사실 이것은 제가 팀에 하는 질문입니다. 샘플의 통계적 특성에 따른 예측 방법에 대한 링크를 본 적이 있다고 위에서 썼습니다. 그린, 그래서 무엇. 샘플 크기를 늘리면 모든 그래프가 더 부드러워집니다. 그러나 그래프에서 비정상성에 대한 또 하나의 증거를 제외하고는 아무 것도 볼 수 없습니다.
많은 거래자들은 Elder의 세 가지 창을 사용합니다. 여기에서도 유사한 접근 방식이 고려되고 있습니다. 예를 들어 분기별로 더 높은 기간이 있습니다. 분기별로 새 분기에 대해 보고하고 지연됩니다. 하지만 월별 데이터가 있습니다. 질문: 월별(일별) 값으로 분기별 데이터를 가져올 수 있습니까?
이것은 특정 패턴이 있음을 나타냅니다. 항상 그런 것은 아니며 모든 곳에서 그런 것은 아닙니다. 이것은 이해할 수 있습니다. 각각 거래에 사용할 수 있습니다.
alsu : Вопрос в том, как.
데크, 이것은 거래에서 가장 중요한 질문입니다)))))
몇 가지 통계를 게시합니다. 누군가는 아이디어를 가질 것입니다.
그래서 우리는 1년 동안 eurusd_h1을 6736번 관찰합니다. 차트는 다음과 같습니다.
118개의 막대(즉, 1주일)의 창을 선택하고 아래 통계 계산을 시작합니다. 한 마디씩 이동, 계산 등 차트가 있습니다. 이 섹션의 통계 중 어느 지점을 참조하는지 명확하지 않기 때문에 가로 축을 따라 처음으로 이동합니다.
그래서:
표준 편차:
베벨(비대칭)
협착증. 값 = 3은 일반 법칙에 해당합니다.
로스트베라 지수. 0이면 분포가 정상입니다.
분포가 정규 분포일 확률:
원본 인용의 비정상 확률(확장된 Dickey_Fuller 단위근 검정)
kotir의 첫 번째 차분의 비정상 확률(확장된 Dickey_Fuller 단위 루트 테스트)
놀라운 결과 - 첫 번째 차이는 고정입니다! 어쩌면 틀릴까요?
표준 편차:
베벨(비대칭)
협착증. 값 = 3은 일반 법칙에 해당합니다.
로스트베라 지수. 0이면 분포가 정상입니다.
분포가 정규 분포일 확률:
원본 인용의 비정상 확률(확장된 Dickey_Fuller 단위근 검정)
kotir의 첫 번째 차분의 비정상 확률(확장된 Dickey_Fuller 단위 루트 테스트)
놀라운 결과 - 첫 번째 차이는 고정입니다! 어쩌면 틀릴까요?
이 "게"와 어떻게 거래하시겠습니까?
무엇을 찾거나 증명할 것인가?
패턴은 무엇입니까? 그래서 이것은 이해할 수 있습니다.
이 모든 그래프를 사용하여 패턴을 찾는 방법은 무엇입니까?
이 "게"와 어떻게 거래하시겠습니까?
무엇을 찾거나 증명할 것인가?
패턴은 무엇입니까? 그래서 이것은 이해할 수 있습니다.
이 모든 그래프를 사용하여 패턴을 찾는 방법은 무엇입니까?
누군가가 제기된 질문에 대한 정답을 알고 있었다면)))))))
흥미로운 U-MIDAS 기사: 무제한 지연 다항식을 사용한 MIDAS 회귀
링크
많은 거래자들은 Elder의 세 가지 창을 사용합니다. 여기에서도 유사한 접근 방식이 고려되고 있습니다. 예를 들어 분기별로 더 높은 기간이 있습니다. 분기별로 새 분기에 대해 보고하고 지연됩니다. 하지만 월별 데이터가 있습니다. 질문: 월별(일별) 값으로 분기별 데이터를 가져올 수 있습니까?
faa1947 : Зачем-то люди пишут. Но не понятно.
사람들은 항상 무언가를 씁니다.))) 그러나 왜 .... 분명히 그들은 쓰는 방법을 알고 있는지 항상 명확하지 않습니다 ....))))