При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
더 보편적인 것은 여러 발견적 예측 알고리즘을 공동으로 적용한다는 아이디어입니다[1]. 이 경우 다음 가설이 받아들여집니다. 시리즈는 한 상태에서 다른 상태로 이동할 수 있으며 각 상태에서 해당 동작은 표준 모델 중 하나에 의해 잘 설명됩니다...
goldtrader : statarbitrage의 구현은 300-500페이지 분량의 책에 설명되어 있습니다.
불행히도, 나는 시장 중립적 포트폴리오 또는 시장 중립적 전략을 위한 최적의 포트폴리오를 컴파일하는 일반적인 경우에 통계적 차익거래의 구현을 설명하는 문헌을 접하지 못했습니다. 설명된 가장 큰 것은 통계적 차익거래의 특별한 경우인 페어 트레이딩(스프레드 트레이딩)입니다.
이제 계수의 제곱의 합이 1인 이유에 대해 알아보겠습니다. 단위, 왜냐하면 벡터의 정규화입니다. 예를 들어 USDJPY 대신 JPYUSD 를 넣으면 관계 평가에 영향을 미치지 않아야 하기 때문입니다. 이 경우 해당 계수의 부호만 변경됩니다. 이상적으로 통일성은 제곱 의 합이 아니라 계수의 절대값의 합 과 같아야 합니다. 나는 그러한 조건에 대한 허용 가능한 솔루션을 찾을 수 없었으므로 제곱합 조건에 정착했습니다. Recycle 합성을 거래하려면 제곱합 조건에서 찾은 최적 벡터를 절대값의 합이 1과 같은 조건으로 정규화해야 합니다. 이것은 절대값의 합이 원래 조건인 이상적인 솔루션은 아니지만 이상적인 솔루션을 평가할 수 있는 기회를 제공합니다.
그러나 적어도 그 의미는 망상이 아닙니다. 일반적으로 책은 매우 주의 깊게 읽어야 합니다.
K. V. Vorontsov, E. V. Egorova "동적으로 적응 가능한 예측 알고리즘 구성"
При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
더 보편적인 것은 여러 발견적 예측 알고리즘을 공동으로 적용한다는 아이디어입니다[1]. 이 경우 다음 가설이 받아들여집니다. 시리즈는 한 상태에서 다른 상태로 이동할 수 있으며 각 상태에서 해당 동작은 표준 모델 중 하나에 의해 잘 설명됩니다...
statarbitrage의 구현은 300-500페이지 분량의 책에 설명되어 있습니다.
포트폴리오 트레이딩은 그렇지 않습니다. 그런 책이 있지만 무게가 6MB이므로 여기에 채우지 마십시오.
포트폴리오 트레이딩은 그렇지 않습니다.
무엇을 모르는가? 스탯이 무엇인지 위에 알기 쉽게 썼습니다. 일반 중재.
그런 책이 있지만 무게가 6MB이므로 여기에 채우지 마십시오.
조각이 될 수 있습니다.
조각이 될 수 있습니다.
CarolAlexander.djvu의 MarketModels
네, 고마워요. 나는 즉시 이 작품을 읽었다.
불행히도, 나는 다시 한 번 포트폴리오 형성 문제의 고전적 공식의 해로운 영향에 직면해 있습니다.
매트. 솔루션(두 번째 페이지에 있음)은 절대적으로 정확합니다. 하지만 가중치 계수의 합이 1이라는 사실이 무슨 의미가 있겠습니까?! 말도 안돼!
가중치가 포트폴리오에 있는 각 자산의 몫이라면 절대 값의 합은 1과 같아야 합니다!
이 이론들의 저자들은 2급 수준 이상의 대수학을 모르는 것 같다. 그리고 그들은 문제의 조건(부조리의 지점까지)을 아름다운 분석 솔루션으로 조정합니다.
나는 또한 거의 같은 죄 를 지었습니다.
이제 계수의 제곱의 합이 1인 이유에 대해 알아보겠습니다. 단위, 왜냐하면 벡터의 정규화입니다. 예를 들어 USDJPY 대신 JPYUSD 를 넣으면 관계 평가에 영향을 미치지 않아야 하기 때문입니다. 이 경우 해당 계수의 부호만 변경됩니다. 이상적으로 통일성은 제곱 의 합이 아니라 계수의 절대값의 합 과 같아야 합니다. 나는 그러한 조건에 대한 허용 가능한 솔루션을 찾을 수 없었으므로 제곱합 조건에 정착했습니다. Recycle 합성을 거래하려면 제곱합 조건에서 찾은 최적 벡터를 절대값의 합이 1과 같은 조건으로 정규화해야 합니다. 이것은 절대값의 합이 원래 조건인 이상적인 솔루션은 아니지만 이상적인 솔루션을 평가할 수 있는 기회를 제공합니다.
그러나 적어도 그 의미는 망상이 아닙니다. 일반적으로 책은 매우 주의 깊게 읽어야 합니다.
책에 다시 한 번 감사드립니다!
..... 당신의 접근 방식은 매우 간단합니다.
아마도. 그러나 그들이 말하는 것은 단순할수록 더 좋다는 말이 헛되지 않습니다("뜨거울 때 쇠를 두드려라").
물론, 여러 권으로 구성된 난해한 탈무드를 탐구하고 쌓인(그리고 새로운 형태의) 매트를 사용하여 영리한 이름으로 메가바이트 구조를 "조각"할 수 있습니다. 장치.
그러나 그들이 정말로 여기에서 도움이 될까요? 나는 생각하지 않는다.
한편, 선언된 주제는 다음과 같이 들립니다. - " 메타 트레이더에서 거래 ". 그리고 러시아 정부 컴퓨터 센터에는 전혀 없습니다.
내가 제안하는 것은 명시된 주제를 "현장에서" 구현하는 매우 구체적인 방법입니다! 메타트레이더에 있습니다.
나는 논쟁하지 않는다. 아마도 "다중 스마트 접근"은 가장 큰 전문 헤지 펀드 및 기타 "바클레이"의 직원에게 적합할 것입니다. 그러나 메타 트레이더에서 거래하려면(제 생각에) 차익 거래의 가장 간단하고 과장된 방법과 기술부터 시작해야 합니다.
게다가, 이 스레드를 방문하는 대부분의 방문자는 " 후보가 있는 도슨트 "(c)
가능하면 유사한 주제에 대한 더 많은 책을 게시하십시오.