물론 그렇습니다. 그러나 그가 작업한 데이터의 양만 특정 정확성과 신뢰성을 달성하기 위해 SB를 생성하는 동안 필요한 양과 비교할 수 없습니다. 또한, 그가 일련의 과거 데이터를 나눈 간격의 크기는 표 2에 제공된 범위와 관련하여 기껏해야 평균에 해당합니다. 실제로 전체 시리즈에 5-10,000개의 샘플이 포함되어 있다면 어떤 간격으로 잘라낼 수 있습니까? 그리고 이러한 구간의 경우 임의 계열의 경우에도 허스트 지수 는 0.51보다 큽니다. 이것을 0.5와 비교하면 SB에도 메모리가 있습니다.
아니요, 시장에는 확실히 기억이 있습니다. 그것은 단지 Peters의 방법이 의심스럽습니다. 기본적으로 세 가지 점에서: 1. 다른 경우에 대한 계산 결과를 비교하기 위한 근거와 보정을 제공할 이론적 근거가 없습니다. 2. 사용된 데이터 세트가 너무 작아 필요한 수준의 결과 신뢰도를 제공할 수 없습니다. 3. Peters는 그의 계산에서 모든 프랙탈 수준을 함께 혼합하고 급수가 고정되어 있다는 암묵적인 가정에서 진행했습니다. 우리의 조건에서 그것은 가치도 의미도 없습니다. 예를 들어, 세션 주기성은 시장이 하루 중 한 부분을 반환하고 다른 부분을 추세로 만들 수 있습니다. 그리고 평균적으로 그것은 순수한 SB와 같을 것입니다. 그리고 이 평균을 어떻게 해야 할까요?
추신
그건 그렇고, 테이블을 완성해주셔서 감사합니다. 도무지 이해가 안 가는데 이게 사람 손으로 하는 짓인가? :-)
여러분, 볼륨은 예를 들어 csv 형식으로 FSP500, Dow Jones, MICEX 지수, 석유 및 MICEX 주식에 업로드할 수 있지만 이것은 실시간이 아니지만 지연이 있긴 하지만 여기에 연구 자료가 있습니다. .하지만 틱 - 장난입니다. 많은 딜링 센터에서 이러한 것들을 위해 SFD 계약을 거래합니다. 저는 잘 모르겠습니다. 여기서 이에 대해 이야기할 수 있습니까?
티키 애지중지하는 이유는 무엇입니까? 진드기로 작업하는 것은 삐삐나 스캘핑을 의미하지 않습니다. 가장 긴 수평선에 집중하면서 H1이나 D1이 아닌 틱에 계속 의존할 수 있습니다. 틱에서와 마찬가지로 3의 기간을 선택하거나 3000을 선택할 수 있으며 이것은 틱과 함께 완전히 다른 전략이 될 것입니다. 가장 기본적인 데이터 소스일 뿐입니다. 그게 전부입니다.
TF와 작업할 때 일반적으로 닫기(또는 열기)에 의존합니다. 그러나 이것은 원래 가격 시리즈에서 특정 선택 사항일 뿐입니다. 이 표본이 분포의 형태를 바꾼다면 문제는 이것이 시장 패턴을 발견하는 데 도움이 될까요? 그리고 그것이 변하지 않는다면 왜 양초보다 진드기로 작업합니까? 첫 번째는 장난이고 두 번째는 진정한 거래인 이유는 무엇입니까?
티키 애지중지하는 이유는 무엇입니까? 진드기로 작업하는 것은 삐삐나 스캘핑을 의미하지 않습니다. 가장 긴 수평선에 초점을 맞추고 H1이나 D1이 아닌 틱에 계속 의존할 수 있습니다. 틱에서와 마찬가지로 3의 기간을 선택하거나 3000을 선택할 수 있으며 이것은 틱과 함께 완전히 다른 전략이 될 것입니다. 가장 기본적인 데이터 소스일 뿐입니다. 그게 전부입니다.
TF와 작업할 때 일반적으로 닫기(또는 열기)에 의존합니다. 그러나 이것은 원래 가격 시리즈에서 특정 선택 사항일 뿐입니다. 이 표본이 분포의 형태를 바꾼다면 문제는 이것이 시장 패턴을 발견하는 데 도움이 될까요? 그리고 그것이 변하지 않는다면 왜 양초보다 진드기로 작업합니까? 첫 번째는 장난이고 두 번째는 진정한 거래인 이유는 무엇입니까?
동의한다.
두 번째는 컴퓨터 이전 시대의 시대착오적일 뿐입니다.
나는 "막대 모델"이 시간 간격 내에서 특성 중 일부에 대한 정보를 보존하면서 시계열 을 집계하려는 구식 시도라고 여러 번 말했습니다.
티키 애지중지하는 이유는 무엇입니까? 진드기로 작업하는 것은 삐삐나 스캘핑을 의미하지 않습니다. 가장 긴 수평선에 집중하면서 H1이나 D1이 아닌 틱에 계속 의존할 수 있습니다. 틱에서와 마찬가지로 3의 기간을 선택하거나 3000을 선택할 수 있으며 이것은 틱과 함께 완전히 다른 전략이 될 것입니다. 가장 기본적인 데이터 소스일 뿐입니다. 그게 전부입니다.
TF와 작업할 때 일반적으로 닫기(또는 열기)에 의존합니다. 그러나 이것은 원래 가격 시리즈에서 특정 선택 사항일 뿐입니다. 이 표본이 분포의 형태를 바꾼다면 문제는 이것이 시장 패턴을 발견하는 데 도움이 될까요? 그리고 그것이 변하지 않는다면 왜 양초보다 진드기로 작업합니까? 첫 번째는 장난이고 두 번째는 진정한 거래인 이유는 무엇입니까?
온도는 브라운 운동을 따르지 않으며 시간 프레임은 진드기를 따르지 않습니다. 다음 브랜치인 진드기 지지자로 잘 알려진 Prival에서 두 장의 사진을 제공했습니다.
EURUSD30 - 7200바
EURUSD60 - 3600바
주파수가 다르다는 것을 알 수 있습니다. 분명한 사실은 Open60[0] = Open30[0] 및 Close30[1] = Close60[0]이며 푸리에 분석 결과가 다릅니다! 그러나 이것은 언뜻보기에 불과합니다.
해당 시간 프레임을 얻은 틱은 모두 다릅니다. 일부 틱은 파이핑 투자자와 관련되고 다른 틱은 다른 시간대의 투자자와 관련됩니다. 또한 각 틱 뒤에 다른 포즈 크기가 있습니다(제공되지 않음). 경제적으로 다른 모든 틱을 같은 브러시로 빗질한 이유는 무엇입니까? 물론 모든 시간대가 연결되어 있습니다. 한 경향은 무엇이며 다른 하나는 수정입니다.
물론 그렇습니다. 그러나 그가 작업한 데이터의 양만 특정 정확성과 신뢰성을 달성하기 위해 SB를 생성하는 동안 필요한 양과 비교할 수 없습니다. 또한, 그가 일련의 과거 데이터를 나눈 간격의 크기는 표 2에 제공된 범위와 관련하여 기껏해야 평균에 해당합니다. 실제로 전체 시리즈에 5-10,000개의 샘플이 포함되어 있다면 어떤 간격으로 잘라낼 수 있습니까? 그리고 이러한 구간의 경우 임의 계열의 경우에도 허스트 지수 는 0.51보다 큽니다. 이것을 0.5와 비교하면 SB에도 메모리가 있습니다.
아니요, 시장에는 확실히 기억이 있습니다. 그것은 단지 Peters의 방법이 의심스럽습니다. 기본적으로 세 가지 점에서: 1. 다른 경우에 대한 계산 결과를 비교하기 위한 근거와 보정을 제공할 이론적 근거가 없습니다. 2. 사용된 데이터 세트가 너무 작아 필요한 수준의 결과 신뢰도를 제공할 수 없습니다. 3. Peters는 그의 계산에서 모든 프랙탈 수준을 함께 혼합하고 급수가 고정되어 있다는 암묵적인 가정에서 진행했습니다. 우리의 조건에서 그것은 가치도 의미도 없습니다. 예를 들어, 세션 주기성은 시장이 하루 중 한 부분을 반환하고 다른 부분을 추세로 만들 수 있습니다. 그리고 평균적으로 그것은 순수한 SB와 같을 것입니다. 그리고 이 평균을 어떻게 해야 할까요?
추신
그건 그렇고, 테이블을 완성해주셔서 감사합니다. 도무지 이해가 안 가는데 이게 사람 손으로 하는 짓인가? :-)
여러분, 볼륨은 예를 들어 csv 형식으로 FSP500, Dow Jones, MICEX 지수, 석유 및 MICEX 주식에 업로드할 수 있지만 이것은 실시간이 아니지만 지연이 있긴 하지만 여기에 연구 자료가 있습니다. .하지만 틱 - 장난입니다. 많은 딜링 센터에서 이러한 것들을 위해 SFD 계약을 거래합니다. 저는 잘 모르겠습니다. 여기서 이에 대해 이야기할 수 있습니까?
티키 애지중지하는 이유는 무엇입니까? 진드기로 작업하는 것은 삐삐나 스캘핑을 의미하지 않습니다. 가장 긴 수평선에 집중하면서 H1이나 D1이 아닌 틱에 계속 의존할 수 있습니다. 틱에서와 마찬가지로 3의 기간을 선택하거나 3000을 선택할 수 있으며 이것은 틱과 함께 완전히 다른 전략이 될 것입니다. 가장 기본적인 데이터 소스일 뿐입니다. 그게 전부입니다.
TF와 작업할 때 일반적으로 닫기(또는 열기)에 의존합니다. 그러나 이것은 원래 가격 시리즈에서 특정 선택 사항일 뿐입니다. 이 표본이 분포의 형태를 바꾼다면 문제는 이것이 시장 패턴을 발견하는 데 도움이 될까요? 그리고 그것이 변하지 않는다면 왜 양초보다 진드기로 작업합니까? 첫 번째는 장난이고 두 번째는 진정한 거래인 이유는 무엇입니까?
추신
그건 그렇고, 테이블을 완성해주셔서 감사합니다. 도무지 이해가 안가는데 이게 사람의 손으로 만든 짓인가? :-)
예, 편집기를 사용하면 삽입된 테이블의 서식을 표준 스타일로 지정할 수 있습니다. 실험해보시면 저절로 알게 되실거에요 :)
티키 애지중지하는 이유는 무엇입니까? 진드기로 작업하는 것은 삐삐나 스캘핑을 의미하지 않습니다. 가장 긴 수평선에 초점을 맞추고 H1이나 D1이 아닌 틱에 계속 의존할 수 있습니다. 틱에서와 마찬가지로 3의 기간을 선택하거나 3000을 선택할 수 있으며 이것은 틱과 함께 완전히 다른 전략이 될 것입니다. 가장 기본적인 데이터 소스일 뿐입니다. 그게 전부입니다.
TF와 작업할 때 일반적으로 닫기(또는 열기)에 의존합니다. 그러나 이것은 원래 가격 시리즈에서 특정 선택 사항일 뿐입니다. 이 표본이 분포의 형태를 바꾼다면 문제는 이것이 시장 패턴을 발견하는 데 도움이 될까요? 그리고 그것이 변하지 않는다면 왜 양초보다 진드기로 작업합니까? 첫 번째는 장난이고 두 번째는 진정한 거래인 이유는 무엇입니까?
동의한다.
두 번째는 컴퓨터 이전 시대의 시대착오적일 뿐입니다.
나는 "막대 모델"이 시간 간격 내에서 특성 중 일부에 대한 정보를 보존하면서 시계열 을 집계하려는 구식 시도라고 여러 번 말했습니다.
;)
예, 편집기를 사용하면 삽입된 테이블의 서식을 표준 스타일로 지정할 수 있습니다. 실험해보시면 저절로 알게 되실거에요 :)
글쎄, 나는 텍스트와 배경을 이해하지만 셀의 테두리를 제어하는 방법을 따라 잡지 못했습니다. 다시 한번 감사드립니다.
티키 애지중지하는 이유는 무엇입니까? 진드기로 작업하는 것은 삐삐나 스캘핑을 의미하지 않습니다. 가장 긴 수평선에 집중하면서 H1이나 D1이 아닌 틱에 계속 의존할 수 있습니다. 틱에서와 마찬가지로 3의 기간을 선택하거나 3000을 선택할 수 있으며 이것은 틱과 함께 완전히 다른 전략이 될 것입니다. 가장 기본적인 데이터 소스일 뿐입니다. 그게 전부입니다.
TF와 작업할 때 일반적으로 닫기(또는 열기)에 의존합니다. 그러나 이것은 원래 가격 시리즈에서 특정 선택 사항일 뿐입니다. 이 표본이 분포의 형태를 바꾼다면 문제는 이것이 시장 패턴을 발견하는 데 도움이 될까요? 그리고 그것이 변하지 않는다면 왜 양초보다 진드기로 작업합니까? 첫 번째는 장난이고 두 번째는 진정한 거래인 이유는 무엇입니까?
온도는 브라운 운동을 따르지 않으며 시간 프레임은 진드기를 따르지 않습니다. 다음 브랜치인 진드기 지지자로 잘 알려진 Prival에서 두 장의 사진을 제공했습니다.
EURUSD30 - 7200바
EURUSD60 - 3600바
주파수가 다르다는 것을 알 수 있습니다. 분명한 사실은 Open60[0] = Open30[0] 및 Close30[1] = Close60[0]이며 푸리에 분석 결과가 다릅니다! 그러나 이것은 언뜻보기에 불과합니다.
해당 시간 프레임을 얻은 틱은 모두 다릅니다. 일부 틱은 파이핑 투자자와 관련되고 다른 틱은 다른 시간대의 투자자와 관련됩니다. 또한 각 틱 뒤에 다른 포즈 크기가 있습니다(제공되지 않음). 경제적으로 다른 모든 틱을 같은 브러시로 빗질한 이유는 무엇입니까? 물론 모든 시간대가 연결되어 있습니다. 한 경향은 무엇이며 다른 하나는 수정입니다.
주파수가 다르다는 것을 알 수 있습니다.
궁합이 맞으면 대박일텐데...
기간은 비교를 시도하지 않습니까? 공통 기반으로 이어집니다.
;)
표 2b
무작위 걷기에서 평균 달리기는 걸음 수의 제곱근에 비례합니다. 따라서 간단한 산술을 적용한 후 h = Log(High-Low)/Log(N) 또는 이와 유사한 것으로 축소된 Hurst 계산의 결과는 다음을 나타냅니다.
1) 높음 - 낮음 = k * sqrt(N);
2) h = log(k * sqrt(N)) / log(N);
3) h = 1/2 + log(k) / log(N);
4) k << N에 대해 h -> 1/2, 이는 표에서 완벽하게 확인됩니다.
High - Low = k * sqrt(N) 공식에서 SB에 대한 허스트 계수 는 sqrt에서 다룹니다. 가격 시리즈 또는 파생 상품에 대한 Hurst가 SB에 대한 Hurst 합과 측정 수에만 의존하는 일종의 변화로 축소된다고 생각하십니까?