방금이 스레드가 있다는 것을 기억했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/7841
테스트 보고서 를 게시한 2012년 참가자가 몇 명 있습니다. ATC2012에 참가하려면 최소한 모두가 유리합니다.
소수만이 경주에서 살아남았습니다. 최적화가 너무 곡선에 적합합니까?
newdigital :
시장은 항상 변화하기 때문에 좋은 백 테스팅 결과가 미래의 이익을 보장하지는 않습니다. 게다가, 좋은 백테스팅 결과는 외환 사기에 대해 보장되지 않습니다.
백테스팅은 코더와 트레이더만을 위한 도구일 뿐입니다. 제 생각만 죄송합니다.
좋은 지적.
우브젠 :
You와 doshur 가 제공한 정보를 감안할 때 어떤 시스템이 미래 에 다른 시스템보다 성능이 좋을지 알 수 있는 방법이 없습니다. 두 거래자는 미래 에 예금의 일부를 잃을 위험을 감수해야 합니다. 저는 개인적으로 10년 대 5년 동안 잘 수행된 시스템을 신뢰합니다.
다시 말하지만 #-of-Trade와 같은 추가 세부정보는 없습니다 || 투자 수익 || Drawdown .. etc. 그래서 내가 보는 방식은 ... 지난 5 년 이내의 조건을 처리 할 수 있을뿐만 아니라 ... 이전의 조건도 처리 할 수 있습니다. 어떤 식으로든 추가적인 이점이 있지 않는 한 최근 매개변수가 역대 매개변수를 능가하는 방법을 알 수 없습니다.
doshur : 10년 동안 시장이 변한다고 생각합니다. 그래서 나는 10년 간의 백 테스팅을 살아남은 EA가 강력하고 라이브에서 수익성이 있다고 가정할 수 있습니까? 그러나 다른 사람들이 말했듯이 여전히 보장은 없습니다. 재 견적, 지연과 같은 문제로 인해 EA가 실패 했습니까? 시장 변화에 발맞추기 위해 때때로 EA를 최적화해야 합니까?
이는 거래자가 답변할 수 있는 질문 유형입니다. 이전에 말했듯이 테스트를 사용하여 2개의 서로 다른 시스템을 비교하고 최상의 결과를 가진 시스템으로 앞으로 나아갈 것입니다. 왜냐하면 그것이 그 당시 내가 할 수 있는 최선이기 때문입니다. 그러나 어떤 일이든 일어날 수 있고 어떤 일이 일어날지 또는 일어날지 아무도 장담할 수 없습니다.
라이브 테스트에 있는 것과 동일한 값입니다. 백 테스팅을 사용하면 많은 조건을 더 빠르게 평가할 수 있습니다(모든 조건이 아님). 누군가 과거에 거래를 해서 돈을 벌었다고 해서 앞으로도 계속 돈을 벌게 될 것이라는 의미는 아닙니다. 평가할 두 개의 신호가 있는 경우 ... Signal_A는 매우 낮은 드로다운으로 높은 수익률을 보이고 && Signal_B는 매우 높은 드로다운으로 낮은 수익률을 보입니다. 어떤 Signal을 선택해야 할까요? A || B. 물론 Signal_A와 함께 합니다. 그러나 다음 주에 Signal_A는 파산합니다. 무슨 소리야... 라이브 결과가 무의미해?
방금이 스레드가 있다는 것을 기억했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/7841
테스트 보고서 를 게시한 2012년 참가자가 몇 명 있습니다. ATC2012에 참가하려면 최소한 모두가 유리합니다.
소수만이 경주에서 살아남았습니다. 최적화가 너무 곡선에 적합합니까?
시장은 항상 변화하기 때문에 좋은 백 테스팅 결과가 미래의 이익을 보장하지는 않습니다. 게다가, 좋은 백테스팅 결과는 외환 사기에 대해 보장되지 않습니다.
백테스팅은 코더와 트레이더만을 위한 도구일 뿐입니다. 제 생각만 죄송합니다.
좋은 지적.
You와 doshur 가 제공한 정보를 감안할 때 어떤 시스템이 미래 에 다른 시스템보다 성능이 좋을지 알 수 있는 방법이 없습니다. 두 거래자는 미래 에 예금의 일부를 잃을 위험을 감수해야 합니다. 저는 개인적으로 10년 대 5년 동안 잘 수행된 시스템을 신뢰합니다.
다시 말하지만 #-of-Trade와 같은 추가 세부정보는 없습니다 || 투자 수익 || Drawdown .. etc. 그래서 내가 보는 방식은 ... 지난 5 년 이내의 조건을 처리 할 수 있을뿐만 아니라 ... 이전의 조건도 처리 할 수 있습니다. 어떤 식으로든 추가적인 이점이 있지 않는 한 최근 매개변수가 역대 매개변수를 능가하는 방법을 알 수 없습니다.
위의 newdigital의 요점에 동의하십니까?
이 스레드가 있다는 것을 방금 기억했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/7841
테스트 보고서를 게시한 2012년 참가자가 몇 명 있습니다. ATC2012에 참가하려면 최소한 모두가 유리합니다.
소수만이 경주에서 살아남았습니다. 최적화가 너무 곡선에 적합합니까?
좋은 지적.
위의 newdigital의 요점에 동의하십니까?
네... 동의합니다.
그렇다면 10년 동안 시장이 변한다고 생각합니다.
그래서 나는 10년 간의 백 테스팅을 살아남은 EA가 강력하고 라이브에서 수익성이 있다고 가정할 수 있습니까?
그러나 다른 사람들이 말했듯이 여전히 보장은 없습니다. 재 견적, 지연과 같은 문제로 인해 EA가 실패 했습니까?
시장 변화에 발맞추기 위해 때때로 EA를 최적화해야 합니까?
시장 변화에 발맞추기 위해 때때로 EA를 최적화해야 합니까?
라이브 테스트에 있는 것과 동일한 값입니다. 백 테스팅을 사용하면 많은 조건을 더 빠르게 평가할 수 있습니다(모든 조건이 아님). 누군가 과거에 거래를 해서 돈을 벌었다고 해서 앞으로도 계속 돈을 벌게 될 것이라는 의미는 아닙니다. 평가할 두 개의 신호가 있는 경우 ... Signal_A는 매우 낮은 드로다운으로 높은 수익률을 보이고 && Signal_B는 매우 높은 드로다운으로 낮은 수익률을 보입니다. 어떤 Signal을 선택해야 할까요? A || B. 물론 Signal_A와 함께 합니다. 그러나 다음 주에 Signal_A는 파산합니다. 무슨 소리야... 라이브 결과가 무의미해?
미래에 일어날 일이 아니라 지금 가지고 있는 정보로 결정을 내립니다.
백 테스트에 얼마나 많은 가치가 있습니까?
EA 테스트에 대한 나의 현재 표준은 백 테스트에서 수익성이 있어야 한다는 것입니다. 그런 다음 순방향 백 테스트에서 수익성이 있습니다.