환 거래자로서 거래 설정을 찾기 위해 여러 통화 쌍을 확인하는 경우 두 가지 주요 이유 때문에 통화 쌍 상관 관계를 알고 있어야 합니다.
1- 동시에 여러 통화 쌍으로 동일한 포지션을 취하는 것을 피하므로 위험이 증가하지 않습니다. 또한, 동시에 서로 반대 방향으로 움직이는 통화 쌍으로 포지션을 취하는 것을 피합니다. 2- 통화쌍 상관관계를 안다면, 상관관계가 있는 다른 통화쌍에서 볼 수 있는 신호를 통해 통화쌍의 방향과 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이제 통화 쌍 상관 관계가 어떻게 도움이 되는지 설명합니다. 4가지 주요 통화 쌍부터 시작하겠습니다. EURUSD ; GBPUSD ; USDJPY 및 USDCHF.
처음 두 통화 쌍(EURUSD 및 GBPUSD)에서 USD는 돈으로 작동합니다. 아시다시피 통화 쌍의 첫 번째 통화는 상품이고 두 번째 통화는 돈입니다. 따라서 EURUSD를 구매하는 것은 유로를 구매하기 위해 USD를 지불한다는 의미입니다. EURUSD와 GBPUSD에서 화폐 역할을 하는 통화는 동일합니다(USD). 이 쌍의 상품은 모두 두 개의 큰 유럽 경제와 관련이 있습니다. 이 두 통화는 서로 밀접하게 연결되고 관련되어 있으며 99%의 경우 동일한 방향으로 움직이며 동일한 매수/매도 신호를 형성합니다. 얼마 전 경제 위기로 인해 조금 다른 방향으로 이동했지만 주된 편견은 여전히 동일합니다.
무슨 뜻인가요? EURUSD가 매수 신호를 표시하면 GBPUSD도 신호의 강도와 모양에 약간의 차이가 있는 매수 신호를 표시해야 함을 의미합니다. 시장을 분석하고 EURUSD로 공매도를 하고 동시에 GBPUSD로 매수하기로 결정했다면 분석에 문제가 있고 분석 중 하나가 잘못되었음을 의미합니다. 따라서 이 두 쌍에서 동일한 신호를 볼 때까지 어떤 위치도 취해서는 안 됩니다. 물론 이러한 쌍이 실제로 두 가지 다른 방향을 나타낼 때(드물게 발생함) EUR-GBP를 거래하라는 신호가 됩니다. 방법을 알려드리겠습니다.
따라서 USD-CHF 및 USDJPY는 EURUSD 및 GBPUSD와 유사하지만 유사하지는 않습니다. USD-CHF 및 USDJPY에서는 돈이 다르기 때문입니다. 스위스 프랑과 일본 엔은 둘 다 석유 소비국에 속하기 때문에 약간의 유사점이 있지만 일본의 산업 무역량은 JPY를 다르게 만듭니다.
일반적으로 4가지 주요 통화 쌍을 분석할 때 EURUSD 및 GBPUSD에서 매수 신호가 표시되면 USDJPY에서 매도 신호를 볼 수 있습니다. USD-CHF의 매도 신호도 보이면 분석이 더 신뢰할 수 있습니다. 그렇지 않으면 분석을 수정하고 다시 실행해야 합니다.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY 및 NZDJPY는 일반적으로 같은 방향입니다. 단지 그들의 움직임 패턴이 때때로 서로 더 유사해지고 때로는 덜하게 됩니다.
나는 무엇을 선호합니까?
EURUSD 및 GBPUSD에서 매도 신호를 찾고 USDJPY에서 매수 신호를 찾은 경우 일반적으로 하락 움직임이 더 강하기 때문에 EURUSD 또는 GBPUSD 중 하나에서 숏 포지션을 취하는 것을 선호합니다. EURUSD 또는 GBPUSD의 숏 포지션과 USDJPY의 롱 포지션을 동시에 취하지 않을 것입니다. 왜냐하면 이러한 포지션 중 하나가 저에게 불리한 경우 다른 포지션도 마찬가지일 것이기 때문입니다. 따라서 저는 서로 반대 방향으로 움직이는 두 개의 통화 쌍으로 두 개의 반대 포지션을 취함으로써 위험을 두 배로 늘리지 않습니다.
통화 쌍 상관 관계를 사용하여 시장의 방향을 예측하는 방법은 무엇입니까?
한 쌍의 신호가 있지만 포지션을 취하기 위해 확인이 필요할 때 나는 상관 통화 쌍 또는 교차 통화 쌍을 참조하고 확인을 찾습니다. 예를 들어 USDCAD 4시간 차트에서 MACD 다이버전스를 볼 수 있지만 USDCAD 4시간 또는 1시간 차트에서 가까운 지원 브레이크아웃이 없습니다. 숏 포지션을 취하고 싶지만 확인이 필요합니다. 확정을 기다리다 보면 너무 늦어져 기회를 놓칠 수도 있습니다. USDSGD와 같은 상관 통화 쌍을 확인하고 지원 돌파가 보이면 USDCAD로 숏 포지션을 취합니다. 이제 질문은 왜 내가 USDSGD에서 숏 포지션을 취하지 않고 USDCAD로 숏 포지션을 취하기 위해 지원 브레이크아웃을 사용하는 것입니까? USDCAD 움직임이 더 강력하고 수익성이 높기 때문에 그렇게 합니다. 저는 USDSGD를 USCAD 거래를 위한 지표로 사용합니다.
통화 쌍으로 포지션을 취했는데 제대로 작동하지 않고 그것이 좋은 결정인지 아닌지 알 수 없는 경우가 있습니다. 반면에 해당 통화 쌍에는 포지션을 유지할지 청산할지 결정하는 데 도움이 되는 날카로운 신호가 없습니다. 이러한 경우 상관된 통화 쌍을 확인하고 지속 또는 반전 신호를 찾을 수 있습니다. 그것은 당신이 당신이 가지고있는 위치에 대해 결정하는 데 도움이됩니다.
때때로 일부 상관 통화 쌍은 이동해야 하는 방식으로 이동하지 않습니다. 예를 들어 EURUSD와 USDJPY는 동시에 상승하지만 일반적으로 서로 반대 방향으로 움직입니다. 유로화 가치가 오르고 USD 가치에 큰 변화가 없으나 어떤 이유로 인해 엔화 가치가 하락할 때 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 아래 표를 사용하여 다른 두 통화 쌍의 비정상적인 움직임으로 인해 움직임이 강화된 통화 쌍을 찾아 거래할 수 있습니다. 이 예에서 EURUSD와 USDJPY가 동시에 상승하면 EURJPY는 훨씬 더 강하게 상승할 것입니다(아래 차트 참조).
또는 EURUSD가 상승하고 AUDUSD가 동시에 하락하면 EUR-AUD가 강력하게 상승합니다.
또 다른 중요한 예: EURUSD가 상승하고 GBPUSD가 동시에 하락하면 EURGBP는 강력하게 상승합니다. 아마도 이것이 우리가 이 규칙에 따라 거래할 수 있는 가장 중요한 경우일 것입니다. EURUSD와 GBPUSD가 서로 반대 방향으로 움직이는 경우가 여러 번 발생하며 이때가 EURGBP를 거래하기에 가장 좋은 시기입니다. 이제 EURGBP가 대부분의 시간 동안 강하게 움직이지 않는 이유를 알게 되었습니다. EURUSD와 GBPUSD는 대부분 같은 방향으로 움직이기 때문입니다. 예를 들어, 그들은 동시에 오르기 때문에 EURGBP는 큰 움직임을 보이지 않습니다. 한 통화 쌍의 두 통화가 동시에 오르거나 내릴 때 해당 통화 쌍은 강한 움직임과 방향을 나타내지 않기 때문입니다. (통화쌍이 오르거나 내리는 이유를 아셨으면 합니다. 첫 번째 통화 값이 오르거나 두 번째 통화 값이 내리면 올라갑니다. 예를 들어 EURUSD가 오르면 유로 가치가 오르거나 USD 가치가 내리면. 이것이 동시에 발생하면 EURUSD가 훨씬 더 강해집니다).
아래 차트에는 거의 모든 이러한 비정상적인 움직임과 세 번째 통화 쌍에 대한 결과가 포함되어 있습니다.
EURUSD인 경우 및 USDJPY 다음 EURJPY EURUSD와 USDJPY가 동시에 상승하면 EURJPY가 훨씬 더 강해집니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
세르게이 골루베프 , 2014.02.04 08:27
통화 상관 관계를 사용하여 금 거래 ( dailyfx 기사 기반)
요점:
- 상관 관계는 다양한 시장에 대한 방향을 찾는 데 유용합니다.
- 금과 AUDUSD는 양의 상관관계가 있습니다.
- 방향을 찾으면 다른 자산에 대한 거래 전략을 계획하십시오.
시작하자!
금 상관관계
누군가가 금을 언급하면 AUDUSD가 관련 자산으로 즉시 떠오를 것입니다. 이러한 자산은 양의 상관 관계가 있으므로 일반적으로 같은 방향으로 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 먼저 두 자산의 가격이 미국 달러로 책정되기 때문에 이 상관 관계가 작동합니다. AUD/USD 쌍은 미국 달러로 가격이 책정된 호주 달러를 나타냅니다. 금은 XAU/USD 또는 금은 온스당 미국 달러로 가격이 책정됩니다. 미국 달러가 강세를 보이면 두 자산 모두 가치가 하락하는 경향이 있습니다.
둘째, AUD는 호주의 광범위한 금 채굴 작업으로 인해 금과 높은 상관관계를 가지고 있습니다. 금 가격이 변동함에 따라 이는 금속 구매를 위해 AUD로 이체되는 자금의 양을 늘리거나 줄입니다. 이러한 전송은 본질적으로 통화에 대한 수요를 변경하고 AUDUSD 통화 쌍에도 직접적으로 변경을 일으킬 수 있습니다. 
상관관계 거래
양의 상관관계가 있는 자산을 거래하는 핵심은 거래 결정을 내리기 전에 기초 자산 중 하나에서 방향을 찾는 것입니다. 거래자들이 AUDUSD가 저점을 낮추는 것을 보고 있다면 이는 금에 대한 약세 편향의 촉매가 될 수 있습니다. 반대로 금이 상승 추세라면 이는 AUDUSD에 대한 새로운 상승 추세의 신호일 수도 있습니다.
보시다시피, 이 정보는 시장에 대한 일반적인 기본 관점을 가진 거래자에게 매우 유용합니다. 금 또는 미국 달러에 대한 의견이 있는 경우 이를 거래 아이디어로 전달할 수 있습니다. 종종 금에 대해 낙관적인 거래자들은 금속 자체 대신 AUDUSD를 거래하기로 선택합니다. 호주 달러는 2.50%의 은행 금리를 제공하므로 거래자는 금에 대해 양의 상관 관계가 있는 의견에 대해 매수 주문을 실행하는 동안 추가 이자를 얻을 수 있습니다. 거래자가 AUDUSD 통화 쌍에 대해 약세를 보이는 경우 거래자는 거래 잔액에 대한 이자가 누적되는 것을 피하기 위해 차례로 금을 판매할 수 있습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
세르게이 골루베프 , 2014.02.04 09:27
호주 달러는 금, 은, 철강 가격과 밀접한 상관관계가 있습니다( 이 기사 기준)
SPDR Gold ETF Trust(GLD), 미국 석유펀드 ETF(USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust(DIA), UK FTSE 100 지수 및 IShares Silver Trust ETF(SLV) 가격에 대한 외환 상관관계 보기: 
XAUUSD/AUDUSD:
XAGUSD/EURUSD: 
XAGUSD/USDCAD:
여보세요,
매우 유익한 주제에 감사드립니다. 나는 상관관계를 가지고 시작했고 이것이 마스터해야 할 매우 중요한 주제라고 생각합니다.
잘못된 탈출을 피하거나 항목을 확인하는 경우에는 완전히 이해하지 못합니다. 일반적으로 상관 관계가 있는 도구를 찾고 이동이 동일한지 확인하기만 하면 됩니까? 더 많은 상관관계가 있는 도구에서 이 검증을 수행하는 것이 더 낫습니까?
다음은 몇 가지 간단한 예입니다.
EURAUD * AUDUSD = EURUSD
1.4065 * 0.9335 = 1.3130
EURCAD / USDCAD = EURUSD
1.4273 / 1.0870 = 1.3130
EURCHF / USDCHF = EURUSD
1.2070 / 0.9192 = 1.3130
EURGBP * GBPUSD = EURUSD
0.7903 * 1.6613 = 1.3130
EURJPY / USDJPY = EURUSD
137.01 / 104.34 = 1.3130
여러분, 저는 단지 모든 유형의 상관관계를 기반으로 EA 전략을 개발하는 데 5년을 보냈습니다. 그리고 장기적으로 합리적이고 지속 가능한 수익을 생성할 수 있다면 매우 놀랄 것입니다.
무료 조언 - 시간을 낭비하지 마십시오.
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당신은 모든 방법을 시도하고 다른 사람이 없다고 확신합니까?!
상관 이론의 실제 사용
이 기사는 통화 상관 관계가 매우 실용적인 방식으로 사용될 수 있는 방법을 설명하는 데 중점을 둡니다. 우리의 목표는 이론이나 이론적 모델에 뛰어드는 것이 아니라 상관 관계가 실제 거래 관련 결정을 해결하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 보여주는 것입니다.
Forex Correlation Theory는 입력 확인, 잘못된 이탈 방지, 더 나쁜 설정 필터링, 추세가 있는 통화 식별, 동적 보기에 대한 교차 검토와 같은 실용적인 이점이 많습니다. 이 문서에서는 완벽한 상관 관계 설정을 검토합니다.
외환 거래 필터링 및 확인
외환 상관 관계 이론은 보상 위험 비율에 비해 확률이 더 낮은 거래 설정을 걸러내는 방법으로 사용할 수 있습니다. 트레이더가 개념 도구를 활용하는 과정은 다음과 같습니다.
EUR/USD – 롱
GPB/USD – 롱
NZD/USD – 롱
AUD/USD – 롱
USD/CAD – 짧은
USD/JPY – 롱
6개 중 5개는 같은 방향으로 가고 있으며, 이 경우 USD/JPY는 다른 5개와 음의 상관 관계에 있습니다.
이 거래의 경우 - 40핍의 손절매와 60핍의 제한이 있는 USP/JPY 롱.