Алексей КоКоКо # : 나는 스타터 주제를 지원할 것이고, 나는 mql 4와 5를 여러 번 가져 왔으며 개인적으로 여기 거래에서만 나에게 유용한 언어를 배우고 싶은 욕구가 거의 없다고 말할 것입니다 ...
글쎄, 그것은 헛된 또는 문제에 대한 오해 때문입니다. 지표 알고리즘을 다시 작성하시겠습니까? 볼고그라드에서 블라디보스토크를 거쳐 모스크바로 가는 것과 같습니다. 또 다른 뉘앙스로 모든 지표는 이력을 고려합니다. 저것들. 한 달 동안의 데이터(막대)를 가지고 자신의 알고리즘에 따라 지표를 계산하고 터미널과 비교하면 계산이 달라집니다.
집에 젓가락으로 숟가락만 있을까봐, 배추국을 후루룩 먹고 싶지만, 죽을 씹어 먹고 싶을 때 사용하기에 꽤 안전하다.
)))
좋아하는 것처럼 Python을 사용하지만 토픽 스타터로 사용 하지 마십시오. 새로운 사용자 정의 데이터 유형을 생성하지 마십시오(막대 등). 고유한 Mashka 계산을 작성하지 마십시오. 그러나 기성 솔루션을 사용하십시오 . 그렇지 않으면 이 언어를 사용하는 것은 의미가 없습니다. 동일한 성공으로 신경망 작업을 위한 자체 패키지를 가져와 작성할 수 있기 때문입니다.)
네) 그런데 파이썬에는 그런 거의 모든 종류의 함수에 대한 성경이 정말 없나요? 아니면 시리즈에 대한 완전한 통계 분석을 몇 줄로 작성할 수 있다면 MA-shka는 더 이상 필요 없어요 ..)
어제 포럼으로 돌아갈 수 없습니다. 나는 계속할 것이다. 데모 계정을 새로 만들었는데 그 위에 악기 이름 끝에 '_i'가 없는 부분이 있어서 이 부분에서 코드를 수정했습니다.
도움이 될 수 있는 사람들을 위해 일종의 마이크로 튜토리얼인 점진적이고 느린 움직임을 계속하겠습니다.
변수 n(작음)을 소개하겠습니다. 말하자면 창의 길이가 되도록 하십시오. 즉, 가격이 있는 파일에서 N 판독값(예: 1000) 및 n(예: 10, 100 또는 288(시간 프레임이 M5인 경우 하루))을 설정하겠습니다.
저에게 변수 d는 이 윈도우가 시간적으로 과거로 이동하는 것을 의미합니다. d = 0으로 설정합시다.
예를 들어, 종가에 대한 10개의 판독값과 101(판독 사이에 50 간격 지연)의 SMA를 표시합니다.
import os, time
import datetimeas dt
from json import loads, dump
from random import randint
import numpy as np
from Classes import date_time, Bar
import Functions
import MetaTrader5 as mt5
N = 1000 # количество отсчётов, сохраняемых в файлах котировок
n = 10
d = 0
N_sd_sell_max = 3 # максимальное количество сделок типа sell по одному инструменту
N_sd_buy_max = 3 # максимальное количество сделок типа buy по одному инструменту
volume = 0.01 # объём сделок
account_demo = ['Alpari-MT5-Demo', 51056680 , 'password']
work_account = account_demo
work_catalog = 'Z:\\fx_for_forum\\fx\\'
instruments = ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD', 'USDJPY']
def terminal_init(path_to_terminal, account):
'''
Функция осуществляет соединение с терминалом MT5
'''
if mt5.initialize(path_to_terminal, server=account[ 0 ], login=account[ 1 ], password=account[ 2 ]):
str1 = ' - соединение с терминалом {} билд {} установлено'
print(date_time.now().nice_view, str1.format(mt5.terminal_info().name, mt5. version ()[ 1 ]))
return True
else :
print(date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом установить не удалось')
return False
def terminal_done():
'''
Функция завершает соединение с терминалом MT5
'''
try:
mt5.shutdown()
print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом успешно завершено')
except:
print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом завершить не удалось')
def dt_stamp_from_M5_view(M5_view):
return date_time( int (M5_view[ 0 : 4 ]), int (M5_view[ 4 : 6 ]), int (M5_view[ 6 : 8 ]), int (M5_view[ 8 : 10 ]), int (M5_view[ 10 : 12 ]))
def pips_definer(instrument):
'''
Функция возвращает величину пипса для инструмента, например для EURUSD - 0.0001 , для USDJPY - 0.01
'''
if instrument in ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD']:
return0.0001
elif instrument in ['USDJPY']:
return0.01else :
return None
def save_prices_to_file(instrument, n= 100 ):
'''
Функция принимает инструмент, количество отсчётов цены n в таймфрейме М 5 ,
и сохраняет в файл (только сформировавшиеся полностью бары, время соответствует времени закрытия (!) бара)
'''
w = pips_definer(instrument)
tochn = int (abs(np. log10 (w))+ 1 )
path_file = os.path.join(work_catalog, instrument+'.txt')
bars = mt5.copy_rates_from_pos(instrument, mt5.TIMEFRAME_M5, 0 , n+ 1 ) # в случае ошибки mt5.copy_rates_from_pos возвращает None
try:
f = open(path_file, 'w')
for i in range( 0 , n+ 1 ):
bar = bars[i]
dt_stamp = date_time.fromtimestamp(bar[ 0 ], dt.timezone.utc) + dt.timedelta(hours= 1 , minutes= 5 )
open_ = str( round (bar[ 1 ], tochn))
high_ = str( round (bar[ 2 ], tochn))
low_ = str( round (bar[ 3 ], tochn))
close_ = str( round (bar[ 4 ], tochn))
if i != n:
f.write(dt_stamp.M5_view + ' ' + open_ + ' ' + high_ + ' ' + low_ + ' ' + close_ + '\n')
f.close()
print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} успешно записаны в файл'.format(instrument))
except:
print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} записать в файл не удалось'.format(instrument))
def read_file_with_prices(catalog, instrument):
'''
Функция принимает каталог, и наименование инструмента, читает в указанном каталоге файл с ценами для указанного инструмента
(формат данных: отсчёт времени в виде строки формата M5_view, open, high, low, close), проверяет цены на целостность данных.
Функция возвращает или массив ndarray (если всё успешно), или строку 'no data' (если данные не прочитались, или неполны)
'''
path_file = os.path.join(catalog, instrument+'.txt')
try:
f = open(path_file, 'r')
ndarray___with_prices_for_instrument = np.loadtxt(f, delimiter=' ', dtype='float64')
f.close()
except:
print(date_time.now().nice_view + ' - Файл с котировками для {} прочитать не удалось'.format(instrument))
return 'no data'
# проверка данных на целостность
timedelta_5 = dt.timedelta(minutes= 5 )
nx = ndarray___with_prices_for_instrument.shape[ 0 ]
for i in range( 1 , nx):
dt_stamp_i = dt_stamp_from_M5_view(str( int (ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0 ])))
dt_stamp_im1 = dt_stamp_from_M5_view(str( int (ndarray___with_prices_for_instrument[i- 1 , 0 ])))
t_delta = dt_stamp_i - dt_stamp_im1
if t_delta != timedelta_5:
if t_delta >= dt.timedelta(hours= 47 ) and t_delta <= dt.timedelta(hours= 50 ):
pass # разрыв данных с вечера пятницы до понедельника
else :
t1 = ' - Котировки для {} неполны, и не будут переданы на выполнение расчётов\nИменно - ошибка при {}'
print((date_time.now().nice_view + t1).format(instrument, dt_stamp_im1.M5_view))
return 'no data'
return ndarray___with_prices_for_instrument
def read_all_files_with_prices(catalog, instruments):
'''
Функция принимает каталог, и список инструментов, читает в указанном каталоге файлы с ценами для указанных инструментов
с использованием функции read_file_with_prices.
Функция возвращает словарь prices_for_all_instruments с котировками по всем инструментам.
В этом словаре ключи - наименования инструментов, значения - словари с котировками по одному соответствующему инструменту.
В словарях с котировками по одному инструменту ключи - отсчёты даты-времени (класс date_time), значения - бары (класс bar),
кроме того предусмотрены ключи:
- 'is_data' - значение по ключу - True, если котировки в наличии, False - если функция чтения из файла вернула 'no data',
- 'instrument' - значение по ключу - инструмент (str);
- 'prices' - значение по ключу - массив котировок по инструменту (numpy.ndarray)
'''
dict___with_prices_for_all_instruments = {}
for instrument in instruments:
w = pips_definer(instrument)
ndarray___with_prices_for_instrument = read_file_with_prices(catalog, instrument)
dict___with_prices_for_instrument = {}
if type(ndarray___with_prices_for_instrument) == type('no data'):
dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = False
else :
dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = True
dict___with_prices_for_instrument['instrument'] = instrument
dict___with_prices_for_instrument['prices'] = ndarray___with_prices_for_instrument
for i in range( 0 , ndarray___with_prices_for_instrument.shape[ 0 ]):
dt_stamp = dt_stamp_from_M5_view(str( int (ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0 ])))
dict___with_prices_for_instrument[dt_stamp] = Bar(instrument, 5 , dt_stamp,
ndarray___with_prices_for_instrument[i, 1 ],
ndarray___with_prices_for_instrument[i, 3 ],
ndarray___with_prices_for_instrument[i, 2 ],
ndarray___with_prices_for_instrument[i, 4 ], w)
dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] = dict___with_prices_for_instrument
return dict___with_prices_for_all_instruments
def open_trade(buy_or_sell, instr, volume, price_in, price_sl, price_tp, w, deviation_in_pips):
'''
Функция осуществляет проверку: не ушёл ли текущий уровень цены от ожидаемого уровня price_in,
и если всё хорошо, совершает открытие сделки
'''
dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips = 5if buy_or_sell == 'buy':
trade_type = mt5. ORDER_TYPE_BUY
price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask
comment = 'buy via Python'
elif buy_or_sell == 'sell':
trade_type = mt5. ORDER_TYPE_SELL
price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid
comment = 'sell via Python'
if abs((price - price_in)/w) < dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips:
trade_request = {'action': mt5. TRADE_ACTION_DEAL ,
'symbol': instr,
'volume': volume,
'type': trade_type,
'price': price,
'sl': price_sl,
'tp': price_tp,
'deviation': deviation_in_pips* 10 ,
'magic': 12345 ,
'comment': comment,
'type_time': mt5. ORDER_TIME_GTC ,
'type_filling': mt5. ORDER_FILLING_FOK }
# отправление торгового запроса на сервер
result = mt5.order_send(trade_request)
# print(result)
if result.comment == 'Request executed':
if buy_or_sell == 'buy':
print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на покупку {} открыта'.format(instr))
elif buy_or_sell == 'sell':
print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на продажу {} открыта'.format(instr))
else :
if buy_or_sell == 'buy':
print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на покупку {} открыть не удалось'.format(instr))
elif buy_or_sell == 'sell':
print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на продажу {} открыть не удалось'.format(instr))
return result
else :
print(date_time.now().nice_view, ' - цена ушла от ожидаемой > 5 пипс, сделку по {} не открываю'.format(instr))
return None
def close_trade(position):
'''
Функция осуществляет закрытие сделки
'''
instr = position.symbol
if position.tp > position.sl: # buy
trade_type = mt5. ORDER_TYPE_SELL # если позиция buy, то для её закрытия нужно sell
price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid
elif position.sl > position.tp: # sell
trade_type = mt5. ORDER_TYPE_BUY # если позиция sell, то для её закрытия нужно buy
price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask
position_id = position.ticket
volume = position.volume
trade_request = {'action': mt5. TRADE_ACTION_DEAL ,
'symbol': instr,
'volume': volume,
'type': trade_type,
'position': position_id,
'price': price,
#'deviation': deviation_in_pips* 10 ,
'magic': position.magic,
'comment': 'close via python',
'type_time': mt5. ORDER_TIME_GTC ,
'type_filling': mt5. ORDER_FILLING_FOK }
# отправление торгового запроса на сервер
result = mt5.order_send(trade_request)
if result.comment == 'Request executed':
print(date_time.now().nice_view, ' - сделка {} по {} закрыта'.format(position_id, instr))
return result
def main(N):
'''
Главная функция, обеспечивающая в бесконечном цикле связь с терминалом,
сохранение котировок, и запуск функции, осуществляющей торговлю
'''
dt_start = date_time.now()
dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes= 5 , seconds= 10 )
print('\n' + dt_start.nice_view, ' - начал работу, бездействую до ' + dt_write.nice_view + '\n')
timedelta_sleep = dt_write - date_time.now()
time.sleep(timedelta_sleep.seconds)
while True:
# установка соединения с MetaTrader5
if terminal_init(os.path.join('C:\\', 'Program Files', 'Alpari MT5', 'terminal64.exe'), work_account):
# запись цен в файлы: для всех инструментов, N отсчётов
if (dt. datetime .now() - dt_write) < dt.timedelta(seconds= 10 ):
print('\n' + date_time.now().nice_view + ' - начинаю запись цен в файлы для всех инструментов')
for instrument in instruments:
save_prices_to_file(instrument, N)
# пауза 5 секунд после записи файлов с ценами, возможно необходимых для открытия в Mathcad,
# или ещё зачем, если в них нет нужды, желающие могут переписать код, исключив бессмысленную
# последовательность записи файлов, и затем чтения файлов, сразу сформировав нужную им структуру данных
time.sleep( 5 )
# определяем значение последнего отсчёта времени, который должен быть в файлах котировок, если они актуальны
# (в выходные дни это будет не так, а в будни, пока рынок открыт - так)
fx_dt_stamp_now = dt_stamp_from_M5_view(date_time.now().M5_view)
print('\n\n'+date_time.now().nice_view, '- начинаю вычисления для отсчёта времени {}'.format(fx_dt_stamp_now.M5_view))
# получаем словарь с ценами для всех инструментов
dict___with_prices_for_all_instruments = read_all_files_with_prices(work_catalog, instruments)
# демонстрация актуальности котировок,
# поскольку сейчас выходной, то последний отсчёт времени в файлах данных не совпадает с текущим, не суть
for instrument in instruments:
if dict___with_prices_for_all_instruments[instrument]['is_data']:
str1 = 'Последний отсчёт в файле с ценами для {}: {}'
print(str1.format(instrument, str( int (dict___with_prices_for_all_instruments[instrument]['prices'][N- 1 , 0 ]))))
# отобразим значения последних n отсчётов цен закрытия баров, и SMA101, вычисленной по ценам закрытия баров
for instrument in instruments:
dict___with_prices_for_instrument = dict___with_prices_for_all_instruments[instrument]
if dict___with_prices_for_instrument['is_data']:
AData = dict___with_prices_for_instrument['prices']
Ax_DTID = AData[:, 0 ] # столбец отсчётов даты-времени в виде M5_view в N строк, пока низачем не нужен
Ax_close = AData[:, 4 ] # столбец отсчётов цен закрытия в N строк
A_DTID = Ax_DTID[Ax_close.size-n-d:Ax_close.size-d] # столбец отсчётов даты-времени в виде M5_view в n строк
A_close = Ax_close[Ax_close.size-n-d:Ax_close.size-d] # столбец отсчётов цен закрытия в n строк
print('Последние {} отсчётов цен закрытия для {}:'.format(n, instrument))
print(A_close)
z = 50 # параметр, задающий запаздывание скользящей средней, для z= 50 скользящая средняя по 1 + 2 * 50 = 101 отсчёту
A_close_s = Functions.SMA(Ax_close, 1 + 2 *z, 0 , n, d)
print('Последние {} отсчётов SMA( 101 ) по ценам закрытия для {}:'.format(n, instrument))
print(A_close_s)
# завершение соединения с MetaTrader5
terminal_done()
# определение параметров ожидания до следующего выполнения тела цикла
dt_start = date_time.now()
dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes= 5 , seconds= 10 )
timedelta_sleep = dt_write - dt_start
print(date_time.now().nice_view + ' - засыпаю до {}\n\n\n\n\n'.format(dt_write.nice_view))
time.sleep(timedelta_sleep.seconds)
if __name__ == '__main__':
main(N)
현재, 시장에 매달려 있는, 말하자면 악기 거래에 대해 터미널을 조사하는 방법을 알아보겠습니다.
기능을 소개할게요
def buy_or_sell_opredelitel(position):
try:
tp = position.tp
sl = position.sl
if tp > sl:
return 'buy'
elif sl > tp:
return 'sell'
else:
return None
except:
return None
def Nsell_Nbuy_calculator(current_positions):
'''
Функция принимает перечень открытых позиций.
Функция возвращает кортеж (Nsell, Nbuy) с количествами позиций sell и buy, соответственно
'''
Nsell = 0
Nbuy = 0if len(current_positions) == 0 :
return (Nsell, Nbuy)
else :
for position in current_positions:
if buy_or_sell_opredelitel(position) == 'sell':
Nsell += 1
elif buy_or_sell_opredelitel(position) == 'buy':
Nbuy += 1return (Nsell, Nbuy)
그들이 상품에 대한 열린 위치 목록을 가져오고 튜플인 vizha(판매할 거래 수, 구매할 거래 수)를 반환하게 합니다.
메인 함수에서 terminal_done() 함수 앞에 다음 프래그먼트를 추가합니다.
# запрос открытых сделок по инструменту
for instrument in instruments:
current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument)
Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument)
print(date_time.now().nice_view, ' - по {} открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(instrument,
Nsell_Nbuy[0],
Nsell_Nbuy[1]))
작업 결과(출력의 아름다움을 위해 n이 5로 감소):
실제 거래 개시를 제안합니다. 유형: 가격이 일부에 의해 SMA보다 높은 경우: 판매를 위해 공개, 일부에 의해 SMA보다 낮은 경우 - 구매를 위해 공개.
저는 몇 가지 기능을 더 제안합니다. SL과 TP가 있는 경우 미결 거래를 제어하는 것입니다. 그렇지 않은 경우 거래를 종료하고 현재 결과(이익 또는 손실)를 핍 단위로 반환하는 기능입니다.
def SL_TP_control(instrument, current_positions):
'''
Функция принимает перечень открытых позиций.
Функция осуществляет контроль выставленности SL и TP у открытых позиций,
в случае обнаружения сделки без SL или TP - закрывает (пытается закрыть) все сделки из полученного перечня.
'''
Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions)
if Nsell_Nbuy[ 0 ] > 0 or Nsell_Nbuy[ 1 ] > 0 :
print(date_time.now().nice_view, ' - осуществляю проверку выставленности TP и SL у открытых сделок по {}'.format(instrument))
print(date_time.now().nice_view, ' - открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(Nsell_Nbuy[ 0 ], Nsell_Nbuy[ 1 ]))
s = 0for i in range(len(current_positions)):
try:
if current_positions[i].tp > current_positions[i].sl or current_positions[i].sl > current_positions[i].tp:
s += 1
except:
print(date_time.now().nice_view, ' - обнаружена сделка по {} с отсутствующим SL или TP - закрываю!'.format(instrument))
close_trade(current_positions[i])
time.sleep( 0.5 )
if s == len(current_positions):
print(date_time.now().nice_view, ' - выставленность TP и SL у открытых сделок по {} - OK'.format(instrument))
def profit_calculator(instrument, position):
'''
Функция принимает позицию, и возвращает текущий результат, в пипсах.
'''
w = pips_definer(instrument)
buy_sell = buy_or_sell_opredelitel(position)
if buy_sell == 'sell':
bs = - 1
elif buy_sell == 'buy':
bs = 1if buy_sell == 'buy' or buy_sell == 'sell':
profit_in_pips = round ((position.price_current - position.price_open)/w, 1 )*bs
return profit_in_pips
return None
주문이 이미 내역에 있고 활성화되지 않았지만 아직 포지션이 없는 상황을 어떻게든 처리하는 것을 잊지 마십시오. 이 경우 다시 열도록 주문을 보내지 마십시오.
이러한 상황은 때때로 발생하며 예를 들어 Trade.mqh를 통해 작업해도 이 문제가 해결되지 않습니다(적어도 이전에는 해결되지 않았습니다. 저는 오래전에 Trade.mqh를 포기했습니다).
또한 그 반대의 경우도 발생합니다. 닫기 명령은 이미 기록에 있지만 위치는 여전히 표시됩니다.
나는 열린 위치에 대한 터미널을 폴링하는 방법을 보여주었습니다. 위치가 이미 존재하는 경우 요청을 다시 보내지 않고 그렇지 않은 경우 다시 보내도록 코드를 작성하는 것을 방해하는 것은 없습니다. 또한 요청을 보낸 결과에 따라 속성에 모든 것을 포함하는 개체가 반환되며 정상적으로 열렸는지 또는 거기에 등록된 오류가 무엇인지 확인하고 이 작업을 진행합니다. 여기에는 문제가 없습니다.
지금까지 TradeLogic.py 파일의 전체 코드(예, 원시적이지만 일부는 Metatrader 5 및 Python을 사용하여 거래의 문을 열 수 있다고 확신합니다)
import os, time
import datetime as dt
from json import loads, dump
from random import randint
import numpy as np
from Classes import date_time, Bar
import Functions
import MetaTrader5 as mt5
N = 1000 # количество отсчётов, сохраняемых в файлах котировок
n = 5
d = 0
price_SMA_razn_Level = 10 # модуль разности между ценой и SMA, при превышении этого порога открываем сделку
N_sd_sell_max = 2 # максимальное количество сделок типа sell по одному инструменту
N_sd_buy_max = 2 # максимальное количество сделок типа buy по одному инструменту
SL = 50; TP = 50 # уровни SL и TP, в пипсах
volume = 0.01 # объём сделок
account_demo = ['Alpari-MT5-Demo', 51056680, 'pxav2sxs']
work_account = account_demo
work_catalog = 'Z:\\fx_for_forum\\fx\\'
instruments = ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD', 'USDJPY']
def terminal_init(path_to_terminal, account):
'''
Функция осуществляет соединение с терминалом MT5
'''
if mt5.initialize(path_to_terminal, server=account[0], login=account[1], password=account[2]):
str1 = ' - соединение с терминалом {} билд {} установлено'
print(date_time.now().nice_view, str1.format(mt5.terminal_info().name, mt5.version()[1]))
return True
else:
print(date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом установить не удалось')
return False
def terminal_done():
'''
Функция завершает соединение с терминалом MT5
'''
try:
mt5.shutdown()
print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом успешно завершено')
except:
print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом завершить не удалось')
def dt_stamp_from_M5_view(M5_view):
return date_time(int(M5_view[0:4]), int(M5_view[4:6]), int(M5_view[6:8]), int(M5_view[8:10]), int(M5_view[10:12]))
def pips_definer(instrument):
'''
Функция возвращает величину пипса для инструмента, например для EURUSD - 0.0001, для USDJPY - 0.01
'''
if instrument in ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD']:
return 0.0001
elif instrument in ['USDJPY']:
return 0.01
else:
return None
def save_prices_to_file(instrument, n=100):
'''
Функция принимает инструмент, количество отсчётов цены n в таймфрейме М5,
и сохраняет в файл (только сформировавшиеся полностью бары, время соответствует времени закрытия (!) бара)
'''
w = pips_definer(instrument)
tochn = int(abs(np.log10(w))+1)
path_file = os.path.join(work_catalog, instrument+'.txt')
bars = mt5.copy_rates_from_pos(instrument, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n+1) # в случае ошибки mt5.copy_rates_from_pos возвращает None
try:
f = open(path_file, 'w')
for i in range(0, n+1):
bar = bars[i]
dt_stamp = date_time.fromtimestamp(bar[0], dt.timezone.utc) + dt.timedelta(hours=1, minutes=5)
open_ = str(round(bar[1], tochn))
high_ = str(round(bar[2], tochn))
low_ = str(round(bar[3], tochn))
close_ = str(round(bar[4], tochn))
if i != n:
f.write(dt_stamp.M5_view + ' ' + open_ + ' ' + high_ + ' ' + low_ + ' ' + close_ + '\n')
f.close()
print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} успешно записаны в файл'.format(instrument))
except:
print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} записать в файл не удалось'.format(instrument))
def read_file_with_prices(catalog, instrument):
'''
Функция принимает каталог, и наименование инструмента, читает в указанном каталоге файл с ценами для указанного инструмента
(формат данных: отсчёт времени в виде строки формата M5_view, open, high, low, close), проверяет цены на целостность данных.
Функция возвращает или массив ndarray (если всё успешно), или строку 'no data' (если данные не прочитались, или неполны)
'''
path_file = os.path.join(catalog, instrument+'.txt')
try:
f = open(path_file, 'r')
ndarray___with_prices_for_instrument = np.loadtxt(f, delimiter=' ', dtype='float64')
f.close()
except:
print(date_time.now().nice_view + ' - Файл с котировками для {} прочитать не удалось'.format(instrument))
return 'no data'
# проверка данных на целостность
timedelta_5 = dt.timedelta(minutes=5)
nx = ndarray___with_prices_for_instrument.shape[0]
for i in range(1, nx):
dt_stamp_i = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0])))
dt_stamp_im1 = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i-1, 0])))
t_delta = dt_stamp_i - dt_stamp_im1
if t_delta != timedelta_5:
if t_delta >= dt.timedelta(hours=47) and t_delta <= dt.timedelta(hours=50):
pass # разрыв данных с вечера пятницы до понедельника
else:
t1 = ' - Котировки для {} неполны, и не будут переданы на выполнение расчётов\nИменно - ошибка при {}'
print((date_time.now().nice_view + t1).format(instrument, dt_stamp_im1.M5_view))
return 'no data'
return ndarray___with_prices_for_instrument
def read_all_files_with_prices(catalog, instruments):
'''
Функция принимает каталог, и список инструментов, читает в указанном каталоге файлы с ценами для указанных инструментов
с использованием функции read_file_with_prices.
Функция возвращает словарь prices_for_all_instruments с котировками по всем инструментам.
В этом словаре ключи - наименования инструментов, значения - словари с котировками по одному соответствующему инструменту.
В словарях с котировками по одному инструменту ключи - отсчёты даты-времени (класс date_time), значения - бары (класс bar),
кроме того предусмотрены ключи:
- 'is_data' - значение по ключу - True, если котировки в наличии, False - если функция чтения из файла вернула 'no data',
- 'instrument' - значение по ключу - инструмент (str);
- 'prices' - значение по ключу - массив котировок по инструменту (numpy.ndarray)
'''
dict___with_prices_for_all_instruments = {}
for instrument in instruments:
w = pips_definer(instrument)
ndarray___with_prices_for_instrument = read_file_with_prices(catalog, instrument)
dict___with_prices_for_instrument = {}
if type(ndarray___with_prices_for_instrument) == type('no data'):
dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = False
else:
dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = True
dict___with_prices_for_instrument['instrument'] = instrument
dict___with_prices_for_instrument['prices'] = ndarray___with_prices_for_instrument
for i in range(0, ndarray___with_prices_for_instrument.shape[0]):
dt_stamp = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0])))
dict___with_prices_for_instrument[dt_stamp] = Bar(instrument, 5, dt_stamp,
ndarray___with_prices_for_instrument[i, 1],
ndarray___with_prices_for_instrument[i, 3],
ndarray___with_prices_for_instrument[i, 2],
ndarray___with_prices_for_instrument[i, 4], w)
dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] = dict___with_prices_for_instrument
return dict___with_prices_for_all_instruments
def open_trade(buy_or_sell, instr, volume, price_in, price_sl, price_tp, w, deviation_in_pips):
'''
Функция осуществляет проверку: не ушёл ли текущий уровень цены от ожидаемого уровня price_in,
и если всё хорошо, совершает открытие сделки
'''
dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips = 5
if buy_or_sell == 'buy':
trade_type = mt5.ORDER_TYPE_BUY
price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask
comment = 'buy via Python'
elif buy_or_sell == 'sell':
trade_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL
price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid
comment = 'sell via Python'
if abs((price - price_in)/w) < dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips:
trade_request = {'action': mt5.TRADE_ACTION_DEAL,
'symbol': instr,
'volume': volume,
'type': trade_type,
'price': price,
'sl': price_sl,
'tp': price_tp,
'deviation': deviation_in_pips*10,
'magic': 12345,
'comment': comment,
'type_time': mt5.ORDER_TIME_GTC,
'type_filling': mt5.ORDER_FILLING_FOK}
# отправление торгового запроса на сервер
result = mt5.order_send(trade_request)
# print(result)
if result.comment == 'Request executed':
if buy_or_sell == 'buy':
print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на покупку {} открыта'.format(instr))
elif buy_or_sell == 'sell':
print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на продажу {} открыта'.format(instr))
else:
if buy_or_sell == 'buy':
print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на покупку {} открыть не удалось'.format(instr))
elif buy_or_sell == 'sell':
print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на продажу {} открыть не удалось'.format(instr))
return result
else:
print(date_time.now().nice_view, ' - цена ушла от ожидаемой >5 пипс, сделку по {} не открываю'.format(instr))
return None
def close_trade(position):
'''
Функция осуществляет закрытие сделки
'''
instr = position.symbol
if position.tp > position.sl: # buy
trade_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL # если позиция buy, то для её закрытия нужно sell
price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid
elif position.sl > position.tp: # sell
trade_type = mt5.ORDER_TYPE_BUY # если позиция sell, то для её закрытия нужно buy
price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask
position_id = position.ticket
volume = position.volume
trade_request = {'action': mt5.TRADE_ACTION_DEAL,
'symbol': instr,
'volume': volume,
'type': trade_type,
'position': position_id,
'price': price,
#'deviation': deviation_in_pips*10,
'magic': position.magic,
'comment': 'close via python',
'type_time': mt5.ORDER_TIME_GTC,
'type_filling': mt5.ORDER_FILLING_FOK}
# отправление торгового запроса на сервер
result = mt5.order_send(trade_request)
if result.comment == 'Request executed':
print(date_time.now().nice_view, ' - сделка {} по {} закрыта'.format(position_id, instr))
return result
def buy_or_sell_opredelitel(position):
try:
tp = position.tp
sl = position.sl
if tp > sl:
return 'buy'
elif sl > tp:
return 'sell'
else:
return None
except:
return None
def Nsell_Nbuy_calculator(current_positions):
'''
Функция принимает перечень открытых позиций.
Функция возвращает кортеж (Nsell, Nbuy) с количествами позиций sell и buy, соответственно
'''
Nsell = 0
Nbuy = 0
if len(current_positions) == 0:
return (Nsell, Nbuy)
else:
for position in current_positions:
if buy_or_sell_opredelitel(position) == 'sell':
Nsell += 1
elif buy_or_sell_opredelitel(position) == 'buy':
Nbuy += 1
return (Nsell, Nbuy)
def SL_TP_control(instrument, current_positions):
'''
Функция принимает перечень открытых позиций.
Функция осуществляет контроль выставленности SL и TP у открытых позиций,
в случае обнаружения сделки без SL или TP - закрывает (пытается закрыть) все сделки из полученного перечня.
'''
Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions)
if Nsell_Nbuy[0] > 0 or Nsell_Nbuy[1] > 0:
print(date_time.now().nice_view, ' - осуществляю проверку выставленности TP и SL у открытых сделок по {}'.format(instrument))
print(date_time.now().nice_view, ' - открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1]))
s = 0
for i in range(len(current_positions)):
try:
if current_positions[i].tp > current_positions[i].sl or current_positions[i].sl > current_positions[i].tp:
s += 1
except:
print(date_time.now().nice_view, ' - обнаружена сделка по {} с отсутствующим SL или TP - закрываю!'.format(instrument))
close_trade(current_positions[i])
time.sleep(0.5)
if s == len(current_positions):
print(date_time.now().nice_view, ' - выставленность TP и SL у открытых сделок по {} - OK'.format(instrument))
def profit_calculator(instrument, position):
'''
Функция принимает позицию, и возвращает текущий результат, в пипсах.
'''
w = pips_definer(instrument)
buy_sell = buy_or_sell_opredelitel(position)
if buy_sell == 'sell':
bs = -1
elif buy_sell == 'buy':
bs = 1
if buy_sell == 'buy' or buy_sell == 'sell':
profit_in_pips = round((position.price_current - position.price_open)/w, 1)*bs
return profit_in_pips
return None
def main(N):
'''
Главная функция, обеспечивающая в бесконечном цикле связь с терминалом,
сохранение котировок, и запуск функции, осуществляющей торговлю
'''
dt_start = date_time.now()
dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes=5, seconds=10)
print('\n' + dt_start.nice_view, ' - начал работу, бездействую до ' + dt_write.nice_view + '\n')
timedelta_sleep = dt_write - date_time.now()
time.sleep(timedelta_sleep.seconds)
while True:
# установка соединения с MetaTrader5
if terminal_init(os.path.join('C:\\', 'Program Files', 'Alpari MT5', 'terminal64.exe'), work_account):
# запись цен в файлы: для всех инструментов, N отсчётов
if (dt.datetime.now() - dt_write) < dt.timedelta(seconds=10):
print('\n' + date_time.now().nice_view + ' - начинаю запись цен в файлы для всех инструментов')
for instrument in instruments:
save_prices_to_file(instrument, N)
# пауза 5 секунд после записи файлов с ценами, возможно необходимых для открытия в Mathcad,
# или ещё зачем, если в них нет нужды, желающие могут переписать код, исключив бессмысленную
# последовательность записи файлов, и затем чтения файлов, сразу сформировав нужную им структуру данных
time.sleep(5)
# определяем значение последнего отсчёта времени, который должен быть в файлах котировок, если они актуальны
# (в выходные дни это будет не так, а в будни, пока рынок открыт - так)
fx_dt_stamp_now = dt_stamp_from_M5_view(date_time.now().M5_view)
print('\n\n'+date_time.now().nice_view, ' - начинаю вычисления для отсчёта времени {}'.format(fx_dt_stamp_now.M5_view))
# получаем словарь с ценами для всех инструментов
dict___with_prices_for_all_instruments = read_all_files_with_prices(work_catalog, instruments)
# вычислим значения последних n отсчётов цен закрытия баров, и SMA101, вычисленной по ценам закрытия баров,
# если цена выше SMA на price_SMA_razn_Level, в пипсах, и открытых сделок на продажу по этому инструменту меньше,
# чем N_sd_sell_max, то открываем сделку на продажу,
# если цена ниже SMA на price_SMA_razn_Level, в пипсах, и открытых сделок на покупку по этому инструменту меньше,
# чем N_sd_buy_max, то открываем сделку на покупку.
for instrument in instruments:
dict___with_prices_for_instrument = dict___with_prices_for_all_instruments[instrument]
current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument)
Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument)
if dict___with_prices_for_instrument['is_data']:
w = pips_definer(instrument) # величина пипса для инструмента
tochn = int(abs(np.log10(w))+1)
AData = dict___with_prices_for_instrument['prices']
Ax_close = AData[:, 4] # столбец отсчётов цен закрытия в N строк
A_close = Ax_close[Ax_close.size-n-d:Ax_close.size-d] # столбец отсчётов цен закрытия в n строк
z = 50 # параметр, задающий запаздывание скользящей средней, для z=50 скользящая средняя по 1+2*50=101 отсчёту
A_close_s = Functions.SMA(Ax_close, 1+2*z, 0, n, d)
price_SMA_razn_for_instrument = round((A_close[n-1] - A_close_s[n-1])/w, 1)
print('\n')
str1 = ' - для {} крайние справа отсчёты цены {}, SMA {}, разность {} пипс'
print(date_time.now().nice_view, str1.format(instrument, A_close[n-1], round(A_close_s[n-1], tochn),
price_SMA_razn_for_instrument))
if abs(price_SMA_razn_for_instrument) < price_SMA_razn_Level:
print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA не превышает порога {} пипс, ничего не делаю'.format(price_SMA_razn_Level))
elif abs(price_SMA_razn_for_instrument) > price_SMA_razn_Level:
if price_SMA_razn_for_instrument > price_SMA_razn_Level and Nsell_Nbuy[0] < N_sd_sell_max:
print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA превышает порог {} пипс, продаю {}'.format(price_SMA_razn_Level,
instrument))
open_trade('sell', instrument, volume, A_close[n-1], A_close[n-1]+SL*w, A_close[n-1]-TP*w, w, 2)
time.sleep(1)
if price_SMA_razn_for_instrument < -price_SMA_razn_Level and Nsell_Nbuy[1] < N_sd_buy_max:
print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA превышает порог {} пипс, покупаю {}'.format(price_SMA_razn_Level,
instrument))
open_trade('buy', instrument, volume, A_close[n-1], A_close[n-1]-SL*w, A_close[n-1]+TP*w, w, 2)
time.sleep(1)
# запрос открытых сделок по инструменту
print('\n')
for instrument in instruments:
current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument)
Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument)
print(date_time.now().nice_view, ' - по {} открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(instrument,
Nsell_Nbuy[0],
Nsell_Nbuy[1]))
# завершение соединения с MetaTrader5
terminal_done()
# определение параметров ожидания до следующего выполнения тела цикла
dt_start = date_time.now()
dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes=5, seconds=10)
timedelta_sleep = dt_write - dt_start
print(date_time.now().nice_view + ' - засыпаю до {}\n\n\n\n\n'.format(dt_write.nice_view))
time.sleep(timedelta_sleep.seconds)
if __name__ == '__main__':
main(N)
작업 결과:
Z.Y. 내 의견으로는 표시된 가장 원시적 인 기본 코드 조각은 이미 모든 논리, 계산, 비교, 다양한 기준에 따라 열린 트랜잭션 제어, 특정 조건에서 자동 닫기, 로깅을 절대적으로 구현하는 것이 쉽다는 것을 분명히 보여줍니다. , 명령줄에서와 같이 파일에 쓰기 등 등 - 제한이 없는 모든 것.
ZY2 저는 아직 Sdelka 클래스를 사용하지 않았지만 일반적으로 이 클래스의 객체를 함수에 전달하고 파일에 .json 등의 형식으로 작성하는 것이 편리합니다. 내가 여기서 뭔가를 도울 수 있다는 것을 알아내세요. 원하는 경우 그래픽 인터페이스를 조일 수 있습니다.
나는 열린 위치에 대한 터미널을 폴링하는 방법을 보여주었습니다. 위치가 이미 존재하는 경우 요청을 다시 보내지 않고 그렇지 않은 경우 다시 보내도록 코드를 작성하는 것을 방해하는 것은 없습니다. 또한 요청을 보낸 결과에 따라 속성에 모든 것을 포함하는 개체가 반환되며 정상적으로 열렸는지 또는 거기에 등록된 오류가 무엇인지 확인하고 이 작업을 진행합니다. 여기에는 문제가 없습니다.
다시 한 번: 주문은 이미 채워졌고 역사에 기록되었습니다. 더 이상 활성화되지 않습니다. 위치는 이미 열려 있지만 아직 표시되지 않으며 요청에 표시되지 않습니다.
일반적으로 이것은 매우 짧은 시간 간격이며 특히 항상 발생하는 것은 아니기 때문에 도달하기가 어렵습니다.
그러나 예를 들어 격차가 있는 아침 개장과 많은 주문 흐름으로 이러한 상황은 몇 초가 아니라 몇 분 동안 지속될 수 있습니다.
명확히 하자면 TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE는 TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD 또는 TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD보다 먼저 옵니다.
그리고 어느 시점에서 활성 주문이나 기록에서 주문을 볼 수 없거나 주문이나 거래가 표시되지 않을 수 있습니다.
나는 스타터 주제를 지원할 것이고, 나는 mql 4와 5를 여러 번 가져 왔으며 개인적으로 여기 거래에서만 나에게 유용한 언어를 배우고 싶은 욕구가 거의 없다고 말할 것입니다 ...
글쎄, 그것은 헛된 또는 문제에 대한 오해 때문입니다. 지표 알고리즘을 다시 작성하시겠습니까? 볼고그라드에서 블라디보스토크를 거쳐 모스크바로 가는 것과 같습니다. 또 다른 뉘앙스로 모든 지표는 이력을 고려합니다. 저것들. 한 달 동안의 데이터(막대)를 가지고 자신의 알고리즘에 따라 지표를 계산하고 터미널과 비교하면 계산이 달라집니다.
저도 문장이 이해가 안됩니다.
작성된 내용을 바탕으로 Python을 아는 사람들의 큰 계층이 있음이 밝혀졌습니다. :) 글쎄, 방금 편집기를 열었고 이미 Python을 알고 있습니다. 매우 간단하지만 mql을 열었습니다. 당신은 아무것도 모릅니다.
동시에, 완전히 플랫폼 지향적인 mql을 "구식" 도구라고 부르기 위해 ... python은 1991년에 만들어졌으며 이것은 훨씬 이전입니다.
파이썬으로 작성된 이 스레드에서 본 것은 mql로 매우 간단하게 구현됩니다.
---
아니요, 글쎄요, 주제의 일반적인 발전은 흥미롭지 만 더 이상은 아닙니다.
게다가 TS가 작성한 것은 Python의 장점을 전혀 사용하지 않으며 실제로 "Python 스타일"이 아닙니다. 스크루드라이버로 못을 망치질하듯이 망치는 구식
집에 젓가락으로 숟가락만 있을까봐, 배추국을 후루룩 먹고 싶지만, 죽을 씹어 먹고 싶을 때 사용하기에 꽤 안전하다.
)))
좋아하는 것처럼 Python을 사용하지만 토픽 스타터로 사용 하지 마십시오. 새로운 사용자 정의 데이터 유형을 생성하지 마십시오(막대 등). 고유한 Mashka 계산을 작성하지 마십시오. 그러나 기성 솔루션을 사용하십시오 . 그렇지 않으면 이 언어를 사용하는 것은 의미가 없습니다. 동일한 성공으로 신경망 작업을 위한 자체 패키지를 가져와 작성할 수 있기 때문입니다.)
네) 그런데 파이썬에는 그런 거의 모든 종류의 함수에 대한 성경이 정말 없나요? 아니면 시리즈에 대한 완전한 통계 분석을 몇 줄로 작성할 수 있다면 MA-shka는 더 이상 필요 없어요 ..)
네) 그런데 파이썬에는 그런 거의 모든 종류의 함수에 대한 성경이 정말 없습니까? 아니면 시리즈에 대한 완전한 통계 분석을 몇 줄로 작성할 수 있다면 MA-shka는 더 이상 필요 없어요 ..)
최고의 Python 알고리즘 거래 라이브러리 101개 | 파이썬 레포
어제 포럼으로 돌아갈 수 없습니다. 나는 계속할 것이다. 데모 계정을 새로 만들었는데 그 위에 악기 이름 끝에 '_i'가 없는 부분이 있어서 이 부분에서 코드를 수정했습니다.
도움이 될 수 있는 사람들을 위해 일종의 마이크로 튜토리얼인 점진적이고 느린 움직임을 계속하겠습니다.
변수 n(작음)을 소개하겠습니다. 말하자면 창의 길이가 되도록 하십시오. 즉, 가격이 있는 파일에서 N 판독값(예: 1000) 및 n(예: 10, 100 또는 288(시간 프레임이 M5인 경우 하루))을 설정하겠습니다.
저에게 변수 d는 이 윈도우가 시간적으로 과거로 이동하는 것을 의미합니다. d = 0으로 설정합시다.
예를 들어, 종가에 대한 10개의 판독값과 101(판독 사이에 50 간격 지연)의 SMA를 표시합니다.
작업 결과:
현재, 시장에 매달려 있는, 말하자면 악기 거래에 대해 터미널을 조사하는 방법을 알아보겠습니다.
기능을 소개할게요
def buy_or_sell_opredelitel(position): try: tp = position.tp sl = position.sl if tp > sl: return 'buy' elif sl > tp: return 'sell' else: return None except: return None def Nsell_Nbuy_calculator(current_positions): ''' Функция принимает перечень открытых позиций. Функция возвращает кортеж (Nsell, Nbuy) с количествами позиций sell и buy, соответственно ''' Nsell = 0 Nbuy = 0 if len(current_positions) == 0 : return (Nsell, Nbuy) else : for position in current_positions: if buy_or_sell_opredelitel(position) == 'sell': Nsell += 1 elif buy_or_sell_opredelitel(position) == 'buy': Nbuy += 1 return (Nsell, Nbuy)그들이 상품에 대한 열린 위치 목록을 가져오고 튜플인 vizha(판매할 거래 수, 구매할 거래 수)를 반환하게 합니다.
메인 함수에서 terminal_done() 함수 앞에 다음 프래그먼트를 추가합니다.
# запрос открытых сделок по инструменту for instrument in instruments: current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) print(date_time.now().nice_view, ' - по {} открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(instrument, Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1]))작업 결과(출력의 아름다움을 위해 n이 5로 감소):
실제 거래 개시를 제안합니다. 유형: 가격이 일부에 의해 SMA보다 높은 경우: 판매를 위해 공개, 일부에 의해 SMA보다 낮은 경우 - 구매를 위해 공개.
저는 몇 가지 기능을 더 제안합니다. SL과 TP가 있는 경우 미결 거래를 제어하는 것입니다. 그렇지 않은 경우 거래를 종료하고 현재 결과(이익 또는 손실)를 핍 단위로 반환하는 기능입니다.
주문이 이미 내역에 있고 활성화되지 않았지만 아직 포지션이 없는 상황을 어떻게든 처리하는 것을 잊지 마십시오. 이 경우 다시 열도록 주문을 보내지 마십시오.
이러한 상황은 때때로 발생하며 예를 들어 Trade.mqh를 통해 작업해도 이 문제가 해결되지 않습니다(적어도 이전에는 해결되지 않았습니다. 저는 오래전에 Trade.mqh를 포기했습니다).
또한 그 반대의 경우도 발생합니다. 닫기 명령은 이미 기록에 있지만 위치는 여전히 표시됩니다.
주문이 이미 내역에 있고 활성화되지 않았지만 아직 포지션이 없는 상황을 어떻게든 처리하는 것을 잊지 마십시오. 이 경우 다시 열도록 주문을 보내지 마십시오.
이러한 상황은 때때로 발생하며 예를 들어 Trade.mqh를 통해 작업해도 이 문제가 해결되지 않습니다(적어도 이전에는 해결되지 않았습니다. 저는 오래전에 Trade.mqh를 포기했습니다).
또한 그 반대의 경우도 발생합니다. 닫기 명령은 이미 기록에 있지만 위치는 여전히 표시됩니다.
나는 열린 위치에 대한 터미널을 폴링하는 방법을 보여주었습니다. 위치가 이미 존재하는 경우 요청을 다시 보내지 않고 그렇지 않은 경우 다시 보내도록 코드를 작성하는 것을 방해하는 것은 없습니다. 또한 요청을 보낸 결과에 따라 속성에 모든 것을 포함하는 개체가 반환되며 정상적으로 열렸는지 또는 거기에 등록된 오류가 무엇인지 확인하고 이 작업을 진행합니다. 여기에는 문제가 없습니다.
최고의 Python 알고리즘 거래 라이브러리 101개 | 파이썬 레포
이미 104) 105번째가 여기에 쓰여져 있습니다)
지금까지 TradeLogic.py 파일의 전체 코드(예, 원시적이지만 일부는 Metatrader 5 및 Python을 사용하여 거래의 문을 열 수 있다고 확신합니다)
import os, time import datetime as dt from json import loads, dump from random import randint import numpy as np from Classes import date_time, Bar import Functions import MetaTrader5 as mt5 N = 1000 # количество отсчётов, сохраняемых в файлах котировок n = 5 d = 0 price_SMA_razn_Level = 10 # модуль разности между ценой и SMA, при превышении этого порога открываем сделку N_sd_sell_max = 2 # максимальное количество сделок типа sell по одному инструменту N_sd_buy_max = 2 # максимальное количество сделок типа buy по одному инструменту SL = 50; TP = 50 # уровни SL и TP, в пипсах volume = 0.01 # объём сделок account_demo = ['Alpari-MT5-Demo', 51056680, 'pxav2sxs'] work_account = account_demo work_catalog = 'Z:\\fx_for_forum\\fx\\' instruments = ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD', 'USDJPY'] def terminal_init(path_to_terminal, account): ''' Функция осуществляет соединение с терминалом MT5 ''' if mt5.initialize(path_to_terminal, server=account[0], login=account[1], password=account[2]): str1 = ' - соединение с терминалом {} билд {} установлено' print(date_time.now().nice_view, str1.format(mt5.terminal_info().name, mt5.version()[1])) return True else: print(date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом установить не удалось') return False def terminal_done(): ''' Функция завершает соединение с терминалом MT5 ''' try: mt5.shutdown() print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом успешно завершено') except: print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом завершить не удалось') def dt_stamp_from_M5_view(M5_view): return date_time(int(M5_view[0:4]), int(M5_view[4:6]), int(M5_view[6:8]), int(M5_view[8:10]), int(M5_view[10:12])) def pips_definer(instrument): ''' Функция возвращает величину пипса для инструмента, например для EURUSD - 0.0001, для USDJPY - 0.01 ''' if instrument in ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD']: return 0.0001 elif instrument in ['USDJPY']: return 0.01 else: return None def save_prices_to_file(instrument, n=100): ''' Функция принимает инструмент, количество отсчётов цены n в таймфрейме М5, и сохраняет в файл (только сформировавшиеся полностью бары, время соответствует времени закрытия (!) бара) ''' w = pips_definer(instrument) tochn = int(abs(np.log10(w))+1) path_file = os.path.join(work_catalog, instrument+'.txt') bars = mt5.copy_rates_from_pos(instrument, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n+1) # в случае ошибки mt5.copy_rates_from_pos возвращает None try: f = open(path_file, 'w') for i in range(0, n+1): bar = bars[i] dt_stamp = date_time.fromtimestamp(bar[0], dt.timezone.utc) + dt.timedelta(hours=1, minutes=5) open_ = str(round(bar[1], tochn)) high_ = str(round(bar[2], tochn)) low_ = str(round(bar[3], tochn)) close_ = str(round(bar[4], tochn)) if i != n: f.write(dt_stamp.M5_view + ' ' + open_ + ' ' + high_ + ' ' + low_ + ' ' + close_ + '\n') f.close() print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} успешно записаны в файл'.format(instrument)) except: print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} записать в файл не удалось'.format(instrument)) def read_file_with_prices(catalog, instrument): ''' Функция принимает каталог, и наименование инструмента, читает в указанном каталоге файл с ценами для указанного инструмента (формат данных: отсчёт времени в виде строки формата M5_view, open, high, low, close), проверяет цены на целостность данных. Функция возвращает или массив ndarray (если всё успешно), или строку 'no data' (если данные не прочитались, или неполны) ''' path_file = os.path.join(catalog, instrument+'.txt') try: f = open(path_file, 'r') ndarray___with_prices_for_instrument = np.loadtxt(f, delimiter=' ', dtype='float64') f.close() except: print(date_time.now().nice_view + ' - Файл с котировками для {} прочитать не удалось'.format(instrument)) return 'no data' # проверка данных на целостность timedelta_5 = dt.timedelta(minutes=5) nx = ndarray___with_prices_for_instrument.shape[0] for i in range(1, nx): dt_stamp_i = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0]))) dt_stamp_im1 = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i-1, 0]))) t_delta = dt_stamp_i - dt_stamp_im1 if t_delta != timedelta_5: if t_delta >= dt.timedelta(hours=47) and t_delta <= dt.timedelta(hours=50): pass # разрыв данных с вечера пятницы до понедельника else: t1 = ' - Котировки для {} неполны, и не будут переданы на выполнение расчётов\nИменно - ошибка при {}' print((date_time.now().nice_view + t1).format(instrument, dt_stamp_im1.M5_view)) return 'no data' return ndarray___with_prices_for_instrument def read_all_files_with_prices(catalog, instruments): ''' Функция принимает каталог, и список инструментов, читает в указанном каталоге файлы с ценами для указанных инструментов с использованием функции read_file_with_prices. Функция возвращает словарь prices_for_all_instruments с котировками по всем инструментам. В этом словаре ключи - наименования инструментов, значения - словари с котировками по одному соответствующему инструменту. В словарях с котировками по одному инструменту ключи - отсчёты даты-времени (класс date_time), значения - бары (класс bar), кроме того предусмотрены ключи: - 'is_data' - значение по ключу - True, если котировки в наличии, False - если функция чтения из файла вернула 'no data', - 'instrument' - значение по ключу - инструмент (str); - 'prices' - значение по ключу - массив котировок по инструменту (numpy.ndarray) ''' dict___with_prices_for_all_instruments = {} for instrument in instruments: w = pips_definer(instrument) ndarray___with_prices_for_instrument = read_file_with_prices(catalog, instrument) dict___with_prices_for_instrument = {} if type(ndarray___with_prices_for_instrument) == type('no data'): dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = False else: dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = True dict___with_prices_for_instrument['instrument'] = instrument dict___with_prices_for_instrument['prices'] = ndarray___with_prices_for_instrument for i in range(0, ndarray___with_prices_for_instrument.shape[0]): dt_stamp = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0]))) dict___with_prices_for_instrument[dt_stamp] = Bar(instrument, 5, dt_stamp, ndarray___with_prices_for_instrument[i, 1], ndarray___with_prices_for_instrument[i, 3], ndarray___with_prices_for_instrument[i, 2], ndarray___with_prices_for_instrument[i, 4], w) dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] = dict___with_prices_for_instrument return dict___with_prices_for_all_instruments def open_trade(buy_or_sell, instr, volume, price_in, price_sl, price_tp, w, deviation_in_pips): ''' Функция осуществляет проверку: не ушёл ли текущий уровень цены от ожидаемого уровня price_in, и если всё хорошо, совершает открытие сделки ''' dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips = 5 if buy_or_sell == 'buy': trade_type = mt5.ORDER_TYPE_BUY price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask comment = 'buy via Python' elif buy_or_sell == 'sell': trade_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid comment = 'sell via Python' if abs((price - price_in)/w) < dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips: trade_request = {'action': mt5.TRADE_ACTION_DEAL, 'symbol': instr, 'volume': volume, 'type': trade_type, 'price': price, 'sl': price_sl, 'tp': price_tp, 'deviation': deviation_in_pips*10, 'magic': 12345, 'comment': comment, 'type_time': mt5.ORDER_TIME_GTC, 'type_filling': mt5.ORDER_FILLING_FOK} # отправление торгового запроса на сервер result = mt5.order_send(trade_request) # print(result) if result.comment == 'Request executed': if buy_or_sell == 'buy': print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на покупку {} открыта'.format(instr)) elif buy_or_sell == 'sell': print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на продажу {} открыта'.format(instr)) else: if buy_or_sell == 'buy': print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на покупку {} открыть не удалось'.format(instr)) elif buy_or_sell == 'sell': print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на продажу {} открыть не удалось'.format(instr)) return result else: print(date_time.now().nice_view, ' - цена ушла от ожидаемой >5 пипс, сделку по {} не открываю'.format(instr)) return None def close_trade(position): ''' Функция осуществляет закрытие сделки ''' instr = position.symbol if position.tp > position.sl: # buy trade_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL # если позиция buy, то для её закрытия нужно sell price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid elif position.sl > position.tp: # sell trade_type = mt5.ORDER_TYPE_BUY # если позиция sell, то для её закрытия нужно buy price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask position_id = position.ticket volume = position.volume trade_request = {'action': mt5.TRADE_ACTION_DEAL, 'symbol': instr, 'volume': volume, 'type': trade_type, 'position': position_id, 'price': price, #'deviation': deviation_in_pips*10, 'magic': position.magic, 'comment': 'close via python', 'type_time': mt5.ORDER_TIME_GTC, 'type_filling': mt5.ORDER_FILLING_FOK} # отправление торгового запроса на сервер result = mt5.order_send(trade_request) if result.comment == 'Request executed': print(date_time.now().nice_view, ' - сделка {} по {} закрыта'.format(position_id, instr)) return result def buy_or_sell_opredelitel(position): try: tp = position.tp sl = position.sl if tp > sl: return 'buy' elif sl > tp: return 'sell' else: return None except: return None def Nsell_Nbuy_calculator(current_positions): ''' Функция принимает перечень открытых позиций. Функция возвращает кортеж (Nsell, Nbuy) с количествами позиций sell и buy, соответственно ''' Nsell = 0 Nbuy = 0 if len(current_positions) == 0: return (Nsell, Nbuy) else: for position in current_positions: if buy_or_sell_opredelitel(position) == 'sell': Nsell += 1 elif buy_or_sell_opredelitel(position) == 'buy': Nbuy += 1 return (Nsell, Nbuy) def SL_TP_control(instrument, current_positions): ''' Функция принимает перечень открытых позиций. Функция осуществляет контроль выставленности SL и TP у открытых позиций, в случае обнаружения сделки без SL или TP - закрывает (пытается закрыть) все сделки из полученного перечня. ''' Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions) if Nsell_Nbuy[0] > 0 or Nsell_Nbuy[1] > 0: print(date_time.now().nice_view, ' - осуществляю проверку выставленности TP и SL у открытых сделок по {}'.format(instrument)) print(date_time.now().nice_view, ' - открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1])) s = 0 for i in range(len(current_positions)): try: if current_positions[i].tp > current_positions[i].sl or current_positions[i].sl > current_positions[i].tp: s += 1 except: print(date_time.now().nice_view, ' - обнаружена сделка по {} с отсутствующим SL или TP - закрываю!'.format(instrument)) close_trade(current_positions[i]) time.sleep(0.5) if s == len(current_positions): print(date_time.now().nice_view, ' - выставленность TP и SL у открытых сделок по {} - OK'.format(instrument)) def profit_calculator(instrument, position): ''' Функция принимает позицию, и возвращает текущий результат, в пипсах. ''' w = pips_definer(instrument) buy_sell = buy_or_sell_opredelitel(position) if buy_sell == 'sell': bs = -1 elif buy_sell == 'buy': bs = 1 if buy_sell == 'buy' or buy_sell == 'sell': profit_in_pips = round((position.price_current - position.price_open)/w, 1)*bs return profit_in_pips return None def main(N): ''' Главная функция, обеспечивающая в бесконечном цикле связь с терминалом, сохранение котировок, и запуск функции, осуществляющей торговлю ''' dt_start = date_time.now() dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes=5, seconds=10) print('\n' + dt_start.nice_view, ' - начал работу, бездействую до ' + dt_write.nice_view + '\n') timedelta_sleep = dt_write - date_time.now() time.sleep(timedelta_sleep.seconds) while True: # установка соединения с MetaTrader5 if terminal_init(os.path.join('C:\\', 'Program Files', 'Alpari MT5', 'terminal64.exe'), work_account): # запись цен в файлы: для всех инструментов, N отсчётов if (dt.datetime.now() - dt_write) < dt.timedelta(seconds=10): print('\n' + date_time.now().nice_view + ' - начинаю запись цен в файлы для всех инструментов') for instrument in instruments: save_prices_to_file(instrument, N) # пауза 5 секунд после записи файлов с ценами, возможно необходимых для открытия в Mathcad, # или ещё зачем, если в них нет нужды, желающие могут переписать код, исключив бессмысленную # последовательность записи файлов, и затем чтения файлов, сразу сформировав нужную им структуру данных time.sleep(5) # определяем значение последнего отсчёта времени, который должен быть в файлах котировок, если они актуальны # (в выходные дни это будет не так, а в будни, пока рынок открыт - так) fx_dt_stamp_now = dt_stamp_from_M5_view(date_time.now().M5_view) print('\n\n'+date_time.now().nice_view, ' - начинаю вычисления для отсчёта времени {}'.format(fx_dt_stamp_now.M5_view)) # получаем словарь с ценами для всех инструментов dict___with_prices_for_all_instruments = read_all_files_with_prices(work_catalog, instruments) # вычислим значения последних n отсчётов цен закрытия баров, и SMA101, вычисленной по ценам закрытия баров, # если цена выше SMA на price_SMA_razn_Level, в пипсах, и открытых сделок на продажу по этому инструменту меньше, # чем N_sd_sell_max, то открываем сделку на продажу, # если цена ниже SMA на price_SMA_razn_Level, в пипсах, и открытых сделок на покупку по этому инструменту меньше, # чем N_sd_buy_max, то открываем сделку на покупку. for instrument in instruments: dict___with_prices_for_instrument = dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) if dict___with_prices_for_instrument['is_data']: w = pips_definer(instrument) # величина пипса для инструмента tochn = int(abs(np.log10(w))+1) AData = dict___with_prices_for_instrument['prices'] Ax_close = AData[:, 4] # столбец отсчётов цен закрытия в N строк A_close = Ax_close[Ax_close.size-n-d:Ax_close.size-d] # столбец отсчётов цен закрытия в n строк z = 50 # параметр, задающий запаздывание скользящей средней, для z=50 скользящая средняя по 1+2*50=101 отсчёту A_close_s = Functions.SMA(Ax_close, 1+2*z, 0, n, d) price_SMA_razn_for_instrument = round((A_close[n-1] - A_close_s[n-1])/w, 1) print('\n') str1 = ' - для {} крайние справа отсчёты цены {}, SMA {}, разность {} пипс' print(date_time.now().nice_view, str1.format(instrument, A_close[n-1], round(A_close_s[n-1], tochn), price_SMA_razn_for_instrument)) if abs(price_SMA_razn_for_instrument) < price_SMA_razn_Level: print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA не превышает порога {} пипс, ничего не делаю'.format(price_SMA_razn_Level)) elif abs(price_SMA_razn_for_instrument) > price_SMA_razn_Level: if price_SMA_razn_for_instrument > price_SMA_razn_Level and Nsell_Nbuy[0] < N_sd_sell_max: print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA превышает порог {} пипс, продаю {}'.format(price_SMA_razn_Level, instrument)) open_trade('sell', instrument, volume, A_close[n-1], A_close[n-1]+SL*w, A_close[n-1]-TP*w, w, 2) time.sleep(1) if price_SMA_razn_for_instrument < -price_SMA_razn_Level and Nsell_Nbuy[1] < N_sd_buy_max: print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA превышает порог {} пипс, покупаю {}'.format(price_SMA_razn_Level, instrument)) open_trade('buy', instrument, volume, A_close[n-1], A_close[n-1]-SL*w, A_close[n-1]+TP*w, w, 2) time.sleep(1) # запрос открытых сделок по инструменту print('\n') for instrument in instruments: current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) print(date_time.now().nice_view, ' - по {} открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(instrument, Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1])) # завершение соединения с MetaTrader5 terminal_done() # определение параметров ожидания до следующего выполнения тела цикла dt_start = date_time.now() dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes=5, seconds=10) timedelta_sleep = dt_write - dt_start print(date_time.now().nice_view + ' - засыпаю до {}\n\n\n\n\n'.format(dt_write.nice_view)) time.sleep(timedelta_sleep.seconds) if __name__ == '__main__': main(N)작업 결과:
Z.Y. 내 의견으로는 표시된 가장 원시적 인 기본 코드 조각은 이미 모든 논리, 계산, 비교, 다양한 기준에 따라 열린 트랜잭션 제어, 특정 조건에서 자동 닫기, 로깅을 절대적으로 구현하는 것이 쉽다는 것을 분명히 보여줍니다. , 명령줄에서와 같이 파일에 쓰기 등 등 - 제한이 없는 모든 것.
ZY2 저는 아직 Sdelka 클래스를 사용하지 않았지만 일반적으로 이 클래스의 객체를 함수에 전달하고 파일에 .json 등의 형식으로 작성하는 것이 편리합니다. 내가 여기서 뭔가를 도울 수 있다는 것을 알아내세요. 원하는 경우 그래픽 인터페이스를 조일 수 있습니다.
저는 모두에게 Python + metatrader5 라이브러리로 거래하는 것이 좋습니다.
나는 열린 위치에 대한 터미널을 폴링하는 방법을 보여주었습니다. 위치가 이미 존재하는 경우 요청을 다시 보내지 않고 그렇지 않은 경우 다시 보내도록 코드를 작성하는 것을 방해하는 것은 없습니다. 또한 요청을 보낸 결과에 따라 속성에 모든 것을 포함하는 개체가 반환되며 정상적으로 열렸는지 또는 거기에 등록된 오류가 무엇인지 확인하고 이 작업을 진행합니다. 여기에는 문제가 없습니다.
다시 한 번: 주문은 이미 채워졌고 역사에 기록되었습니다. 더 이상 활성화되지 않습니다. 위치는 이미 열려 있지만 아직 표시되지 않으며 요청에 표시되지 않습니다.
일반적으로 이것은 매우 짧은 시간 간격이며 특히 항상 발생하는 것은 아니기 때문에 도달하기가 어렵습니다.
그러나 예를 들어 격차가 있는 아침 개장과 많은 주문 흐름으로 이러한 상황은 몇 초가 아니라 몇 분 동안 지속될 수 있습니다.
명확히 하자면 TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE는 TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD 또는 TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD보다 먼저 옵니다.
그리고 어느 시점에서 활성 주문이나 기록에서 주문을 볼 수 없거나 주문이나 거래가 표시되지 않을 수 있습니다.