무역 전문가 매니저 - 페이지 3

 
em_team >> :

지금은 더 이상 관련이 없습니다. 결국 그는 더 열심히 일했습니다. 시간대별로 다른 특정 기간의 가격 변동을 분석했습니다. 당연히 딜레이가 있었습니다.

하지만 이제 지체 없이

평평하고 약한 시장 변동성은 추세 추종 시스템의 무익성에 의해 잘 결정됩니다.

 
em_team >> :

그러나 여기서 우리는 실시간으로 성과를 볼 수 있습니다(수익성, 드로다운, 테이프 밸런스 차트 등).

어디에 ?

 
em_team писал(а) >>

정수 가상 거래 모드는 시스템이 내부적으로 거래 사실을 수정하지만 거래 주문이 브로커에 의해 수신되지 않는 경우입니다. 이 메커니즘은 추세 추적 시스템에 유용합니다. 평평하고 약한 시장 변동성은 추세 추종 시스템의 무익성에 의해 잘 결정됩니다. 특정 마지막 기간 동안 시스템의 수익성을 지속적으로 모니터링하고 특정 값 미만이면 가상으로 거래를 계속한다고 가정합니다. 저것들. 우리는 실제로 거래를 중단하지만 시장을 평가하기 위해 가상 거래의 결과를 수정합니다. 이 메커니즘은 추세 추종 시스템의 플랫을 완벽하게 결정하고 불리한 시장에서 거래를 방지합니다.

사실, 다음 기간이 수익성이 있는지 없는지 예측하는 것은 불가능합니다. 따라서이 메커니즘은 고문의 작업을 향상시키지 않습니다.

 
em_team писал(а) >>

Expert Manager는 별도의 응용 프로그램입니다. 그는 주문 목록을 실제/가상으로 유지합니다. 기술적으로 가격, 시간, 수량, 주문 유형 등을 수정하는 것은 어렵지 않습니다. 자신을 위해 보관하십시오. 나는 그들을 메타 트레이더에 밀어 넣을 이유가 없으며 이것은 정확하지 않습니다. 향후 각 테이프(전문가+기간)의 작업에 대한 보고가 예정되어 있습니다. 전략 테스터의 보고서와 유사합니다. 그러나 여기서 우리는 실시간으로 성과를 볼 수 있습니다(수익성, 드로다운, 테이프 밸런스 차트 등).

질문도 이해하셨나요? EA는 터미널에서 작동합니다. 주문을 여는 명령의 종료를 어떻게 차단합니까? 터미널에서 실행되는 EA는 그것을 수정하거나 닫는 가상 주문이 있다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?

 
Mischek писал(а) >>

하지만 이제 지체 없이

지연이 없습니다. 바로 지금, 추세가 평평하다는 것을 이해하려면 한동안 그 흐름에 머물러야 합니다. 결론은 이 "조금"이 다를 수 있다는 것입니다. 기술적으로 Wirth 메커니즘이 더 잘 구현되고 두 번째로 과거 손실률을 구성할 수 있습니다(과거 기간의 크기를 더 많이, 적게).

 
LeoV писал(а) >>

사실, 다음 기간이 수익성이 있는지 없는지 예측하는 것은 불가능합니다. 따라서이 메커니즘은 고문의 작업을 향상시키지 않습니다.

나는 단지 이 프로그램에서 이 메커니즘의 존재에 관심이 있습니다.

 
Integer писал(а) >>

질문도 이해하셨나요? EA는 터미널에서 작동합니다. 주문을 여는 명령의 종료를 어떻게 차단합니까? 터미널에서 실행되는 EA는 그것을 수정하거나 닫는 가상 주문이 있다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?

가상 모드에서는 모든 거래 명령이 Expert Advisor에서 차단됩니다.

If(virtual==1) then we don't buy, but we write the log in we buy what...

 
em_team писал(а) >>

가상 모드에서는 모든 거래 명령이 Expert Advisor에서 차단됩니다.

If(virtual==1) then we don't buy but write the logs (what we buy...)

그래서 고문이 개선되어야 한다는 뜻입니까?

 
em_team >> :

둘째, 과거 손실 비율이 구성됩니다.

이것은 가장 많이 요청되는 기능이 될 것입니다!

 
LeoV 작성 >>

사실, 다음 기간이 수익성이 있는지 없는지 예측하는 것은 불가능합니다. 따라서이 메커니즘은 고문의 작업을 향상시키지 않습니다.

정수 쓴 >>

나는 단지 이 프로그램에서 이 메커니즘의 존재에 관심이 있습니다.

이것은 추세 추종 시스템에서만 작동합니다. 나는 확인했다. 거래에서 거래 시스템의 실패 원인을 보았습니다. 거의 모든 실패는 안정적인 저변동성 시장에서 발생합니다.

예를 들어, 이것은 하루 이상 지속될 수 있으며 작은 손실 거래가 많이 있을 것입니다. 눈으로 보면 너무 늦게 시스템을 끕니다. 프로그래밍 가능한 알고리즘에 따라 기계가 더 빨리 수행합니다.