틱으로 작동하는 Expert Advisor가 있습니다(틱만 분석되고 TF는 사용되지 않음). 얻은 결과가 실제 거래와 어느 정도 일치하는지
. . .
일주일 전, 나는 2010-2016년에 특정 Expert Advisor를 테스트했고 최대 3% 감소로 실제 틱에 대한 놀라운 결과를 얻었습니다.
그리고 이 "완벽함"을 연구하기 시작했습니다.
나는 이것을 발견했다 : 그는 테스트를 시작할 때 오랜 시간 동안 (물론 틱 데이터를로드 한 후) 내부에서 무언가가 회전하고 있다고 생각한 후 감소없이 엄청난 속도로 테스트를 시작하고 며칠을 건너 뜁니다. , 때로는 반달.
그리고 엑스퍼트 어드바이저의 마지막 업데이트 이후에 테스트한 날들은 업데이트 전 테스트와 비슷하지 않습니다.
테스트는 실제 틱에서 실행되지만 아마도 이 Expert Advisor는 지정된 테스트 기간 동안 모든 틱을 먼저 분석하고 더 적은 손실로 수익성이 더 높은 날을 (가상적으로) 결정하고 요즘을 어레이에 저장하거나 파일을 선택한 다음 기억된 수익성 있는 날짜만 고려하여 테스트를 시작합니다.
물론 이 전문가가 확인할 수 있는 적절한 신호가 있었다면 이러한 의심 은 그렇지 않았습니다. 불행히도 많은 순진한 사용자들이 그것을 믿습니다.
일주일 전, 나는 2010-2016년에 특정 Expert Advisor를 테스트했고 최대 3% 감소로 실제 틱에 대한 놀라운 결과를 얻었습니다.
그리고 이 "완벽함"을 연구하기 시작했습니다.
나는 이것을 발견했다 : 그는 테스트를 시작할 때 오랜 시간 동안 (물론 틱 데이터를로드 한 후) 내부에서 무언가가 회전하고 있다고 생각한 후 감소없이 엄청난 속도로 테스트를 시작하고 며칠을 건너 뜁니다. , 때로는 반달.
그리고 엑스퍼트 어드바이저의 마지막 업데이트 이후에 테스트한 날들은 업데이트 전 테스트와 비슷하지 않습니다.
테스트는 실제 틱에서 실행되지만 아마도 이 Expert Advisor는 지정된 테스트 기간 동안 모든 틱을 먼저 분석하고 더 적은 손실로 수익성이 더 높은 날을 (가상적으로) 결정하고 요즘을 어레이에 저장하거나 파일을 선택한 다음 기억된 수익성 있는 날짜만 고려하여 테스트를 시작합니다.
물론 이러한 의심 은 이 전문가가 확인할 수 있는 적절한 신호가 있었다면 그렇지 않았습니다. 불행히도 많은 순진한 사용자들이 그것을 믿습니다.
새로운 테스트. 첫 번째 경우 트롤이 올바르게 작동하지 않았기 때문에 결과가 더 좋습니다. 문의하신 내용이 추가되었습니다.
가장 쉬운 방법은 테스터와 데모에서 같은 기간의 거래가 일치하는지 확인하는 것입니다. 일치하지 않으면 테스터의 이익과 데모의 이익이 적어도 대략 일치합니다. 글쎄, 그럼 그것을 진짜에 던져, 당신은 다른 어떻게 확인할 수 있습니까? 더 이상은 없어. 1주일 동안 데모를 하는 것은 어렵지 않은 것 같습니다.
진짜 아시는 분들 말씀해주세요.
테스터가 보여주는 것이 실제 거래에 얼마나 해당합니까?
틱으로 작동하는 Expert Advisor가 있습니다(틱만 분석되고 TF는 사용되지 않음). 얻은 결과가 실제 거래와 어느 정도 일치하는지
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일주일 전, 나는 2010-2016년에 특정 Expert Advisor를 테스트했고 최대 3% 감소로 실제 틱에 대한 놀라운 결과를 얻었습니다.
그리고 이 "완벽함"을 연구하기 시작했습니다.
나는 이것을 발견했다 : 그는 테스트를 시작할 때 오랜 시간 동안 (물론 틱 데이터를로드 한 후) 내부에서 무언가가 회전하고 있다고 생각한 후 감소없이 엄청난 속도로 테스트를 시작하고 며칠을 건너 뜁니다. , 때로는 반달.
그리고 엑스퍼트 어드바이저의 마지막 업데이트 이후에 테스트한 날들은 업데이트 전 테스트와 비슷하지 않습니다.
테스트는 실제 틱에서 실행되지만 아마도 이 Expert Advisor는 지정된 테스트 기간 동안 모든 틱을 먼저 분석하고 더 적은 손실로 수익성이 더 높은 날을 (가상적으로) 결정하고 요즘을 어레이에 저장하거나 파일을 선택한 다음 기억된 수익성 있는 날짜만 고려하여 테스트를 시작합니다.
물론 이 전문가가 확인할 수 있는 적절한 신호가 있었다면 이러한 의심 은 그렇지 않았습니다. 불행히도 많은 순진한 사용자들이 그것을 믿습니다.
PS 그들이 말하는 것처럼 : "도둑이 아니라 잡히지 않았습니다."
오랫동안 테스터 대신 거래를 모방하는 자체 작성 지표를 사용해 왔습니다.
이 접근 방식을 사용하면 즉시 테스트를 수행할 수 있습니다.
나는 충고한다
일주일 전, 나는 2010-2016년에 특정 Expert Advisor를 테스트했고 최대 3% 감소로 실제 틱에 대한 놀라운 결과를 얻었습니다.
그리고 이 "완벽함"을 연구하기 시작했습니다.
나는 이것을 발견했다 : 그는 테스트를 시작할 때 오랜 시간 동안 (물론 틱 데이터를로드 한 후) 내부에서 무언가가 회전하고 있다고 생각한 후 감소없이 엄청난 속도로 테스트를 시작하고 며칠을 건너 뜁니다. , 때로는 반달.
그리고 엑스퍼트 어드바이저의 마지막 업데이트 이후에 테스트한 날들은 업데이트 전 테스트와 비슷하지 않습니다.
테스트는 실제 틱에서 실행되지만 아마도 이 Expert Advisor는 지정된 테스트 기간 동안 모든 틱을 먼저 분석하고 더 적은 손실로 수익성이 더 높은 날을 (가상적으로) 결정하고 요즘을 어레이에 저장하거나 파일을 선택한 다음 기억된 수익성 있는 날짜만 고려하여 테스트를 시작합니다.
물론 이러한 의심 은 이 전문가가 확인할 수 있는 적절한 신호가 있었다면 그렇지 않았습니다. 불행히도 많은 순진한 사용자들이 그것을 믿습니다.
PS 그들이 말하는 것처럼 : "도둑이 아니라 잡히지 않았습니다."
오랫동안 테스터 대신 거래를 모방하는 자체 작성 지표를 사용해 왔습니다.
이 접근 방식을 사용하면 즉시 테스트를 수행할 수 있습니다.
나는 충고한다
더 자세하게 할 수 있습니다. 내가 이해할 수 있도록 최대한 자세하게.
지표는 거래 전략을 모방하고 자본, 드로다운 등을 고려합니다.
지표에서 동일한 방식으로 전략 의 입력 매개변수를 설정할 수 있습니다.
직접 작성해야 한다는 점입니다.
아마 모두
지표는 거래 전략을 모방하고 자본, 드로다운 등을 고려합니다.
지표에서 동일한 방식으로 전략의 입력 매개변수를 설정할 수 있습니다.
직접 작성해야 한다는 점입니다.
아마 모두
이 줄을 소스에 추가하십시오.
새로운 테스트. 첫 번째 경우 트롤이 올바르게 작동하지 않았기 때문에 결과가 더 좋습니다. 문의하신 내용이 추가되었습니다.
새로운 테스트. 첫 번째 경우 트롤이 올바르게 작동하지 않았기 때문에 결과가 더 좋습니다. 문의하신 내용이 추가되었습니다.
가장 쉬운 방법은 테스터와 데모에서 같은 기간의 거래가 일치하는지 확인하는 것입니다. 일치하지 않으면 테스터의 이익과 데모의 이익이 적어도 대략 일치합니다. 글쎄, 그럼 그것을 진짜에 던져, 당신은 다른 어떻게 확인할 수 있습니까? 더 이상은 없어. 1주일 동안 데모를 하는 것은 어렵지 않은 것 같습니다.
틱으로 거래하는 경우 H1 기간을 사용하는 이유는 무엇입니까?
문의하신 내용이 추가되었습니다.
보고서만 봅니다. 그는 또한 미끄러짐의 세부 사항이 있는 테스터 로그의 마지막 줄을 요청했습니다.
위협 보고서 버그 공개 - 철수는 끝이 아니라 처음에 표시됩니다.