일반적으로 우리는 실트 눈사태를 잘못 테스트/최적화합니다. 실제로 테스터에서 이것을 올바르게 수행하는 것은 불가능합니다(테스터의 잘못이 아님).
최종 테스트 결과는 시작 지점(시간)에 따라 다릅니다. 그리고 이것은 가드가 아닙니다. 가설적으로 가능한 모든 출발점을 확인하고, 게다가 각 시리즈를 개별적으로 확인하고 통계적 총계 정보를 계산해야 할 것입니다. 최소 손실로 최대 이익을 위해 최적화하십시오. 따라서 다중 기준 최적화(최소 2개의 기준)의 필요성은 가장 자연스러운 방식으로 따릅니다. 이 방법을 사용하여 최적화하려면 자체 작성 옵티마이저를 작성해야 합니다. 그러면 Kolyan Marzhov 삼촌이 강제 예금을 방문하지 않을 것이라고 최소한 어떻게 든 확신하는 것이 가능할 것입니다.
잘못된 결론은 잔액이 증가할 때마다(모든 거래를 종료한 후) 필요한 비율만큼 항상 로트를 늘리면 됩니다. 마치 "여기에서 테스트를 시작하는 것처럼(처음부터)"처럼. 그래서 가능합니다.
일반적으로 우리는 실트 눈사태를 잘못 테스트/최적화합니다. 실제로 테스터에서 이것을 올바르게 수행하는 것은 불가능합니다(테스터의 잘못이 아님).
최종 테스트 결과는 시작 지점(시간)에 따라 다릅니다. 그리고 이것은 가드가 아닙니다. 가설적으로 가능한 모든 출발점을 확인하고, 게다가 각 시리즈를 개별적으로 확인하고 통계적 총계 정보를 계산해야 할 것입니다. 최소 손실로 최대 이익을 위해 최적화하십시오. 따라서 다중 기준 최적화(최소 2개의 기준)의 필요성은 가장 자연스러운 방식으로 따릅니다. 이 방법을 사용하여 최적화하려면 자체 작성 옵티마이저를 작성해야 합니다. 그러면 Kolyan Marzhov 삼촌이 강제 예금을 방문하지 않을 것이라고 최소한 어떻게 든 확신하는 것이 가능할 것입니다.
나는 역사를 통해 그것을 실행하고 최대 하락의 순간을 결정했습니다. 나는 시리즈가 시작되는 순간부터 그것을 몰았고 초기 보증금으로 최대 손실을 만들었습니다. 충분 해. 그리고 시작 순간에 따라 최대 감소 위치가 변경되면 고문은 퍼니스에 있습니다.
1. 일반적으로 실트 눈사태를 잘못 테스트/최적화합니다. 실제로 테스터에서 이것을 올바르게 수행하는 것은 불가능합니다(테스터의 잘못이 아님).
최종 테스트 결과는 시작 지점(시간)에 따라 다릅니다. 그리고 이것은 가드가 아닙니다. 가설적으로 가능한 모든 출발점을 확인하고, 게다가 각 시리즈를 개별적으로 확인하고 통계적 총계 정보를 계산해야 할 것입니다. 최소 손실로 최대 이익을 위해 최적화하십시오. 따라서 다중 기준 최적화(최소 2개의 기준)의 필요성은 가장 자연스러운 방식으로 따릅니다. 이 방법을 사용하여 최적화하려면 자체 작성 옵티마이저를 작성해야 합니다.
2. 그러면 Kolyan Marzhov 삼촌이 강제 입금을 방문하지 않을 것이라고 어떻게 든 확신 할 수 있습니다.
1. 강하게... :-)
2. 다음은 일련의 평균(단계 및 기타 모든 것)을 구축하는 데 흥미로운 주제입니다. 그리고 Hrenfh는 평균화를 사용하는 사람과 그와 유사한 사람은 주어진 기간 동안 롤백 없이 거래되는 최대 상품의 가치를 알아야 할 의무가 있다고 어딘가에 썼습니다.
1년 전에 썼던 내용은 다음과 같습니다.
"ILANA 의 경우 플랫과 약간의 후퇴가 있는 추세 는 거품을 자르는 데 적합합니다... :-) 특히 유능한 MM(평균화 유형)과 기호의 역사에 대한 통계가 있는 경우 특히, 거래를 위해 선택된 TF에 대한 과거의 최대 롤백 없음 계산 ... 특정 예금에 대한 시작 로트의 크기에 대해 뻔뻔하지 않으면 일반적으로 - TS는 가라앉을 수 없습니다 ... 건전한 사무실의 틀 안에서... :-)"
일반적으로 우리는 실트 눈사태를 잘못 테스트/최적화합니다. 실제로 테스터에서 이것을 올바르게 수행하는 것은 불가능합니다(테스터의 잘못이 아님).
최종 테스트 결과는 시작 지점(시간)에 따라 다릅니다. 그리고 이것은 가드가 아닙니다. 가설적으로 가능한 모든 출발점을 확인하고, 게다가 각 시리즈를 개별적으로 확인하고 통계적 총계 정보를 계산해야 할 것입니다. 최소 손실로 최대 이익을 위해 최적화하십시오. 따라서 다중 기준 최적화(최소 2개의 기준)의 필요성은 가장 자연스러운 방식으로 따릅니다. 이 방법을 사용하여 최적화하려면 자체 작성 옵티마이저를 작성해야 합니다. 그러면 Kolyan Marzhov 삼촌이 강제 예금을 방문하지 않을 것이라고 최소한 어떻게 든 확신하는 것이 가능할 것입니다.
잘못된 결론은 잔액이 증가할 때마다(모든 거래를 종료한 후) 필요한 비율만큼 항상 로트를 늘리면 됩니다. 마치 "여기에서 테스트를 시작하는 것처럼(처음부터)"처럼. 그래서 가능합니다.
잘못된 결론은 잔액이 증가할 때마다(모든 거래를 종료한 후) 필요한 비율만큼 항상 로트를 늘리면 됩니다. 마치 "여기에서 테스트를 시작하는 것처럼(처음부터)"처럼. 그래서 가능합니다.
흠.. 일부 또는 대부분의 가능한 시작 지점이 전혀 확인되지 않음을 상기시키는 것을 잊었습니다. 정상 테스트 중.
그것이 바로 그것입니다.
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1. 일반적으로 실트 눈사태를 잘못 테스트/최적화합니다. 실제로 테스터에서 이것을 올바르게 수행하는 것은 불가능합니다(테스터의 잘못이 아님).
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2. 그러면 Kolyan Marzhov 삼촌이 강제 입금을 방문하지 않을 것이라고 어떻게 든 확신 할 수 있습니다.
1. 강하게... :-)
2. 다음은 일련의 평균(단계 및 기타 모든 것)을 구축하는 데 흥미로운 주제입니다. 그리고 Hrenfh는 평균화를 사용하는 사람과 그와 유사한 사람은 주어진 기간 동안 롤백 없이 거래되는 최대 상품의 가치를 알아야 할 의무가 있다고 어딘가에 썼습니다.
1년 전에 썼던 내용은 다음과 같습니다.
"ILANA 의 경우 플랫과 약간의 후퇴가 있는 추세 는 거품을 자르는 데 적합합니다... :-) 특히 유능한 MM(평균화 유형)과 기호의 역사에 대한 통계가 있는 경우 특히, 거래를 위해 선택된 TF에 대한 과거의 최대 롤백 없음 계산 ... 특정 예금에 대한 시작 로트의 크기에 대해 뻔뻔하지 않으면 일반적으로 - TS는 가라앉을 수 없습니다 ... 건전한 사무실의 틀 안에서... :-)"
아, 마을 사람들, 마을 사람들.
흥미로운 주장을 많이 읽었습니다. 수익성 있는 인쇄 화면의 무리. 결과 !?
17일 밤에 어드바이저를 활성화 시켰습니다! 18부터 24까지 솔리드 플러스!!!! 약 500 포인트 :) 거래가 마감 된 후 모든 것이 슈퍼 거래되었습니다.
블랙프라이데이가 25일부터 시작되었습니다..... 23:00 라트비아 시간에 우리는 700 마이너스 포인트가 있습니다! 결론 ......
내가 이해할 때까지! 비록 .. 파티에 가야했지만!
형제들이여, 마을들이여!!!!! - 당신을 위한!!!
수성으로 날아라!!!
지점의 주제에 따르면 - 나중에 ...
홍수의 경우 - 계산하지 마십시오.
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흑자가 되려면 수익성을 희생하면서 일라닌의 매개변수를 최적화해야 합니다...
"우리는 조용히 먹고, 엔진은 자신있게 으르렁 거리고, 나는 나와 함께 충실한 친구, 또는 오히려 척추가 있고, 그와 함께 여분의 뿔도 있습니다 .... :-) 내 충실한 친구 4 세븐 AK는 오는 것을 좋아하지 않습니다. 멀리 ... ": -)
"우리는 그와 함께 꽤 많은 암캐를 포위했고, 어쨌든 내 친구는 침묵하지 않을 것입니다." ....
"한 fraerka의 빚을 샀다"... :-) 더 나아가 - 텍스트에서 ...
카스타 - 여기!!!