모든 것이 실제로 그렇게 간단하지 않습니다. 그림은 가장 좋은 섹션 중 하나를 보여줍니다. 통계적으로 모든 것이 그렇게 좋지 않으므로 이 접근 방식을 사용하는 것은 매우 위험합니다. 어떤 방법으로 예측 MA 를 얻는 것(어떤 방법이든 상관 없음)은 거래에 충분하지 않습니다. 가격이 이 MA 주위에서 어떻게 행동할지 평가해야 합니다. 가격 값을 직접 복원하면 심각한 오류가 발생합니다. 나는 "복원 된 가격"의 안정적인 수준을 계산하려고했지만 일종의 이익이 있었지만 결과에 매우 만족하지 않았지만 안정성에 대해 명확한 진술은하지 않을 것입니다.
내가 이해하는 한 설명된 Neutron 접근 방식의 변형에서 실제로 예측되는 것은 가격 수준이 아니라 최대 시간입니다.
모든 것이 실제로 그렇게 간단하지 않습니다. 그림은 가장 좋은 섹션 중 하나를 보여줍니다. 통계적으로 모든 것이 그렇게 좋지 않으므로 이 접근 방식을 사용하는 것은 매우 위험합니다. 어떤 방법으로 예측 MA 를 얻는 것(어떤 방법이든 상관 없음)은 거래에 충분하지 않습니다. 가격이 이 MA 주위에서 어떻게 행동할지 평가해야 합니다. 가격 값을 직접 복원하면 심각한 오류가 발생합니다. 나는 "복원 된 가격"의 안정적인 수준을 계산하려고했지만 일종의 이익이 있었지만 결과에 매우 만족하지 않았지만 안정성에 대해 명확한 진술은하지 않을 것입니다.
내가 이해하는 한 설명된 Neutron 접근 방식의 변형에서 실제로 예측되는 것은 가격 수준이 아니라 최대 시간입니다.
Seryoga가 ACF를 예측하고 그것을 기반으로 VR을 복원 할 것이라는 느낌이 강합니다. 하지만 나는 틀릴 수 있다
이상적인 MA 의 1차 도함수 를 예측하려는 이 시도(지연이 없는 1차 도함수는 절대적으로 정확한 진입-종료 신호를 제공하며 그림에서 빨간색 실선으로 표시됨). 그것은 다음과 같이 이루어졌습니다: 나는 N 막대만큼 도함수의 현재 값에서 시간 척도로 뒤로 물러났고 기존 MA(늦은 것)의 n 도함수의 가중 합을 찾았고, 그것을 빨간색 선의 값과 동일시했습니다. 그리고 가중치에 대한 선형 방정식 시스템을 풀었습니다. 그런 다음 이러한 가중치를 알고 지연 MA의 현재 값에 이를 곱하고 이상적인 MA "현재"의 예측 값을 얻습니다.
무화과에. 앞으로 6개의 막대에 대한 예측이 이루어졌습니다. 예측은 이상적인 MA에서 시간이 지체되지 않는다는 것을 알 수 있지만 일부 지역에서는 진폭이 후자와 눈에 띄게 다릅니다. 예측 범위를 늘리려는 시도가 예측 시리즈의 "산란"으로 이어지지만 아이디어는 망상이 아닌 것으로 판명되었습니다. 아래에는 수평선을 0개 막대에서 10개(1개 프레임 - 1개 막대 +)로 늘리려고 할 때 예측 안정성의 역학을 보여주는 축소판을 첨부했습니다.
200 판독값에서 1차 도함수가 변경됩니까? 견적이 무엇입니까? 세레가, 설명하라, 플리즈
Seryoga, 아마도 나는 당신을 잘 이해하지 못합니다. 다음은 임의의 플롯입니다( H 및 L 만 표시됨).
즉, 공정개발의 한계만을 보여주고 있다. 예, 각 카운트에 대한 "입력" 및 "출력"도 있습니다. Seryoga, 실제 프로세스가 "위치"하는 위치를 가능한 한 모호한 진실에 가깝게 말할 수 있습니까?
좋아, 설명을 해보자. 이 과정을 위해,
( H + L )/2 - 파란색
닫기 - 빨간색
ACF는 다음과 같이 계산되었습니다.
그리고 첫 번째 차이점에 대한 ACF:
또 다른 질문: 어떻게 다른가요? 갑자기 무슨 상관관계를 말씀하시는 겁니까?
난 이해가 안 돼요! 나에게는 다음과 같이 보입니다.
자기 상관 계수는 첫 번째 차이인 High, Low 및 (High+Low)/2 계열에 대해 구축되었습니다.
양의 자기상관의 10%를 희생시키면서 거짓말을 했지만 그럼에도 불구하고 그 효과는 눈에 띕니다.
200 판독값에서 1차 도함수가 변경됩니까? 견적이 무엇입니까? 세레가, 설명하라, 플리즈
음, 예, 평균 창 100바를 사용하여 이중 LPF 실행(앞으로-뒤로)의 1차 도함수입니다. 분석을 위해 MEMA(Bulashev에 따라)를 사용했기 때문에 창은 조건부로 정의되지만 이것은 중요하지 않으므로 예측 지평선을 창 너비와 비교해야 합니다. EUR/JPY 분 수를 사용했습니다.
Ну, да, первая производная от двойного прогона ФНЧ (вперёд-назад) с окном усреднения 100 баров. Окно слегка условно, поскольку для анализа я использовал МЕМА, но это не принципиально. Использовался ряд минуток EUR/JPY.
나는 이미 내가 속았다는 것을 인정했다. 이 의학적 사실은 오랫동안 숨길 수 없었습니다 :o)
중성자 에게
모든 것이 실제로 그렇게 간단하지 않습니다. 그림은 가장 좋은 섹션 중 하나를 보여줍니다. 통계적으로 모든 것이 그렇게 좋지 않으므로 이 접근 방식을 사용하는 것은 매우 위험합니다. 어떤 방법으로 예측 MA 를 얻는 것(어떤 방법이든 상관 없음)은 거래에 충분하지 않습니다. 가격이 이 MA 주위에서 어떻게 행동할지 평가해야 합니다. 가격 값을 직접 복원하면 심각한 오류가 발생합니다. 나는 "복원 된 가격"의 안정적인 수준을 계산하려고했지만 일종의 이익이 있었지만 결과에 매우 만족하지 않았지만 안정성에 대해 명확한 진술은하지 않을 것입니다.
중성자 에게
Seryoga, 아마도 나는 당신을 잘 이해하지 못합니다. 다음은 임의의 플롯입니다( H 및 L 만 표시됨).
즉, 공정개발의 한계만을 보여주고 있다. 예, 각 카운트에 대한 "입력" 및 "출력"도 있습니다. Seryoga, 실제 프로세스가 "위치"하는 위치를 가능한 한 모호한 진실에 가깝게 말할 수 있습니까?
좋아, 설명을 해보자. 이 과정을 위해,
ACF는 다음과 같이 계산되었습니다.
그리고 첫 번째 차이점에 대한 ACF:
또 다른 질문: 어떻게 다른가요? 갑자기 무슨 상관관계를 말씀하시는 겁니까? 무슨 10%???? 내가 뭔가 잘못하고 있는 건 아닐까?
중성자 에게
모든 것이 실제로 그렇게 간단하지 않습니다. 그림은 가장 좋은 섹션 중 하나를 보여줍니다. 통계적으로 모든 것이 그렇게 좋지 않으므로 이 접근 방식을 사용하는 것은 매우 위험합니다. 어떤 방법으로 예측 MA 를 얻는 것(어떤 방법이든 상관 없음)은 거래에 충분하지 않습니다. 가격이 이 MA 주위에서 어떻게 행동할지 평가해야 합니다. 가격 값을 직접 복원하면 심각한 오류가 발생합니다. 나는 "복원 된 가격"의 안정적인 수준을 계산하려고했지만 일종의 이익이 있었지만 결과에 매우 만족하지 않았지만 안정성에 대해 명확한 진술은하지 않을 것입니다.
Seryoga가 ACF를 예측하고 그것을 기반으로 VR을 복원 할 것이라는 느낌이 강합니다. 하지만 나는 틀릴 수 있다
내가 이해하는 한 설명된 Neutron 접근 방식의 변형에서 실제로 예측되는 것은 가격 수준이 아니라 최대 시간입니다.
Seryoga가 ACF를 예측하고 그것을 기반으로 VR을 복원 할 것이라는 느낌이 강합니다. 하지만 나는 틀릴 수 있다
이 옵션에서 가격 수준을 얻으려면 여러 증분을 합산해야 합니다. (증가) 오류가 정상이 아닌 경우 (목표에서) 꽤 멀리 갈 시간이 있습니다.
PS 네, 그것도 정상이라면 통계는 비교적 짧은 간격으로 플레이할 시간이 없을 것입니다.
그것은 큰 소리로 생각했고 그것은 내 생각이었던 것 같습니다 :o)))
추신:
Прогноз АКФ - это что-то новенькое в трейдинге...
속도를 줄였을 뿐만 아니라 너무 지나쳤음을 인정합니다. 발생합니다 :o)
나는 아직도 완전히 이해하지 못한다:
이상적인 MA 의 1차 도함수 를 예측하려는 이 시도(지연이 없는 1차 도함수는 절대적으로 정확한 진입-종료 신호를 제공하며 그림에서 빨간색 실선으로 표시됨). 그것은 다음과 같이 이루어졌습니다: 나는 N 막대만큼 도함수의 현재 값에서 시간 척도로 뒤로 물러났고 기존 MA(늦은 것)의 n 도함수의 가중 합을 찾았고, 그것을 빨간색 선의 값과 동일시했습니다. 그리고 가중치에 대한 선형 방정식 시스템을 풀었습니다. 그런 다음 이러한 가중치를 알고 지연 MA의 현재 값에 이를 곱하고 이상적인 MA "현재"의 예측 값을 얻습니다.
무화과에. 앞으로 6개의 막대에 대한 예측이 이루어졌습니다. 예측은 이상적인 MA에서 시간이 지체되지 않는다는 것을 알 수 있지만 일부 지역에서는 진폭이 후자와 눈에 띄게 다릅니다. 예측 범위를 늘리려는 시도가 예측 시리즈의 "산란"으로 이어지지만 아이디어는 망상이 아닌 것으로 판명되었습니다. 아래에는 수평선을 0개 막대에서 10개(1개 프레임 - 1개 막대 +)로 늘리려고 할 때 예측 안정성의 역학을 보여주는 축소판을 첨부했습니다.
200 판독값에서 1차 도함수가 변경됩니까? 견적이 무엇입니까? 세레가, 설명하라, 플리즈
중성자 에게
Seryoga, 아마도 나는 당신을 잘 이해하지 못합니다. 다음은 임의의 플롯입니다( H 및 L 만 표시됨).
즉, 공정개발의 한계만을 보여주고 있다. 예, 각 카운트에 대한 "입력" 및 "출력"도 있습니다. Seryoga, 실제 프로세스가 "위치"하는 위치를 가능한 한 모호한 진실에 가깝게 말할 수 있습니까?
좋아, 설명을 해보자. 이 과정을 위해,
ACF는 다음과 같이 계산되었습니다.
그리고 첫 번째 차이점에 대한 ACF:
또 다른 질문: 어떻게 다른가요? 갑자기 무슨 상관관계를 말씀하시는 겁니까?
난 이해가 안 돼요! 나에게는 다음과 같이 보입니다.
자기 상관 계수는 첫 번째 차이인 High, Low 및 (High+Low)/2 계열에 대해 구축되었습니다.
양의 자기상관의 10%를 희생시키면서 거짓말을 했지만 그럼에도 불구하고 그 효과는 눈에 띕니다.
200 판독값에서 1차 도함수가 변경됩니까? 견적이 무엇입니까? 세레가, 설명하라, 플리즈
오 얼마나 흥미로운가!
가산기 입력의 이머전이 지연된 틱이 아니라 자체적으로 구성되어 있으면 어떻게 됩니까 :-) 즉, 이상적인 MA의 1차 도함수에 대해.
이것은 이미 창 너비에 대한 예측입니다. 100바를 위해!
코드에 버그 가 있을 수 있습니다... 그럴 수 없습니다.
아래는 수평선의 역학이 0에서 100바로 증가하는 아이콘입니다.
중성자 에게
오래전에 어떤 책에서 얻었는지 기억이 나지 않지만 이것은 자기 상관을 평가하는 방법 중 하나이기도 합니다.
비록 ... 나에게서 수학자, 특정 하나를 말해보자 :)))
Ну, да, первая производная от двойного прогона ФНЧ (вперёд-назад) с окном усреднения 100 баров. Окно слегка условно, поскольку для анализа я использовал МЕМА, но это не принципиально. Использовался ряд минуток EUR/JPY.
나는 이미 내가 속았다는 것을 인정했다. 이 의학적 사실은 오랫동안 숨길 수 없었습니다 :o)