휴식 후 드로우다운을 합리적인 가격으로, 당일 세션 개강, 다음날. 이것은 시장이 열릴 때의 압박입니다. 왜 입찰 가격에 실행이 되지 않는지 혼란스럽습니다. 테스터의 DOM 인용문이 거짓말을 하거나 인용문이 비뚤어진 것이 의심됩니다. 실제 틱 시뮬레이션이 선택되었습니까?
실제 거래에서는 일반적으로 시장 개장 후 처음 1~5분을 건너뜁니다. 그렇지 않으면 첫 번째 가용 가격으로 그러한 압박이 있을 것이며 미친 스프레드와 함께 변동성이 있을 것입니다. 따라서 예를 들어 23:40에 시장이 마감되기 전에 모든 스탑리밋 주문을 제거하십시오. 그리고 스프레드 제어로 10.01 이후에 주문을 할 수 있습니다.
어제 발주된 정지 제한 주문이 있고 시장 개장 시 유동성이 없을 때 시장에 진입합니다. 한도를 100틱으로 설정한 이유는 무엇입니까? 입장 제한을 5틱으로 설정합니다.
그러나 실제로 문제는 스탑 리밋과 리밋의 가격이 뒤섞여 있다는 점입니다. 사실, 먼저 limit_price 매개변수와 가격입니다. 따라서 바이 스톱 한도를 설정하면 가격 가격이 limit_price 가격보다 높아야 합니다. 그러나 견적의 코드에서는 반대로 첫 번째 트리거가 가까운 tick.ask+10*ticksise 가격에서 발생하고 베이라이트가 그 위쪽(시장 가격보다 높은) 어딘가에 나타나고 즉시 트리거됩니다.
하지만 테스터에서는 테스트 기간이 시작될 때 가격이 내려가서 스톱 리밋으로 확인해보니 이 코드가 잘 작동합니다.
그러나 실제로 문제는 무엇입니까? 스탑 리밋과 리밋 가격이 뒤섞여 있습니다 . 사실, 먼저 limit_price 매개변수와 가격입니다. 따라서 바이 스톱 한도를 설정 하면 가격 가격이 limit_price 가격보다 높아야 합니다 . 그러나 견적의 코드에서는 반대로 첫 번째 트리거가 가까운 tick.ask+10*ticksise 가격에서 발생하고 베이라이트가 그 위쪽(시장 가격보다 높은) 어딘가에 나타나고 즉시 트리거됩니다.
하지만 테스터에서는 테스트 기간이 시작될 때 가격이 내려가서 스톱 리밋으로 확인해보니 이 코드가 잘 작동합니다.
첫 번째 작업 후 한계가 나타납니다 ...
내 예에서는 혼란스러운 것이 없습니다. BuyLimit은 Ask보다 높으며 BuyLimit에 지정된 가격이 아니라 Ask에서 실행되어야 합니다.
휴식 후 드로우다운을 합리적인 가격으로, 당일 세션 개강, 다음날.
이것은 시장이 열릴 때의 압박입니다.
왜 입찰 가격에 실행이 되지 않는지 혼란스럽습니다.
테스터의 DOM 인용문이 거짓말을 하거나 인용문이 비뚤어진 것이 의심됩니다.
실제 틱 시뮬레이션이 선택되었습니까?
실제 거래에서는 일반적으로 시장 개장 후 처음 1~5분을 건너뜁니다.
그렇지 않으면 첫 번째 가용 가격으로 그러한 압박이 있을 것이며 미친 스프레드와 함께 변동성이 있을 것입니다.
따라서 예를 들어 23:40에 시장이 마감되기 전에 모든 스탑리밋 주문을 제거하십시오.
그리고 스프레드 제어로 10.01 이후에 주문을 할 수 있습니다.
어제 발주된 정지 제한 주문이 있고 시장 개장 시 유동성이 없을 때 시장에 진입합니다.
한도를 100틱으로 설정한 이유는 무엇입니까? 입장 제한을 5틱으로 설정합니다.
그것이 당신이 게으름에서 이상한 결론을 내리는 이유입니다. 나를 위한 것이 아니라 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하기 위한 것입니다.
차트에서 마지막 가격은 12월 2일 23시 48분입니다. 로그에서 주문은 10일 중 3일에 트리거됩니다. 무엇입니까?
다시 한번 말하지만, 나는 그것이 필요하지 않으며 오랫동안 모든 것을 이해했습니다. 정말 이해가 안 되는 건지, 척 하는 건지.
12월 2일 23시 48분 차트에서 - 이것은 마지막 가격이 아니라 이것은 시간 척도이며 터미널은 이렇게 설계되었습니다 ))))))))))))
다시 한 번 반복합니다. 나는 이것을 필요로하지 않습니다. 모든 것이 오랫동안 나에게 분명했습니다. 정말 이해가 안 되는 건지, 척 하는 건지.
12월 2일 23시 48분 차트에서 - 이것은 마지막 가격이 아니라 이것은 시간 척도이며 터미널은 이렇게 설계되었습니다 ))))))))))))
매우 의미 있는 표현입니다. 23:48은 가격이 아닙니다.
알았어... 난 꺼져... 더 이상 네 주제에 간섭하지 않으려고 노력할게.
매우 의미 있는 표현입니다. 23:48은 가격이 아닙니다.
알았어... 난 꺼져... 더 이상 네 주제에 간섭하지 않으려고 노력할게.
드미트리, 멀리 가지 말고 사업에 개입하십시오))
당신은 때때로 도움을 주었고 개인적으로 몇 가지 문제를 해결하는 데 도움을 주었습니다.
거래소 계정의 사용자 이름과 비밀번호를 알려주시겠습니까? 조건: 많이 병합하지 않고 암호를 변경하지 마십시오.
드미트리, 멀리 가지 말고 사업에 개입하십시오))
당신은 때때로 도움을 주었고 개인적으로 몇 가지 문제를 해결하는 데 도움을 주었습니다.
거래소 계정의 로그인과 비밀번호를 알려주시겠습니까? 조건: 많이 병합하지 않고 암호를 변경하지 마십시오.
응. 테스터에서도 몇 가지 주문을 시도할 것입니다.
응. 테스터에서도 몇 가지 주문을 시도할 것입니다.
개인소장으로 썼습니다
아무도 사용하지 않는 것 같다.
주문이 존재하지 않는 가격으로 개설됨:
확인하는 간단한 예:
그러나 실제로 문제는 스탑 리밋과 리밋의 가격이 뒤섞여 있다는 점입니다. 사실, 먼저 limit_price 매개변수와 가격입니다. 따라서 바이 스톱 한도를 설정하면 가격 가격이 limit_price 가격보다 높아야 합니다. 그러나 견적의 코드에서는 반대로 첫 번째 트리거가 가까운 tick.ask+10*ticksise 가격에서 발생하고 베이라이트가 그 위쪽(시장 가격보다 높은) 어딘가에 나타나고 즉시 트리거됩니다.
하지만 테스터에서는 테스트 기간이 시작될 때 가격이 내려가서 스톱 리밋으로 확인해보니 이 코드가 잘 작동합니다.
첫 번째 작업 후 한계가 나타납니다 ...
그러나 실제로 문제는 무엇입니까? 스탑 리밋과 리밋 가격이 뒤섞여 있습니다 . 사실, 먼저 limit_price 매개변수와 가격입니다. 따라서 바이 스톱 한도를 설정 하면 가격 가격이 limit_price 가격보다 높아야 합니다 . 그러나 견적의 코드에서는 반대로 첫 번째 트리거가 가까운 tick.ask+10*ticksise 가격에서 발생하고 베이라이트가 그 위쪽(시장 가격보다 높은) 어딘가에 나타나고 즉시 트리거됩니다.
하지만 테스터에서는 테스트 기간이 시작될 때 가격이 내려가서 스톱 리밋으로 확인해보니 이 코드가 잘 작동합니다.
첫 번째 작업 후 한계가 나타납니다 ...
내 예에서는 혼란스러운 것이 없습니다. BuyLimit은 Ask보다 높으며 BuyLimit에 지정된 가격이 아니라 Ask에서 실행되어야 합니다.
전체 스레드를 다시 읽으십시오. 설명하는 데 지쳤습니다.
StopLimit 없이 Ask 위에 BuyLimit를 설정해 보십시오.
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 을 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT 로 바꾸세요.
BuyLimit은 Ask 가격에서 적절하게 작동하고 BuyStopLimit의 경우 BuyLimit에 지정된 가격에서 부적절하게 작동합니다.
내 예에서는 혼란스러운 것이 없습니다. BuyLimit은 Ask 위에 있으며 BuyLimit에 지정된 가격이 아니라 Ask에서 실행되어야 합니다.
전체 스레드를 다시 읽으십시오. 설명하는 데 지쳤습니다.
StopLimit 없이 Ask 위에 BuyLimit를 설정해 보십시오.
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 을 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT 로 바꾸세요.
BuyLimit은 Ask 가격에서 적절하게 작동하고 BuyStopLimit의 경우 BuyLimit에 지정된 가격에서 부적절하게 작동합니다.
이제 명확해졌습니다.
지정가 지정가 주문은 테스터 및 Forex에서 확인할 수 있습니다. "Execution" = Exchange로 설정하면 충분합니다.
나는 다음과 같이 매수 스톱 한도를 확인했습니다. 지정가 주문의 가격을 활성화 가격보다 더 나쁘게 설정했습니다. 활성화되면 시장(호가)에서 주문이 열렸습니다. 그래서 테스터의 기능이 작동하는 것 같습니다.