angevoyageur : 신경망은 "너비"와 어떤 관련이 있습니까? 당신을 따라가는 것은 어렵습니다.
선생님 저는 새로운 연구를 게시하고 있습니다. 너비는 nural 네트워크에서 코딩했지만 문제는 짧은 조건을 취하지 않는다는 것입니다. 문제를 찾는 데 도움을 줄 수 있습니까?
//+------------------------------------------------------------------+//| Kundi3.mq5 |//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |//| http://www.mql5.com |//+------------------------------------------------------------------+#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."#property link "http://www.mql5.com"#property version "1.00"//--- input parametersinputint StopLoss= 30 ; // Stop Lossinputint TakeProfit= 100 ; // Take Profitinputint EA_Magic= 12345 ; // EA Magic Numberinputdouble Lot= 1.0 ; // Lots to Trade//--- weight values inputdouble w0= 0.5 ;
inputdouble w1= 0.5 ;
inputdouble w2= 0.5 ;
inputdouble w3= 0.5 ;
inputdouble w4= 0.5 ;
inputdouble w5= 0.5 ;
inputdouble w6= 0.5 ;
inputdouble w7= 0.5 ;
inputdouble w8= 0.5 ;
inputdouble w9= 0.5 ;
inputdouble w10= 0.5 ;
inputdouble w11= 0.5 ;
inputdouble w12= 0.5 ;
inputdouble w13= 0.5 ;
//-------------------------int iBands_handle; // variable for storing the indicator handledouble iBands_Basebuf[]; // dynamic array for storing indicator valuesdouble iBands_Upperbuf[]; // dynamic array for storing indicator valuesdouble iBands_Lowerbuf[]; // dynamic array for storing indicator valuesdouble inputs[ 14 ]; // array for storing inputsdouble weight[ 14 ]; // array for storing weightsstring my_symbol; // variable for storing the symbolENUM_TIMEFRAMES my_timeframe; // variable for storing the time framedouble lot_size; // variable for storing the minimum lot size of the transaction to be performeddouble p_close; // Variable to store the close value of a barint STP, TKP; // To be used for Stop Loss & Take Profit valuesdouble out; // variable for storing the output neuron value//+------------------------------------------------------------------+//| |//+------------------------------------------------------------------+intOnInit ()
{
//--- Do we have sufficient bars to workif ( Bars ( _Symbol , _Period )< 60 ) // total number of bars is less than 60?
{
Alert ( "We have less than 60 bars on the chart, an Expert Advisor terminated!!" );
return (- 1 );
}
//--- save the current chart symbol for further operation of the EA on this very symbol
my_symbol= Symbol ();
//--- save the current time frame of the chart for further operation of the EA on this very time frame
my_timeframe= PERIOD_CURRENT ;
//--- save the minimum lot of the transaction to be performed
lot_size= SymbolInfoDouble (my_symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN );
//--- apply the indicator and get its handle
iBands_handle= iBands (my_symbol,my_timeframe, 20 , 0 , 2.0 , PRICE_CLOSE );
//--- check the availability of the indicator handleif (iBands_handle== INVALID_HANDLE )
{
//--- no handle obtained, print the error message into the log file, complete handling the errorPrint ( "Failed to get the indicator handle" );
return (- 1 );
}
//--- add the indicator to the price chartChartIndicatorAdd ( ChartID (), 0 ,iBands_handle);
//--- set the iBands_Basebuf array indexing as time seriesArraySetAsSeries (iBands_Basebuf, true );
//--- set the iBands_upper indexing as time seriesArraySetAsSeries (iBands_Upperbuf, true );
//--- set the iBands lower array indexing as time seriesArraySetAsSeries (iBands_Lowerbuf, true );
//--- place weights into the array
weight[ 0 ]=w0;
weight[ 1 ]=w1;
weight[ 2 ]=w2;
weight[ 3 ]=w3;
weight[ 4 ]=w4;
weight[ 5 ]=w5;
weight[ 6 ]=w6;
weight[ 7 ]=w7;
weight[ 8 ]=w8;
weight[ 9 ]=w9;
weight[ 10 ]=w10;
weight[ 11 ]=w11;
weight[ 12 ]=w12;
weight[ 13 ]=w13;
//--- Let us handle currency pairs with 5 or 3 digit prices instead of 4
STP = StopLoss;
TKP = TakeProfit;
if ( _Digits == 5 || _Digits == 3 )
{
STP = STP* 10 ;
TKP = TKP* 10 ;
}
return ( 0 );
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Expert deinitialization function |//+------------------------------------------------------------------+voidOnDeinit ( constint reason)
{
//--- delete the indicator handle and deallocate the memory space it occupiesIndicatorRelease (iBands_handle);
//--- free the iBands Base dynamic array of dataArrayFree (iBands_Basebuf);
//--- free the iBand lower dynamic array of dataArrayFree (iBands_Lowerbuf);
//--- free the iBands upper dynamic array of dataArrayFree (iBands_Upperbuf);
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Expert tick function |//+------------------------------------------------------------------+voidOnTick ()
{
//--- Do we have enough bars to work withif ( Bars ( _Symbol , _Period )< 60 ) // if total bars is less than 60 bars
{
Alert ( "We have less than 60 bars, EA will now exit!!" );
return ;
}
// We will use the static Old_Time variable to serve the bar time.// At each OnTick execution we will check the current bar time with the saved one.// If the bar time isn't equal to the saved time, it indicates that we have a new tick.staticdatetime Old_Time;
datetime New_Time[ 1 ];
bool IsNewBar= false ;
// copying the last bar time to the element New_Time[0]int copied= CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,New_Time);
if (copied> 0 ) // ok, the data has been copied successfully
{
if (Old_Time!=New_Time[ 0 ]) // if old time isn't equal to new bar time
{
IsNewBar= true ; // if it isn't a first call, the new bar has appearedif ( MQL5InfoInteger ( MQL5_DEBUGGING )) Print ( "We have new bar here " ,New_Time[ 0 ], " old time was " ,Old_Time);
Old_Time=New_Time[ 0 ]; // saving bar time
}
}
else
{
Alert ( "Error in copying historical times data, error =" , GetLastError ());
ResetLastError ();
return ;
}
//--- EA should only check for new trade if we have a new barif (IsNewBar== false )
{
return ;
}
//--- Do we have enough bars to work withint Mybars= Bars ( _Symbol , _Period );
if (Mybars< 60 ) // if total bars is less than 60 bars
{
Alert ( "We have less than 60 bars, EA will now exit!!" );
return ;
}
//--- Define some MQL5 Structures we will use for our tradeMqlTick latest_price; // To be used for getting recent/latest price quotesMqlTradeRequest mrequest; // To be used for sending our trade requestsMqlTradeResult mresult; // To be used to get our trade resultsMqlRates mrate[]; // To be used to store the prices, volumes and spread of each barZeroMemory (mrequest); // Initialization of mrequest structure/*
Let's make sure our arrays values for the Rates, ADX Values and MA values
is store serially similar to the timeseries array*///--- Get the last price quote using the MQL5 MqlTick StructureArraySetAsSeries (mrate, true );
if (! SymbolInfoTick ( _Symbol ,latest_price))
{
Alert ( "Error getting the latest price quote - error:" , GetLastError (), "!!" );
return ;
}
//--- Get the details of the latest 3 barsif ( CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,mrate)< 0 )
{
Alert ( "Error copying rates/history data - error:" , GetLastError (), "!!" );
ResetLastError ();
return ;
}
int err1= 0 ; // variable for storing the results of working with the upper buffer of the Bollinger band indicatorint err2= 0 ; // variable for storing the results of working with the lower buffer of the Bollinger band indicatorint err3= 0 ;
//--- copy data from the indicator array to the iBands_upper dynamic array for further work with them
err1= CopyBuffer (iBands_handle, 1 , 0 , ArraySize (inputs)/ 2 ,iBands_Upperbuf);
//--- copy data from the indicator array to the iBands_Lower dynamic array for further work with them
err2= CopyBuffer (iBands_handle, 2 , 0 , ArraySize (inputs)/ 2 ,iBands_Lowerbuf);
//--- copy data from the indicator array to the iBands_Lower dynamic array for further work with them
err3= CopyBuffer (iBands_handle, 2 , 0 , ArraySize (inputs)/ 2 ,iBands_Basebuf);
//--- in case of errors, print the relevant error message into the log file and exit the functionif (err1< 0 || err2< 0 || err3< 0 )
{
Print ( "Failed to copy data from the indicator buffer" );
return ;
}
double d1=- 1.0 ; //lower limit of the normalization rangedouble d2= 1.0 ; //upper limit of the normalization range//--- minimum value over the rangedouble x_min= MathMin (iBands_Lowerbuf[ ArrayMinimum (iBands_Lowerbuf)],iBands_Upperbuf[ ArrayMinimum (iBands_Upperbuf)]);
double x_minn=iBands_Basebuf[ ArrayMinimum (iBands_Basebuf)];
//--- maximum value over the rangedouble x_max= MathMax (iBands_Lowerbuf[ ArrayMaximum (iBands_Lowerbuf)],iBands_Upperbuf[ ArrayMaximum (iBands_Upperbuf)]);
double x_maxx=iBands_Basebuf[ ArrayMaximum (iBands_Basebuf)];
//--- In the loop, fill in the array of inputs with the pre-normalized indicator valuesfor ( int i= 0 ;i< ArraySize (inputs)/ 2 ;i++)
{
inputs[i* 2 ]=((((iBands_Upperbuf[i]-iBands_Lowerbuf[i])/iBands_Basebuf[i])-(x_min+x_minn)*(d2-d1))/((x_maxx+x_max)-(x_min+x_minn)))+d1;
}
//--- store the neuron calculation result in the out variable
out=CalculateNeuron(inputs,weight);
//--- we have no errors, so continue//--- Do we have positions opened already?bool Buy_opened= false ; // variable to hold the result of Buy opened positionbool Sell_opened= false ; // variables to hold the result of Sell opened positionif ( PositionSelect ( _Symbol )== true ) // we have an opened position
{
if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY )
{
Buy_opened= true ; //It is a Buy
}
elseif ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_SELL )
{
Sell_opened= true ; // It is a Sell
}
}
// Copy the bar close price for the previous bar prior to the current bar, that is Bar 1
p_close=mrate[ 1 ].close; // bar 1 close price/*
1. Check for a long/Buy Setup : MA-8 increasing upwards,
previous price close above it, ADX > 22, +DI > -DI
*///--- Declare bool type variables to hold our Buy Conditionsbool Buy_Condition_1=(out< 0 ); // MA-8 Increasing upwards//--- Putting all together if (Buy_Condition_1 )
{
// any opened Buy position?if (Buy_opened)
{
Alert ( "We already have a Buy Position!!!" );
return ; // Don't open a new Buy Position
}
ZeroMemory (mrequest);
mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL ; // immediate order execution
mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.ask, _Digits ); // latest ask price
mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.ask - STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss
mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.ask + TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit
mrequest.symbol = _Symbol ; // currency pair
mrequest.volume = Lot; // number of lots to trade
mrequest.magic = EA_Magic; // Order Magic Number
mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY ; // Buy Order
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN ; // Order execution type
mrequest.deviation= 100 ; // Deviation from current price//--- send orderOrderSend (mrequest,mresult);
// get the result codeif (mresult.retcode== 10009 || mresult.retcode== 10008 ) //Request is completed or order placed
{
Alert ( "A Buy order has been successfully placed with Ticket#:" ,mresult.order, "!!" );
}
else
{
Alert ( "The Buy order request could not be completed -error:" , GetLastError ());
ResetLastError ();
return ;
}
}
/*
2. Check for a Short/Sell Setup : MA-8 decreasing downwards,
previous price close below it, ADX > 22, -DI > +DI
*///--- Declare bool type variables to hold our Sell Conditionsbool Sell_Condition_1 = (out> 0 ); // MA-8 decreasing downwards//--- Putting all togetherif (Sell_Condition_1 )
{
// any opened Sell position?if (Sell_opened)
{
Alert ( "We already have a Sell position!!!" );
return ; // Don't open a new Sell Position
}
ZeroMemory (mrequest);
mrequest.action= TRADE_ACTION_DEAL ; // immediate order execution
mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.bid, _Digits ); // latest Bid price
mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.bid + STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss
mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.bid - TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit
mrequest.symbol = _Symbol ; // currency pair
mrequest.volume = Lot; // number of lots to trade
mrequest.magic = EA_Magic; // Order Magic Number
mrequest.type= ORDER_TYPE_SELL ; // Sell Order
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN ; // Order execution type
mrequest.deviation= 100 ; // Deviation from current price//--- send orderOrderSend (mrequest,mresult);
// get the result codeif (mresult.retcode== 10009 || mresult.retcode== 10008 ) //Request is completed or order placed
{
Alert ( "A Sell order has been successfully placed with Ticket#:" ,mresult.order, "!!" );
}
else
{
Alert ( "The Sell order request could not be completed -error:" , GetLastError ());
ResetLastError ();
return ;
}
}
return ;
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Neuron calculation function |//+------------------------------------------------------------------+double CalculateNeuron( double &x[], double &w[])
{
//--- variable for storing the weighted sum of inputsdouble NET= 0.0 ;
//--- Using a loop we obtain the weighted sum of inputs based on the number of inputsfor ( int n= 0 ;n< ArraySize (x);n++)
{
NET+=x[n]*w[n];
}
//--- multiply the weighted sum of inputs by the additional coefficient
NET*= 2 ;
//--- send the weighted sum of inputs to the activation function and return its valuereturn (ActivateNeuron(NET));
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Activation function |//+------------------------------------------------------------------+double ActivateNeuron( double x)
{
//--- variable for storing the activation function resultsdouble Out;
//--- hyperbolic tangent function
Out=( exp (x)- exp (-x))/( exp (x)+ exp (-x));
//--- return the activation function valuereturn (Out);
}
//+------------------------------------------------------------------+
친애하는 항해사님,
나는 이 세상에 불가능한 것은 없다고 믿습니다. 만약 당신이 미국의 대통령이 되고 싶다면 우리는 할 수 있습니다. 우리는 그것을 꿈꿔야 하고 우리는 그것을 시도하기 시작해야 합니다. 적절한 계획을 가지고 다시 말하지만 저는 "아무것도 믿지 않습니다. 불가능하다"
저는 프로그래밍 배경이 없고 경제학을 졸업했을 뿐입니다. 스크랩에서 MQL을 공부하고 있으며 봄베이 증권 거래소(BSE)에서 기술 분석 인증을 받았습니다.
전에 다른 지표를 사용하여 너비 기반 ea를 만들려고 했고 nural 방법을 따르고 싶지 않지만 내 연구를 위해 nural에서 너비 ea를 만들려고 했습니다.
지난 한 달 동안 테스트를 첨부했지만 여기에서 문제는 이것이 공매도가 되지 않는다는 것입니다 :-)
신경망은 "너비"와 어떤 관련이 있습니까? 당신을 따라가는 것은 어렵습니다.
친애하는 항해사님,
나는 이 세상에 불가능한 것은 없다고 믿습니다. 만약 당신이 미국의 대통령이 되고 싶다면 우리는 할 수 있습니다. 우리는 그것을 꿈꿔야 하고 우리는 그것을 시도하기 시작해야 합니다. 적절한 계획을 가지고 다시 말하지만 저는 "아무것도 믿지 않습니다. 불가능하다"
저는 프로그래밍 배경이 없고 경제학을 졸업했을 뿐입니다. 스크랩에서 MQL을 공부하고 있으며 봄베이 증권 거래소(BSE)에서 기술 분석 인증을 받았습니다.
전에 다른 지표를 사용하여 너비 기반 ea를 만들려고 했고 nural 방법을 따르고 싶지 않지만 내 연구를 위해 nural에서 너비 ea를 만들려고 했습니다.
지난 한 달 동안 테스트를 첨부했지만 여기에서 문제는 이것이 공매도가 되지 않는다는 것입니다 :-)
나는 당신의 낙관주의를 존중하지만 그것을 공유하지는 않습니다. 어쨌든 도움이 된다면 기쁘지만 신경망에 대해서는 아직 아무것도 모릅니다.
분명히 귀하의 판매 조건은 다음과 같습니다.
그리고 출력은 다음과 같습니다.CalculateNeuron()은 절대 양수를 반환하지 않으므로 입력 매개변수(입력 및 가중치)와 함수를 확인해야 합니다. 인쇄 기능 을 사용하여 코드를 디버그하십시오.
예, 동일한 것입니다. 이전 EA의 전체 공동 부담금이 발생한 것입니다. 다시 테스트할 수 있습니다.
몇 가지 질문:
1. 신경망 훈련 - 전략 테스터에서 가중치 매개변수 최적화?
2. 가중치가 -1에서 1 사이여야 하는 활성화 함수 "쌍곡선 탄젠트"로 최적화 후 음수 값을 취하고 있습니까?
마지막 보고서의 이 시점에서 나는 모든 가중치가 양수임을 알 수 있습니다. 따라서 신경망의 음수 결과에서 예상하는 것은 말이 되지 않습니다. 여기에서는 쌍곡선 탄젠트의 한 분기에서만 얻어지며 결과적으로 열림 한 방향으로만 거래합니다.
내 테스트
몇 가지 질문:
1. 신경망 훈련 - 전략 테스터에서 가중치 매개변수 최적화?
2. 가중치가 -1에서 1 사이여야 하는 활성화 함수 "쌍곡선 탄젠트"로 최적화 후 음수 값을 취하고 있습니까?
마지막 보고서의 이 시점에서 나는 모든 가중치가 양수임을 알 수 있습니다. 따라서 신경망의 음수 결과에서 예상하는 것은 말이 되지 않습니다. 여기에서는 쌍곡선 탄젠트의 한 분기에서만 얻어지며 결과적으로 열림 한 방향으로만 거래합니다.
내 테스트
선생님, 무엇을 했는지 대구에서 이와 같은 결과를 얻으려면 당신이 기사에서 설명한 매개변수 설정으로 전략 테스터를 실행할 수 없었습니다. 테스터에서 매개변수를 선택한 후 시작 버튼을 클릭했지만 실행되지 않았습니다.
테스트 .
신경 계산 공식을 쌍곡선에서 시그모이드로 변경해야 합니까?
또는 u have와 같은 결과를 얻는 다른 기능이 있습니까?
아니면 수동으로 가중치를 0.5에서 다른 것으로 변경해야 합니까?
무게를 계산하는 방법?
생각보다 훨씬 쉽습니다.
신경망에 대한 내 기사, 특히 "Putting It All Together" 부분을 다시 읽으십시오.
그림 7의 코드 다음에 가중치 매개변수를 최적화하는 방법에 대한 설명이 있습니다.
옵션에 주의하고 먼저 최적화 매개변수 를 선택한 다음 최적화를 끕니다.
친애하는 항해사님,
이 세상에 불가능은 없다고 믿습니다.