" 결정적(임의가 아닌) 신호의 경우 신호의 시간 설명에서 주파수 설명으로의 전환, 즉 주파수 스펙트럼 계산은 푸리에 변환을 사용하여 수행됩니다.
그러나 임의의 잡음은 더 이상 주파수 스펙트럼으로 설명할 수 없습니다. 잡음의 푸리에 변환도 임의의 과정이기 때문입니다. 일반적으로 랜덤 프로세스는 프로세스 전력 스펙트럼 밀도(PSD)로 표시됩니다. PSD는 랜덤 프로세스 자체의 푸리에 변환이 아니라 자기 상관 함수입니다. "
따라서 가격 시리즈의 무작위성을 확인하는 방법이 여전히 있습니다. 주파수 스펙트럼이 많이 떠 있는 경우 인용 부호는 무작위입니다.
Mathemat : olexij , 프랙탈을 정상으로 변환하는 것에 대해 내가 의미하는 바를 추측했습니다. 그러나 제 생각에는 효율적 시장 이론으로의 회귀에 대한 결론은 잘못된 것입니다. 이렇게 해서 얻은 정상 데이터는 합성 데이터입니다. 그들은 시장과 직접적인 관련이 없습니다.
글쎄, 자세한 것은 S.V. 에게 물어보는 것이 좋을 것이다. 그는이 bodyagu를 양조했으며 많은 페이지에서 정상적인 작업에서 수익성있는 작업의 가능성을 정당화하려고 시도한 다음 구현을 보여주지 않고 변환에 대한 아이디어를 던졌습니다. 나는 그 의견과 S.V. 를 존중합니다. , 그리고 Rosh ', 그러나 나는 정상적인 데이터에서 장기적으로 수익성 있는 무언가를 구축하는 것이 가능하다는 것을 강하게 의심합니다. 여기에서 적절한 Hurst 지수(1에 가까움)가 있는 순수한 프랙탈 분포에서 이것이 가능하다고 생각합니다. 이것은 분명히 영구적인 시리즈이기 때문입니다. 예를 들어 주는 H가 분보다 훨씬 높습니다...
2막:
3. 이것은 가격과 이동 평균 사이의 차이 분포가 항상 특정 값만큼 아래에서 제한되는 반면, 차이 값은 이 한계에 도달하는 경향이 있지만 결코 도달할 수 없음을 의미합니다.
Mak , 당신은 잘못된 위치에서 뭔가를 구부렸다. 가격은 이동 평균과 절대 교차하지 않는다?!
변환하기 위해 언급한 방법을 사용하고 "여기에 프랙탈 분포가 있습니다"라고 말하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 게다가 - 여기에서 정보의 손실 없이는 관리하지 않을 것입니다. 따라서 효율적인 시장에 대한 나의 결론. 그런 다음 내가 이해하는 한 그들이 달성하려는 것은 문제의 선형화입니다. 글쎄요, 문제는 세부 사항에 있습니다 ...
olexij , 거기에 있는 것이 매개변수를 변경하지 않는다면 거기에 무엇이 있는지 알 필요가 없습니다. pdf 반환에 대해 이야기하고 있습니다. 프랙탈 분포가 아니더라도 적어도 일부입니다. 과거 데이터의 세그먼트에 따라 변경되지 않는 한.
2 Mak: 가격과 이동 평균 간의 차이가 제한적이라는 가정은 정당화되지 않습니다. 가격은 제한되어 있지만, 예를 들어 Peters에 따른 이웃 가격 간의 차이(수익률) 분포는 프랙탈로 간주됩니다. 이론적으로 이러한 차이는 제한되지 않습니다. 물론 일부에서 시작하여 극히 가능성이 없지만 받아 들일 수 없다는 의미는 없습니다. 예를 들어, 10 시그마(매일 EUR - 약 700-1000 포인트)...
나는 여기에서 기억되었으므로 무작위 보행에서 이익의 가능성에 대한 문제에 대한 내 자신의 입장을 분명히 설명해야합니다.
완전히 정직하게 플레이하면 mo=0(플레이어가 "승리"를 낸다는 의미에서)으로 랜덤 워크에서 승리하는 것은 정말 불가능합니다. 셀랴비도 그렇습니다. 이것은 아크사인의 첫 번째 법칙과 동일한 Doob의 다른 정리 모두에서 따릅니다. 이 게임을 할 때마다 눈에 띄는 50%의 확률로 약간 잃거나 약간 이기게 됩니다. 그게 다야.
드리프트가 있는 랜덤 워크(조건부로 추세라고 부를 수 있음)가 있고 그것이 무엇인지 정확히 알고 있고 드리프트가 향하는 방향을 알고 있다면 거의 위험 없이 승리할 수 있습니다. 그리고 이것은 이미 이 스레드에서 논의되었습니다.
하지만 위 링크에서 제안한 대로 플레이하면 mo=0인 랜덤워크에서 확실히 이길 수 있습니다. 그러나 다시 한 번 반복하지만, 이것은 우리가 정리에서 말하는 것과 같은 게임이 아닙니다. 동시에 역설적인 상황이 발생하여 더 많이 잘못 추측할수록 더 많은 돈을 벌게 됩니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 이 게임은 현실과 무관하며 정확한 테스트의 중요성을 알리기 위해 제작되었습니다. 사실은 승패가 과소평가되어 거기에 상금이 쌓이는 것입니다. 하도록 하다.
내가 제안한 것과 같은 게임을 할 수 있다면 분명히 부자가 될 것입니다. :) 그리고 나는 이 게임에서의 배포 또한 매우 중요하다고 덧붙이고 싶습니다. 이 게임은 일부 유형의 랜덤 워크에서는 실현 가능하지 않습니다.
추신. 논의 중인 내용을 고려하지 않고 기존 배포판을 다른 배포판으로 변환하면 때때로 실제로 이점을 얻을 수 있지만 매우 불안정합니다.
하지만 위 링크에서 제안한 대로 플레이하면 mo=0인 랜덤워크에서 확실히 이길 수 있습니다. 그러나 다시 한 번 반복하지만, 이것은 우리가 정리에서 말하는 것과 같은 게임이 아닙니다. 동시에 역설적인 상황이 발생하여 더 많이 잘못 추측할수록 더 많은 돈을 벌게 됩니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 이 게임은 현실과 무관하며 정확한 테스트의 중요성을 알리기 위해 제작되었습니다. 사실은 승패가 과소평가되어 거기에 상금이 쌓이는 것입니다.
당신은 링크를 반복할 수 있습니다, 나는 아직도 당신이 이길 수 없는 이유를 이해할 수 없습니다 (만약 우리가 당신이 내 규칙에 따라 플레이 하도록 허용한다면)
하지만 위 링크에서 제안한 대로 플레이하면 mo=0인 랜덤워크에서 확실히 이길 수 있습니다. 그러나 다시 한 번 반복하지만, 이것은 우리가 정리에서 말하는 것과 같은 게임이 아닙니다. 동시에 역설적인 상황이 발생하여 더 많이 잘못 추측할수록 더 많은 돈을 벌게 됩니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 이 게임은 현실과 무관하며 정확한 테스트의 중요성을 알리기 위해 제작되었습니다. 사실은 승패가 과소평가되어 거기에 상금이 쌓이는 것입니다.
당신은 링크를 반복할 수 있습니다, 나는 아직도 당신이 이길 수 없는 이유를 이해할 수 없습니다 (만약 우리가 당신이 내 규칙에 따라 플레이 하도록 허용한다면)
질문을 이해하지 못했습니다. 자신만의 규칙을 정할 수 있는 능력이 있다면 승리할 수 있습니다. 우리가 고전적인 던지기에 대해 이야기하고 있다면 절반의 경우에만 손실이 발생하므로 평균 결과는 약 0입니다.
질문을 이해하지 못했습니다. 자신만의 규칙을 정할 수 있는 능력이 있다면 승리할 수 있습니다. 우리가 고전적인 던지기에 대해 이야기하고 있다면 절반의 경우에만 손실이 발생하므로 평균 결과는 약 0입니다.
던지기에서 이상적인 동전과 함께 그렇습니다. 동의합니다. 하지만 코인으로 받은 증명을 외환 IHMO로 옮기는 것은 옳지 않습니다. 어디에서 우리는 = 0이거나 적어도 상수입니다. 그리고 누가 나에게 매 틱 (분, 시간)에 내기를 하도록 강요(매수, 매도)하고 + 틱(분, 시간)이 끝나자 마자 그들은 나에게 승리(손실), 심지어 고정 하나?
질문을 이해하지 못했습니다. 자신만의 규칙을 정할 수 있는 능력이 있다면 승리할 수 있습니다. 우리가 고전적인 던지기에 대해 이야기하고 있다면 절반의 경우에만 손실이 발생하므로 평균 결과는 약 0입니다.
던지기에서 이상적인 동전과 함께 그렇습니다. 동의합니다. 하지만 코인으로 받은 증명을 외환 IHMO로 옮기는 것은 옳지 않습니다. 어디에서 우리는 = 0이거나 적어도 상수입니다. 그리고 누가 나에게 매 틱(분, 시간)에 내기를 하도록 강요(매수, 매도)하고 + 틱(분, 시간)이 끝나자 마자 그들은 나에게 승리(손실), 심지어 고정 하나?
고정 손실 및 이득은 핍으로 구성할 수 있습니다. 동일한 크기의 이익을 얻고 손실을 중지하십시오. :) fhod가 시리즈의 규칙성을 활용하지 않는 한 일반적으로 입력이 있는 위치와 빈도는 어떤 것에도 의존하지 않습니다. 출구는 그대로...
그러나 일반적으로 나는 어디에서도 말한 적이 없으며 많은 가격이 토스와 절대적으로 동일하다고 말하지 않을 것입니다. 그러나 몇 가지 공통점과 차이점이 있습니다.
Mak , 당신은 잘못된 위치에서 뭔가를 구부렸다. 가격은 이동평균선과 절대 교차하지 않는다?!
그러나 우리는 가격과 이동 평균 간의 차이의 분포 함수에 대해 이야기하고 있습니다.
가격이 제한되면 참여 차이가 제한됩니다.
이것은 이 차이가 결코 취하지 않을 값이 있음을 의미합니다.
당신은 식물학자...
랜덤 변수와 랜덤 시리즈의 차이점을 파악하셨나요?
그리고 나에게 확률 이론을 가르치지 말고 먼저 그것이 무엇인지 스스로 읽으십시오.
다음은 기사에서 발췌한 내용입니다. Vladimir Kravchuk (c) "트렌드 및 시장 주기를 따르기 위한 새로운 적응 방법"
" 결정적(임의가 아닌) 신호의 경우 신호의 시간 설명에서 주파수 설명으로의 전환, 즉 주파수 스펙트럼 계산은 푸리에 변환을 사용하여 수행됩니다.
그러나 임의의 잡음은 더 이상 주파수 스펙트럼으로 설명할 수 없습니다. 잡음의 푸리에 변환도 임의의 과정이기 때문입니다. 일반적으로 랜덤 프로세스는 프로세스 전력 스펙트럼 밀도(PSD)로 표시됩니다. PSD는 랜덤 프로세스 자체의 푸리에 변환이 아니라 자기 상관 함수입니다. "
따라서 가격 시리즈의 무작위성을 확인하는 방법이 여전히 있습니다. 주파수 스펙트럼이 많이 떠 있는 경우 인용 부호는 무작위입니다.
olexij , 프랙탈을 정상으로 변환하는 것에 대해 내가 의미하는 바를 추측했습니다. 그러나 제 생각에는 효율적 시장 이론으로의 회귀에 대한 결론은 잘못된 것입니다. 이렇게 해서 얻은 정상 데이터는 합성 데이터입니다. 그들은 시장과 직접적인 관련이 없습니다.
글쎄, 자세한 것은 S.V. 에게 물어보는 것이 좋을 것이다. 그는이 bodyagu를 양조했으며 많은 페이지에서 정상적인 작업에서 수익성있는 작업의 가능성을 정당화하려고 시도한 다음 구현을 보여주지 않고 변환에 대한 아이디어를 던졌습니다. 나는 그 의견과 S.V. 를 존중합니다. , 그리고 Rosh ', 그러나 나는 정상적인 데이터에서 장기적으로 수익성 있는 무언가를 구축하는 것이 가능하다는 것을 강하게 의심합니다. 여기에서 적절한 Hurst 지수(1에 가까움)가 있는 순수한 프랙탈 분포에서 이것이 가능하다고 생각합니다. 이것은 분명히 영구적인 시리즈이기 때문입니다. 예를 들어 주는 H가 분보다 훨씬 높습니다...
2막:
Mak , 당신은 잘못된 위치에서 뭔가를 구부렸다. 가격은 이동 평균과 절대 교차하지 않는다?!
그런 다음 내가 이해하는 한 그들이 달성하려는 것은 문제의 선형화입니다. 글쎄요, 문제는 세부 사항에 있습니다 ...
추신 구두점을 직접 입력하고 이에 대해 영리하지 마십시오. :)
olexij , 거기에 있는 것이 매개변수를 변경하지 않는다면 거기에 무엇이 있는지 알 필요가 없습니다. pdf 반환에 대해 이야기하고 있습니다. 프랙탈 분포가 아니더라도 적어도 일부입니다. 과거 데이터의 세그먼트에 따라 변경되지 않는 한.
2 Mak: 가격과 이동 평균 간의 차이가 제한적이라는 가정은 정당화되지 않습니다. 가격은 제한되어 있지만, 예를 들어 Peters에 따른 이웃 가격 간의 차이(수익률) 분포는 프랙탈로 간주됩니다. 이론적으로 이러한 차이는 제한되지 않습니다. 물론 일부에서 시작하여 극히 가능성이 없지만 받아 들일 수 없다는 의미는 없습니다. 예를 들어, 10 시그마(매일 EUR - 약 700-1000 포인트)...
나는 여기에서 기억되었으므로 무작위 보행에서 이익의 가능성에 대한 문제에 대한 내 자신의 입장을 분명히 설명해야합니다.
완전히 정직하게 플레이하면 mo=0(플레이어가 "승리"를 낸다는 의미에서)으로 랜덤 워크에서 승리하는 것은 정말 불가능합니다. 셀랴비도 그렇습니다. 이것은 아크사인의 첫 번째 법칙과 동일한 Doob의 다른 정리 모두에서 따릅니다. 이 게임을 할 때마다 눈에 띄는 50%의 확률로 약간 잃거나 약간 이기게 됩니다. 그게 다야.
드리프트가 있는 랜덤 워크(조건부로 추세라고 부를 수 있음)가 있고 그것이 무엇인지 정확히 알고 있고 드리프트가 향하는 방향을 알고 있다면 거의 위험 없이 승리할 수 있습니다. 그리고 이것은 이미 이 스레드에서 논의되었습니다.
하지만 위 링크에서 제안한 대로 플레이하면 mo=0인 랜덤워크에서 확실히 이길 수 있습니다. 그러나 다시 한 번 반복하지만, 이것은 우리가 정리에서 말하는 것과 같은 게임이 아닙니다. 동시에 역설적인 상황이 발생하여 더 많이 잘못 추측할수록 더 많은 돈을 벌게 됩니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 이 게임은 현실과 무관하며 정확한 테스트의 중요성을 알리기 위해 제작되었습니다. 사실은 승패가 과소평가되어 거기에 상금이 쌓이는 것입니다. 하도록 하다.
내가 제안한 것과 같은 게임을 할 수 있다면 분명히 부자가 될 것입니다. :) 그리고 나는 이 게임에서의 배포 또한 매우 중요하다고 덧붙이고 싶습니다. 이 게임은 일부 유형의 랜덤 워크에서는 실현 가능하지 않습니다.
추신. 논의 중인 내용을 고려하지 않고 기존 배포판을 다른 배포판으로 변환하면 때때로 실제로 이점을 얻을 수 있지만 매우 불안정합니다.
하지만 위 링크에서 제안한 대로 플레이하면 mo=0인 랜덤워크에서 확실히 이길 수 있습니다. 그러나 다시 한 번 반복하지만, 이것은 우리가 정리에서 말하는 것과 같은 게임이 아닙니다. 동시에 역설적인 상황이 발생하여 더 많이 잘못 추측할수록 더 많은 돈을 벌게 됩니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 이 게임은 현실과 무관하며 정확한 테스트의 중요성을 알리기 위해 제작되었습니다. 사실은 승패가 과소평가되어 거기에 상금이 쌓이는 것입니다.
당신은 링크를 반복할 수 있습니다, 나는 아직도 당신이 이길 수 없는 이유를 이해할 수 없습니다 (만약 우리가 당신이 내 규칙에 따라 플레이 하도록 허용한다면)
하지만 위 링크에서 제안한 대로 플레이하면 mo=0인 랜덤워크에서 확실히 이길 수 있습니다. 그러나 다시 한 번 반복하지만, 이것은 우리가 정리에서 말하는 것과 같은 게임이 아닙니다. 동시에 역설적인 상황이 발생하여 더 많이 잘못 추측할수록 더 많은 돈을 벌게 됩니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 이 게임은 현실과 무관하며 정확한 테스트의 중요성을 알리기 위해 제작되었습니다. 사실은 승패가 과소평가되어 거기에 상금이 쌓이는 것입니다.
당신은 링크를 반복할 수 있습니다, 나는 아직도 당신이 이길 수 없는 이유를 이해할 수 없습니다 (만약 우리가 당신이 내 규칙에 따라 플레이 하도록 허용한다면)
질문을 이해하지 못했습니다. 자신만의 규칙을 정할 수 있는 능력이 있다면 승리할 수 있습니다. 우리가 고전적인 던지기에 대해 이야기하고 있다면 절반의 경우에만 손실이 발생하므로 평균 결과는 약 0입니다.
던지기에서 이상적인 동전과 함께 그렇습니다. 동의합니다. 하지만 코인으로 받은 증명을 외환 IHMO로 옮기는 것은 옳지 않습니다. 어디에서 우리는 = 0이거나 적어도 상수입니다. 그리고 누가 나에게 매 틱 (분, 시간)에 내기를 하도록 강요(매수, 매도)하고 + 틱(분, 시간)이 끝나자 마자 그들은 나에게 승리(손실), 심지어 고정 하나?
던지기에서 이상적인 동전과 함께 그렇습니다. 동의합니다. 하지만 코인으로 받은 증명을 외환 IHMO로 옮기는 것은 옳지 않습니다. 어디에서 우리는 = 0이거나 적어도 상수입니다. 그리고 누가 나에게 매 틱(분, 시간)에 내기를 하도록 강요(매수, 매도)하고 + 틱(분, 시간)이 끝나자 마자 그들은 나에게 승리(손실), 심지어 고정 하나?
고정 손실 및 이득은 핍으로 구성할 수 있습니다. 동일한 크기의 이익을 얻고 손실을 중지하십시오. :) fhod가 시리즈의 규칙성을 활용하지 않는 한 일반적으로 입력이 있는 위치와 빈도는 어떤 것에도 의존하지 않습니다. 출구는 그대로...
그러나 일반적으로 나는 어디에서도 말한 적이 없으며 많은 가격이 토스와 절대적으로 동일하다고 말하지 않을 것입니다. 그러나 몇 가지 공통점과 차이점이 있습니다.
그건 그렇고, 게임에는 독수리가 없었고 가우스 분포가있었습니다.