3. 예, 그러나 크지는 않습니다. 나는이 작업에서 연간 7.2-7.3 %에 달하는 비싼 주식 (델타 282 루블)을 샀습니다.
4. 그리고 선물은 만기일 보다 하루 더 팔린다는 것을 잊지 마십시오.
델타는 오늘날 300 미만입니다.
5. 따라서 소량으로 구매해야 합니다.
6. 장기적으로 볼 때 주식이 거래되고 있을 때 들어가는 것 이상입니다.
추가됨
7. 시장이 어디로 갈 것인지가 아니라 카테고리로 생각하십시오.
위험 없이 벌 수 있는 방법!
포인트:
1. 나는 논쟁하는 것이 아니라 단지 아침 간격의 존재를 말하는 것입니다. 아침에 120p 차이 보이시나요? 그냥 관찰이라고 생각하세요.
2. 위험은 어디에나 있다는 것을 알고 있습니다. 절대적으로 모든 곳, 특히 시장에서. 여기서는 위험에 대해 전혀 언급하지 않았지만 계산된 델타는 잡을 수 없다고만 말했습니다.
3. 포지셔닝 순서에 대해서도 말씀드렸습니다. 그건 그렇고, 오늘 격차가 좁힐 것이라고 예상 했습니까?
4. 중요합니까? 당신은 전날 종가 에 주식을 사기 위해 선물을 팔고 있죠, 그렇죠? 사실, 오늘날에도 주가가 더 크게 하락할 때까지 기다렸다가 더 수익성 있는 델타로 매수할 수 있습니다.
5. 동의합니다.
6. 나는 논쟁하지 않는다.
7. 시장의 움직임에 대한 생각과 리스크가 낮은 수익에 대한 생각은 여기서 떼려야 뗄 수 없는 관계라고 생각합니다. 이 경우 나는 다음과 같은 사실을 알고 있습니다. 오늘 주식이 개장일부터 미래와 함께 상승하면 주식을 급매수해야 합니다(그렇지 않으면 주가가 선물 항목에 도달하면 일반적으로 적자로 날아갈 수 있음). 주가가 떨어지기 시작하면 이것은 나를 위한 것입니다.
4. 중요합니까? 당신은 전일 종가 에 주식을 사기 위해 선물을 팔고 있습니다. 맞습니까? 사실, 오늘날에도 주가가 더 크게 하락할 때까지 기다렸다가 더 수익성 있는 델타로 매수할 수 있습니다.
7. 시장의 움직임에 대한 생각과 리스크가 낮은 수익에 대한 생각은 여기서 떼려야 뗄 수 없는 관계라고 생각합니다. 이 경우 나는 다음과 같은 사실을 알고 있습니다. 오늘 주식이 개장일부터 미래와 함께 상승하면 주식을 급매수해야 합니다(그렇지 않으면 주가가 선물 항목에 도달하면 일반적으로 적자로 날아갈 수 있음). 주가가 떨어지기 시작하면 이것은 나를 위한 것입니다.
4. 예, 이해합니다. 주식은 늦게 살수록 좋습니다. 그런데 2일(T+2)에 주식을 소유하기 시작한 수익률을 계산할 때 고려합니까? 저것들. 사실, 구매 후 2일 동안 다른 곳에서 돈(주식)을 "비틀기"할 수 있습니까?
7. 왜 상관없어? 오늘 가격이 오르면 마이너스를 얻을 수 있다는 것을 알고 있습니까(선물보다 높은 가격으로 주식을 산 경우)? 그리고 그들은 마이너스를 헤지할 것입니다! 여기서 결론은 델타 자체가 우리의 "보호 쿠션"이며 높을수록 좋습니다. 수익률이 높습니다. 전략의 본질은 OFZ / 은행 예금보다 높은 수익률로 좋은 델타를 잡는 것입니다.
위험 없이 주식을 거래하면서 Delta를 살 수 있습니다...
여기에서 당신은 위험이 없다고 다시 말합니다. 당신은 이전 게시물에서 " 그리고 누가 위험이 없다고 말했습니까?"라는 문구를 썼습니다. 원하는 잘못된 델타(수율)를 얻을 위험이 있습니다. 예를 들면 오늘 저축 시장이 열릴 때였습니다.
추가됨:
이 전략의 위험(전략 자체) = 0
그러나 당신이 어제 한 일, 즉. 어느 날 선물을 매도하고 다른 날 BA를 사는 것은 이미 위험한 전략입니다! 언젠가는 위험이 최소화된다는 데 동의합니다.
4. 네, 이해합니다. 주식은 늦게 살수록 좋습니다. 그런데 2일(T+2)에 주식을 소유하기 시작한 수익률을 계산할 때 고려합니까? 저것들. 사실, 구매 후 2일 동안 다른 곳에서 돈(주식)을 "비틀기"할 수 있습니까?
7. 왜 상관없어? 오늘 가격이 오르면 마이너스를 얻을 수 있다는 것을 알고 있습니까(선물보다 높은 가격으로 주식을 산 경우)? 그리고 그들은 마이너스를 헤지할 것입니다! 여기서 결론은 델타 자체가 우리의 "보호 쿠션"이며 높을수록 좋습니다. 수익률이 높습니다. 전략의 본질은 OFZ / 은행 예금보다 높은 수익률로 좋은 델타를 잡는 것입니다.
여기서 당신은 위험이 없다고 다시 말합니다. 당신은 이전 게시물에서 " 그리고 누가 위험이 없다고 말했습니까?"라는 문구를 썼습니다. 원하는 잘못된 델타(수율)를 얻을 위험이 있습니다. 예를 들어 오늘 저축 시장이 열렸습니다.
오늘 Sberbank는 ~320의 델타로 거래되었습니다.
현재 거래 ~410
델타 432로 후킹을 하려고 합니다.
이미 푹? 이미 500개의 델타가 있습니다.)
그러나 12.19의 델타는 더 인상적입니다.
오늘 Sberbank는 ~320의 델타로 거래되었습니다.
현재 거래 ~410
델타 432로 후킹을 하려고 합니다.
응용 프로그램이 작동한다는 사실은 밝혀지지 않았지만 작동한다면 입력이 잘 될 것입니다.
응용 프로그램이 작동한다는 사실은 밝혀지지 않았지만 작동한다면 입력이 잘 될 것입니다.
가장 가까운 Sber 미래 09.19에서는 +/- 2p의 주문을 트리거하는 데 문제가 없습니다. 가격이 시장 가격에 접근하면 항상 취할 수 있습니다. 하지만 아니요, 당근 똥이 나올 때까지 기다릴 수 있습니다.)
가장 가까운 Sber 미래 09.19에는 주문 +/- 2p를 트리거하는 데 문제가 없습니다. 가격이 시장 가격에 접근하면 항상 취할 수 있습니다. 하지만 아니요, 당근 똥이 나올 때까지 기다릴 수 있습니다.)
:)
이미 푹 빠졌습니까? 이미 500개의 델타가 있습니다.)
지금(30분이 이미 지났음) 이 델타는 가져갈 수 없지만 주식은 떨어지고 있습니다.
결론/관찰:
1. 주식은 저녁 선물의 강한 상승 이후 갭 상승했습니다.
2. 선물은 이제 주식보다 더 빨리 떨어지고 있습니다(추격).
3. 이 전략은 마이너스를 가져오지 않을 가능성이 높지만 오늘날 시장이 갭 위로 열리고 계속 성장한다면 원하는 델타를 잡지 못하는 것이 가능할 것입니다. 이런 점에서 델타를 순차적으로 수집하는 것이 더 논리적일 것입니다.
4. 오늘 델타 = 500을 잡으면 EBS IIS에서 잠재적 이익(수수료 제외) = 연간 13.5%입니다.
추가됨:
5. 간격이 닫혔습니다.
지금(30분이 이미 지났음) 이 델타는 가져갈 수 없지만 주식은 떨어지고 있습니다.
결론/관찰:
1. 주식은 저녁 선물의 강한 상승 이후 갭 상승했습니다.
2. 선물은 이제 주식보다 더 빨리 떨어지고 있습니다(추격).
3. 이 전략은 마이너스를 가져오지 않을 가능성이 높지만 오늘날 시장이 갭 위로 열리고 계속 성장한다면 원하는 델타를 잡지 못하는 것이 가능할 것입니다. 이런 점에서 델타를 순차적으로 수집하는 것이 더 논리적일 것입니다.
4. 오늘 델타 = 500을 잡으면 EBS IIS에서 잠재적 이익(수수료 제외) = 연간 13.5%입니다.
추가됨:
5. 간격이 닫혔습니다.
알렉세이!
귀하의 1번 항목에 대해서는 전적으로 동의하지 않습니다 .
선물 가격은 그 반대가 아니라 주가에 따라 달라집니다!
누가 위험이 없다고 했습니까?
크지는 않지만이 작업에서 연간 7.2-7.3 %에 달하는 비싼 주식 (델타 282 루블)을 구입했습니다.
그리고 선물은 만기일 보다 하루 더 팔리는 것을 잊지 마십시오.
델타는 오늘날 300 미만입니다.
따라서 소량으로 구매해야 합니다.
장기적으로 보면 주식이 거래될 때 진입하는 것 이상입니다.
추가됨
시장이 어디로 갈 것인지가 아니라 카테고리 측면에서 생각하십시오.
위험 없이 벌 수 있는 방법!
알렉세이!
귀하의 요점 1에 대해서는 전적으로 동의하지 않습니다 .
1. 선물 가격은 주식 가격에 따라 달라지며 그 반대는 아닙니다!
2. 그리고 누가 위험이 없다고 했습니까?
3. 예, 그러나 크지는 않습니다. 나는이 작업에서 연간 7.2-7.3 %에 달하는 비싼 주식 (델타 282 루블)을 샀습니다.
4. 그리고 선물은 만기일 보다 하루 더 팔린다는 것을 잊지 마십시오.
델타는 오늘날 300 미만입니다.
5. 따라서 소량으로 구매해야 합니다.
6. 장기적으로 볼 때 주식이 거래되고 있을 때 들어가는 것 이상입니다.
추가됨
7. 시장이 어디로 갈 것인지가 아니라 카테고리로 생각하십시오.
위험 없이 벌 수 있는 방법!
포인트:
1. 나는 논쟁하는 것이 아니라 단지 아침 간격의 존재를 말하는 것입니다. 아침에 120p 차이 보이시나요? 그냥 관찰이라고 생각하세요.
2. 위험은 어디에나 있다는 것을 알고 있습니다. 절대적으로 모든 곳, 특히 시장에서. 여기서는 위험에 대해 전혀 언급하지 않았지만 계산된 델타는 잡을 수 없다고만 말했습니다.
3. 포지셔닝 순서에 대해서도 말씀드렸습니다. 그건 그렇고, 오늘 격차가 좁힐 것이라고 예상 했습니까?
4. 중요합니까? 당신은 전날 종가 에 주식을 사기 위해 선물을 팔고 있죠, 그렇죠? 사실, 오늘날에도 주가가 더 크게 하락할 때까지 기다렸다가 더 수익성 있는 델타로 매수할 수 있습니다.
5. 동의합니다.
6. 나는 논쟁하지 않는다.
7. 시장의 움직임에 대한 생각과 리스크가 낮은 수익에 대한 생각은 여기서 떼려야 뗄 수 없는 관계라고 생각합니다. 이 경우 나는 다음과 같은 사실을 알고 있습니다. 오늘 주식이 개장일부터 미래와 함께 상승하면 주식을 급매수해야 합니다(그렇지 않으면 주가가 선물 항목에 도달하면 일반적으로 적자로 날아갈 수 있음). 주가가 떨어지기 시작하면 이것은 나를 위한 것입니다.
포인트:
4. 중요합니까? 당신은 전일 종가 에 주식을 사기 위해 선물을 팔고 있습니다. 맞습니까? 사실, 오늘날에도 주가가 더 크게 하락할 때까지 기다렸다가 더 수익성 있는 델타로 매수할 수 있습니다.
7. 시장의 움직임에 대한 생각과 리스크가 낮은 수익에 대한 생각은 여기서 떼려야 뗄 수 없는 관계라고 생각합니다. 이 경우 나는 다음과 같은 사실을 알고 있습니다. 오늘 주식이 개장일부터 미래와 함께 상승하면 주식을 급매수해야 합니다(그렇지 않으면 주가가 선물 항목에 도달하면 일반적으로 적자로 날아갈 수 있음). 주가가 떨어지기 시작하면 이것은 나를 위한 것입니다.
4. 다음날 델타가 훨씬 작아지고 비율이 거의 같기 때문에 중요합니다.
주식이 오르지 않는 한.
델타, 만료 시 = 0
이 화면과 위를 보면 델타는 같지만 진입 비율이 더 큽니다.
7. 헤징 전략 에서 가격이 어디로 갈 것인지 신경 쓰지 마십시오.
입력 및 출력 델타만 중요 합니다.
위험 없이 주식을 거래하면서 Delta를 살 수 있습니다...
"낚싯대 10.9% 던졌다" 하고 물릴때 앉아서 기다림
추가됨
이 전략의 위험(전략 자체) = 0
응답 거래 시점에 인터넷을 끄는 것에 대해 이야기하는 것은 가치가 없습니다.
그리고 전략 자체와 관련이 없는 다른 위험에 대해!
4. 다음날 델타가 훨씬 작아지고 백분율이 거의 같기 때문에 중요합니다.
주식이 오르지 않는 한.
델타, 만료 시 = 0
이 화면과 위를 보면 델타는 같지만 진입 비율이 더 큽니다.
7. 헤징 전략 에서 가격이 어디로 갈 것인지 신경 쓰지 마십시오.
입력 및 출력 델타만 중요 합니다.
위험 없이 주식을 거래하면서 Delta를 살 수 있습니다...
4. 예, 이해합니다. 주식은 늦게 살수록 좋습니다. 그런데 2일(T+2)에 주식을 소유하기 시작한 수익률을 계산할 때 고려합니까? 저것들. 사실, 구매 후 2일 동안 다른 곳에서 돈(주식)을 "비틀기"할 수 있습니까?
7. 왜 상관없어? 오늘 가격이 오르면 마이너스를 얻을 수 있다는 것을 알고 있습니까(선물보다 높은 가격으로 주식을 산 경우)? 그리고 그들은 마이너스를 헤지할 것입니다! 여기서 결론은 델타 자체가 우리의 "보호 쿠션"이며 높을수록 좋습니다. 수익률이 높습니다. 전략의 본질은 OFZ / 은행 예금보다 높은 수익률로 좋은 델타를 잡는 것입니다.
위험 없이 주식을 거래하면서 Delta를 살 수 있습니다...
여기에서 당신은 위험이 없다고 다시 말합니다. 당신은 이전 게시물에서 " 그리고 누가 위험이 없다고 말했습니까?"라는 문구를 썼습니다. 원하는 잘못된 델타(수율)를 얻을 위험이 있습니다. 예를 들면 오늘 저축 시장이 열릴 때였습니다.
추가됨:
이 전략의 위험(전략 자체) = 0
4. 네, 이해합니다. 주식은 늦게 살수록 좋습니다. 그런데 2일(T+2)에 주식을 소유하기 시작한 수익률을 계산할 때 고려합니까? 저것들. 사실, 구매 후 2일 동안 다른 곳에서 돈(주식)을 "비틀기"할 수 있습니까?
7. 왜 상관없어? 오늘 가격이 오르면 마이너스를 얻을 수 있다는 것을 알고 있습니까(선물보다 높은 가격으로 주식을 산 경우)? 그리고 그들은 마이너스를 헤지할 것입니다! 여기서 결론은 델타 자체가 우리의 "보호 쿠션"이며 높을수록 좋습니다. 수익률이 높습니다. 전략의 본질은 OFZ / 은행 예금보다 높은 수익률로 좋은 델타를 잡는 것입니다.
여기서 당신은 위험이 없다고 다시 말합니다. 당신은 이전 게시물에서 " 그리고 누가 위험이 없다고 말했습니까?"라는 문구를 썼습니다. 원하는 잘못된 델타(수율)를 얻을 위험이 있습니다. 예를 들어 오늘 저축 시장이 열렸습니다.
밤새 사면 위험합니다