Meta Trader에서 스프레드 거래 - 페이지 161 1...154155156157158159160161162163164165166167168...254 새 코멘트 Leonid Borsky 2011.02.06 10:59 #1601 wise : 성배가 아닙니다. 결과적으로 아무도 관심을 갖지 않았습니다. =) 글쎄, 그것은 흥미롭지 않습니다! 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 지점에는 필요한 출발 물질이 있으며, 현재 존재하는 대부분의 사람들은 이미 "침투"하여 여기에서 전문 사이트로 분산되었으며 계속해서 성공적으로 거래하고 경험을 쌓기를 바랍니다! 그런데. 이 주제에서. 이제 대두 스프레드 ZSK1-ZNK1 (콩 - 밀가루, 5월 계약)을 매수할 이유가 있습니다. (저는 ZSK1-ZNK1 = 2:3 비율로 서 있습니다) 다음은 다년간 계절적 스프레드 추세의 진입 차트에 대한 근본적인 이유입니다. Leonid Borsky 2011.02.06 11:10 #1602 그리고 여기 이 스프레드 의 현재 상황 이 있습니다 - 참조 . 쌀. 아래에. 더 낮은 스프레드 지표의 선에서 계절성이 이미 해결되기 시작했음을 분명히 알 수 있습니다. 그리고 당신, 현명한 당신은 - 당신은 - 그것은 흥미롭지 않다고 말합니다 .... 그리고 당신은 무엇에 관심이 있습니까? Leonid Borsky 2011.02.06 11:26 #1603 그리고 여기 현재 버전이 있습니다. tf=M30에 단기 진입. 내일(즉, 오늘밤) "상품 스프레드" 오일인 Canadian-fuch를 살 기회가 있습니다. CLH1 구매 - 6CH1 판매 =1^2 ( 이런 식으로 할 수 있습니다: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - 두 상품 모두 구매) 터키 하단 창의 가격 라인에서 명확하게 볼 수 있듯이 이러한 상품의 가격은 현재 다양합니다. 그리고 (아마도) 거래가 시작된 후 수렴됩니다. 그리고 스프레드 표시선 이 나타날 준비가 되었습니다! 클로징 포지션 - och. 가격선(녹색 및 파란색)의 수렴 지점에서 엄격하게 내일 상황이 어떻게 되는지 보자! (차트의 유사한 가격 다이버전스에 대한 이전의 모든 마지막 쌍 항목은 수익성이 있었습니다. 화살표로 표시했습니다) 연구 1: 스캘핑 등을 엘리트 지표 :) 묻다! hrenfx 2011.02.06 12:04 #1604 악기의 부피비(아이디어)는 어떻게 구하고, 왜 일정한가? Leonid Borsky 2011.02.06 12:17 #1605 그것은 완전히 영구적이지 않습니다. 이 비율은 터키에서 포인트 단위의 틱 크기와 예금 통화 로 표시된 포인트 비용을 고려하여 계산됩니다. 오른쪽은 ATR 변동성을 고려한 크기 비율입니다. 실제 거래에서 가장 잘 사용되는 비율입니다. 그리고 그를 위해 칠면조 상류의 스프레드 라인 건설이 설정되었습니다. int init() { // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента kVol1=MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE); kVol2=MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE); int start() { .... ... ... // Расчет соотношения объемов для торговли. // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить // рассчитанные пропорции. double volA1= 1 , volA2=EMPTY, // Объем, рассчитанный по волатильности volP1= 1 , volP2=EMPTY, // Объем, рассчитанный по цене открытия var1; // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности if ((VOL.Mode== 2 || VOL.Mode== 3 ) && iBars(Symbol1.Name, 0 )>VOL.PeriodATR && // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности? iBars(Symbol2.Name, 0 )>VOL.PeriodATR) { var1=volA1*kVol1* iATR (Symbol1.Name, 0 ,VOL.PeriodATR, 1 ); volA2=var1/kVol2/ iATR (Symbol2.Name, 0 ,VOL.PeriodATR, 1 ); } // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия if (VOL.Mode== 1 || VOL.Mode== 3 || volA2==EMPTY) { var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name, 0 , 0 ); volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name, 0 , 0 ); } ======================================= // Пишем комментарий в окне индикатора с правой стороны string sVolA1="",sVolA2="",sVolP1="",sVolP2=""; if(volP2!=EMPTY) { sVolP1=DoubleToStr(volP1,2)+"= "; sVolP2=DoubleToStr(volP2,2)+"= "; } if(volA2!=EMPTY) { sVolA1=" ="+DoubleToStr(volA1,2); sVolA2=" ="+DoubleToStr(volA2,2); } DrawLabel(oSymb1, sVolP1+Symbol1.Name+sVolA1, 10, indicator_color1, 5); DrawLabel(oSymb2, sVolP2+Symbol2.Name+sVolA2, 10, indicator_color2,18); 나는 일반적으로 실제 경험에서 다음 비율을 취합니다. CLH1 구매 - 6CH1 판매 =1^2 (다음과 같이도 가능합니다: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - 두 상품 모두 구매) . 반복합니다. - 클로징 포지션 - och. 가격선(녹색 및 파란색)의 수렴 지점에서 엄격하게 이론부터 실습까지 거래자는 언제 수익을 올릴 디지털 필터를 기반으로 한 hrenfx 2011.02.06 12:59 #1606 코드에 감사하지만 코드에 구현된 아이디어를 파악하지 못했습니다. 비율 계산에 대한 접근 방식을 비교할 것을 제안합니다. 비교를 위해 FI가 선택됨 플롯 간격. 로트의 비율이 주어집니다. 로트 계산(최소 로트 및 최소 로트 단계)에는 제한이 없습니다. 비교는 주어진 로트에 대한 실제(평활화되지 않은) 스프레드 지표를 통해 이루어집니다. Leonid Borsky 2011.02.06 13:01 #1607 leonid553 : ...... ... (다음과 같이도 가능합니다: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - 두 상품 모두 구매) . 반복합니다. - 클로징 포지션 - och. 가격선(녹색 및 파란색)의 수렴 지점에서 엄격하게 BUY QM + BUY USDCAD 버전의 상황은 아래 차트와 같습니다. 스프레드는 QM:USDCAD = 1:1.4 포지션 비율로 구성되며 변동성으로 계산된 가격선 지표에서 볼 수 있습니다. Leonid Borsky 2011.02.06 13:07 #1608 hrenfx : 비율 계산에 대한 접근 방식을 비교할 것을 제안합니다. 비교를 위해 FI가 선택됨 플롯 간격. 로트의 비율이 주어집니다. 로트 계산(최소 로트 및 최소 로트 단계)에는 제한이 없습니다. 비교는 주어진 로트에 대한 실제(평활화되지 않은) 스프레드 지표를 통해 이루어집니다. 아직 완전히 명확하지 않습니다. 이것: 3. 제비의 비율이 주어진다. - 무슨 뜻인가요? 어떻게 발급되나요? 랜턴에서? hrenfx 2011.02.06 13:11 #1609 다시 말을 하자면, 포지션의 양과 방향 이 주어지며, 포지션의 개방은 어느 정도의 마진을 잡아먹을 것입니다. 예: $1000: USDJPY = 0.5랏(100:1 레버리지에서 $500 증거금). USDCHF = -0.5 랏(100:1 레버리지에서 $500 마진). Leonid Borsky 2011.02.06 13:30 #1610 분명한. 사실 우리의 접근 방식은 거의 다릅니다. 드디어 4번 항목에 도달했습니다. 나는 내 접근 방식이 여전히 더 적절하다고 생각합니다. 내 접근 방식을 사용하면 처음 세 지점을 우회하여 즉시 네 번째 지점으로 이동한 다음 스프레드의 후속 "평활화"로 이동할 수 있습니다. 예를 들어. "듀엣" CL - 6C = 1:1(대략) - 4번째 지점에 도달하면 기본적으로 스프레드가 아니라 단일 오일을 거래하고 있다는 것을 알게 될 것입니다! 당신의 작업이 석유에 대한 강한 편견을 가져오기 때문입니다. 내 접근 방식으로 - 지표에 의해 계산된 위치를 스프레드에 설정함으로써 대부분의 경우 이미 균형 잡힌 스프레드를 즉시 얻을 수 있습니다! 또한 분석된 상품의 변동성과 "사양"(즉, 특정 특성의 관점에서 - 포인트 값, 틱 크기..)의 관점에서 모든 매개변수에서 이미 균형을 이루고 있습니다. 또한 스프레드를 "평균"하기 위해 크기를 약간 조정하는 것만 남아 있습니다. ================================ 아마도 나는 완전히 성공적이지 않은 예를 들었습니다. 왜냐하면. 캐나다 달러와 석유는 정확히 관련된 상품이 아니며 서로 다른 사이트에서 거래됩니다. 조금 이따 (지금 점심 먹으러 가겠습니다) - SI - GC (은 - 금)의 예를 들겠습니다. 지뢰밭에서의 시장예절 또는 예의범절 반전 또는 수정 포착 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 1...154155156157158159160161162163164165166167168...254 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
성배가 아닙니다. 결과적으로 아무도 관심을 갖지 않았습니다. =)
글쎄, 그것은 흥미롭지 않습니다! 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 지점에는 필요한 출발 물질이 있으며, 현재 존재하는 대부분의 사람들은 이미 "침투"하여 여기에서 전문 사이트로 분산되었으며 계속해서 성공적으로 거래하고 경험을 쌓기를 바랍니다!
그런데. 이 주제에서. 이제 대두 스프레드 ZSK1-ZNK1 (콩 - 밀가루, 5월 계약)을 매수할 이유가 있습니다.
(저는 ZSK1-ZNK1 = 2:3 비율로 서 있습니다)
다음은 다년간 계절적 스프레드 추세의 진입 차트에 대한 근본적인 이유입니다.
그리고 여기 이 스프레드 의 현재 상황 이 있습니다 - 참조 . 쌀. 아래에.
더 낮은 스프레드 지표의 선에서 계절성이 이미 해결되기 시작했음을 분명히 알 수 있습니다.
그리고 당신, 현명한 당신은 - 당신은 - 그것은 흥미롭지 않다고 말합니다 .... 그리고 당신은 무엇에 관심이 있습니까?
그리고 여기 현재 버전이 있습니다. tf=M30에 단기 진입.
내일(즉, 오늘밤) "상품 스프레드" 오일인 Canadian-fuch를 살 기회가 있습니다.
CLH1 구매 - 6CH1 판매 =1^2
( 이런 식으로 할 수 있습니다: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - 두 상품 모두 구매)
터키 하단 창의 가격 라인에서 명확하게 볼 수 있듯이 이러한 상품의 가격은 현재 다양합니다. 그리고 (아마도) 거래가 시작된 후 수렴됩니다. 그리고 스프레드 표시선 이 나타날 준비가 되었습니다!
클로징 포지션 - och. 가격선(녹색 및 파란색)의 수렴 지점에서 엄격하게
내일 상황이 어떻게 되는지 보자! (차트의 유사한 가격 다이버전스에 대한 이전의 모든 마지막 쌍 항목은 수익성이 있었습니다. 화살표로 표시했습니다)
그것은 완전히 영구적이지 않습니다. 이 비율은 터키에서 포인트 단위의 틱 크기와 예금 통화 로 표시된 포인트 비용을 고려하여 계산됩니다.
오른쪽은 ATR 변동성을 고려한 크기 비율입니다. 실제 거래에서 가장 잘 사용되는 비율입니다. 그리고 그를 위해 칠면조 상류의 스프레드 라인 건설이 설정되었습니다.
int start() { .... ... ... // Расчет соотношения объемов для торговли. // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить // рассчитанные пропорции. double volA1= 1 , volA2=EMPTY, // Объем, рассчитанный по волатильности volP1= 1 , volP2=EMPTY, // Объем, рассчитанный по цене открытия var1; // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности if ((VOL.Mode== 2 || VOL.Mode== 3 ) && iBars(Symbol1.Name, 0 )>VOL.PeriodATR && // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности? iBars(Symbol2.Name, 0 )>VOL.PeriodATR) { var1=volA1*kVol1* iATR (Symbol1.Name, 0 ,VOL.PeriodATR, 1 ); volA2=var1/kVol2/ iATR (Symbol2.Name, 0 ,VOL.PeriodATR, 1 ); } // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия if (VOL.Mode== 1 || VOL.Mode== 3 || volA2==EMPTY) { var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name, 0 , 0 ); volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name, 0 , 0 ); } ======================================= // Пишем комментарий в окне индикатора с правой стороны string sVolA1="",sVolA2="",sVolP1="",sVolP2=""; if(volP2!=EMPTY) { sVolP1=DoubleToStr(volP1,2)+"= "; sVolP2=DoubleToStr(volP2,2)+"= "; } if(volA2!=EMPTY) { sVolA1=" ="+DoubleToStr(volA1,2); sVolA2=" ="+DoubleToStr(volA2,2); } DrawLabel(oSymb1, sVolP1+Symbol1.Name+sVolA1, 10, indicator_color1, 5); DrawLabel(oSymb2, sVolP2+Symbol2.Name+sVolA2, 10, indicator_color2,18);나는 일반적으로 실제 경험에서 다음 비율을 취합니다.
CLH1 구매 - 6CH1 판매 =1^2
(다음과 같이도 가능합니다: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - 두 상품 모두 구매)
. 반복합니다. - 클로징 포지션 - och. 가격선(녹색 및 파란색)의 수렴 지점에서 엄격하게
코드에 감사하지만 코드에 구현된 아이디어를 파악하지 못했습니다.
비율 계산에 대한 접근 방식을 비교할 것을 제안합니다.
...... ...
(다음과 같이도 가능합니다: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - 두 상품 모두 구매)
. 반복합니다. - 클로징 포지션 - och. 가격선(녹색 및 파란색)의 수렴 지점에서 엄격하게
BUY QM + BUY USDCAD 버전의 상황은 아래 차트와 같습니다.
스프레드는 QM:USDCAD = 1:1.4 포지션 비율로 구성되며 변동성으로 계산된 가격선 지표에서 볼 수 있습니다.
비율 계산에 대한 접근 방식을 비교할 것을 제안합니다.
아직 완전히 명확하지 않습니다. 이것:
3. 제비의 비율이 주어진다. - 무슨 뜻인가요?
어떻게 발급되나요? 랜턴에서?
다시 말을 하자면, 포지션의 양과 방향 이 주어지며, 포지션의 개방은 어느 정도의 마진을 잡아먹을 것입니다. 예: $1000:
분명한. 사실 우리의 접근 방식은 거의 다릅니다. 드디어 4번 항목에 도달했습니다.
나는 내 접근 방식이 여전히 더 적절하다고 생각합니다. 내 접근 방식을 사용하면 처음 세 지점을 우회하여 즉시 네 번째 지점으로 이동한 다음 스프레드의 후속 "평활화"로 이동할 수 있습니다.
예를 들어. "듀엣" CL - 6C = 1:1(대략) - 4번째 지점에 도달하면 기본적으로 스프레드가 아니라 단일 오일을 거래하고 있다는 것을 알게 될 것입니다! 당신의 작업이 석유에 대한 강한 편견을 가져오기 때문입니다.
내 접근 방식으로 - 지표에 의해 계산된 위치를 스프레드에 설정함으로써 대부분의 경우 이미 균형 잡힌 스프레드를 즉시 얻을 수 있습니다!
또한 분석된 상품의 변동성과 "사양"(즉, 특정 특성의 관점에서 - 포인트 값, 틱 크기..)의 관점에서 모든 매개변수에서 이미 균형을 이루고 있습니다.
또한 스프레드를 "평균"하기 위해 크기를 약간 조정하는 것만 남아 있습니다.
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아마도 나는 완전히 성공적이지 않은 예를 들었습니다. 왜냐하면. 캐나다 달러와 석유는 정확히 관련된 상품이 아니며 서로 다른 사이트에서 거래됩니다.
조금 이따 (지금 점심 먹으러 가겠습니다) - SI - GC (은 - 금)의 예를 들겠습니다.