HFT - 거기에 도달할 방법이 없음 - 이미 시장에서 거래의 60% 이상이라고 가정해 봅시다. 그러나 HFT 자체는 고양이에게 규칙적인 움직임을 만듭니다. 일할 수있다.
저것들. HFT가 더 많은 HTF를 위한 길을 닦습니까? :) 그건 그렇고, HFT가 어떤 임계 값까지 있는지 궁금합니다. 초당 3 거래가 이미 HFT라고 가정 해 봅시다. 나는 모든 것에 대해 새로운 단어를 사용하는 데 익숙해졌습니다. fast는 HFT를 의미합니다. :) 나는 실제 HFT가 마이크로초에 관한 한 교환에 직접 연결되고 한 교환에서 다른 교환으로 의 주문 트래픽 분석 이라는 것을 읽었습니다. 특정 은행 A가 B를 교환하기 위해 대량 주문을 보냈다고 가정합니다. HFT 봇이 이를 보고 주문이 여전히 통신 채널을 통해 브로커에게 전달되는 동안 HFT 봇은 더 빠른 채널을 통해 주문을 전송하므로 마이크로초 앞서서 대기열에서 먼저 일어납니다. 러시아 시장에 유사한 시스템이 많이 있다고 생각하십니까? 예를 들어 선물의 krameshny 비유동 자산을 고려하면 ...
저것들. HFT가 더 많은 HTF를 위한 길을 닦습니까? :) 그건 그렇고, HFT가 어떤 임계 값까지 있는지 궁금합니다. 초당 3 거래가 이미 HFT라고 가정 해 봅시다. 나는 모든 것에 대해 새로운 단어를 사용하는 데 익숙해졌습니다. fast는 HFT를 의미합니다. :) 나는 실제 HFT가 마이크로초에 관한 한 교환에 직접 연결되고 한 교환에서 다른 교환으로의 주문 트래픽 분석이라는 것을 읽었습니다. 특정 은행 A가 B를 교환하기 위해 대량 주문을 보냈다고 가정합니다. HFT 봇이 이를 보고 주문이 여전히 통신 채널을 통해 브로커에게 전달되는 동안 HFT 봇은 더 빠른 채널을 통해 주문을 전송하므로 마이크로초 앞서서 대기열에서 먼저 일어납니다. 러시아 시장에 유사한 시스템이 많이 있다고 생각하십니까? 예를 들어 선물의 krameshny 비유동 자산을 고려하면 ...
당신은 HFT에 대해 잘못된 생각을 가지고 있습니다. 거래에서 거래소의 오더북(이론상으로도 볼 수 있음)에 오더가 있을 때까지는 아무 것도 볼 수 없습니다. 속도가 충분하지 않기 전에.). 유일한 질문은 애플리케이션 차단 속도입니다.
러시아 시장에서는 3년 전 정보에 따르면 HFT가 거래량의 60% 이상을 차지했다.
선물의 비유동 자산은 어디에서 보았습니까? 단점이 있습니다 - 거래량이 2 배 이상 감소했습니다. 그러나 유동성(우리의 경우 소량)은 허용 가능한 수준으로 유지되었습니다.
.. 순식간에 모든 것이 Metakvosst 서버로 이동합니다)! 여기에서 나는 스캘퍼 상인의 삶을 복잡하게 만들기 위해 진지한 작업이 수행되었다는 느낌을 받았습니다.
나는 "느린" 터미널로 침착하게 두피를 가다듬고, 모든 것이 온다. MT가 아닙니다. 나는 유리에서 내 주문을 볼 수 있고 피드에서 내 거래를 볼 수 있습니다. 그리고 이 모든 것은 아주 천천히 ... 천천히. 그리고 모든 것은 교환 시간에 따릅니다. 나는 Bid-Ask 사이에서 일하지만. 당신이 누구와 함께 일하는지, 나는 전혀 모른다. 그런 브로커를 그림에 던져라.
추신: 나는 말하지 않았지만, 이벤트 등의 본격적인 API도 가지고 있습니다. 쓰레기)) 그러나 MKuL은 없습니다. ((슬픔뿐.
나는 "느린" 터미널로 침착하게 두피를 가다듬고, 모든 것이 온다. MT가 아닙니다. 나는 유리에서 내 주문을 볼 수 있고 피드에서 내 거래를 볼 수 있습니다. 그리고 이 모든 것은 아주 천천히 ... 천천히. 그리고 모든 것은 교환 시간에 따릅니다. 나는 Bid-Ask 사이에서 일하지만. 당신이 누구와 함께 일하는지, 나는 전혀 모른다. 그런 브로커를 그림에 던져라.
추신: 나는 말하지 않았지만, 이벤트 등의 본격적인 API도 가지고 있습니다. 쓰레기)) 그러나 MKuL은 없습니다. ((슬픔뿐.
예, 일부 스캘퍼 전략의 경우 모든 것이 비현실적으로 똑똑합니다. 그러나 어려운 차익 거래를 하고 싶다면 이미 많은 꼼수를 캐낼 수 있습니다.
그리고 가장 과격한 비유동 자산의 경우 입찰 요청 사이에도 수동으로 작업할 수 있습니다. 때로는 주문을 이동하는 경우도 있습니다. 새 Si에서는 작동하지 않습니다.
증권 거래소의 차익 거래. 파는게 말이 되나요?
파헤쳐도 소용이 없습니다. 모든 것이 이미 발굴되었습니다. )) HFT와 유사합니다.
그러나 할 수 없지만 정말로 원하면 할 수 있습니다.
HFT - 거기에 도달할 방법이 없음 - 이미 시장에서 거래의 60% 이상이라고 가정해 봅시다. 그러나 HFT 자체는 고양이에게 규칙적인 움직임을 만듭니다. 일할 수있다.
저것들. HFT가 더 많은 HTF를 위한 길을 닦습니까? :) 그건 그렇고, HFT가 어떤 임계 값까지 있는지 궁금합니다. 초당 3 거래가 이미 HFT라고 가정 해 봅시다. 나는 모든 것에 대해 새로운 단어를 사용하는 데 익숙해졌습니다. fast는 HFT를 의미합니다. :) 나는 실제 HFT가 마이크로초에 관한 한 교환에 직접 연결되고 한 교환에서 다른 교환으로 의 주문 트래픽 분석 이라는 것을 읽었습니다. 특정 은행 A가 B를 교환하기 위해 대량 주문을 보냈다고 가정합니다. HFT 봇이 이를 보고 주문이 여전히 통신 채널을 통해 브로커에게 전달되는 동안 HFT 봇은 더 빠른 채널을 통해 주문을 전송하므로 마이크로초 앞서서 대기열에서 먼저 일어납니다. 러시아 시장에 유사한 시스템이 많이 있다고 생각하십니까? 예를 들어 선물의 krameshny 비유동 자산을 고려하면 ...
저것들. HFT가 더 많은 HTF를 위한 길을 닦습니까? :) 그건 그렇고, HFT가 어떤 임계 값까지 있는지 궁금합니다. 초당 3 거래가 이미 HFT라고 가정 해 봅시다. 나는 모든 것에 대해 새로운 단어를 사용하는 데 익숙해졌습니다. fast는 HFT를 의미합니다. :) 나는 실제 HFT가 마이크로초에 관한 한 교환에 직접 연결되고 한 교환에서 다른 교환으로의 주문 트래픽 분석이라는 것을 읽었습니다. 특정 은행 A가 B를 교환하기 위해 대량 주문을 보냈다고 가정합니다. HFT 봇이 이를 보고 주문이 여전히 통신 채널을 통해 브로커에게 전달되는 동안 HFT 봇은 더 빠른 채널을 통해 주문을 전송하므로 마이크로초 앞서서 대기열에서 먼저 일어납니다. 러시아 시장에 유사한 시스템이 많이 있다고 생각하십니까? 예를 들어 선물의 krameshny 비유동 자산을 고려하면 ...
당신은 HFT에 대해 잘못된 생각을 가지고 있습니다. 거래에서 거래소의 오더북(이론상으로도 볼 수 있음)에 오더가 있을 때까지는 아무 것도 볼 수 없습니다. 속도가 충분하지 않기 전에.). 유일한 질문은 애플리케이션 차단 속도입니다.
러시아 시장에서는 3년 전 정보에 따르면 HFT가 거래량의 60% 이상을 차지했다.
선물의 비유동 자산은 어디에서 보았습니까? 단점이 있습니다 - 거래량이 2 배 이상 감소했습니다. 그러나 유동성(우리의 경우 소량)은 허용 가능한 수준으로 유지되었습니다.
당신은 HFT에 대해 잘못된 생각을 가지고 있습니다. 거래에 있는 거래소의 오더북(이론상으로도 볼 수 있음)에 오더가 있을 때까지는 아무 것도 볼 수 없습니다. 속도가 충분하지 않기 전에.). 유일한 질문은 애플리케이션 차단 속도입니다.
러시아 시장에서는 3년 전 정보에 따르면 HFT가 거래량의 60% 이상을 차지했다.
선물에서 비유동 자산을 어디에서 보았습니까? 단점이 있습니다 - 거래량이 2 배 이상 감소했습니다. 그러나 유동성(우리의 경우 소량)은 허용 가능한 수준으로 유지되었습니다.
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
유동성인가? 빈틈이 가득한 소량의 볼륨에도
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
유동성인가? 빈틈이 가득한 소량의 볼륨에도
내가 알기로 도구는 -ED입니다. 나는 그를 모른다, 그는 일하지 않았다. 일반적으로 나는 Forts의 통화 쌍에 무관심합니다.
다른 악기에 대해서는 불만이 없습니다. 이미 올림피아드 전보다 조금 나빠졌다고 말씀드렸지만 문제 없이 작업하실 수 있습니다.
거래소나 브로커가 부정행위를 하고 있다는 의혹이 더 많다면 글을 쓰세요 :) 이대로 그냥 둘 수는 없습니다.
예, 아니요, 무례한 비판은 개발자 웹사이트에서 환영받지 못합니다. 다른 포럼에서 제스처를 취하겠습니다. 여기에서 저는 개발자들에게 약간의 농담을 했습니다. 그리고 저는 일주일 동안 목욕을 했습니다. )
게다가 사실은 MT QUICK의 직접적인 경쟁자가 더 나은 것과는 거리가 멀고 이에 대해 동일한 주장이 제기될 수 있으며 또한 느리고 덜 유용하다는 것입니다)
사실, 누가 거짓말을 하는지 확인하는 것은 매우 간단합니다.
특정 티켓에 대한 특정 실행 시간 은 브로커와 거래소에 문의해야 합니다.
예, 실행의 시간에는 순서가 있습니다. 나는 시장 데이터의 도착이 지연되는 것이 더 걱정됩니다.
그리고 이에 대한 질문이 있습니다. 견적이 최신인지 확인할 수 없습니다. 많은 질문. 그 중 하나는 플라자( http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf )를 통해, 그리고 MT에서만 시간을 통해 최상의 시세를 변경하는 교환 시간을 얻을 수 있는 이유입니다. MT 서버의) 구조에 교환 시간을 입력하지 않은 이유는 무엇입니까? CopyTicks도 마찬가지입니다.
.. SECONDS에서 모든 것이 Metakvosst 서버로 이동합니다)! 여기에서 나는 스캘퍼 상인의 삶을 복잡하게 만들기 위해 진지한 작업이 수행되었다는 느낌을 받았습니다.
예, 빠른 시간 안에 모든 것이 서버 초 단위로 이루어지며 MQL에 질려 소프트웨어를 사용하여 다른 브로커의 서버에 직접 연결하기로 결정한 경우에도 모든 것이 서버를 통해 초 단위로 이루어집니다.
여기에 맞지 않는 것이 있습니다. 출력 - 전용 DMA. 당신은 광장의 문서를 읽었습니다. 눈은 기뻐하지만 모든 것이 완전히 명확하지는 않습니다. 전문가의 도움을 받아야 합니다.
예, 실행의 시간에는 순서가 있습니다. 나는 시장 데이터의 도착이 지연되는 것이 더 걱정됩니다.
그리고 이에 대한 질문이 있습니다. 견적이 최신인지 확인할 수 없습니다. 많은 질문. 그 중 하나는 플라자( http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf )를 통해, 그리고 MT에서만 시간을 통해 최상의 시세를 변경하는 교환 시간을 얻을 수 있는 이유입니다. MT 서버의) 구조에 교환 시간을 입력하지 않은 이유는 무엇입니까? CopyTicks도 마찬가지입니다.
.. 순식간에 모든 것이 Metakvosst 서버로 이동합니다)! 여기에서 나는 스캘퍼 상인의 삶을 복잡하게 만들기 위해 진지한 작업이 수행되었다는 느낌을 받았습니다.
나는 "느린" 터미널로 침착하게 두피를 가다듬고, 모든 것이 온다. MT가 아닙니다. 나는 유리에서 내 주문을 볼 수 있고 피드에서 내 거래를 볼 수 있습니다. 그리고 이 모든 것은 아주 천천히 ... 천천히. 그리고 모든 것은 교환 시간에 따릅니다. 나는 Bid-Ask 사이에서 일하지만. 당신이 누구와 함께 일하는지, 나는 전혀 모른다. 그런 브로커를 그림에 던져라.
추신: 나는 말하지 않았지만, 이벤트 등의 본격적인 API도 가지고 있습니다. 쓰레기)) 그러나 MKuL은 없습니다. ((슬픔뿐.
나는 "느린" 터미널로 침착하게 두피를 가다듬고, 모든 것이 온다. MT가 아닙니다. 나는 유리에서 내 주문을 볼 수 있고 피드에서 내 거래를 볼 수 있습니다. 그리고 이 모든 것은 아주 천천히 ... 천천히. 그리고 모든 것은 교환 시간에 따릅니다. 나는 Bid-Ask 사이에서 일하지만. 당신이 누구와 함께 일하는지, 나는 전혀 모른다. 그런 브로커를 그림에 던져라.
추신: 나는 말하지 않았지만, 이벤트 등의 본격적인 API도 가지고 있습니다. 쓰레기)) 그러나 MKuL은 없습니다. ((슬픔뿐.
예, 일부 스캘퍼 전략의 경우 모든 것이 비현실적으로 똑똑합니다. 그러나 어려운 차익 거래를 하고 싶다면 이미 많은 꼼수를 캐낼 수 있습니다.
그리고 가장 과격한 비유동 자산의 경우 입찰 요청 사이에도 수동으로 작업할 수 있습니다. 때로는 주문을 이동하는 경우도 있습니다. 새 Si에서는 작동하지 않습니다.
지표 간 차익 거래를 시도한 사람이 있습니까? 다른 브로커에서.