자연스러운 통화 관계 찾기
아마도 누군가가 이상적인 합성을 계산하는 방법을 알고 공유하기를 열망할 것입니다.
이상적인 합성은 계수를 이미 선택한 계수로 조정하는 대신 분산을 최소화하기 위해 통화 쌍을 선택할 수 있는 것을 의미합니다.
이미 테스트된 두 가지 방법인 PCA( https://www.mql5.com/en/code/16997 ) 및 선형 회귀( https://www.mql5.com/en/code/11859 )가 없는 곳에 연결을 생성합니다. 사실, 포트폴리오에서 각 상품의 점유율을 조정하여 여기에 맞는 곡선이 있습니다. 결과적으로 OOS에서는 이 모든 것이 예상대로 붕괴됩니다.
계수 없이 기록에 대한 최소 스프레드를 제공하는 도구 조합을 찾고 싶습니다. 가능한 조합의 열거는 비선형, 보다 정확하게는 선형(X1 + X2 + X3) 및 비선형(X1 / X2 + X3 ^ 2) 조합.
이러한 합성은 원칙적으로 다음과 같은 이유로 존재할 수 없습니다.
1. 모든 쌍이 서로 연결되어 있습니다.
2. 쌍의 상관관계는 거시적 지표로 인해 시간이 지남에 따라 변합니다.
2. 연결이 변경되지만 통화의 성장 또는 하락이 무한하지 않고 여전히 def에 유지된다고 가정해 보겠습니다. 복도, 그래서 항상 가장 압축된 조합이 있습니다
이 조합이 일정한 최소 분산을 가질 필요는 없으며 다음 형식의 공식을 독립적으로 반복하는 몇 가지 알고리즘만 있으면 됩니다.
X1 * X2
X1 + X2 + X3
X1 * (X2 + X3)
X1 - X2 + X3 * X4
1. 의견을 고려하여 def에서 언급된 합성을 찾는 방법에 대한 질문을 명확히 하겠습니다. 간격, 아마도 통화 간의 상관 관계 변화 사이의 기간?
2. 연결이 변경되지만 통화의 성장 또는 하락이 무한하지 않고 여전히 def에 유지된다고 가정해 보겠습니다. 복도, 그래서 항상 가장 압축된 조합이 있습니다
이 조합이 일정한 최소 분산을 가질 필요는 없으며 다음 형식의 공식을 독립적으로 반복하는 몇 가지 알고리즘만 있으면 됩니다.
X1 * X2
X1 + X2 + X3
X1 * (X2 + X3)
X1 - X2 + X3 * X4
신경망 .
아마도 누군가가 이상적인 합성을 계산하는 방법을 알고 공유하기를 열망할 것입니다.
이상적인 합성은 계수를 이미 선택한 계수로 조정하는 대신 분산을 최소화하기 위해 통화 쌍을 선택할 수 있는 것을 의미합니다.
이미 테스트된 두 가지 방법인 PCA( https://www.mql5.com/en/code/16997 ) 및 선형 회귀( https://www.mql5.com/en/code/11859 )가 없는 곳에 연결을 생성합니다. 사실, 포트폴리오에서 각 상품의 점유율을 조정하여 여기에 맞는 곡선이 있습니다. 결과적으로 OOS에서는 이 모든 것이 예상대로 붕괴됩니다.
계수 없이 기록에 대한 최소 스프레드를 제공하는 도구 조합을 찾고 싶습니다. 가능한 조합의 열거는 비선형, 보다 정확하게는 선형(X1 + X2 + X3) 및 비선형(X1 / X2 + X3 ^ 2) 조합.
이상적인 합성법은 Granger가 공식화하여 노벨상을 받았습니다.
의미는 다음과 같습니다.
우리는 두 쌍(또는 n 쌍)을 취합니다.
우리는 나머지가 고정되어 있는 방식으로 이러한 쌍을 결합합니다. 이를 위한 패키지가 있습니다. 잔차의 정상성을 테스트하기 위한 테스트가 고안되었습니다.
그런 다음 우리는 이 고정 잔액에 대한 거래 결정을 내리고 거래합니다.
가장 널리 사용되는 거래 전략.
신경망 은 어떤 점을 배우기 위해 노력해야 하는 일종의 참고 예가 될 것으로 기대합니다.
이 경우 공식을 생성하도록 강제하는 방법이 명확하지 않습니다. 사전에 공식을 설정하려고하면 네트워크가 전혀 필요하지 않은 것으로 판명 될 것입니다.
수식을 생성하는 메커니즘이 필요합니다. 각각의 결과를 반복할 수 있습니다. :)
예를 들어, 내 머리 속에서 회전하는 것은 가능한 모든 순열, 예를 들어 주어진 요소 목록에서 가능한 모든 조합을 생성하기 위한 알고리즘입니다.
var index = 0 ;
var combos = []
var list = [ EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURGBP ]
for k in list
{
for n in list
{
combos [index] = list [k] + list [n] // сюда как-то надо вклинить знаки сложения, умножения, деления, только простая арифметика
var expression = evaluateExpression (combos [index])
min = expression < min ? expression : min
index++
}
}
이상적인 합성법은 Granger가 공식화하여 노벨상을 받았습니다.
의미는 다음과 같습니다.
우리는 두 쌍(또는 n 쌍)을 취합니다.
우리는 나머지가 고정되어 있는 방식으로 이러한 쌍을 결합합니다. 이를 위한 패키지가 있습니다. 잔차의 정상성을 테스트하기 위한 테스트가 고안되었습니다.
그런 다음 우리는 이 고정 잔액에 대한 거래 결정을 내리고 거래합니다.
가장 널리 사용되는 거래 전략.
그랜저가 아니라 그랜저.
그는 2000년대 외환이 아닌 60년대 주식시장을 분석했다.
외환에는 고정 잔액을 제공하는 통화 쌍의 조합이 없습니다.
졸려...
그런 다음 최적화 문제
예를 들어 분산을 최소로 하는 목적 함수를 공식화합니다.
전체 균형, 분산 등 여러 포트폴리오 제약 조건을 공식화합니다.
당신은 결정합니다 - 많은 방법.
이상적으로는 선형 최적화 문제입니다.
심플렉스 방법.
또는 Excel에서와 같이 - 어리석은 검색
나는 8개 통화로 구성된 구매 트렌드 합성 수에 대한 통계를 유지합니다. 합성 물질의 무게는 미화 6000달러로 제한됩니다.
숫자가 증가하면 추세입니다. 가을 - 추세 방향의 변화. 처음으로 그들의 숫자가 약 16,000인 것을 보았습니다. 그래서 같은 판매를 위한 숫자입니다(기호 변경). 거기에도 여기도 아닌 얼마나 많은지. 그리고 무게 제한에서 수량별 분포, 천 USD
이상적인 합성은 중립 삼각형입니다. 거래는 고정 채널에서 발생합니다. 합성물의 볼륨 비율은 서약 비율에 반비례합니다.
합성의 쌍 수가 증가하면 스프레드, 수수료, 스왑과 같은 간접비가 증가합니다.
이상적인 합성은 계수를 이미 선택한 계수로 조정하는 대신 분산을 최소화하기 위해 통화 쌍을 선택할 수 있는 것을 의미합니다.
이미 테스트된 두 가지 방법인 PCA( https://www.mql5.com/en/code/16997 ) 및 선형 회귀( https://www.mql5.com/en/code/11859 )가 없는 곳에 연결을 생성합니다. 사실, 포트폴리오에서 각 상품의 점유율을 조정하여 여기에 맞는 곡선이 있습니다. 결과적으로 OOS에서는 이 모든 것이 예상대로 붕괴됩니다.
계수 없이 기록에 대한 최소 스프레드를 제공하는 도구 조합을 찾고 싶습니다. 가능한 조합의 열거는 비선형, 보다 정확하게는 선형(X1 + X2 + X3) 및 비선형(X1 / X2 + X3 ^ 2) 조합.