예제로 무엇을 하는지 봅시다. 예를 들어 롱 포지션(유로로 포지션 구매)을 연장하고 가치 날짜를 8월 19일에서 8월 20일로 옮기려고 한다고 가정해 보겠습니다. 딜러에게 이것은 그가 하루 후에 당신에게 유로(가치)를 줄 필요가 있다는 것을 의미하지만 동시에 그는 하루 후에 당신으로부터 달러를 받게 될 것입니다. 딜러(19일)는 귀하의 포지션과 동일한 유로로 "추가"(하루 동안) 금액을 가지고 있으며, 같은 날에는 귀하가 그에게 배달하지 않을 달러가 (하루 동안) 부족합니다.
따라서 딜러는 1일 동안 유로화 금액을 수령(은행간 대출)하고 1일 동안 필요한 금액을 달러로 유치(은행간 대출)합니다.
이제 은행 간 대출 금리를 계산에 추가해 보겠습니다. 유로와 달러에 대한 은행간 환율이 다음과 같다고 가정합니다.
매기다
유로
달러
끌어 당김
숙소
끌어 당김
숙소
1 일
3.5
삼
2.5
2.3
따라서 딜러는 "추가" 500,000유로를 연간 3%의 비율로 배치하고 이에 대해 (500,000x3%)/365=41.095유로를 받으며 이는 41.095x1.2378=50.88달러와 같습니다.
동시에 딜러는 연간 2.5%의 비율로 500,000 x 1.2378 = 618,900 US 달러 를 모금하고 (618,900 x 2.5%)/365 = 42.39 US 달러를 지불합니다.
작업의 순이익은 50.88-42.39=8.49달러입니다. 이것은 그가 당신에게 줄 수 있는 달러로 된 스왑입니다. 많은 이유(예: 회계)로 인해 딜러는 이 돈으로 귀하에게 신용을 제공할 수 없으므로 귀하의 스왑 거래 가격에 투자합니다. 더 편리하므로 거래에 허용됩니다.
€500,000 로트의 1핍이 $50이면 8.49는 약 0.2핍과 같습니다. 따라서 딜러는 다음과 같이 귀하와 거래를 수행합니다. 예를 들어, 귀하는 1.2378에 결제 톰(19일)이 있는 유로를 판매하고 1.237780(즉, 0.2포인트 더 저렴)에 바로 구매하여 0.2를 받습니다. 포인트 및 해당 달러 금액.
포지티브 스왑의 의미는 포지션에서 매수하는 통화의 배치 비율이 포지션에서 매도하는 통화의 차입 비율보다 높다는 것입니다.
귀하가 매도 포지션을 연장하려고 하면 달러 배치 비율이 유로 차입 비율보다 낮기 때문에 딜러가 네거티브 스왑을 제공할 것입니다(즉, 귀하에게서 돈을 가져가십시오). 스왑 포인트의 양을 직접 계산하십시오.
따라서 스왑 비율은 은행 간 시장 통화의 차입 및 배치 비율에 따라 달라집니다. 일반적으로 더 높은 환율의 통화로 매수 포지션을 유지하면 스왑을 지불하고 더 높은 환율의 통화로 매도 포지션을 유지하면 스왑을 지불하게 됩니다.
큰 스왑이 발생하고 정확히 수요일부터 목요일까지 상각되는 이유는 무엇입니까? 포지션 날짜를 수요일에서 목요일로 이동하면 결제 날짜가 금요일에서 월요일로 이동하기 때문입니다(3일 후). 3일 동안 스왑을 지불하지만 3일 동안 스왑도 청구됩니다.
안녕하세요 저도 잠시 쉬고있지만 아이랑 다른곳으로 가봐야겠어요));-) 사무실은 어떤가요?))) 다 싸게팔아요?))))
안녕하세요, 바로 죄송합니다 ... 나는 dacha에 갔고 경찰은 시어머니의 오래된 수영장 신청서를 수락했습니다. 6k 루블의 추정 가치 =))) 마모 등에 대한 보상 =) 짧게, 보지 않도록 =)))
그리고 바우처는 전화를 해서 2~3시간 안에 답변을 해줘야 합니다. 그런 다음 그들은 추가로 전화합니다 =) (관심이 있으면 금액을 치고 관심있는 곳과 개인으로 갈 사람, 공짜가 있으면 전화 드리겠습니다. 신속하게 알려드립니다)
그리고 파운드는 어떻습니까? 오늘 31세 미만으로 잠수하는 것이 좋을 것입니다 .. 아직 3230을 돌파하지 않았기 때문에 (어제 작성된 대로) =)
예브게니아! 질문에 답하는 법을 배우지 않았습니까? 아니면 당신이 coloputs나 putakols에 정통하다면(당신이 그것을 어떻게 하는지는 모릅니다), 당신은 여분의 것들을 무시할 수 있다고 생각합니까? 그럼 연락주세요!
안녕하세요, 바로 죄송합니다 ... 나는 dacha에 갔고 경찰은 시어머니의 오래된 수영장 신청서를 수락했습니다. 6k 루블의 추정 가치 =))) 마모 등에 대한 보상 =) 짧게, 보지 않도록 =)))
그리고 바우처는 전화를 해서 2~3시간 안에 답변을 해줘야 합니다. 그런 다음 그들은 추가로 전화합니다 =) (관심이 있으면 금액을 치고 관심있는 곳과 개인으로 갈 사람, 공짜가 있으면 전화 드리겠습니다. 신속하게 알려드립니다)
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안녕하세요, 알다시피, 나는 여기에 서신을 따르지 않고 여기에 매우 드물게 오기 시작했습니다 .... 그래서 저에게 .... 질문이 있으면 개인에 쓸 수 있습니다.) )
잘....
스튜디오에서 스왑을 계산하는 공식
당신은 농장에서 말로 일한다는 것을 어떻게 압니까?
?
스왑 연산(스왑) 계산
예제로 무엇을 하는지 봅시다.
예를 들어 롱 포지션(유로로 포지션 구매)을 연장하고 가치 날짜를 8월 19일에서 8월 20일로 옮기려고 한다고 가정해 보겠습니다. 딜러에게 이것은 그가 하루 후에 당신에게 유로(가치)를 줄 필요가 있다는 것을 의미하지만 동시에 그는 하루 후에 당신으로부터 달러를 받게 될 것입니다. 딜러(19일)는 귀하의 포지션과 동일한 유로로 "추가"(하루 동안) 금액을 가지고 있으며, 같은 날에는 귀하가 그에게 배달하지 않을 달러가 (하루 동안) 부족합니다.
따라서 딜러는 1일 동안 유로화 금액을 수령(은행간 대출)하고 1일 동안 필요한 금액을 달러로 유치(은행간 대출)합니다.
이제 은행 간 대출 금리를 계산에 추가해 보겠습니다.
유로와 달러에 대한 은행간 환율이 다음과 같다고 가정합니다.
따라서 딜러는 "추가" 500,000유로를 연간 3%의 비율로 배치하고 이에 대해 (500,000x3%)/365=41.095유로를 받으며 이는 41.095x1.2378=50.88달러와 같습니다.
동시에 딜러는 연간 2.5%의 비율로 500,000 x 1.2378 = 618,900 US 달러 를 모금하고 (618,900 x 2.5%)/365 = 42.39 US 달러를 지불합니다.
작업의 순이익은 50.88-42.39=8.49달러입니다.
이것은 그가 당신에게 줄 수 있는 달러로 된 스왑입니다.
많은 이유(예: 회계)로 인해 딜러는 이 돈으로 귀하에게 신용을 제공할 수 없으므로 귀하의 스왑 거래 가격에 투자합니다. 더 편리하므로 거래에 허용됩니다.
€500,000 로트의 1핍이 $50이면 8.49는 약 0.2핍과 같습니다. 따라서 딜러는 다음과 같이 귀하와 거래를 수행합니다. 예를 들어, 귀하는 1.2378에 결제 톰(19일)이 있는 유로를 판매하고 1.237780(즉, 0.2포인트 더 저렴)에 바로 구매하여 0.2를 받습니다. 포인트 및 해당 달러 금액.
포지티브 스왑의 의미는 포지션에서 매수하는 통화의 배치 비율이 포지션에서 매도하는 통화의 차입 비율보다 높다는 것입니다.
귀하가 매도 포지션을 연장하려고 하면 달러 배치 비율이 유로 차입 비율보다 낮기 때문에 딜러가 네거티브 스왑을 제공할 것입니다(즉, 귀하에게서 돈을 가져가십시오). 스왑 포인트의 양을 직접 계산하십시오.
따라서 스왑 비율은 은행 간 시장 통화의 차입 및 배치 비율에 따라 달라집니다. 일반적으로 더 높은 환율의 통화로 매수 포지션을 유지하면 스왑을 지불하고 더 높은 환율의 통화로 매도 포지션을 유지하면 스왑을 지불하게 됩니다.
큰 스왑이 발생하고 정확히 수요일부터 목요일까지 상각되는 이유는 무엇입니까?
포지션 날짜를 수요일에서 목요일로 이동하면 결제 날짜가 금요일에서 월요일로 이동하기 때문입니다(3일 후). 3일 동안 스왑을 지불하지만 3일 동안 스왑도 청구됩니다.
Ok)) 감사합니다 .. 개인적으로 원래대로 치르겠습니다. 그렇지 않으면 여기에서 새 세입자가 살아남기 때문에 여기에 쓸 때 숨쉬기 어렵습니다.)))))
?
.......
아주!
이것은 내가 적용하려고 시도한 네 가지 계산 옵션 중 하나입니다.
지금 정확히 같은 것을 고려하십시오. 작동할까요?
아무도 퇴거당하지 않습니다. 당신은 많은 거지들이 여기에 모였다고 썼습니다. 당신 자신이지만. 그리고 예, 당신은 질문을 무시하고 있습니다.
더 나은 비즈니스를 돌봐. 쓰는 어떤 쓰레기보다.