Neutron 17.01.07 08:14 ... 허스트 지수( h ), FAK 및 H -변동성( 파스투호프의 테제)는 명백한 관계로 서로 연결되어 있습니다. FAC=1-2/H=2h-1 . FAK는 가격의 모든 동방향 점프(움직임)와 반대 방향의 차이로 정의할 수 있으며, 이는 모든 움직임의 합을 의미합니다...
나는 평등 FAK=1-2/H=2h-1 이 매우 강력한 가정이라고 생각한다. 말로 공식화하면 H-변동성은 모든 H-증분의 합으로 정의할 수 있습니다. (모듈로)를 모든 증분 수로 나눈 값입니다. FAK의 정의에 따르면 강력합니다. 은 다르다. 또한 FAC가 그렇게 표현이 잘 되어 있지는 않은 것 같은데 아직까지는 잘 모르겠지만, 볼 필요가 있을 것입니다.
하지만. 브라운 운동의 경우 H-변동성은 2이고 H-허스트는 0.5입니다. 즉 1-2/H=2h-1 이 충족되고, 1-2/2=0 및 2*0.5-1=0이 충족됩니다. 평등은 이 경우에 참이다 (브라운 운동).
H-변동성 = 1과 같은 다른 경우(H의 스윙이 있는 소위 "톱"이 일반적입니다. 그러한 선을 따른 일반적인 추세가 0이고 움직임의 반환이 절대적이라는 사실, 즉 각각에 대해 움직임 "위"는 정확히 같은 움직임 "아래"). 왼쪽에 1을 대입하면 H-Hurst = 0(반지속성, 재발을 특징으로 함, 그러나 이 경우 일반적인 추세에 대해 아무 것도 말할 수 없으며 그것이 무엇인지 말하기도 어렵습니다. 회귀). 그건 그렇고, H-휘발성 = 1, 이것은 이 매개변수의 하한선 입니다. H-변동성 값이 1 미만인 선이 있습니다. N-Hurst의 경우 잘 모르겠습니다. 그런 조건이 있습니까.
또 다른 경우, H-휘발성 \u003d 4 및 H-Hurst \u003d 0.75입니다. 가장 단순한 경우 H-변동성 = 4 한 방향의 움직임은 다른 방향의 움직임보다 범위가 7배 커야 합니다. 가장 단순한 형태로, 이것은 동일한 톱이지만 전반적인 추세의 변화가 있습니다. 지속성의 경우 N-Hurst = 0.75 이것은 말할 수 없습니다. 그건 그렇고, N-Hurst = 1일 때 H-휘발성은 일반적으로 무한대.
나는 1-2/H=2h-1 이 어떤 일반적인 근사치에서 매우 질적 수준에서, 매개 변수의 동작을 설명하지만 더 이상은 아닙니다. 이것은 FAK를 사용한 H-휘발성 및 N-허스트에 관한 것입니다. 나는 이해하지 못했습니다. 아마도 약간의 놀라움이있을 것입니다.
나는 평등 FAK=1-2/H=2h-1 이 매우 강력한 가정이라고 생각한다. 말로 공식화하면 H-변동성은 모든 H-증분의 합으로 정의할 수 있습니다. (모듈로)를 모든 증분 수로 나눈 값입니다. FAK의 정의에 따르면 강력합니다. 은 다르다. 또한 FAC가 그렇게 표현이 잘 되어 있지는 않은 것 같은데 아직까지는 잘 모르겠지만, 볼 필요가 있을 것입니다.
따라서 n1 - 모든 동방향 가격 점프의 합, n2 - 모든 반대 방향 가격 점프의 합(모든 H 증가의 합), N - 모든 점프의 합(숫자 모든 증분), 단일 가격 증분에 대해 다음을 정의합니다. FAK=(n1-n2)/N 및 H=1*N/n2 . 분명히, n1+n2=N입니다. 그런 다음 FAK=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Н , 이것은 증명해야 했던 것입니다! 물론, 나는 내가 진폭의 단위 증분에 매료되었다는 것을 인정하며, 증분 분포의 잘 알려진 법칙의 경우 다음과 같이 쓰는 것이 옳습니다. FAK=1-2/H/시그마=2h-1 .
그건 그렇고, "절대 톱"(동방향 가격 움직임이 없음)을 사용하면 Hurst 지수 (h)가 0과 같다는 사실이 이상하지 않습니다. 이 지표가 표준의 의존성을 결정한다는 것을 기억한다면 TF에 대한 편차: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h . 저것들. TF가 증가하면 "절대 톱"의 범위가 증가하지 않습니다. 어느 것이 분명합니다.
유리크스에게 진드기가있는 아카이브는 소포로 귀하의 주소로 보냈습니다 :-) 잠깐. 그리고 내가 말했듯이 Hurst 지수에 대해서는 선택한 TF의 표준 편차를 계산하기 위해 전체 기록에 대해 통합합니다. FAC를 계산하려면 슬라이딩 창으로 요약합니다. 창 길이는 100바입니다. 다음은 FAK의 예입니다. 다음은 Hurst의 예입니다.
이제 나는 포럼에서 논의된 주제에서 약간 산만해지고 내 연구에 몰두했습니다. 특히 우리가 일시적으로 추세 감지 주제에서 벗어났기 때문입니다. 나는 저자에게 신용을 주기는 하지만 kagi, renko 및 H 구성에 그다지 관심이 없었다는 것을 인정해야 합니다. 이 분야에서 이와 같이 잘 기반을 두고 흥미로운 작업을 찾는 것은 드뭅니다. 그러나 아마도 나는 설명된 접근 방식의 사용과 관련하여 성급히 결론을 내릴 것입니다.
그러나 추세 감지는 특히 제 전략의 기초를 형성하기 때문에 저에게 정말 흥미로웠습니다.
가다...
시계열 분석의 주요 작업.
시계열 통계 분석의 기본 목표는 이 시계열의 기존 궤적을 따르는 것입니다. ….
이 게시물을 읽은 후 이론적 근거를 개략적으로 설명하고 있음을 깨달았지만 나 자신에게 유용한 정보를 찾지 못했습니다. 올바른 모델의 예비 구성을 올바르게 주장함으로써 이미 추세를 발견했다는 것이 궁금합니다.
Sergey, 이전 게시물의 사진에 주목하십시오. 거기에서 슬라이딩 윈도우의 크기는 100 renko 바이며, 이는 과거 데이터에 대한 평균화 절차로 인한 위상 지연이 이 값의 절반을 초과하지 않음을 의미합니다. 50바. 시장 변동성의 특징적인 기간(그림 참조)은 약 300-400바입니다! 따라서 Renko 구성을 사용하여 시계열에서 추세(결정론적)를 안정적으로 감지한다는 사실을 말할 수 있습니다! 통화 상품의 고전적인 시계열에서는 이것이 결코 가능하지 않았으며 모든 TF FAK에서 안정적으로 긍정적이지 않았습니다.
그리고 그는 그것을 찾아 옳은 일을 했습니다. 그리고 Renko 빌딩의 전체 모델은 무엇입니까? 그건 그렇고, 트렌드에 대한 질문이 있습니다. 사진에서 그것을 결정하는 방법은 무엇입니까? 당신의 허락으로, 나는 그것을 조금 엉망으로 만들었습니다. 큰 추세는 두 개의 두꺼운 빨간색 선 사이입니다. FAC 일정을 올바르게 읽는 방법 또는 방법은 분명히 거기에 있음을 이해하기 위한 것입니다.
부록 : 즉. 가격이 없는 별도의 FAC 차트를 주시면 그 추세를 알 수 있을까요?
나는 이 아이디어의 어떤 표현에서도 데이터에 슬라이딩 윈도우를 사용하는 것을 절대적으로 받아들이지 않습니다. 왜 137, 76 또는 7이 아닌 100개의 카운트가 있습니까? 그리고 윈도우가 7000바라면 시장 변동성의 기간은 얼마나 될까요?
트렌드 검색에 대해 알려 드리겠습니다. 예를 들어, 이런 방향으로 똑똑한 책을 읽는 것은 나를 화나게 할 뿐입니다. 완전한 실망, 그것은 모두 그것을 찾는 것이 어렵거나 불가능하다는 사실에 달려 있으므로 발견되는 모든 것이 추세가 아닙니다. 나는 문제 진술을 수정하기로 결정했다. 인용문의 역사를 통틀어 왔다갔다하는 모든 경향을 찾을 필요는 없습니다. 나는 현재 판독값에서 기록으로 이동하는 판독값 사이의 관계 수준("연결 강도")이 다음과 같이 간주되는 최소값으로 떨어지는 시작점을 찾기 위해 보다 겸손한 작업을 설정했습니다. 현재 막대(카운팅)와의 연결이 완전히 끊어졌습니다. 이러한 목적을 위해 나는 자기상관을 선택했습니다(그러나 다른 아이디어가 있습니다). 따라서 나는 다음을 가지고 있습니다.
통계 - 자기 상관 값 (Ro) 기준 - 범위 [0:Ro=y]
자기 상관을 약간 다시 작업해야 했습니다. 논리적으로(주부들은 당연히) 가장 가까운 막대가 가장 강한 연결을 가져야 합니다. 이 힘의 기능은 점진적으로(반드시 균일하지는 않아도) 어떤 값(0.0 포함)으로 수렴해야 합니다. 내 접근 방식에 집중하고 최적의 기준 선택에 대한 연구를 계속합니다. 사실 이 기준은 매우 "긴 연결"을 찾을 수 있으며(항상 그런 것은 아님) 어떻게든 정확하게 연결을 줄이고 싶습니다.
안녕하세요, 세르게이입니다. 당신이 선택한 방향으로 계속 일하게 되어 기쁩니다. 그림에서 추세로 강조한 것은 실제로 "확률적 추세"입니다. 방향성 가격 움직임처럼 보이지만 본질은 무작위, 브라운 움직임입니다. 기본적으로 돈을 버는 것은 불가능합니다. 그러나 FAC를 구별하는 것은 긍정적 인 가치의 영역으로 이동하는 것입니다. 돈을 벌 수 있고 벌어야하는 결정적인 추세가 있습니다. FAK가 음수 값 영역에 들어갈 때 롤백 시장에서 돈을 버는 것도 가능하고 필요합니다. Renko 플롯에서 추세 및 평면을 감지하는 기준은 일반 시계열의 경우와 동일합니다. 예, 이것은 논리적입니다. 왜냐하면 우리는 원인(교란)과 결과(시장 반응) 사이의 관계 법칙을 찾고 있고 법칙은 시계열의 모든 표현에 대해 동일해야 하기 때문입니다. 여기에서 주목해야 합니다. 주어진 시간 프레임 또는 Renko 이산성, 다른 시간 프레임 또는 Renko 이산성에 대한 추세는 후퇴할 수 있습니다. 시장의 현재 특성을 결정하기 위해 시계열 차트를 들여다보고 시도하지 말고 이것을 기억해야 합니다. 이것은 인간의 직관이 무력한 드문 경우입니다. 여기에서 공은 평범한 마음과는 다른 고유하고 특정한 법칙을 가진 카오스에 의해 지배됩니다.
자기 상관을 약간 다시 작업해야 했습니다. 논리적으로(주부들은 당연히) 가장 가까운 막대가 가장 강한 연결을 가져야 합니다. 이 힘의 기능은 점진적으로(반드시 균일하지는 않아도) 어떤 값(0.0 포함)으로 수렴해야 합니다. 내 접근 방식에 집중하고 최적의 기준 선택에 대한 연구를 계속합니다. 사실 이 기준은 매우 "긴 연결"을 찾을 수 있으며(항상 그런 것은 아님) 어떻게든 정확하게 연결을 줄이고 싶습니다.
Neutron 18.01.07 14:24 ...따라서, n1 - 모든 동방향 가격 점프의 합, n2 - 모든 반대 방향 가격 점프의 합(모든 H 증가의 합), N - 모든 점프의 합으로 표시하겠습니다. (모든 증분 수), 단일 가격 증분에 대해 다음을 정의합니다. FAK=(n1-n2)/N 및 H=1*N/n2 . 분명히, n1+n2=N입니다. 그런 다음 FAK=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Н , 이것은 증명해야 했던 것입니다! 물론, 나는 내가 진폭의 단위 증분에 매료되었다는 것을 인정하며, 증분 분포의 잘 알려진 법칙의 경우 다음과 같이 쓰는 것이 옳습니다. FAK=1-2/H/시그마=2h-1 .
그건 그렇고, "절대 톱"(동방향 가격 움직임이 없음)을 사용하면 Hurst 지수 (h)가 0과 같다는 사실이 이상하지 않습니다. 이 지표가 표준의 의존성을 결정한다는 것을 기억한다면 TF에 대한 편차: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h . 저것들. TF가 증가하면 "절대 톱"의 범위가 증가하지 않습니다. 분명한 것은...
먼저 용어를 이해하려고 노력합시다. 내가 제안 수행원:
H 는 가격 가치의 변화의 크기를 특성화하는 값입니다. 실제 가격의 가치에 변동이 있었던 것으로 판단됩니다. 어떻게 모든 차원은 양수일 수 있습니다. 가격 변경 - 가격 값이 변경되는 간격 부호에 따라 값 H , 양수 또는 음수 간격의 끝과 시작 부분에서 가격 값의 차이. 다음과 같이 계산됨 =(구간 종료 시 가격-구간 시작 시 가격 값)/ N , by 이것은 1 또는 -1 값만 사용할 수 있습니다. 양의 가격변화는 양의 신호 가격 변화입니다. 음수 가격변동 - 음수 기호 가격 변동 . 가격 변동 - 동일한 부호로 연속적인 가격 변동 구간, 하나의 가격 변동 보다 크거나 같습니다. 이 값은 셀 수 있습니다.
따라서 H-휘발성 은 다음과 같이 정의됩니다. =( 양수 가격 변동 수 + 음수 가격 변동 수 ) /총 번호 가격 움직임 .
예, 이것은 논리적입니다. 왜냐하면 우리는 원인(교란)과 결과(시장 반응) 사이의 관계 법칙을 찾고 있고 법칙은 시계열의 모든 표현에 대해 동일해야 하기 때문입니다.
Sergey, 여기서 나는 당신과 동의하지 않습니다. 나뿐만 아니라 시장의 프랙털성에 관한 논문을 쓴 Peters도 마찬가지입니다. 시장 참가자는 동일한 시장 변화(따라서 우리 모두가 함께 생성하는 것 - 가격 시리즈)에 대해 동일한 방식으로 반응하지 않으며 따라서 그 프랙털성도 발생합니다. 예금과 예측 범위 및 수용 가능한 손실 모두 모든 사람에게 다릅니다. 시장은 올바르게 언급했듯이 카오스이며 동일한 방식으로 동일한 방식으로 반응할 수 없습니다. 예를 들어, 울창한 숲에 들어가면 지역 "투자자"가 "방해"에 다른 방식으로 반응합니다.
이것은 인간의 직관이 무력한 드문 경우입니다. 여기에서 공은 평범한 마음과는 다른 고유하고 특정한 법칙을 가진 카오스에 의해 지배됩니다.
분명히 나는 늙어가고 있거나 바보 같지만, 나는 점점 더 혼돈보다 더 큰 질서는 없다고 생각하는 경향이 있습니다.
그러나 FAC를 강조하는 것은 긍정적 인 가치의 영역으로 이동하는 것입니다. 결정적인 경향이 있습니다.
이제 차트, 특히 1600에서 2000 참조 영역을 자세히 살펴보겠습니다. 그것에서 FAC는 1600 카운트에서 이동하여 0 (눈으로 - 1700 bar)에 도달하고 양수 영역으로 들어갑니다. 1900년까지 그 안에 남아 있습니다(눈으로). 따라서 이것은 결정적인 경향입니다. 좋은. 나는 가격 움직임을 보고 거기에서 무엇을 볼 수 있습니까? 경향? 거기에는 어떤 경향도 보이지 않습니다. FAK보다 내 눈과 직감을 더 믿으면서 (특히 이런 약어로 :o)
그건 그렇고, FAK는 결정론적 경향의 영역을 거의 보여주지 않습니다. 그리고 대부분 전혀 존재하지 않는 곳입니다. FAK+가 결정론적 급수라면 FAK-라면 어느 급수입니까?
그림에서 추세로 강조한 것은 실제로 "확률적 추세"입니다. 방향성 가격 움직임처럼 보이지만 본질은 무작위, 브라운 움직임입니다.
나는 마침내 결정론, 유행성, 확률성 등에서 혼란스러워졌다. :o) 그리고 나는 이것에 대해 전혀 걱정하지 않습니다. 나는 깨달았다, 아니 오히려 똑똑한 책을 읽고 내 귀처럼 트렌드를 볼 수 없다는 것을 깨달았다. 그러나 나는 그것이 필요하지 않다는 것도 깨달았습니다. 내가 현재 작업하고 있는 모델은 조건부로 진화 프랙탈 파동 분석이라고 할 수 있습니다(나는 어떤 유사체도 본 적이 없습니다). 필요한 것은 판독값 간의 연결 강도를 추정하는 것뿐입니다. 그건 그렇고, 나는 또한 다 방향 움직임을 요약하고 본질적으로 동일한 FAK와 동일한 양을 사용하면 어떻게 확률 론적입니까? 내가 한 것은 단지 그것을 조금 높이는 것뿐이었습니다.
... 허스트 지수( h ), FAK 및 H -변동성(
파스투호프의 테제)는 명백한 관계로 서로 연결되어 있습니다.
FAC=1-2/H=2h-1 .
FAK는 가격의 모든 동방향 점프(움직임)와 반대 방향의 차이로 정의할 수 있으며, 이는 모든 움직임의 합을 의미합니다...
나는 평등 FAK=1-2/H=2h-1 이 매우 강력한 가정이라고 생각한다.
말로 공식화하면 H-변동성은 모든 H-증분의 합으로 정의할 수 있습니다.
(모듈로)를 모든 증분 수로 나눈 값입니다. FAK의 정의에 따르면 강력합니다.
은 다르다. 또한 FAC가 그렇게 표현이 잘 되어 있지는 않은 것 같은데 아직까지는 잘 모르겠지만,
볼 필요가 있을 것입니다.
하지만. 브라운 운동의 경우 H-변동성은 2이고 H-허스트는 0.5입니다. 즉
1-2/H=2h-1 이 충족되고, 1-2/2=0 및 2*0.5-1=0이 충족됩니다. 평등은 이 경우에 참이다
(브라운 운동).
H-변동성 = 1과 같은 다른 경우(H의 스윙이 있는 소위 "톱"이 일반적입니다.
그러한 선을 따른 일반적인 추세가 0이고 움직임의 반환이 절대적이라는 사실, 즉 각각에 대해
움직임 "위"는 정확히 같은 움직임 "아래"). 왼쪽에 1을 대입하면
H-Hurst = 0(반지속성, 재발을 특징으로 함,
그러나 이 경우 일반적인 추세에 대해 아무 것도 말할 수 없으며 그것이 무엇인지 말하기도 어렵습니다.
회귀). 그건 그렇고, H-휘발성 = 1, 이것은 이 매개변수의 하한선 입니다.
H-변동성 값이 1 미만인 선이 있습니다. N-Hurst의 경우 잘 모르겠습니다.
그런 조건이 있습니까.
또 다른 경우, H-휘발성 \u003d 4 및 H-Hurst \u003d 0.75입니다. 가장 단순한 경우 H-변동성 = 4
한 방향의 움직임은 다른 방향의 움직임보다 범위가 7배 커야 합니다.
가장 단순한 형태로, 이것은 동일한 톱이지만 전반적인 추세의 변화가 있습니다. 지속성의 경우
N-Hurst = 0.75 이것은 말할 수 없습니다. 그건 그렇고, N-Hurst = 1일 때 H-휘발성은 일반적으로
무한대.
나는 1-2/H=2h-1 이 어떤 일반적인 근사치에서 매우 질적 수준에서,
매개 변수의 동작을 설명하지만 더 이상은 아닙니다. 이것은 FAK를 사용한 H-휘발성 및 N-허스트에 관한 것입니다.
나는 이해하지 못했습니다. 아마도 약간의 놀라움이있을 것입니다.
2 북풍
한 가지 경우를 제외하고. 기본적으로 50/50, 플러스 마이너스 2~4%로 나뉩니다.
fxclub ForAxel의 스레드에서 셀 수 없는 세트 사진을 제공했습니다.
충분히 분리 가능하지만 중심이 뚜렷합니다.
현지화. 잘 모르겠지만, 일부 실제 데이터를 반영한 것일 뿐인지, 아니면 현재까지인지,
검색 프로그램.
그래서 ForAxel은 다른 특성을 사용했습니다. 아마도 그는
결과별로 잘 구분됩니다. 그러나 내가 기억하는 한 거기에서 질문이 생겼습니다.
지속 가능성에 대해.
어떻게 든 나는 거기에서 그것을 얻을 수 없습니다. 이것이 내가 보는 것입니다.
파일 이름: USDnew.zip
크기: 4.45MB
설명: EURUSD 2006
다운로드 링크가 없습니다. 회원가입하고 로그인해도 똑같습니다.
Sergey, 이 아카이브를 나에게 이메일로 보낼 수 있습니다. yurixxx [at] gmail [dot] com
또는 이 사이트에서 행동하는 방법을 설명하십시오.
추신
Sergey, 전체 기록이 아니라 100 Renko 바의 창에 대해서만 FAC를 계산했다는 것을 올바르게 이해했습니까? 결과는 그림에 표시된 곡선입니다. 그렇다면, 내가 또 당신을 오해했습니다. 이것
나는 역사를 통틀어 통합에 대한 내 말의 확인으로 이해했습니다. 그리고 핵심 단어는 아마도 " 마치 ... 나머지와 같습니다 ." 즉, 일반적인 방법은 전체 히스토리가 아닌 제한된 슬라이딩 윈도우를 사용하는 것입니다.
나는 평등 FAK=1-2/H=2h-1 이 매우 강력한 가정이라고 생각한다.
말로 공식화하면 H-변동성은 모든 H-증분의 합으로 정의할 수 있습니다.
(모듈로)를 모든 증분 수로 나눈 값입니다. FAK의 정의에 따르면 강력합니다.
은 다르다. 또한 FAC가 그렇게 표현이 잘 되어 있지는 않은 것 같은데 아직까지는 잘 모르겠지만,
볼 필요가 있을 것입니다.
논문에서 H-변동성은 역전 횟수, 즉 가격 이동 방향의 변화 횟수에 대한 모든 가격 변화의 합계의 비율로 정의됩니다( http://forum.fxclub 참조). org/showthread.php?t=32942&page=9 , 2006년 12월 18일 10시 46분의 게시물 :-)
따라서 n1 - 모든 동방향 가격 점프의 합, n2 - 모든 반대 방향 가격 점프의 합(모든 H 증가의 합), N - 모든 점프의 합(숫자 모든 증분), 단일 가격 증분에 대해 다음을 정의합니다.
FAK=(n1-n2)/N 및 H=1*N/n2 . 분명히, n1+n2=N입니다.
그런 다음 FAK=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Н , 이것은 증명해야 했던 것입니다!
물론, 나는 내가 진폭의 단위 증분에 매료되었다는 것을 인정하며, 증분 분포의 잘 알려진 법칙의 경우 다음과 같이 쓰는 것이 옳습니다.
FAK=1-2/H/시그마=2h-1 .
그건 그렇고, "절대 톱"(동방향 가격 움직임이 없음)을 사용하면 Hurst 지수 (h)가 0과 같다는 사실이 이상하지 않습니다. 이 지표가 표준의 의존성을 결정한다는 것을 기억한다면 TF에 대한 편차: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h .
저것들. TF가 증가하면 "절대 톱"의 범위가 증가하지 않습니다. 어느 것이 분명합니다.
유리크스에게
진드기가있는 아카이브는 소포로 귀하의 주소로 보냈습니다 :-) 잠깐.
그리고 내가 말했듯이 Hurst 지수에 대해서는 선택한 TF의 표준 편차를 계산하기 위해 전체 기록에 대해 통합합니다. FAC를 계산하려면 슬라이딩 창으로 요약합니다. 창 길이는 100바입니다.
다음은 FAK의 예입니다.
다음은 Hurst의 예입니다.
어떻게 든 나는 거기에서 그것을 얻을 수 없습니다. 이것이 내가 보는 것입니다.
파일 이름: USDnew.zip
크기: 4.45MB
설명: EURUSD 2006
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안녕하세요, 세르게이입니다.
이제 나는 포럼에서 논의된 주제에서 약간 산만해지고 내 연구에 몰두했습니다. 특히 우리가 일시적으로 추세 감지 주제에서 벗어났기 때문입니다. 나는 저자에게 신용을 주기는 하지만 kagi, renko 및 H 구성에 그다지 관심이 없었다는 것을 인정해야 합니다. 이 분야에서 이와 같이 잘 기반을 두고 흥미로운 작업을 찾는 것은 드뭅니다. 그러나 아마도 나는 설명된 접근 방식의 사용과 관련하여 성급히 결론을 내릴 것입니다.
그러나 추세 감지는 특히 제 전략의 기초를 형성하기 때문에 저에게 정말 흥미로웠습니다.
가다...
시계열 분석의 주요 작업.
시계열 통계 분석의 기본 목표는 이 시계열의 기존 궤적을 따르는 것입니다.
….
이 게시물을 읽은 후 이론적 근거를 개략적으로 설명하고 있음을 깨달았지만 나 자신에게 유용한 정보를 찾지 못했습니다. 올바른 모델의 예비 구성을 올바르게 주장함으로써 이미 추세를 발견했다는 것이 궁금합니다.
Sergey, 이전 게시물의 사진에 주목하십시오. 거기에서 슬라이딩 윈도우의 크기는 100 renko 바이며, 이는 과거 데이터에 대한 평균화 절차로 인한 위상 지연이 이 값의 절반을 초과하지 않음을 의미합니다. 50바. 시장 변동성의 특징적인 기간(그림 참조)은 약 300-400바입니다! 따라서 Renko 구성을 사용하여 시계열에서 추세(결정론적)를 안정적으로 감지한다는 사실을 말할 수 있습니다! 통화 상품의 고전적인 시계열에서는 이것이 결코 가능하지 않았으며 모든 TF FAK에서 안정적으로 긍정적이지 않았습니다.
그리고 그는 그것을 찾아 옳은 일을 했습니다. 그리고 Renko 빌딩의 전체 모델은 무엇입니까? 그건 그렇고, 트렌드에 대한 질문이 있습니다. 사진에서 그것을 결정하는 방법은 무엇입니까? 당신의 허락으로, 나는 그것을 조금 엉망으로 만들었습니다. 큰 추세는 두 개의 두꺼운 빨간색 선 사이입니다. FAC 일정을 올바르게 읽는 방법 또는 방법은 분명히 거기에 있음을 이해하기 위한 것입니다.
부록 : 즉. 가격이 없는 별도의 FAC 차트를 주시면 그 추세를 알 수 있을까요?
나는 이 아이디어의 어떤 표현에서도 데이터에 슬라이딩 윈도우를 사용하는 것을 절대적으로 받아들이지 않습니다. 왜 137, 76 또는 7이 아닌 100개의 카운트가 있습니까? 그리고 윈도우가 7000바라면 시장 변동성의 기간은 얼마나 될까요?
트렌드 검색에 대해 알려 드리겠습니다. 예를 들어, 이런 방향으로 똑똑한 책을 읽는 것은 나를 화나게 할 뿐입니다. 완전한 실망, 그것은 모두 그것을 찾는 것이 어렵거나 불가능하다는 사실에 달려 있으므로 발견되는 모든 것이 추세가 아닙니다. 나는 문제 진술을 수정하기로 결정했다. 인용문의 역사를 통틀어 왔다갔다하는 모든 경향을 찾을 필요는 없습니다. 나는 현재 판독값에서 기록으로 이동하는 판독값 사이의 관계 수준("연결 강도")이 다음과 같이 간주되는 최소값으로 떨어지는 시작점을 찾기 위해 보다 겸손한 작업을 설정했습니다. 현재 막대(카운팅)와의 연결이 완전히 끊어졌습니다. 이러한 목적을 위해 나는 자기상관을 선택했습니다(그러나 다른 아이디어가 있습니다). 따라서 나는 다음을 가지고 있습니다.
통계 - 자기 상관 값 (Ro)
기준 - 범위 [0:Ro=y]
자기 상관을 약간 다시 작업해야 했습니다. 논리적으로(주부들은 당연히) 가장 가까운 막대가 가장 강한 연결을 가져야 합니다. 이 힘의 기능은 점진적으로(반드시 균일하지는 않아도) 어떤 값(0.0 포함)으로 수렴해야 합니다. 내 접근 방식에 집중하고 최적의 기준 선택에 대한 연구를 계속합니다. 사실 이 기준은 매우 "긴 연결"을 찾을 수 있으며(항상 그런 것은 아님) 어떻게든 정확하게 연결을 줄이고 싶습니다.
그리고 Renko 건설을 기반으로 추세를 식별하기 위한 통계 및 기준은 무엇입니까?
당신이 선택한 방향으로 계속 일하게 되어 기쁩니다.
그림에서 추세로 강조한 것은 실제로 "확률적 추세"입니다. 방향성 가격 움직임처럼 보이지만 본질은 무작위, 브라운 움직임입니다. 기본적으로 돈을 버는 것은 불가능합니다. 그러나 FAC를 구별하는 것은 긍정적 인 가치의 영역으로 이동하는 것입니다. 돈을 벌 수 있고 벌어야하는 결정적인 추세가 있습니다. FAK가 음수 값 영역에 들어갈 때 롤백 시장에서 돈을 버는 것도 가능하고 필요합니다. Renko 플롯에서 추세 및 평면을 감지하는 기준은 일반 시계열의 경우와 동일합니다. 예, 이것은 논리적입니다. 왜냐하면 우리는 원인(교란)과 결과(시장 반응) 사이의 관계 법칙을 찾고 있고 법칙은 시계열의 모든 표현에 대해 동일해야 하기 때문입니다.
여기에서 주목해야 합니다. 주어진 시간 프레임 또는 Renko 이산성, 다른 시간 프레임 또는 Renko 이산성에 대한 추세는 후퇴할 수 있습니다. 시장의 현재 특성을 결정하기 위해 시계열 차트를 들여다보고 시도하지 말고 이것을 기억해야 합니다. 이것은 인간의 직관이 무력한 드문 경우입니다. 여기에서 공은 평범한 마음과는 다른 고유하고 특정한 법칙을 가진 카오스에 의해 지배됩니다.
잘하셨어요. 진실을 향한 또 한 걸음!
...따라서, n1 - 모든 동방향 가격 점프의 합, n2 - 모든 반대 방향 가격 점프의 합(모든 H 증가의 합), N - 모든 점프의 합으로 표시하겠습니다. (모든 증분 수), 단일 가격 증분에 대해 다음을 정의합니다.
FAK=(n1-n2)/N 및 H=1*N/n2 . 분명히, n1+n2=N입니다.
그런 다음 FAK=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Н , 이것은 증명해야 했던 것입니다!
물론, 나는 내가 진폭의 단위 증분에 매료되었다는 것을 인정하며, 증분 분포의 잘 알려진 법칙의 경우 다음과 같이 쓰는 것이 옳습니다.
FAK=1-2/H/시그마=2h-1 .
그건 그렇고, "절대 톱"(동방향 가격 움직임이 없음)을 사용하면 Hurst 지수 (h)가 0과 같다는 사실이 이상하지 않습니다. 이 지표가 표준의 의존성을 결정한다는 것을 기억한다면 TF에 대한 편차: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h .
저것들. TF가 증가하면 "절대 톱"의 범위가 증가하지 않습니다. 분명한 것은...
먼저 용어를 이해하려고 노력합시다. 내가 제안
수행원:
H 는 가격 가치의 변화의 크기를 특성화하는 값입니다.
실제 가격의 가치에 변동이 있었던 것으로 판단됩니다. 어떻게
모든 차원은 양수일 수 있습니다.
가격 변경 - 가격 값이 변경되는 간격
부호에 따라 값 H , 양수 또는 음수
간격의 끝과 시작 부분에서 가격 값의 차이. 다음과 같이 계산됨
=(구간 종료 시 가격-구간 시작 시 가격 값)/ N , by
이것은 1 또는 -1 값만 사용할 수 있습니다.
양의 가격 변화는 양의 신호 가격 변화입니다.
음수 가격 변동 - 음수 기호 가격 변동 .
가격 변동 - 동일한 부호로 연속적인 가격 변동 구간,
하나의 가격 변동 보다 크거나 같습니다. 이 값은 셀 수 있습니다.
따라서 H-휘발성 은 다음과 같이 정의됩니다.
=( 양수 가격 변동 수 + 음수 가격 변동 수 )
/총 번호 가격 움직임 .
이제 나는 당신이 co-directive와
반대 방향의 가격 인상?
진드기가있는 아카이브는 소포로 귀하의 주소로 보냈습니다 :-) 잠깐.
소포도 없고 소포도 없고 영수증도 없습니다. :-))
그녀가 돌아왔는지 확인하세요. 그렇다면 주소에 오류가 있는 것입니다. 가장 가능성이 높습니다 - 잃어버린 "x".
당신이 선택한 방향으로 계속 일하게 되어 기쁩니다.
서로. 당신은 또한 깨지기 힘든 너트입니다. :에 대한)
예, 이것은 논리적입니다. 왜냐하면 우리는 원인(교란)과 결과(시장 반응) 사이의 관계 법칙을 찾고 있고 법칙은 시계열의 모든 표현에 대해 동일해야 하기 때문입니다.
Sergey, 여기서 나는 당신과 동의하지 않습니다. 나뿐만 아니라 시장의 프랙털성에 관한 논문을 쓴 Peters도 마찬가지입니다. 시장 참가자는 동일한 시장 변화(따라서 우리 모두가 함께 생성하는 것 - 가격 시리즈)에 대해 동일한 방식으로 반응하지 않으며 따라서 그 프랙털성도 발생합니다. 예금과 예측 범위 및 수용 가능한 손실 모두 모든 사람에게 다릅니다. 시장은 올바르게 언급했듯이 카오스이며 동일한 방식으로 동일한 방식으로 반응할 수 없습니다. 예를 들어, 울창한 숲에 들어가면 지역 "투자자"가 "방해"에 다른 방식으로 반응합니다.
이것은 인간의 직관이 무력한 드문 경우입니다. 여기에서 공은 평범한 마음과는 다른 고유하고 특정한 법칙을 가진 카오스에 의해 지배됩니다.
분명히 나는 늙어가고 있거나 바보 같지만, 나는 점점 더 혼돈보다 더 큰 질서는 없다고 생각하는 경향이 있습니다.
그러나 FAC를 강조하는 것은 긍정적 인 가치의 영역으로 이동하는 것입니다. 결정적인 경향이 있습니다.
이제 차트, 특히 1600에서 2000 참조 영역을 자세히 살펴보겠습니다. 그것에서 FAC는 1600 카운트에서 이동하여 0 (눈으로 - 1700 bar)에 도달하고 양수 영역으로 들어갑니다. 1900년까지 그 안에 남아 있습니다(눈으로). 따라서 이것은 결정적인 경향입니다. 좋은. 나는 가격 움직임을 보고 거기에서 무엇을 볼 수 있습니까? 경향? 거기에는 어떤 경향도 보이지 않습니다. FAK보다 내 눈과 직감을 더 믿으면서 (특히 이런 약어로 :o)
그건 그렇고, FAK는 결정론적 경향의 영역을 거의 보여주지 않습니다. 그리고 대부분 전혀 존재하지 않는 곳입니다. FAK+가 결정론적 급수라면 FAK-라면 어느 급수입니까?
그림에서 추세로 강조한 것은 실제로 "확률적 추세"입니다. 방향성 가격 움직임처럼 보이지만 본질은 무작위, 브라운 움직임입니다.
나는 마침내 결정론, 유행성, 확률성 등에서 혼란스러워졌다. :o) 그리고 나는 이것에 대해 전혀 걱정하지 않습니다. 나는 깨달았다, 아니 오히려 똑똑한 책을 읽고 내 귀처럼 트렌드를 볼 수 없다는 것을 깨달았다. 그러나 나는 그것이 필요하지 않다는 것도 깨달았습니다. 내가 현재 작업하고 있는 모델은 조건부로 진화 프랙탈 파동 분석이라고 할 수 있습니다(나는 어떤 유사체도 본 적이 없습니다). 필요한 것은 판독값 간의 연결 강도를 추정하는 것뿐입니다. 그건 그렇고, 나는 또한 다 방향 움직임을 요약하고 본질적으로 동일한 FAK와 동일한 양을 사용하면 어떻게 확률 론적입니까? 내가 한 것은 단지 그것을 조금 높이는 것뿐이었습니다.
잘하셨어요. 진실을 향한 또 한 걸음!
고맙습니다. 나는 그녀를 향해 자신있게 걸어갑니다. :에 대한))))
행운을 빕니다