이 경우 "가격변동의 폭"과 "가격변동의 가치"가 같다고 가정한다면, 제가 여기에 넣은 의미는 귀하와 다르지 않으며, 이를 분석에 추가하는 편의성 귀하의 게시물 컨텍스트로 판단하면 알려진 것입니다 :-)
죄송합니다. 양식을 이해하지 못했습니다. 결과적으로 하이픈은 빼기 기호로 인식되었습니다. 따라서 지표와 가격 변동의 차이에 대해 수행 한 작업을 반복하는 이유와 그것이 의미하는 바를 이해하지 못했습니다. 좌표 평면 (BL,dA) 및 (BR,dA)에 구축하는 것은 이해할 수 있고 합리적인 생각입니다.
당신은 또한 확산에 대해 옳습니다. 이 경우 두 가지 이유로 수정했습니다. 1) 프로그래밍 방식으로 하기 쉬웠다. 2) 내 실험의 조건에서 통계적 우월성을 얻을 수 있는 근본적인 가능성은 이미 나에 의해 획득되었습니다. 따라서 스프레드에 맞게 조정된 데이터를 제시하는 것이 더 흥미롭습니다.
나는 GAIN Capital에 대한 링크에 만족하고 거기에서 데이터를 다운로드할 것이지만, 귀하의 데이터가 다른 브로커로부터 온 것이라면 나는 그들에게 매우 감사할 것입니다. 나는 시스템이 데이터 흐름에 완벽하게 탄력적이어야 한다고 믿습니다. 브로커마다 다르며 실제 계정에서 우리는 시장의 순수한 이미지가 아니라 다소 유사한 디스플레이를 얻는다는 데 의심의 여지가 없습니다. Forex는 이처럼 순수한 시장이 없기 때문에 이 문제는 근본적으로 해결할 수 없습니다. 따라서 안정적인 시스템, 즉 세부 사항에서 주요 사항을 필터링 할 수있는 시스템을 만드는 유일한 방법이 있습니다. 이를 확인하는 가장 쉽고 신뢰할 수 있는 방법은 다양한 소스의 데이터에서 테스트하는 것입니다.
저는 3개월 동안 브로커로부터 개인적으로 데이터를 수집했습니다. 작년에 내 연구에 대해서는 그것으로 충분했습니다. 그러나 이것은 더 이상 충분하지 않습니다. 수집하는 데 시간이 오래 걸리고 이미 수집한 사람을 찾는 것이 더 쉽습니다. :-)))
전반적으로 허스트 지수가 FAC 또는 H-변동성을 통해 쉽게 표현될 수 있다면 왜 이 정글로 들어가는지 완전히 명확하지 않습니다.
아마도 당신이 옳습니다. 그러나 요점은 Hurst가 시장의 특성(추세 또는 역추세)을 식별하는 데 의존한다는 것입니다. 이러한 목적을 위해 시장의 특성이 시간이 지남에 따라 변하고 이것 덕분에 수익을 올릴 수 있기 때문에 사용 가능한 모든 데이터에서 계산하는 것은 의미가 없습니다. 따라서 로컬 Hurst 값을 계산하는 변형이 중요합니다. 내 관점에서 볼 때 그러한 맥락에서 그것을 사용하는 것은 주의를 기울일 가치가 있습니다. 그러나 정의상 시계열의 필수 특성인 FAK에 Hurst의 계산을 연결하면 현지화가 작동하지 않습니다. 임호.
작은 오프토픽. 그건 그렇고, 수량에 대해. 20기가는 너무 많고 엑셀이나 매트캐드로 처리할 수 없습니다. 지금 막 그런 작업에 대해 생각하고 있습니다(데이터는 훨씬 적지만 충분합니다). matkad와 ODBC의 통합이 있고 데이터가 있는 데이터베이스가 있는 것 같습니다. 그리고 계산을 초기화하면 모든 것이 멈추고 크기가 초과되었으며 메모리가 충분하지 않다고 말합니다. 저것들. 그는 분명히 자신의 환경에 모든 것을 한 번에 업로드하려고 합니다.
Sergey, 그런 경험이 있다면 matcad에서 대용량을 처리하는 방법을 공유할 수 있습니까?
모든 것은 각 통화 쌍에 대해 몇 년 및 몇 개월 동안 별도로 배치됩니다. 결과적으로 전체 데이터베이스는 월별 틱 아카이브로 구성됩니다. 필요한 것만 다운로드하십시오. 따라서 한 달 동안만 틱을 시도하는 것이 가능합니다. 이것은 약 30-40,000 포인트입니다. Sergey, 이 양을 시도하십시오. 효과가 있을 수 있습니다.
20 гиг это очень много и просто так это не обработаешь
모든 것은 각 통화 쌍에 대해 몇 년 및 몇 개월 동안 별도로 배치됩니다. 결과적으로 전체 데이터베이스는 월별 틱 아카이브로 구성됩니다. 필요한 것만 다운로드하십시오. 따라서 한 달 동안만 틱을 시도하는 것이 가능합니다. 이것은 약 30-40,000 포인트입니다. Sergey, 이 양을 시도하십시오. 효과가 있을 수 있습니다.
그러한 양으로 밝혀졌습니다. 지금 40,000개의 항목이 있습니다. 하지만 실험을 위해서는 더 많은 것이 필요합니다
따옴표가 있는 파일을 첨부하려고 할 때 "MQL4: 메타 인용에 대한 포럼 이미지" , 업로드할 수 있는 최대 용량은 1MB인 것으로 나타났습니다 :-( 나는 EURUSD에서 1년 동안 60MB를 축적했으며 ... 이 모든 것이 유치하게 조작되지 않은 경우 5MB를 축적했습니다. 조언 좀 부탁드립니다.
유리크스에게
아마도 당신이 옳습니다. 그러나 요점은 Hurst가 시장의 특성(추세 또는 역추세)을 식별하는 데 의존한다는 것입니다. 이러한 목적을 위해 시장의 특성이 시간이 지남에 따라 변하고 이것 덕분에 수익을 올릴 수 있기 때문에 사용 가능한 모든 데이터에서 계산하는 것은 의미가 없습니다. 따라서 로컬 Hurst 값을 계산하는 변형이 중요합니다. 내 관점에서 볼 때 그러한 맥락에서 그것을 사용하는 것은 주의를 기울일 가치가 있습니다. 그러나 Hurst의 계산을 시계열의 정의적 특성인 FAK에 연결하면 현지화가 작동하지 않습니다. 임호.
내가 제안한 Hurst 지수를 계산하는 방법도 다른 것과 마찬가지로 히스토리 적분을 사용한다. 실제로, 우리는 먼저 상품의 변동성 값을 찾아야 하며 이것이 역사의 합계입니다. 그래서 문제가 남을 것입니다. 또한 다른 시간대의 두 지점에서 변동성을 찾은 다음 비율의 로그를 취해야 하며 이 절차는 노이즈만 추가합니다. 그림은 FAK가 시장 행동의 특성에 어떻게 반응하는지 보여줍니다. 2005년 100만 유로부터 renko 시리즈는 17포인트의 불연속성으로 합성되었습니다(그림에서 빨간색). 결과 시리즈는 100bar의 슬라이딩 윈도우가 있는 FAK를 사용하여 "트렌드" 및 "롤백"에 대해 분석되었습니다. FAK의 값 범위는 -1에서 1까지이며 음수 값은 수익성 있는 거래 후에 즉시 반대 방향으로 열어야 함을 나타내고 양수 값은 다음에서 열어야 함을 나타냅니다. 가격 움직임의 방향.
따옴표가 있는 파일을 첨부하려고 할 때 "MQL4: 메타 인용에 대한 포럼 이미지" , 업로드할 수 있는 최대 용량은 1MB로 밝혀졌습니다 :-( 나는 EURUSD에서 1년 동안 60MB를 축적했으며 ... 이 모든 것이 유치하게 조작되지 않은 경우 5MB를 축적했습니다. 조언 좀 부탁드립니다.
1. WinRAR를 사용하여 5Mb를 1Mb 부분으로 분할하고 RAR 파일이 포럼과 관련이 없기 때문에 확장자를 rar에서 zip으로 변경한 다음 해당 부분을 www.mql4.com에 업로드할 수 있습니다. 26 페이지 에 예가 있습니다. MQL4: 메타따옴표에 대한 포럼 이미지" 파일을 다시 다운로드할 때 WinRAR가 zip 확장자를 가진 파일도 압축을 풀기 때문에 확장자를 zip에서 rar로 변경할 필요가 없습니다. 2. 임시 다운로드를 위해 www.filefactory.com에 아카이브 업로드
1. WinRAR를 사용하여 5Mb를 1Mb 부분으로 분할하고 RAR 파일이 포럼과 관련이 없기 때문에 확장자를 rar에서 zip으로 변경한 다음 해당 부분을 www.mql4.com에 업로드할 수 있습니다. 26 "MQL4: Картинка для форума на metaquotes" 에 예가 있습니다. "MQL4: Картинка для форума на metaquotes" 파일을 다시 다운로드할 때 WinRAR가 zip 확장자를 가진 파일도 압축을 풀기 때문에 확장자를 zip에서 rar로 변경할 필요가 없습니다. 2. 임시 다운로드를 위해 www.filefactory.com에 아카이브 업로드
Sergey, 이전 게시물의 사진에 주목하십시오. 거기에서 슬라이딩 윈도우의 크기는 100 renko 바이며, 이는 과거 데이터에 대한 평균화 절차로 인한 위상 지연이 이 값의 절반을 초과하지 않음을 의미합니다. 50바. 시장 변동성의 특징적인 기간(그림 참조)은 약 300-400바입니다! 따라서 Renko 구성을 사용하여 시계열에서 추세(결정론적)를 안정적으로 감지한다는 사실을 말할 수 있습니다! 통화 상품의 고전적인 시계열에서는 이것이 결코 가능하지 않았으며 모든 TF FAK에서 안정적으로 긍정적이지 않았습니다.
죄송합니다. 양식을 이해하지 못했습니다. 결과적으로 하이픈은 빼기 기호로 인식되었습니다. 따라서 지표와 가격 변동의 차이에 대해 수행 한 작업을 반복하는 이유와 그것이 의미하는 바를 이해하지 못했습니다. 좌표 평면 (BL,dA) 및 (BR,dA)에 구축하는 것은 이해할 수 있고 합리적인 생각입니다.
당신은 또한 확산에 대해 옳습니다. 이 경우 두 가지 이유로 수정했습니다. 1) 프로그래밍 방식으로 하기 쉬웠다. 2) 내 실험의 조건에서 통계적 우월성을 얻을 수 있는 근본적인 가능성은 이미 나에 의해 획득되었습니다. 따라서 스프레드에 맞게 조정된 데이터를 제시하는 것이 더 흥미롭습니다.
나는 GAIN Capital에 대한 링크에 만족하고 거기에서 데이터를 다운로드할 것이지만, 귀하의 데이터가 다른 브로커로부터 온 것이라면 나는 그들에게 매우 감사할 것입니다. 나는 시스템이 데이터 흐름에 완벽하게 탄력적이어야 한다고 믿습니다. 브로커마다 다르며 실제 계정에서 우리는 시장의 순수한 이미지가 아니라 다소 유사한 디스플레이를 얻는다는 데 의심의 여지가 없습니다. Forex는 이처럼 순수한 시장이 없기 때문에 이 문제는 근본적으로 해결할 수 없습니다. 따라서 안정적인 시스템, 즉 세부 사항에서 주요 사항을 필터링 할 수있는 시스템을 만드는 유일한 방법이 있습니다. 이를 확인하는 가장 쉽고 신뢰할 수 있는 방법은 다양한 소스의 데이터에서 테스트하는 것입니다.
저는 3개월 동안 브로커로부터 개인적으로 데이터를 수집했습니다. 작년에 내 연구에 대해서는 그것으로 충분했습니다. 그러나 이것은 더 이상 충분하지 않습니다. 수집하는 데 시간이 오래 걸리고 이미 수집한 사람을 찾는 것이 더 쉽습니다. :-)))
아마도 당신이 옳습니다. 그러나 요점은 Hurst가 시장의 특성(추세 또는 역추세)을 식별하는 데 의존한다는 것입니다. 이러한 목적을 위해 시장의 특성이 시간이 지남에 따라 변하고 이것 덕분에 수익을 올릴 수 있기 때문에 사용 가능한 모든 데이터에서 계산하는 것은 의미가 없습니다. 따라서 로컬 Hurst 값을 계산하는 변형이 중요합니다. 내 관점에서 볼 때 그러한 맥락에서 그것을 사용하는 것은 주의를 기울일 가치가 있습니다. 그러나 정의상 시계열의 필수 특성인 FAK에 Hurst의 계산을 연결하면 현지화가 작동하지 않습니다. 임호.
fxclub 스레드에서 ForAxel은 충분히 분리 가능한 것으로 간주될 수 있을 뿐만 아니라 뚜렷한 지역화 중심이 있는 세트 사진을 제공했습니다. 잘 모르겠지만, 일부 실제 데이터를 반영한 것인지 아니면 지금까지 검색 프로그램인지 여부입니다.
Sergey, 그런 경험이 있다면 matcad에서 대용량을 처리하는 방법을 공유할 수 있습니까?
모든 것은 각 통화 쌍에 대해 몇 년 및 몇 개월 동안 별도로 배치됩니다.
결과적으로 전체 데이터베이스는 월별 틱 아카이브로 구성됩니다. 필요한 것만 다운로드하십시오.
따라서 한 달 동안만 틱을 시도하는 것이 가능합니다. 이것은 약 30-40,000 포인트입니다.
Sergey, 이 양을 시도하십시오. 효과가 있을 수 있습니다.
모든 것은 각 통화 쌍에 대해 몇 년 및 몇 개월 동안 별도로 배치됩니다.
결과적으로 전체 데이터베이스는 월별 틱 아카이브로 구성됩니다. 필요한 것만 다운로드하십시오.
따라서 한 달 동안만 틱을 시도하는 것이 가능합니다. 이것은 약 30-40,000 포인트입니다.
Sergey, 이 양을 시도하십시오. 효과가 있을 수 있습니다.
그러한 양으로 밝혀졌습니다. 지금 40,000개의 항목이 있습니다. 하지만 실험을 위해서는 더 많은 것이 필요합니다
"MQL4: 메타 인용에 대한 포럼 이미지" ,
업로드할 수 있는 최대 용량은 1MB인 것으로 나타났습니다 :-(
나는 EURUSD에서 1년 동안 60MB를 축적했으며 ... 이 모든 것이 유치하게 조작되지 않은 경우 5MB를 축적했습니다.
조언 좀 부탁드립니다.
유리크스에게
내가 제안한 Hurst 지수를 계산하는 방법도 다른 것과 마찬가지로 히스토리 적분을 사용한다. 실제로, 우리는 먼저 상품의 변동성 값을 찾아야 하며 이것이 역사의 합계입니다. 그래서 문제가 남을 것입니다. 또한 다른 시간대의 두 지점에서 변동성을 찾은 다음 비율의 로그를 취해야 하며 이 절차는 노이즈만 추가합니다.
그림은 FAK가 시장 행동의 특성에 어떻게 반응하는지 보여줍니다. 2005년 100만 유로부터 renko 시리즈는 17포인트의 불연속성으로 합성되었습니다(그림에서 빨간색). 결과 시리즈는 100bar의 슬라이딩 윈도우가 있는 FAK를 사용하여 "트렌드" 및 "롤백"에 대해 분석되었습니다. FAK의 값 범위는 -1에서 1까지이며 음수 값은 수익성 있는 거래 후에 즉시 반대 방향으로 열어야 함을 나타내고 양수 값은 다음에서 열어야 함을 나타냅니다. 가격 움직임의 방향.
"MQL4: 메타 인용에 대한 포럼 이미지" ,
업로드할 수 있는 최대 용량은 1MB로 밝혀졌습니다 :-(
나는 EURUSD에서 1년 동안 60MB를 축적했으며 ... 이 모든 것이 유치하게 조작되지 않은 경우 5MB를 축적했습니다.
조언 좀 부탁드립니다.
1. WinRAR를 사용하여 5Mb를 1Mb 부분으로 분할하고 RAR 파일이 포럼과 관련이 없기 때문에 확장자를 rar에서 zip으로 변경한 다음 해당 부분을 www.mql4.com에 업로드할 수 있습니다. 26 페이지 에 예가 있습니다. MQL4: 메타따옴표에 대한 포럼 이미지"
파일을 다시 다운로드할 때 WinRAR가 zip 확장자를 가진 파일도 압축을 풀기 때문에 확장자를 zip에서 rar로 변경할 필요가 없습니다.
2. 임시 다운로드를 위해 www.filefactory.com에 아카이브 업로드
파일을 다시 다운로드할 때 WinRAR가 zip 확장자를 가진 파일도 압축을 풀기 때문에 확장자를 zip에서 rar로 변경할 필요가 없습니다.
2. 임시 다운로드를 위해 www.filefactory.com에 아카이브 업로드
감사해요!
여기, http://www.filefactory.com/file/aef4cf/ 에 게시됨
그란스에게 .
Sergey, 이전 게시물의 사진에 주목하십시오. 거기에서 슬라이딩 윈도우의 크기는 100 renko 바이며, 이는 과거 데이터에 대한 평균화 절차로 인한 위상 지연이 이 값의 절반을 초과하지 않음을 의미합니다. 50바. 시장 변동성의 특징적인 기간(그림 참조)은 약 300-400바입니다! 따라서 Renko 구성을 사용하여 시계열에서 추세(결정론적)를 안정적으로 감지한다는 사실을 말할 수 있습니다! 통화 상품의 고전적인 시계열에서는 이것이 결코 가능하지 않았으며 모든 TF FAK에서 안정적으로 긍정적이지 않았습니다.
감사해요!
여기에 게시
잘 다운로드 되었습니다. 고맙습니다!
축적 과정에서 데이터 기록 형식이 변경된 것은 유감입니다.
2006.04 0.1 3 1144639388 1.2105 1.2108
......
EURUSD 2006.08.10 15:59 1155225540 1.2829 1.2831
......
2006.10.02 14:00 1159797628 1.2691 1.2692
글쎄, 원칙적으로는 꽤 고칠 수 있습니다.
잘 다운로드 되었습니다. 고맙습니다!
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글쎄, 원칙적으로는 꽤 고칠 수 있습니다.
필수적인 것은 아닙니다.
초 단위 시간 경과: A(i,3).
입찰가: A(i,4).
가격 물어보기: A(i,5).
이것은 ENTIRE 파일에 해당됩니다!