" 스프레드 거래 는 동일하거나 연결된 상품에 대해 서로 다른 선물 계약에서 숏 포지션과 롱 포지션을 모두 취하는 것으로 구성되며 이러한 계약 가격의 상대적인 변화에서 이익이 파생되는 작업입니다. 즉, 차익 거래와 매우 유사합니다. 그러나 차익 거래 포지션과 달리 스프레드 포지션은 위험하지만 직접 선물 포지션보다 훨씬 적습니다. 상대 가격(또는 스프레드 가격)이 절대 가격보다 더 안정적이기 때문입니다. 스프레드 포지션의 가장 큰 특징은 절대적인 가격 변동이 크게 중요하지 않다는 것입니다. 스프레드의 한쪽에 있는 이익은 다른 쪽의 손실로 상쇄됩니다. 두 계약의 가격이 서로 상대적으로 변하는 경우에만 이익 또는 손실이 발생합니다.
스프레드 포지션은 서로 다르지만 관련된 상품, 동일한 상품의 다른 인도 월 또는 동일한 상품이지만 다른 거래소에 있는 선물 계약으로 점유될 수 있습니다.
다양한 유형의 스프레드가 있습니다.
시장 내스프레드 : 동일한 상품에 대한 선물 계약의 동시 구매 및 판매, 배송 월이 다릅니다. 예를 들어, 긴 7월 옥수수는 짧은 12월 옥수수입니다.
시장간 스프레드( Intermarket Spread ) : 상대적으로 안정적인 가격 비율을 가진 서로 다르지만 관련된 상품의 동시 구매 및 판매. 시장간 스프레드의 예는 "밀-옥수수" 또는 "연료유-가솔린"과 같은 스프레드가 될 수 있습니다.
거래소간 스프레드:동일한 상품을 다른 거래소에서 사고파는 것. 예를 들어, 시카고 증권 거래소(CBOT)에서 밀을 사고 캔자스 증권 거래소(KCBT )에서 밀을 판매합니다.
확산거래 는 가장 보수적인 거래 형태 중 하나이며 직접 선물 포지션을 거래하는 것보다 훨씬 안전합니다.
이 수익 창출 방법은 특히 초보자에게 많은 이점이 있습니다. 거래 용이성, 안정적인 계절 추세, 낮은 위험 및 낮은 마진 요구 사항.
제 생각에는 장외 요인의 영향으로부터 거래자를 보호하기 때문에 직접 포지션 거래보다 스프레드 거래와 더 호환되는 계절적 추세입니다.
진지하게 그리고 오랫동안 금융 시장에 왔다면 스프레드로 거래하는 방법만 배우면 됩니다. 일반 정보 "스프레드 거래" 섹션 에서 배울 수 있지만 더 깊이 있는 지식은 원격 워크샵에서 "스프레드 거래의 이론 및 실습"을 받습니다.
"스프레드 포지션의 본질: " 스프레드 포지션 의 가장 큰 특징은 절대적인 가격 변동은 그다지 중요하지 않다는 것입니다. 스프레드의 한 쪽의 이익은 다른 쪽의 손실로 상쇄됩니다. 두 계약의 가격이 서로 상대적으로 변하는 경우에만 이익 또는 손실이 발생합니다. "- 이것에 대해 생각하십시오!
실제로, 당신 자신은 이러한 계산을 전혀 수행할 필요가 없습니다. MT4의 스프레드 표시기 - Spread_I_Env 는 이 작업을 자동으로 수행하고 왼쪽 모서리에 옅은 회색 글꼴로 공식을 인쇄합니다(그림 참조). 이 칠면조에서는 위치 크기의 비율만 설정하면 됩니다! (EquityScale = 기본적으로 true). 그런 다음 표시기 눈금이 달러로 설정됩니다. 이 크기를 사용하면 이 척도를 사용하여 예금 통화에서 주어진 스프레드의 이동 범위를 결정할 수 있습니다!
예. 은-금 스프레드 SI-GC=0.1^0.2 의 경우 - 스프레드 채널의 너비는 약 $70입니다.
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그리고 MT4의 오일-연료 오일 스프레드 CL-HO=1:1 의 경우 터키(기본적으로 EquityScale = true 로 설정)에 장비 이름과 크기 비율, cat. 거래(1:1 또는 0.1:0.1 또는 0.01:0.01)하고 칠면조의 규모는 각각 달러로 설정됩니다. 주어진 치수로.
석유-연료 오일-휘발유 상품의 상품 쌍 스프레드는 표준 교환 스프레드이며 모든 쌍 조합에서 항상 동일한 비율(1:1)로 거래됩니다.
(사실, CL-XRB-HO = 2^1^1 (또는 3:2:1)과 같은 소위 삼중 크래킹 스프레드 도 있지만 실제로 그 안의 로트는 같은 방식으로 결정됩니다. 한 악기의 크기가 다른 두 카운터의 총 크기와 같도록 합니다.)
그렇다면 확산의 본질은 무엇인가? CL이 85로 인용되고 HO 2.9530이 허용되는 경우. 저것들. 한 랏에 85 - 2.9530을 취 하면 스프레드가 나타 납니까?
그렇다면 확산의 본질은 무엇일까요? CL이 85로 인용되고 HO 2.9530이 허용되는 경우. 저것들. 한 랏에 85 - 2.9530을 취하면 스프레드가 나타납니까?
스프레드 포지션의 본질: " 스프레드 포지션 의 가장 중요한 특징은 절대 가격 변동이 그다지 중요하지 않다는 것입니다. 스프레드의 이익은 다른 쪽의 손실로 상쇄됩니다. 두 계약의 가격이 변하는 경우에만 서로에 대해 이익이나 손실이 있을 것입니다."
저것들. 42,000 US 갤런이 소요됨 - 계약 사양 참조:
저것들. 시장간 스프레드에 진입했습니다.
기초를 배우십시오!
" 스프레드 거래 는 동일하거나 연결된 상품에 대해 서로 다른 선물 계약에서 숏 포지션과 롱 포지션을 모두 취하는 것으로 구성되며 이러한 계약 가격의 상대적인 변화에서 이익이 파생되는 작업입니다. 즉, 차익 거래와 매우 유사합니다. 그러나 차익 거래 포지션과 달리 스프레드 포지션은 위험하지만 직접 선물 포지션보다 훨씬 적습니다. 상대 가격(또는 스프레드 가격)이 절대 가격보다 더 안정적이기 때문입니다.
스프레드 포지션의 가장 큰 특징은 절대적인 가격 변동이 크게 중요하지 않다는 것입니다. 스프레드의 한쪽에 있는 이익은 다른 쪽의 손실로 상쇄됩니다. 두 계약의 가격이 서로 상대적으로 변하는 경우에만 이익 또는 손실이 발생합니다.
스프레드 포지션은 서로 다르지만 관련된 상품, 동일한 상품의 다른 인도 월 또는 동일한 상품이지만 다른 거래소에 있는 선물 계약으로 점유될 수 있습니다.
다양한 유형의 스프레드가 있습니다.
시장 내 스프레드 : 동일한 상품에 대한 선물 계약의 동시 구매 및 판매, 배송 월이 다릅니다. 예를 들어, 긴 7월 옥수수는 짧은 12월 옥수수입니다.
시장간 스프레드( Intermarket Spread ) : 상대적으로 안정적인 가격 비율을 가진 서로 다르지만 관련된 상품의 동시 구매 및 판매. 시장간 스프레드의 예는 "밀-옥수수" 또는 "연료유-가솔린"과 같은 스프레드가 될 수 있습니다.
거래소간 스프레드: 동일한 상품을 다른 거래소에서 사고파는 것. 예를 들어, 시카고 증권 거래소( CBOT )에서 밀을 사고 캔자스 증권 거래소( KCBT )에서 밀을 판매합니다.
확산 거래 는 가장 보수적인 거래 형태 중 하나이며 직접 선물 포지션을 거래하는 것보다 훨씬 안전합니다.
이 수익 창출 방법은 특히 초보자에게 많은 이점이 있습니다. 거래 용이성, 안정적인 계절 추세, 낮은 위험 및 낮은 마진 요구 사항.
제 생각에는 장외 요인의 영향으로부터 거래자를 보호하기 때문에 직접 포지션 거래보다 스프레드 거래와 더 호환되는 계절적 추세입니다.
진지하게 그리고 오랫동안 금융 시장에 왔다면 스프레드로 거래하는 방법만 배우면 됩니다. 일반 정보 "스프레드 거래" 섹션 에서 배울 수 있지만 더 깊이 있는 지식은 원격 워크샵에서 "스프레드 거래의 이론 및 실습"을 받습니다.
고맙습니다. 구매한 스프레드의 가치를 측정하는 방법은 무엇입니까? 씨엘호.
계약 사양 예시.
에너지 캐리어
계약 사양 예시.
에너지 캐리어
고맙습니다. 저것들. 스프레드 금액은
CL 85 1랏 구매 시
1랏 매도시 HO 2.9530
총 스프레드: 85 - 42*2.9530 = -39.026 ?
고맙습니다. 저것들. 스프레드 금액은
CL 85 1랏 구매 시
1랏 매도시 HO 2.9530
총 스프레드: 85 - 2.9530 = 82.047 ?
먹이 사슬의 맨 처음에 있는 것 같습니다... :-)
아니요. 악기 가격의 절대 값은 중요하지 않습니다. 중요 - 서로 상대적인 변화입니다!
천천히 그리고 현명하게 여러 번 읽기:
"스프레드 포지션의 본질: " 스프레드 포지션 의 가장 큰 특징은 절대적인 가격 변동은 그다지 중요하지 않다는 것입니다. 스프레드의 한 쪽의 이익은 다른 쪽의 손실로 상쇄됩니다. 두 계약의 가격이 서로 상대적으로 변하는 경우에만 이익 또는 손실이 발생합니다. "- 이것에 대해 생각하십시오!
그리고기초를 배우기 시작하십시오 !
고맙습니다. 저것들. 스프레드 금액은
CL 85 1랏 구매 시
1랏 매도시 HO 2.9530
총 스프레드: 85 - 42*2.9530 = -39.026 ?
저것들. 이 스프레드를 매수하고(CL 매수 - HO 매도) CL 오일의 가격이 연료유 HO의 성장보다 빠르게 상승하면 거래 계정에 이익이 생깁니다!
저것들. 이 스프레드를 매수하고(CL 매수 - HO 매도) CL 오일의 가격이 연료유 HO의 성장보다 빠르게 상승하면 거래 계정에 이익이 생깁니다!
나는 이것을 이해했습니다 - 나는 수치로 퍼짐을 결정하고 싶습니다. MT에 무엇을 넣을까요?
고맙습니다. 구매한 스프레드의 가치를 측정하는 방법은 무엇입니까? 씨엘호.
- 주소 http://www.spreadinvest.ru/index/0-49(거기에 등록하기에 너무 게으르지 않음)로 이동하여 다양한 상품으로 구성된 스프레드가 어떻게 계산되는지 확인합니다(나는 인용).
"하지만 스프레드와 관련된 계약의 사양이 다르다면 어떻게 될까요? 금-은 스프레드의 예를 고려하십시오. http://www.spreadinvest.ru/index/0-50 " (c)
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실제로, 당신 자신은 이러한 계산을 전혀 수행할 필요가 없습니다. MT4의 스프레드 표시기 - Spread_I_Env 는 이 작업을 자동으로 수행하고 왼쪽 모서리에 옅은 회색 글꼴로 공식을 인쇄합니다(그림 참조). 이 칠면조에서는 위치 크기의 비율만 설정하면 됩니다! (EquityScale = 기본적으로 true). 그런 다음 표시기 눈금이 달러로 설정됩니다. 이 크기를 사용하면 이 척도를 사용하여 예금 통화에서 주어진 스프레드의 이동 범위를 결정할 수 있습니다!
예. 은-금 스프레드 SI-GC=0.1^0.2 의 경우 - 스프레드 채널의 너비는 약 $70입니다.
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그리고 MT4의 오일-연료 오일 스프레드 CL-HO=1:1 의 경우 터키(기본적으로 EquityScale = true 로 설정)에 장비 이름과 크기 비율, cat. 거래(1:1 또는 0.1:0.1 또는 0.01:0.01)하고 칠면조의 규모는 각각 달러로 설정됩니다. 주어진 치수로.