EURJPY 통화 쌍의 경우 가격 증가분의 분포는 2 자유도와 척도 계수(시그마) = 1.43 포인트(과도한 수학적 세심함을 유감스럽게 생각합니다)를 갖는 표준화되지 않은 학생 t-분포입니다. 가격 증분의 95%는 +-6.19 시그마의 허용 오차 범위 내에 있습니다. 특정 샘플의 경우 가격이 지정된 간격을 넘어섰을 때 거래가 가능하다는 뜻인가요? 내 계산의 정확도가 최대 1000퍼센트에 해당합니까?
나는하지 않았습니다. 말하기 어렵습니다. 첫 번째 대답은 아니오입니다. 거래를 할 수 있다는 의미는 아닙니다. 평균은 이동 평균입니다. 시리즈는 고정되어 있지 않으므로 현재 순간에서 평균까지의 거리는 이전 가격 변동, 즉 위험은 비교할 수 없습니다. 글쎄요, 그렇습니다. 헛간 재배자들은 이 모든 말도 안되는 일을 수년 동안 성공적으로 해내지 못했습니다. :)
나는하지 않았습니다. 말하기 어렵습니다. 첫 번째 대답은 아니오입니다. 거래를 할 수 있다는 의미는 아닙니다. 평균은 이동 평균입니다. 시리즈는 고정되어 있지 않으므로 현재 순간에서 평균까지의 거리는 이전 가격 변동, 즉 위험은 비교할 수 없습니다. 글쎄요, 그렇습니다. 헛간 재배자들은 이 모든 말도 안되는 일을 수년 동안 성공적으로 해내지 못했습니다. :)
이 GARCH 모델에 대해 읽어야 합니다. 물론 Forex는 수학의 관점에서도 흥미로운 일이지만. 내가 할 때까지 결과를 확신하지 않고 내 돈을 투자하십시오.
조건부로 최대 10랏까지 입장하는 입장과 입구에서 10,000랏 이상의 유리잔을 먼저 먹는 사람 등 사람마다 입구와 출구가 다르다는 것을 이해해야 합니다. 10000 로트에서 포지션을 철회하는 방법에는 기업 규칙/알고리즘이 있습니다. 때때로 이것은 "모든 권한이 있는 하나의 버튼에서" 발생하거나 0으로 실수를 하거나 새 관리자의 권한이 제한되지 않고 결과는 "갑자기" 밈으로 얻습니다. 또는 차트를 보는 것이 흥미 롭다 면 수백만 달러에 서명한 신호를 찾고 거래 시간을 보면 가격이 이 위치에 어떻게 반응했는지 보십시오. 자원 은 그것을 보았다. 차트를 오래 보면 에마와 스토캐스틱에 돈 버튼이 눌려 있거나 단순히 눌려있는 것처럼 보이고 나머지는 모두 정신적 자위의 잿더미입니다.
세계 무역, 보고 기간(사람마다 회계 연도가 다름), 세금, 유가 증권의 배치, 배당금 지급은 돈을 바꿔야 합니다. 예를 들어 엔화는 알루미늄 측면에서 접근할 수 있고 재활용의 깊이, 일본 지식인 기업의 재무 구조에서 접근할 수 있지만 아프리카 달러에는 전혀 접근해서는 안 됩니다.
문제없이 돈을 바꾸려면 (손실이 적음), 즉. 유동성이 있고 저숙련 투자자/상인의 소매 시장이 생성되었습니다. 왜냐하면 소매 거래자(종합 포지션)의 대량은 가격에 대해 중요하지만 경제 상황과 비교하여 논리적이지 않은 경우 상황을 수정하기 위해 급격한 가격 움직임이 발생합니다. 보고 기간, 세금 등 당신은 소매 상인/투자자를 몰 수 있습니다. 투기적 행동 방향으로 자본의 불균형이 있어 모든 통화의 보수적 축적을 손상시킵니다. 의무 시점까지 "점심 전에 모든 것을 판매"하는 순간이옵니다.
달러가 언제 배치되었는지 살펴보면 가격이 올라가는 것을 허용하지 않은 것이 분명했습니다. 현재 효과가 있는 유일한 분배는 비싼 돈을 받은 다음 싼 돈을 주는 것이었습니다. 예를 들어 배치 비율이 1.25인 경우 예를 들어 1.5 또는 2.0의 비율로 제공합니다. 동일한 원칙 - 값싼 돈을 투자하고 출구에서 비싼 돈으로 이익을 얻습니다. 이 모든 점은 상당한 컴퓨팅 리소스를 보유한 정말 똑똑한 팀으로 구성된 팀에서 고려합니다. 이들은 현미경으로 세계 경제의 새로운 요소나 기존 요소의 변화를 연구합니다.
이 모든 것 사이에서 소매 거래자/투자자들은 그들의 위치가 중요하지 않은 한, 시장에서 무언가를 스스로 물어뜯고 있습니다. 시장은 이러한 방식으로 유동성에 대해 지불할 준비가 되어 있습니다. 그렇지 않으면 흔들리고 있습니다. 누군가가 하나의 넷북의 힘 + 그의 지성이 모든 사람을 물리 칠 수있는 일부 배포 (그리고이 세상의 나머지 부분은 넷북조차 가지고 있지 않음)를 발견했다고 믿는 경우 - 이것은 생명에 대한 권리가 있고 개인적인 의견입니다. 적용의 한계(아침, 월요일, 월초/말), 그 외에는 아무도 관심이 없고 더 이상 관심이 없습니다.
유통 탐색의 성공은 자신이 거래자로서 완전한 지적/계산적 비 실체임을 인정하고, 시장과 협력하는 자신의 편안한 무효 사실을 찾고, 시장에서 무시할 수 있는 양이라는 무효 사실과 동료 없이 개인적으로 일하는 것으로 구성됩니다.
Использование GARCH модели для исследования динамики курса валют моделировании: учеб. пособие. Липецк, 2006. УДК 336.761 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЯСИ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ КУРСА ВАЛЮТ А.А. Молчанов В статье рассматривается использование GARCH-модели для исследования курсов валют на основе данных РБК, ставится проблема учета серий случайных...
데이터는 NDD 데모 계정에서 무작위로 선택된 브로커로부터 얻었습니다. 샘플은 백만 틱이 넘는 데이터입니다.
반복합니다. 당신 앞에 있는 것은 정확히 2자유도를 가진 표준화되지 않은 t-분포입니다. 이 쌍과 다른 쌍의 차이점은 축척 비율에만 있습니다. 이를 위해 1.43과 같습니다.
나는 회의론자들에게 나 자신을 천재라고 생각하지 않는다고 말할 수 있습니다(나이가 많기 때문에). 그는 혼자 Forex의 모든 비밀을 밝힐 것입니다. 뿐만 아니라. 제가 쓰는 내용은 모두 이미 알려진 내용이라고 생각합니다. 다만 조직에서 그런 정보를 공유하지 않을 뿐입니다. 나는 여가 시간에 이 배포판으로 작업할 수 있었고 이 정보를 사람들과 공유합니다.
이제 코시 분포라면 아무 것도 할 수 없다고 말하고 싶습니다. 그리고 생각할 것이 있습니다... 결국, 가격 증분의 분포는 동적 시리즈에서 가격 자체의 분포의 기초입니다.
현재 많은 수의 외환 브로커가 시장에 대표되고 있으며 클라이언트를위한 심각한 경쟁이 그들 사이에서 펼쳐지고 있습니다. 그들은 다양한 거래 조건을 제공하며 초보자는 물론 광범위한 경험을 가진 거래자조차도 모든 기능을 이해하기 어려울 수 있습니다. 또한 가격 변동을 항상 알고 있어야 합니다 https://brokers.ru/foreks-kotirovki, 그렇지 않으면 성공적으로 거래할 수 없습니다.
내 계산에서 구체적인 예를 들어 보겠습니다.
EURJPY 통화 쌍의 경우 가격 증가분의 분포는 2 자유도와 척도 계수(시그마) = 1.43 포인트(과도한 수학적 세심함을 유감스럽게 생각합니다)를 갖는 표준화되지 않은 학생 t-분포입니다. 가격 증분의 95%는 +-6.19 시그마의 허용 오차 범위 내에 있습니다. 특정 샘플의 경우 가격이 지정된 간격을 넘어섰을 때 거래가 가능하다는 뜻인가요? 내 계산의 정확도가 최대 1000퍼센트에 해당합니까?
나는하지 않았습니다. 말하기 어렵습니다. 첫 번째 대답은 아니오입니다. 거래를 할 수 있다는 의미는 아닙니다. 평균은 이동 평균입니다. 시리즈는 고정되어 있지 않으므로 현재 순간에서 평균까지의 거리는 이전 가격 변동, 즉 위험은 비교할 수 없습니다. 글쎄요, 그렇습니다. 헛간 재배자들은 이 모든 말도 안되는 일을 수년 동안 성공적으로 해내지 못했습니다. :)
묻기 부끄럽지만 누구를 위해 참을 수 있습니까? 보통 3시그마 하는듯..
유머가 이해되고 감사합니다 :)
공차 구간은 신뢰 구간과 비슷하지만 기대 추정치에 적용되는 것이 아니라 값의 표본에 적용됩니다. 저것들. 정규 분포의 경우 거의 모든 값이 +-3 시그마 내에 있지만 자유도가 2인 t-분포의 경우 그림이 약간 다릅니다...
공차 구간은 신뢰 구간과 비슷하지만 기대 추정치에 적용되는 것이 아니라 값의 표본에 적용됩니다. 저것들. 정규 분포의 경우 거의 모든 값이 +-3 시그마 내에 있지만 자유도가 2인 t-분포의 경우 그림이 약간 다릅니다...
따라서 하나의 분포 그래프로 말한 내용의 의미를 이해하기에 충분합니다. 일반적으로 인수로 표시됩니다 :-)
나는하지 않았습니다. 말하기 어렵습니다. 첫 번째 대답은 아니오입니다. 거래를 할 수 있다는 의미는 아닙니다. 평균은 이동 평균입니다. 시리즈는 고정되어 있지 않으므로 현재 순간에서 평균까지의 거리는 이전 가격 변동, 즉 위험은 비교할 수 없습니다. 글쎄요, 그렇습니다. 헛간 재배자들은 이 모든 말도 안되는 일을 수년 동안 성공적으로 해내지 못했습니다. :)
이 GARCH 모델에 대해 읽어야 합니다. 물론 Forex는 수학의 관점에서도 흥미로운 일이지만. 내가 할 때까지 결과를 확신하지 않고 내 돈을 투자하십시오.
따라서 하나의 분포 그래프로 말한 내용의 의미를 이해하기에 충분합니다. 일반적으로 인수로 표시됩니다 :-)
내일 첨부할게요! 이 단계에서는 가격 증분 분포와 실제 가격 분포 간의 관계를 이해하고 싶습니다. 결국, 그녀는해야합니다!
조건부로 최대 10랏까지 입장하는 입장과 입구에서 10,000랏 이상의 유리잔을 먼저 먹는 사람 등 사람마다 입구와 출구가 다르다는 것을 이해해야 합니다. 10000 로트에서 포지션을 철회하는 방법에는 기업 규칙/알고리즘이 있습니다. 때때로 이것은 "모든 권한이 있는 하나의 버튼에서" 발생하거나 0으로 실수를 하거나 새 관리자의 권한이 제한되지 않고 결과는 "갑자기" 밈으로 얻습니다. 또는 차트를 보는 것이 흥미 롭다 면 수백만 달러에 서명한 신호를 찾고 거래 시간을 보면 가격이 이 위치에 어떻게 반응했는지 보십시오. 자원 은 그것을 보았다. 차트를 오래 보면 에마와 스토캐스틱에 돈 버튼이 눌려 있거나 단순히 눌려있는 것처럼 보이고 나머지는 모두 정신적 자위의 잿더미입니다.
세계 무역, 보고 기간(사람마다 회계 연도가 다름), 세금, 유가 증권의 배치, 배당금 지급은 돈을 바꿔야 합니다. 예를 들어 엔화는 알루미늄 측면에서 접근할 수 있고 재활용의 깊이, 일본 지식인 기업의 재무 구조에서 접근할 수 있지만 아프리카 달러에는 전혀 접근해서는 안 됩니다.
문제없이 돈을 바꾸려면 (손실이 적음), 즉. 유동성이 있고 저숙련 투자자/상인의 소매 시장이 생성되었습니다. 왜냐하면 소매 거래자(종합 포지션)의 대량은 가격에 대해 중요하지만 경제 상황과 비교하여 논리적이지 않은 경우 상황을 수정하기 위해 급격한 가격 움직임이 발생합니다. 보고 기간, 세금 등 당신은 소매 상인/투자자를 몰 수 있습니다. 투기적 행동 방향으로 자본의 불균형이 있어 모든 통화의 보수적 축적을 손상시킵니다. 의무 시점까지 "점심 전에 모든 것을 판매"하는 순간이옵니다.
달러가 언제 배치되었는지 살펴보면 가격이 올라가는 것을 허용하지 않은 것이 분명했습니다. 현재 효과가 있는 유일한 분배는 비싼 돈을 받은 다음 싼 돈을 주는 것이었습니다. 예를 들어 배치 비율이 1.25인 경우 예를 들어 1.5 또는 2.0의 비율로 제공합니다. 동일한 원칙 - 값싼 돈을 투자하고 출구에서 비싼 돈으로 이익을 얻습니다. 이 모든 점은 상당한 컴퓨팅 리소스를 보유한 정말 똑똑한 팀으로 구성된 팀에서 고려합니다. 이들은 현미경으로 세계 경제의 새로운 요소나 기존 요소의 변화를 연구합니다.
이 모든 것 사이에서 소매 거래자/투자자들은 그들의 위치가 중요하지 않은 한, 시장에서 무언가를 스스로 물어뜯고 있습니다. 시장은 이러한 방식으로 유동성에 대해 지불할 준비가 되어 있습니다. 그렇지 않으면 흔들리고 있습니다. 누군가가 하나의 넷북의 힘 + 그의 지성이 모든 사람을 물리 칠 수있는 일부 배포 (그리고이 세상의 나머지 부분은 넷북조차 가지고 있지 않음)를 발견했다고 믿는 경우 - 이것은 생명에 대한 권리가 있고 개인적인 의견입니다. 적용의 한계(아침, 월요일, 월초/말), 그 외에는 아무도 관심이 없고 더 이상 관심이 없습니다.
유통 탐색의 성공은 자신이 거래자로서 완전한 지적/계산적 비 실체임을 인정하고, 시장과 협력하는 자신의 편안한 무효 사실을 찾고, 시장에서 무시할 수 있는 양이라는 무효 사실과 동료 없이 개인적으로 일하는 것으로 구성됩니다.
이 GARCH 모델에 대해 읽어야 합니다. 물론 Forex는 수학의 관점에서도 흥미로운 일이지만. 내가 할 때까지 결과를 확신하지 않고 내 돈을 투자하십시오.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
사실, 내 계산은 자유도 = 2인 소위 표준화되지 않은 스튜던트 t-분포를 제공했습니다. 척도 계수는 표준 편차 와 같지 않으며 각 통화 쌍에 대해 별도로 계산됩니다.
어떤 경우에 계산이 수행되었습니까(어떤 데이터, 소스, 인용 비트 길이)? 두 개의 외환 회사의 실제 인용문에서 얻은 이 두 사진에 대해 댓글을 남길 수 있습니다.
안녕하세요!
그래서. 약속한 대로 EURJPY 쌍 에 대한 가격 증분 분포를 게시하고 있습니다.
데이터는 NDD 데모 계정에서 무작위로 선택된 브로커로부터 얻었습니다. 샘플은 백만 틱이 넘는 데이터입니다.
반복합니다. 당신 앞에 있는 것은 정확히 2자유도를 가진 표준화되지 않은 t-분포입니다. 이 쌍과 다른 쌍의 차이점은 축척 비율에만 있습니다. 이를 위해 1.43과 같습니다.
나는 회의론자들에게 나 자신을 천재라고 생각하지 않는다고 말할 수 있습니다(나이가 많기 때문에). 그는 혼자 Forex의 모든 비밀을 밝힐 것입니다. 뿐만 아니라. 제가 쓰는 내용은 모두 이미 알려진 내용이라고 생각합니다. 다만 조직에서 그런 정보를 공유하지 않을 뿐입니다. 나는 여가 시간에 이 배포판으로 작업할 수 있었고 이 정보를 사람들과 공유합니다.
이제 코시 분포라면 아무 것도 할 수 없다고 말하고 싶습니다. 그리고 생각할 것이 있습니다... 결국, 가격 증분의 분포는 동적 시리즈에서 가격 자체의 분포의 기초입니다.
현재 많은 수의 외환 브로커가 시장에 대표되고 있으며 클라이언트를위한 심각한 경쟁이 그들 사이에서 펼쳐지고 있습니다. 그들은 다양한 거래 조건을 제공하며 초보자는 물론 광범위한 경험을 가진 거래자조차도 모든 기능을 이해하기 어려울 수 있습니다. 또한 가격 변동을 항상 알고 있어야 합니다 https://brokers.ru/foreks-kotirovki , 그렇지 않으면 성공적으로 거래할 수 없습니다.