엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략 - 페이지 279

 
친애하는 solandrYurixx - 관심을 가져주셔서 감사합니다!

나는 웨이블릿에 대해 더 많이 배우려고 노력할 것이다. 긴 게시물에 대해 미리 사과드립니다. 짧게 작동하지 않고 고통스러울 정도로 풍부한 주제입니다.

작은 탈선. 처음 가격 차트를 보았을 때 나는 수년 동안 처리하고 연구해야 했던 곡선과 그것들의 유사성에 그저 놀랐습니다. 물론 그들은 다른 지역에서 왔으며 이제 나는 자연이 하나라는 것을 다시 한 번 확신합니다. 그런 다음 웨이블릿은 많은 도움이되었고 그냥 좋아했습니다. 물론 지금은 가격 시리즈를 적용하고 좋은 TS를 구축하기 위해 어떤 일이 발생하고 무엇을 줄 수 있는지 확인하고 싶었습니다.

더 나아가 순서대로.

1. 왜 웨이블릿인가?

웨이블릿 분석은 다중 스케일 분석의 특수한 경우이며, 차례로 비선형, 비정상, 프랙탈 및 준주기적 물체를 연구하는 데 큰 성공을 거두었습니다. 그리고 금융 시장은 바로 그와 같습니다! 그리고 모두가 그것에 동의하는 것 같습니다. 여기 있는 웨이블릿은 의사가 지시한 것뿐인 것 같습니다.

2. 구체적으로 어떤 방법을 취해야 하나요?

웨이블릿 변환 및 분석에는 여러 가지 다른 방법이 있으며 최소한 12가지의 잘 알려진 방법과 다른 어떤 것보다 더 많은 수를 계산할 수 있습니다. 당신은 뭔가를 선택해야합니다. 지금까지 세 가지 오래된, 이제 우리는 이미 고전적인 방법이 여기에 매우 적합하다고 말할 수 있습니다. 하지만 나중에 뭔가 새롭고 이국적이라는 생각을 배제하지 않는다.

다음은 세 가지 방법입니다.

- 이산 웨이블릿 변환(DWT), Mull의 알고리즘
- 연속 웨이블릿 변환(CWT)
- 간격 및 리프팅 알고리즘에 대한 웨이블릿(리프팅 알고리즘 - LA).

웨이블릿이란 무엇입니까(웨이블릿 기능, 스케일링 기능 등) 여기에서 말하고 싶지 않습니다 - 그것은 많은 공간과 시간을 필요로 할 것이고 여기에 있는 많은 것들이 이미 켜져 있는 것 같습니다 주제. 원칙적으로 많은 문헌이 있으며 인터넷에는이 주제에 대한 모든 것이 있습니다. 문제는 다릅니다. 이 정보에 빠져들면 됩니다. 이 문제에 진지하게 관심이 있는 사람들을 위해 웨이블릿에 대해 처음 알게 된 사람에게 MATLABa 도움말을 추천할 수 있습니다. 모든 것이 명확하고 자세하게 설명되어 있습니다. 읽어보니 마음에 들었습니다. 사실, 영어로만 되어 있었습니다. 아마도 이미 번역되었을 것입니다. 저는 모릅니다. 예, 더 ... 이 주제에 대한 여러 리뷰 기사가 러시아어로 되어 있고 많은 자료가 영어로 되어 있습니다. 관심 있는 사람이 있으면 알려주세요. 비누로 보내드리겠습니다.
죄송합니다..., 실례합니다...
이러한 각 방법에는 고유한 매력과 숨겨진 단점이 있습니다. 그리고 나는 그것들을 그냥 모은 것이 아닙니다. 세트로 서로의 부족한 부분을 보완할 수 있습니다.
더 중요. 다양한 웨이블릿(더 이상 방법이 아님)(수백 가지)이 있으며, 아시다시피 모든 요구르트가 똑같이 유용하지는 않습니다. 선택의 문제는 매우 어렵고 결과가 크게 좌우될 수 있습니다. 그러나 이것은시입니다. 계속 가자 ...

3. 왜 FOREX에서 이 모든 것이 필요합니까?

나는 물건을 정리하는 것을 좋아합니다. 나는 여기에 저항할 수 없습니다. 방법으로 가자...

- D.W.T. 매우 간단하고 빠른 계산 알고리즘. 우리는 연구 중인 시리즈를 몇 개의 더 짧고 짧은 시리즈로 순차적으로 분해하여 거칠게 만듭니다. 각 단계에서 저역 통과 필터와 고역 통과 필터의 두 가지 분해 필터를 통해 원래 함수를 전달합니다. (각 특정 웨이블릿에 대해 이러한 필터의 계수는 잘 알려져 있습니다.) 그런 다음 결과 시퀀스에서 모든 두 번째 값을 버리면 됩니다. 우리는 첫 번째 필터 이후에 얻은 것을 하나의 더미에 추가합니다. 여기에는 근사값이, 두 번째 필터 이후에는 다른 파일에 추가됩니다. 이것이 세부정보입니다. 그런 다음 첫 번째 더미에서 마지막 근사값을 가져와 동일한 작업을 수행합니다. 등등... 프로세스가 끝날 때까지 - 즉, 하나의 값이 남습니다. 그게 다야. 물론 여기에서 몇 가지 작은 세부 사항을 생략했지만 필수적인 것은 아닙니다.
누구든지 "이게 뭐가 그렇게 흥미롭지?"라고 말할 수 있습니다.
그리고 여기 뭐...
첫째, DWT는 완전한 재구성(완전한 재구성)의 속성을 갖는다.
간단히 말해서, 그들은 그곳에서 변환을 한 다음 다시 돌아왔습니다. 그들은 아무 것도 잃지 않고 그들이 가진 것을 얻었습니다.

둘째, DWT 계수에 있는 정보의 양(및 그 양)은 원래 시퀀스에서와 정확히 동일합니다. 우리는 한 비트도 잃지 않았거나 추가하지 않았습니다. 즉, 그들은 같은 동전의 양면입니다. 원하는 경우 원래 가격 시리즈를 분석하고 원하는 경우 웨이블릿 표현을 분석합니다. 누가 무엇을 좋아하는지.

원칙적으로 푸리에 변환에 대해서도 마찬가지입니다. 하지만!!! 큰 것이 있지만 여기에 있습니다! 웨이블릿 함수는 조밀한 캐리어이므로 웨이블릿 계수를 보면 가시적인 특징을 항상 원래 계열과 상관시킬 수 있습니다. 대략적으로 말하면 푸리에에 대해 말할 수 없는 시간 분해능을 잃지 않습니다. 이것이 기본이고 이것이 세 번째입니다.

넷째, 가능한 모든 방법으로 웨이블릿 계수를 자세히 조롱할 수 있습니다. 최소한 전체 시리즈와 모든 규모에서 최소한 선택적으로 축소하고 재설정한 다음 역변환을 수행합니다. 일반적으로 - "선생님, 무엇을 원하십니까?" 이것은 가장 강력한 필터링 도구입니다.

좋아, 충분한 공통점...

DWT를 사용하여 가격 시리즈로 정확히 무엇을 했습니까?
이 스레드에서는 두 가지 질문에 대해 집중적으로 논의했습니다. 특히 추세란 무엇이며 이를 검색하는 가장 좋은 방법과 포물선에 의한 추세의 근사치입니다. 관심을 갖게 되었습니다.
나는 EURUSD 가격 시리즈, 시간별 종가 차트(어떤 기간은 기억나지 않지만 중요하지 않음), 두 개의 스플라인 웨이블릿을 가져왔습니다. 하나는 조각별 선형이고 다른 하나는 조각별 2차입니다. DWT를 만든 다음 동일한 그래프에서 두 웨이블릿에 대한 근사값을 그렸습니다(A6처럼 보이지만 다른 것을 시도할 수 있음). 첫 번째 경우에는 선분으로 구성되고 두 번째 경우에는 포물선 조각(이 경우 전체 곡선은 조각별로 부드러운 것으로 판명)으로 구성된 선이 될 것이 분명합니다. 흥미로운 것으로 밝혀졌습니다.
물론 세그먼트가 추세에 해당하는지 여부와 일반적으로 포물선이 해당하는 정도에 대해 논쟁할 수 있습니다. 죄송합니다. 나중에 (방법을 배울 때) 사진을 별도로 게시하겠습니다. 그렇지 않으면 여기에 너무 많이 썼습니다. 이 모든 것을 살펴보면, 이렇게 쉽게 얻은 두 개의 곡선이 통계적 방법(LSM 및 회귀, 자기상관, 허스트 등)을 사용하여 추세의 보다 정확한 현지화 및 추세 움직임 예측을 위한 시작 근사값으로 사용할 수 있을 것 같았습니다. 여기에서 이것에 대해 많이 이야기되었습니다). 또한 이 두 곡선을 결합하여 적어도 많은 것보다 나쁘지 않은 좋은 추세 지표 를 얻을 수 있는 것처럼 보였습니다. 하지만 확인을 안해봐서 잘 모르겠습니다. 적어놨으니 나중에 해봐야지

- C.W.T. 저에게는 이것이 웨이블릿 방식 중 가장 맛있습니다. 결과와 매우 유망한 아이디어가 있습니다(그러나 제가 보기에는).
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하지만! 여러분, 실례합니다. 제 손이 Claudia를 짓밟는 데 지쳤습니다. 라고 썼습니다 ... Chatterbox는 스파이를 위한 신의 선물입니다.
그러나 글을 쓰고 머리 속에 있으면 모든 것이 더 잘 포장됩니다.

추가 발표를 연기하도록 허용합니다(적어도 내일까지).
일반적으로 사람들이 원한다면 계속됩니다.


모두에게 행운을 빕니다. 트렌드를 통과하십시오!

추신. 죄송합니다. 그것은 가장 단순한 이론으로 밝혀졌습니다. 심심하면 프리젠테이션 수준과 스타일을 수정하고 조정하겠습니다.
 
동료 여러분, 안녕하세요!

Andre69에게 웨이블릿에 대한 흥미로운 소개 자료에 대한 경의를 표합니다. 계속되기를 기대합니다.
나는 내 보관함을 뒤져 웨이블릿 변환의 이론과 실습에 대해 훌륭하게 수집되고 접근 가능한 자료를 찾았습니다. 누가 신경 쓰는지 - 집착 :
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/2.zip

PS 나는 어디에도 사라지지 않았다.
지금까지 나는 Pastekhov에 따라 kagi 전략을 사용하여 천천히 내 소중한 목표를 향해 나아가고 있습니다. 그 이후로 차량을 개선하기 위한 일상적인 작업이 수행되었습니다. 이제 50개의 통화 상품을 자동으로 스캔하여 현재 가장 유망한 상품을 선택하고 MTS를 사용하여 거래합니다. 악기 중 리더의 변경은 하루에 한 번 발생합니다. kagi H 전략의 평균 수익성은 월간 약 10%입니다. 다음 주부터 차량의 전투 점검을 위해 실제 계정을 개설할 가능성이 큽니다. 이미 누적된 틱 기록에 대한 kagi H+ (!) 전략의 분석이 일부 통화 상품에 대한 잠재적인 적용 가능성을 보여줍니다. 이 사실이 실생활에서 테스트를 통해 확인된다면 돌파구에 대해 이야기 할 수 있습니다. 사실은 H 전략을 사용할 때 "이익을 제한하고 손실이 커지게 하라"는 원칙을 고수해야 하며, 이는 결과적으로 5-7N 의 손실을 잡을 수 있는 잠재적 기회로 이어집니다. 30-50 포인트 영역의 H 에서 5 이하의 레버리지로 작업해야 할 필요가 있습니다. H+ 전략의 운영은 "손실을 제한하고 이익을 증가시키십시오"라는 원칙과 모순되지 않습니다. 이를 통해 최대 20개의 레버리지를 사용할 수 있으므로 결과적으로 H 전략에 비해 높은 수익성을 얻을 수 있습니다.
간단히 말해서, 보고 기간 동안 달성한 것과 현재 작업 중인 것이 있습니다.
 
친애하는 어셈블리를 환영합니다!
아마도 나는 또한 상태 보고서를 생성 할 것입니다 :)
나는 불변성을 찾은 것 같습니다. 이것은 특정 절차에 따라 선택된 플롯의 R / S 비율에 지나지 않습니다. 적어도 1999년 이후로 유로분 분포는 꽤 넓긴 했지만 수년에 걸쳐 거의 일정했습니다. 나는 이것을 처리하는 것이 더 낫다고 생각한다. 알다시피, 원을 만든 후 나는 다시 허스트를 세기 시작할 것입니다. 여기 그라스 는 행복 할 것입니다 :)

2개의 중성자 :
나는 Pastekhov를 훑어보았고 예비 요약은 다음과 같았습니다. 그는 새로운 전략을 제공하지 않습니다. 우리는 돌파 또는 리바운드에 대한 잘 알려진 전술에 대해 이야기하고 있습니다. 그러나 그는 그러한 전술을 실행하기 위한 도구의 적합성을 결정하는 방법을 제공합니다.
또한 나는 다음과 같은 결론을 내렸습니다. 그가 모든 것을 올바르게했다면 그러한 게임에 적합한 액체 도구가 존재했다면 이제 남아 있지 않을 것입니다. Illiquid는 보존될 수 있으며 누가 필요로 하는지:). 다행히 DC가 있는 게임의 경우 악기의 유동성은 중요하지 않은 것 같습니다. 그러나 나는 그의 작품에 대해 더 깊이 파고들지 않았다.
 
2 안드레69
덕분에 흥미로운 시작이었습니다.
여러분, 실례합니다. 내 손은 Claudia를 짓밟는 데 지쳤습니다. 라고 썼습니다 ... Chatterbox는 스파이를 위한 신의 선물입니다.
그러나 글을 쓰고 머리 속에 있으면 모든 것이 더 잘 포장됩니다.

게시물의 크기에 대해 걱정하지 마십시오. 길고 논리적으로 연결되어 있으며 과학적으로 기반을 두고 잘 설명된 게시물을 작성하는 것이 이 스레드의 전통입니다. :-)))
수준도 의심의 여지가 없다. 이곳의 청중은 적지만 매우 다양합니다. 하나는 오래 지나고 다른 하나는 처음 듣는다. 하도록 하다
당신이 의심의 여지없이 계속하자.
 
이 파일(웨이블릿 측면에서)으로 시작하는 것이 좋습니다.

http://grasn.narod.ru/tutorial.pdf
 
2 그란


사실 저는 Andre69 가 응용 프로그램의 실용적인 측면을 공유하기를 원했습니다.


맞아요, 저는 Andre69 가 아닙니다. 진짜 내가 왜 들어갔지? 그것은 모두 의사 소통에 대한 열망에 관한 것입니다.


Sergey, 왜곡하지 마십시오! 강조는 이름이 아니라 응용 프로그램의 실제적인 측면에 있었습니다.
그리고 당신은 그것을 아주 잘 알고 있습니다. :-)

그리고, 원리적으로 웨이블릿을 적용하는 방법에 관심이 있었고, 이를 외환에 적용하는 방법에 관심이 없었습니다. 연구 대상이 있고 도구를 선택했습니다. 나는 그것을 사용하는 방법을 모른다. :-))

2 중성자
정보 감사합니다 찾아보고 결정하겠습니다.
 
유리크스에게


Sergey, 왜곡하지 마십시오! 강조는 이름이 아니라 응용 프로그램의 실제적인 측면에 있었습니다.
그리고 당신은 그것을 아주 잘 알고 있습니다. :-)


나는 그것이 단지 농담의 연장이라는 것을 알고 있습니다. :에 대한)))


그리고 무엇보다 웨이블릿을 어떻게 사용하는가에 관심이 있었고, FX에서 사용하는 방법에 관심이 없었습니다. 연구 대상이 있고 도구를 선택했습니다. 나는 그것을 사용하는 방법을 모른다. :-))


영업 비밀이 아니라면 어떤 종류의 도구입니까? 그건 그렇고, 나는 유용한 것인 해골에주의를 기울이는 것이 좋습니다. 적어도 그것들을 기반으로 계수를 계산합니다.

추신: 웨이블릿 분석을 기반으로 한 Hurst의 계산에 대해 기억하지만 아직 재료를 찾을 수 없습니다. 그러나 분명히 그들은 어딘가에 있었다. 찾게되면 포스팅하겠습니다.

칸디다


나는 불변성을 찾은 것 같습니다. 이것은 특정 절차에 따라 선택된 플롯의 R / S 비율에 지나지 않습니다. 적어도 1999년 이후로 유로분 분포는 꽤 넓긴 했지만 수년에 걸쳐 거의 일정했습니다. 나는 이것을 처리하는 것이 더 낫다고 생각한다. 알다시피, 원을 만든 후 나는 다시 허스트를 세기 시작할 것입니다. 여기 그라스는 행복 할 것입니다 :)


나는 이미 행복하다. :o)))) 그런데 그 발견에 대해 조금 더 말씀해 주시겠습니까?
 
이미지를 삽입하려고 합니다.



만세! 일어난. 사실, 처음이 아닙니다.

파란색 곡선 - EURUSD, 시간당 종가 , 약 1.5개월 동안 기록에서 가져옴.
빨간색 곡선은 조각별 선형 스플라인 웨이블릿을 사용한 웨이블릿 변환의 결과로 얻은 A7의 근사치입니다. 가능한 질문 예상하기 - MATLAB의 이 웨이블릿을 bior2.2라고 합니다.
검은색 곡선은 동일하지만 웨이블릿은 다릅니다. 조각별 2차 또는 bior3.3입니다. 그림에서는 명확하지 않지만 이 곡선은 포물선 조각으로 구성됩니다. 그건 확실합니다!
 
모든 추정은 사실 이후에 이루어집니까? 즉, 이미 완성된 역사에서?