Meta Trader에서 스프레드 거래 - 페이지 164

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나는 영어 포럼에서 두 쌍의 MA가 아니라 스토캐스틱을 비교하는 방법을 발견했습니다. 일반적으로 동일한 계란, 측면보기 만.

응용 프로그램에서 표시기 자체는 ... 당신은 결코 알지 못합니다. 아마도 누군가가 관심을 가질 것입니다.

 
나는 또한 선형 회귀의 각도를 비교했습니다(별도의 창에서도):
 //+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет угла линейной регрессии методом наименьших квадратов (МНК)|
//+------------------------------------------------------------------+
double AngLR( int k)
  {
//----
   double sX= 0 ;   // summ X
   double sY= 0 ;   // summ Y
   double sXY= 0 ; // summ X*Y
   double sX2= 0 ; // summ X2 (Х в квадрате)
   int CB=CountBars+k; 
   for ( int i=k;i<CB;i++) 
    {
    sX+=i;
    sY+=Price(i);
    sXY+=i*Price(i);
    sX2+= MathPow (i, 2 );
    }
//---- расчет коэффициентa b 
   double b=((CountBars*sXY)-(sX*sY))/((CountBars*sX2)- MathPow (sX, 2 ));
//----  
   return (b);
  }
Price(i)도 함수임이 분명합니다. Close[i] 등으로 대체할 수 있습니다.
 
leonid553 :

글쎄요, 그것은 힙에 달려 있습니다 - 그 선물에 대한 작은 선물.

..... ...!


그래서 제 시간에.

크기 비율 SIH1-GCJ1=1^3 에 대해 다년 계절계선을 만들었습니다.

현재 상황, M30, (SIH1-GCJ1=1^3):

 
확률론을 분석하는 것이 훨씬 더 나을 것입니다. 왜냐하면 0에서 100은 어떤 비용으로든 모든 악기에 적용됩니다. 현재 기간 픽업
 
ZZZEROXXX :
확률론을 분석하는 것이 훨씬 더 나을 것입니다. 왜냐하면 0에서 100은 어떤 비용으로든 모든 악기에 적용됩니다. 현재 기간 픽업

더 나은 것은 아닙니다. 더 확실하게 Mashki입니다. 그러나 확률론은 종종 MA보다 빠르게 수렴-발산을 보이기 시작합니다. 이것은 관찰에 의한 것입니다.
 

스토캐스틱 - 이러한 목적을 위한 칠면조(내 의견으로는)는 너무 "까다롭다"

Ind_2Line+1 에서 느리고 빠른 MA 의 더 작은 기간을 설정하는 것이 더 쉽고 예를 들어 13 및 4(기본적으로 21 및 8 대신) 및 더 빠른 항목이 있습니다.

또는 일반적으로 - 빠른 MA=1로 설정합니다. 그러면 MA 라인은 가격 차트를 거의 복사할 것입니다 - 가장 낮은 칠면조 창을 참조하십시오 - 훨씬 더 빠르게...

BRNH1 - CLH1

.

 
트리플 스프레드를 사용하고 있습니까?
 
leonid553 :

스토캐스틱 - 이러한 목적을 위한 칠면조(내 의견으로는)는 너무 "까다롭다"


매개 변수가 길어지면 아무 것도 없습니다.
 
leonid553 :

스토캐스틱 - 이러한 목적을 위한 칠면조(내 의견으로는)는 너무 "까다롭다"

Ind_2Line+1 에서 느리고 빠른 MA 의 더 작은 기간을 설정하는 것이 더 쉽고 예를 들어 13 및 4(기본적으로 21 및 8 대신) 및 더 빠른 항목이 있습니다.

또는 일반적으로 - 빠른 MA=1로 설정합니다. 그러면 MA 라인은 가격 차트를 거의 복사할 것입니다 - 가장 낮은 칠면조 창을 참조하십시오 - 훨씬 더 빨리 ...

BRNH1 - CLH1

.

그러나 나는 한 쌍을 0으로 계산하는 것을 좋아했고 두 번째는 그대로 걸어 다니고 .... 실행이 시각적으로 더 잘 보입니다. 이 정도 

extern string Simbol1="EURUSD";
extern string Simbol2="GBPUSD";
Bid1=(MarketInfo(Simbol1,MODE_BID)-MarketInfo(Simbol2,MODE_BID)+ iMA (Simbol2, 1 , 200 , 0 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN , 0 )- iMA (Simbol1, 1 , 200 , 0 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN , 0 ));
   ExtMapBuffer1[ 0 ]= NormalizeDouble (Bid1, 5 );
 
hrenfx :
트리플 스프레드를 사용 중이신가요?


예, tf = m15에 대해 흥미롭고 수익성 있는 단기 통화 전략을 생각해 냈습니다.

" 기본" 이 확산에 대한 근거:

처음에는 통화 상품 6 E (유로) 와 RP (유로 파운드) 를 일치시켜야 했습니다. 스프레드 지표 및 가격 라인에 쌍을 이루는 반대 항목에 대해 . 그러나 동시에, 사실 여기에서 우리는 혼자 거래하고 있음이 밝혀졌습니다. GBPUSD 통화 쌍 에 매우 가까운 합성 상품 . 분명히 의미가 크다. 그런 "차익 거래"에서 아니! 그런 다음 유로 파운드 RP 와 같은 도구 중 하나를 인위적으로 "희석"하는 아이디어가 나타났습니다. (또는 같은 이름의 EURGBP 쌍 ), DX 달러 인덱스 와 같은 일부 제3의 도구 . 이 두 기기 RP 및 DX 에서 다방향 위치를 열 때 우리는 흥미로운 합성 악기를 얻습니다! "유로의 몫"이 증가하고 동시에 "파운드의 몫"이 감소합니다. 따라서, 우리는 새로운 합성물을 얻습니다 통화 선물에 안전하게 반대할 수 있는 "pseudoEuro" 상품 6 E (또는 EURUSD 통화 쌍 ) 인위적인 단기 차익 거래 상황을 만들기 위해 실제로 우리는 그리고 필수!

그것은 밝혀졌다 이 트리플 스프레드는 항상 " 6 E (유로) 대 ( RP - DX )" . 어디에서 유로 파운드 포지션 RP (또는 EURGBP )는 항상 한 방향으로 엄격하게 열려 있으며 둘 다 DX 포지션 그리고 6 E - 항상 엄격하게 다른 곳에서! 이것은 단단히 기억해야합니다! 따라서 편의상 이 스프레드를 다음과 같이 지정합니다.

RP (또는 EURGBP ) – (6 E + DX ) . ( 끝 인용문)

==================================================== =======

따라서 EURGBP - (유로 + DX)

조금 후에 계속하겠습니다. 집안일을 산만하게 하십시오.

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