글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
알수 21.09.2010 21:44
모든 것이 이미 형식화되어 있으므로 러시아어로 된 링크를 읽으십시오(3페이지의 첫 번째). 분위수 회귀 문제는 선형 계획법 문제로 축소됩니다. 선형 제약 조건에서 선형 함수의 최소값을 찾는 것입니다.
수식을 씁니다. matkad에서 프로그래밍하고 솔루션을 찾는 데 2-3분이 걸립니다. 이걸로 잘하는 사람들이 많다.
그리고 무엇을 잡을 수 있습니다. 다른 사람들에게 왜 Masha, RSI, MACD 및 기타 고전 지표의 고대 유물을 사용하고 싶어하는지 물어보십시오. 자, 여기 회귀가 있습니다.
"원하는" 접근 방식이 잘못된 것 같습니다. 내 비전을 줄게:
1. 시장 데이터에서 변환이 수행됩니다(가장 간단한 것은 지그재그 탑을 취하는 것입니다. 예를 들어 모든 틱을 있는 그대로 취하려면 - 이들은 최소 무릎 조건이 1포인트인 지그재그 탑입니다). 각 열이 시장에서 관찰된 매개변수(예: 일부 금융 상품의 가격)에 해당하는 데이터 매트릭스를 얻었습니다. 그리고 각 선은 관찰 공간에서 시장의 상태의 벡터입니다.
2. 효과적인 회귀(선형, 다항식 또는 기타 - 중요하지 않음)가 특정 영역에서 발견되면 외부(전후) 일부 데이터 간격에 대해 비교적 낮은 편차를 줄 것이라고 가정합니다. 건설.
3. 구성 플롯 외부의 회귀 거동을 통계적으로 조사합니다. 약점이 발견됩니다. 이유가 명확해지고 있습니다.
대다수가 하는 것처럼(모두 같은 지점에 있음):
1. 지느러미 1개(2~3개 정도)를 취합니다. 도구. 변환은 수행되지 않으며 단순히 모든 틱(막대 - 더 자주)을 사용합니다.
2. "원한다"는 이유로 무엇이든 신청합니다.
3. 통계조사는 하지 않는다. Expert Advisor가 작성되고 그 최적화는 기회를 희망하여 수행됩니다.
나는 faa의 주장을 이해하지만 부분적으로만 이해합니다. 따옴표의 흐름은 실제로 잘 예측된 섹션의 제대로 접착되지 않은 조각처럼 보입니다.
나와 내가 원하는 것처럼 내 주장은 더 깊었습니다.
TS는 TS 작성자의 욕망에 관계없이 항상 그 아래에 특정 모델을 가지고 있습니다. TS의 저자가이 사실을 부인한다면 Chukchi는 노래와 함께 툰드라를 여행합니다. 내가 보는 것을 노래합니다. 이것은 모욕이 아닙니다. 수천 년 동안 축치는 랜드마크와 문제 없이 A 지점에서 B 지점으로 여행했습니다. 따라서 HARDWARE의 저자는 이익을 얻습니다.
모델에 대해 생각해보면 언뜻 보기에 보이지 않는 예상치 못한 많은 결과가 거래 시스템에 대해 배울 수 있습니다.
가장 정확한 모델은 눈금이 있는 Halt에 있습니다. 그러나 한 시간 전에 틱 예측을 할 수 있습니까? 시계에서 이것은 기본적으로 가능합니다. 단 하나의 촛불입니다. 진드기는 어떻습니까? 앞으로 최소 60개의 양초를 예측하시겠습니까? 아마도? 비정상 시장에서? 신뢰구간은 어떻게 될까요? 내 생각은 이러한 질문에 대한 답이 없다는 것입니다.
d=q=0인 ARPSS 모델(p, d, q)을 살펴보겠습니다. p=1이면 직선입니다. 그러한 시장 부문은 충분히 가능합니다. 게다가 예측도 가능하다. 그러나 우리는 이 모델 외부의 조건, 즉 추세가 있고 정상적이며 노이즈가 SL보다 작아야 한다는 것을 받아들여야 합니다. 우리 모델에 다른 요소가 없으면 실제 생활에 더 가깝게 가져 가면 보증금이 0이라는 것이 매우 빨리 분명해질 것입니다.
최고의 모델은 무엇입니까? Halt와 같은 모든 것을 고려하여 더 복잡하거나 더 거칠습니까? 이론적인 답은 없습니다. 경험적인 것이 있습니다. 동일한 모델 추정치로 더 간단한 모델을 선택해야 합니다. 후자는 모델에 대한 근본적인 입장을 따릅니다. 모델을 평가할 합리적인 시스템이 없으면 모델에 대해 말할 것도 없습니다.
위의 내용을 감안할 때 나는 회귀가 내장된 모델이 없고 결과에 대한 평가가 없다는 주제에 대해 결론을 내립니다. 회귀 주제에 대한 모범생 대화, 그리고 매우 원시적인 형식(회귀 분석에 대한 게시물을 기억하십시오).
그러나 데이터를 구독하면 (예를 들어, 가장 좋아하는 DC 인용문은 영원히 기억에 남을 Morning Star .. :) - 오류가 완전히 달라지고 시장 모델이 훨씬 더 다릅니다.
모델에 대한 결정은 DC 이전에 이루어지며 DC는 모델에 영향을 미칠 수 없습니다. 처음에는 인용문을 보고 추세가 있는지 없는지 확인하십시오. 주기가 있는가 없는가? 소음은 어떻습니까? 변동성이란 무엇입니까? 동일한 기기 및 기간에 대한 다른 DC는 이러한 질문에 대한 답변에 영향을 줄 수 없습니다. 모델은 앞에 있고 나머지는 뒤에 있습니다.
추신: 귀하의 스레드는 이 포럼에서 가장 흥미롭고 유익한 정보가 될 것입니다. 거의 없습니다.
실제로, 한 장소에 너무 많은 조명기가 있습니다. 그리고 우리는 무엇을 논의하고 있습니까? 회귀처럼.
터미널에는 " 선형 회귀 채널"과 같은 버튼이 있습니다. 당신은 그것을 좋아하지 않지만 비스듬한 사람들에게는 매우 아름답고 편리합니다.
나는 때때로 그것을 그리기는하지만 아름다움을 위해 그것을 좋아하지 않는다고 생각합니다. 이유는 간단합니다. 선형 회귀를 그릴 때 kotir 모델이 세그먼트 집합이라는 가정에서 진행합니다. 넌센스를 완전히.
다른 순서의 회귀를 취하면 어떻게 될까요? 이것은 인용 모델이 이 선택된 순서의 회귀가 될 것임을 의미합니다. 또한 어리석음.
따라서 그는 먼저 kotir에서 어떤 일이 발생하는지 구두로 결정한 다음 모델을 선택하고 이 모델을 평가한 다음 회귀 문제를 결정할 수 있습니다.
씹는 모델 ARPSN(p,dq) - 특히 p차수 회귀를 포함합니다. Box를 읽으면 "p"가 반드시 0보다 크지는 않습니다. VR 회귀가 전혀 적용되지 않고 다른 수단으로 모델링된 VR이 있습니다.
VR에 대한 구두 가정 없이, 즉 식별하려는 모델 유형의 가정에 대해 대화는 순전히 인지적, 수학적이며 TS는 관련이 없습니다.
어떤 종류의 데이터에 회귀 분석 을 적용하시겠습니까? 그리고 무슨 목적으로?
개인적인 것은 아니지만 수프가 숟가락보다 못을 더 잘 망치기 때문에 망치로 수프를 먹고 싶은 욕망이 있다는 인상을받습니다.
나는 단지 아이디어를 얻지 못했습니다. 왜 회귀 분석을 적용하고 싶습니까? 그리고 무엇을 위해?
Candid'ovsky 예 - 그게 다야.
스터핑 - 우리는 데이터를 위해 그것을 취하고 두꺼운 포스트에 놀랐습니다 ...
르자카! (c) 두꺼운 시가를 들고 있는 진저브레드 맨.
인생에는 문화가 있습니다. 분석에도 같은 순도의 생각과 기술이 있어야 합니다.
(주의 깊은 통계학자라면 이 관찰을 버렸을 것입니다. 그리고 자신의 4번째 순서인 "말도 안되는 꼬임"과 예측된 "증거"의 결과에 대해 기뻐하지 않았을 것입니다.) - Candid가 가해자에 대해 침묵을 지킨 것은 유감입니다.
그래도 망치는 마음에 들었습니다. :)
hrenfx- 계속해! 결국, 우리 모두는 처음에는 아이디어가 있었다는 것을 기억합니다... 모델, 그리고 근사치가 있습니다.
그래서 여기. 측정 오류가 있다는 것을 알고 있다면(실제 현실 세계에서는 불가피하므로, 이를 편차의 근거로 받아들이는 것이 더 쉽습니다) - 하나의 모델입니다.
그러나 데이터를 구독하면(예를 들어, 가장 좋아하는 DC 인용문은 영원히 기억에 남을 Morning Star .. :) - 오류가 완전히 달라지고 시장 모델이 훨씬 더 다릅니다.
그러나 관찰이 아니라 선수의 실수 상황을 평가하는 것입니다. 그리고 그들의 수줍음 - 어떤 막대 데이터에서도 눈치 채지 못할 것입니다. 정지는 옳지만 공 자체는 귀신이 나온다.
그리고 NP가 있는 타원체, 제한이 있는 극한값을 찾는 문제 해결의 복잡성은 축제의 장식입니다. 그런 작업도 있습니다. Golokhvastov의 연설과 같은 주제 스타터의 주제. 자기 자랑!
임호.
- 아기가 버려졌습니다. 복잡성을 즐긴다.
정상으로, 핸디캡에 해당하는 의미에서 ;), 퇴행에 대한 논의 - 나는 촉구합니다!
그리고 유동성에 대해 잊지 마세요 - 진보의 엔진!
;)
나는 단지 아이디어를 얻지 못했습니다. 왜 회귀 분석을 적용하고 싶습니까? 그리고 무엇을 위해?
그리고 무엇을 잡을 수 있습니다. 다른 사람들에게 왜 Masha, RSI, MACD 및 기타 고전 지표의 고대 유물을 사용하고 싶어하는지 물어보십시오. 자, 여기에 회귀가 있습니다.
faa 의 주장을 이해하지만 부분적으로만 이해합니다. 따옴표의 흐름은 실제로 잘 예측된 섹션의 제대로 접착되지 않은 조각처럼 보입니다.
추신 Mikhail Andreevich , 글쎄요, 리소스를 소유한 회사의 소프트웨어에 대해 물을 더럽히지 맙시다, 그렇죠?
FreeLance : (주의깊은 통계학자라면 이 관찰을 버렸을 것입니다. 그리고 그의 4번째 순서인 "기이한 기교"와 예언된 "증거"의 결과에 대해 기뻐하지 않았을 것입니다)
"우연한" 큰 이상값을 버리는 주변의 탬버린과 함께하는 이 모든 통계적 춤은 실제로 실제 분포(평생, 뚱뚱한 꼬리 포함)를 꼬리가 얇은 분포로 강제로 가져오려는 가려진 시도입니다. 불편한 현실이 아닌 편리한 공식으로 작업하려는 동일한 욕망.
...그리고 그들의 수줍음 - 당신은 바 데이터에서 눈치 채지 못할 것입니다. 정지는 옳지만 공 자체는 귀신이 나온다 ...
여기 있어요, 가끔은 제가 통제할 수 없는 이유로 글을 쓸 수 없습니다 :-))
그리고 그들이 모델과 뚱뚱한 꼬리에 대해 이야기 할 때. 나는 항상 kamal과 kniff를 기억하고 그들의 게시물을 다시 읽었습니다. 거기, 수학자는 심지어 벵골 호랑이를 "나를 불렀다" :-))
https://www.mql5.com/ru/forum/105771/page15
2007년 9월 12일 00:50
글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
알수 21.09.2010 21:44
모든 것이 이미 형식화되어 있으므로 러시아어로 된 링크를 읽으십시오(3페이지의 첫 번째). 분위수 회귀 문제는 선형 계획법 문제로 축소됩니다. 선형 제약 조건에서 선형 함수의 최소값을 찾는 것입니다.
수식을 씁니다. matkad에서 프로그래밍하고 솔루션을 찾는 데 2-3분이 걸립니다. 이걸로 잘하는 사람들이 많다.
알수 21.09.2010 21:44
수식을 씁니다. matkad에서 프로그래밍하고 솔루션을 찾는 데 2-3분이 걸립니다. 이걸로 잘하는 분들이 많네요.
젠장, 포럼에 있는 사진들은 어때? png를 삽입할 수 없습니다.
LP 문제가 설명된 http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/quantile/quantile.pdf 단락 2, 맨 처음을 읽으십시오. 모든 공식이 있습니다.
그리고 무엇을 잡을 수 있습니다. 다른 사람들에게 왜 Masha, RSI, MACD 및 기타 고전 지표의 고대 유물을 사용하고 싶어하는지 물어보십시오. 자, 여기 회귀가 있습니다.
"원하는" 접근 방식이 잘못된 것 같습니다. 내 비전을 줄게:
1. 시장 데이터에서 변환이 수행됩니다(가장 간단한 것은 지그재그 탑을 취하는 것입니다. 예를 들어 모든 틱을 있는 그대로 취하려면 - 이들은 최소 무릎 조건이 1포인트인 지그재그 탑입니다). 각 열이 시장에서 관찰된 매개변수(예: 일부 금융 상품의 가격)에 해당하는 데이터 매트릭스를 얻었습니다. 그리고 각 선은 관찰 공간에서 시장의 상태의 벡터입니다.
2. 효과적인 회귀(선형, 다항식 또는 기타 - 중요하지 않음)가 특정 영역에서 발견되면 외부(전후) 일부 데이터 간격에 대해 비교적 낮은 편차를 줄 것이라고 가정합니다. 건설.
3. 구성 플롯 외부의 회귀 거동을 통계적으로 조사합니다. 약점이 발견됩니다. 이유가 명확해지고 있습니다.
대다수가 하는 것처럼(모두 같은 지점에 있음):
1. 지느러미 1개(2~3개 정도)를 취합니다. 도구. 변환은 수행되지 않으며 단순히 모든 틱(막대 - 더 자주)을 사용합니다.
2. "원한다"는 이유로 무엇이든 신청합니다.
3. 통계조사는 하지 않는다. Expert Advisor가 작성되고 그 최적화는 기회를 희망하여 수행됩니다.
나는 faa의 주장을 이해하지만 부분적으로만 이해합니다. 따옴표의 흐름은 실제로 잘 예측된 섹션의 제대로 접착되지 않은 조각처럼 보입니다.
나와 내가 원하는 것처럼 내 주장은 더 깊었습니다.
TS는 TS 작성자의 욕망에 관계없이 항상 그 아래에 특정 모델을 가지고 있습니다. TS의 저자가이 사실을 부인한다면 Chukchi는 노래와 함께 툰드라를 여행합니다. 내가 보는 것을 노래합니다. 이것은 모욕이 아닙니다. 수천 년 동안 축치는 랜드마크와 문제 없이 A 지점에서 B 지점으로 여행했습니다. 따라서 HARDWARE의 저자는 이익을 얻습니다.
모델에 대해 생각해보면 언뜻 보기에 보이지 않는 예상치 못한 많은 결과가 거래 시스템에 대해 배울 수 있습니다.
가장 정확한 모델은 눈금이 있는 Halt에 있습니다. 그러나 한 시간 전에 틱 예측을 할 수 있습니까? 시계에서 이것은 기본적으로 가능합니다. 단 하나의 촛불입니다. 진드기는 어떻습니까? 앞으로 최소 60개의 양초를 예측하시겠습니까? 아마도? 비정상 시장에서? 신뢰구간은 어떻게 될까요? 내 생각은 이러한 질문에 대한 답이 없다는 것입니다.
d=q=0인 ARPSS 모델(p, d, q)을 살펴보겠습니다. p=1이면 직선입니다. 그러한 시장 부문은 충분히 가능합니다. 게다가 예측도 가능하다. 그러나 우리는 이 모델 외부의 조건, 즉 추세가 있고 정상적이며 노이즈가 SL보다 작아야 한다는 것을 받아들여야 합니다. 우리 모델에 다른 요소가 없으면 실제 생활에 더 가깝게 가져 가면 보증금이 0이라는 것이 매우 빨리 분명해질 것입니다.
최고의 모델은 무엇입니까? Halt와 같은 모든 것을 고려하여 더 복잡하거나 더 거칠습니까? 이론적인 답은 없습니다. 경험적인 것이 있습니다. 동일한 모델 추정치로 더 간단한 모델을 선택해야 합니다. 후자는 모델에 대한 근본적인 입장을 따릅니다. 모델을 평가할 합리적인 시스템이 없으면 모델에 대해 말할 것도 없습니다.
위의 내용을 감안할 때 나는 회귀가 내장된 모델이 없고 결과에 대한 평가가 없다는 주제에 대해 결론을 내립니다. 회귀 주제에 대한 모범생 대화, 그리고 매우 원시적인 형식(회귀 분석에 대한 게시물을 기억하십시오).
프리랜스 22.09.2010 04:28
그러나 데이터를 구독하면 (예를 들어, 가장 좋아하는 DC 인용문은 영원히 기억에 남을 Morning Star .. :) - 오류가 완전히 달라지고 시장 모델이 훨씬 더 다릅니다.
모델에 대한 결정은 DC 이전에 이루어지며 DC는 모델에 영향을 미칠 수 없습니다. 처음에는 인용문을 보고 추세가 있는지 없는지 확인하십시오. 주기가 있는가 없는가? 소음은 어떻습니까? 변동성이란 무엇입니까? 동일한 기기 및 기간에 대한 다른 DC는 이러한 질문에 대한 답변에 영향을 줄 수 없습니다. 모델은 앞에 있고 나머지는 뒤에 있습니다.
모든 것이 이미 형식화되어 있으므로 러시아어로 된 링크를 읽으십시오(3페이지의 첫 번째). 분위수 회귀 문제는 선형 계획법 문제로 축소됩니다. 선형 제약 조건에서 선형 함수의 최소값을 찾는 것 입니다.
저는 여기에서 경사 하강법이 심플렉스 방법보다 더 나쁘게 작동할 것이라고 생각했습니다. deg-t - 더 일반적입니다. 다른 조건이 동일하다면 반복 횟수는 확실히 적습니다.