Yurixx 14:53 이것은 뒤늦게 알게 된 것입니다. 나는 테스터에 대한 전략을 실행하고 있지 않습니다. 나는 신호를 보내는 동일한 지표를 가지고 있습니다. 필터링해야 합니다. 히스토리에서 이러한 신호는 신호를 식별하기 위해 실시간으로 알려져 있습니다. 시간이 걸린다. 이 시간 지연을 고려하면 아마도 이 이점이 완전히 사라질 것입니다. 기껏해야 크게 줄어들 것입니다.
당신이하려는 것을 이해하는 것 같습니다. 당신이 가지고 있는 것은 행동으로 판단할 때 가장 단순한 신경망 과 같은 것입니다. 입력에 두 개의 매개변수가 있고 하나는 출력에 있습니다...
유리크스에게 BR-dA 및 BL-dA 평면에서 포인트를 구축하는 것이 합리적일 수 있습니다. 여기서 dA는 가격 변동 진폭입니다. 포인트 또한 거래 결과에 따라 두 가지 색상으로 칠합니다. 다만, 이 단계에서 각 거래의 커미션을 고려할 필요가 없는 것 같습니다. 결과가 더 투명할 것입니다.
물론 그렇게 말할 수 있습니다. 그러나 문제는 이 "신경망"을 구축하기 위해서는 최소한 집합의 통계적 분리 가능성이 필요하다는 것입니다. 그리고 그림으로 판단하면 실패한 입력은 성공한 입력 세트에 거의 균등하게 분포되어 있습니다. 나는 다른 것을 기대하고 있었다. 그러나 여전히 숫자를 봐야 합니다.
Yurixx BR-dA 및 BL-dA 평면에서 포인트를 구축하는 것이 합리적일 수 있습니다. 여기서 dA는 가격 변동 진폭입니다. 포인트 또한 거래 결과에 따라 두 가지 색상으로 페인트합니다. 다만, 이 단계에서 각 거래의 커미션을 고려할 필요가 없는 것 같습니다. 결과가 더 투명할 것입니다.
수수료는 고려하지 않습니다. 먼저 근본적인 가능성을 보여줘야 하고 그 다음에야 실질적인 구현이 가능합니다.
BR-dA 및 BL-dA 좌표에서 점의 구성이 어떤 의미를 가질 수 있는지 이해하지 못합니다. 또는 이러한 좌표가 자체적으로 조정됩니다. 그리고 가동 범위를 무엇이라고 합니까? 설명하다. 그리고 색칠할 수 있어요. :-))
그건 그렇고, Sergey, 당신은 최근에 여러 쌍의 진드기 아카이브가 있다고 언급했습니다. EURUSD 아카이브를 공유할 수 있습니까? 그리고 허스트 지수를 구현한 형태로 볼 수 있다면 감사하겠습니다. 그 대가 로 프랙탈 차원의 지표를 보낼 수 있습니다. 매우 간단하지만 제 생각과 매우 일치합니다. 알려진 바와 같이 프랙탈 차원과 허스트는 단순한 관계로 연결됩니다. 이 경우 어떻게 수행되는지 확인할 수 있습니다.
물론 그렇게 말할 수 있습니다. 그러나 문제는 이 "신경망"을 구축하기 위해서는 최소한 집합의 통계적 분리 가능성이 필요하다는 것입니다. 그리고 그림으로 판단하면 실패한 입력은 성공한 입력 세트에 거의 균등하게 분포되어 있습니다. 나는 다른 것을 기대하고 있었다. 그러나 여전히 숫자를 봐야 합니다.
나는 아직 그러한 경우에 명확한 구분을 보지 못했습니다. 글쎄, 아마도 한 가지 경우를 제외하고. 기본적으로 50/50, 플러스 마이너스 2~4%로 나뉩니다.
BR-dA 및 BL-dA 평면에서 포인트를 구축하는 것이 합리적일 수 있습니다. 여기서 dA는 가격 변동 진폭입니다. 포인트 또한 거래 결과에 따라 두 가지 색상으로 페인트합니다. 다만, 이 단계에서 각 거래의 커미션을 고려할 필요가 없는 것 같습니다. 결과가 더 투명할 것입니다.
수수료는 고려하지 않습니다. 먼저 근본적인 가능성을 보여줘야 하고 그 다음에야 실질적인 구현이 가능합니다.
110페이지에서 귀하의 게시물을 읽었습니다.
상품 - GBPUSD, M15 차트의 막대 수 - 38856 잠재적 진입점 - 4038 파란색 점 - 입력 성공, 빨간색 - 실패 기준 - +6점 이상을 가져온 항목은 성공적인 것으로 간주됩니다( 스프레드 조정 ), 긍정적 인 것을 포함하여 나머지는 성공하지 못합니다. 총 성공한 항목 - 3482, 실패 - 556 내 관점에서 볼 때 이 그림에 대해 위상을 사용한다고 말할 수 있습니다. 표시기 평면 BR,BL은 세트를 분리하기 위한 기준을 구성하는 것을 허용하지 않습니다. 거래를 성공과 실패로 나눕니다.
이 경우 스프레드와 수수료가 동일하다고 가정하면 여전히 스프레드를 고려합니다.
BR-dA 및 BL-dA 좌표에서 점의 구성이 어떤 의미를 가질 수 있는지 이해하지 못합니다. 또는 이러한 좌표가 자체적으로 조정됩니다. 그리고 가동 범위를 무엇이라고 합니까? 설명하다. 그리고 색칠할 수 있어요. :-))
108페이지에서 귀하의 게시물을 읽었습니다.
시스템의 위상 공간은 이 평면보다 큽니다. 여기에 적어도 하나 이상의 차원이 추가되어야 합니다. 즉, 특정(각 경우에 다른) 기간 동안 발생한 가격 변동의 값입니다. BR과 BL의 생각은 BR이 우월하면 팔아야 하고, BL이 우월하면 사야 한다는 것-이해가 된다. 이 가설을 테스트하면 그러한 우월성이 발견될 때 가격이 올바른 방향으로 변한다는 것을 보여야 합니다. 따라서 평면에는 빨간색과 파란색의 2가지 색상이 있어야 합니다. 빨간색 - 가상 거래가 성공한 경우 파란색, 그렇지 않은 경우. 동시에 가격 변동의 가치를 아직 잃지 않는 것이 좋습니다. 모든 변화가 나에게 적합한 것은 아닙니다. 빨간색 막대가 평면(양의 방향) 위에 있고 파란색 막대가 평면 아래에 있는 막대 그래프로 이것을 분명히 나타낼 수 있습니다.
이 경우 "가격변동의 폭"과 "가격변동의 가치"가 같다고 가정한다면, 제가 여기에 넣은 의미는 귀하와 다르지 않으며, 이를 분석에 추가하는 편의성 귀하의 게시물 컨텍스트로 판단하면 알려진 것입니다 :-)
그건 그렇고, Sergey, 당신은 최근에 여러 쌍의 진드기 아카이브가 있다고 언급했습니다. EURUSD 아카이브를 공유할 수 있습니까?
어떤 이유에서든 North Wind 에서 친절하게 제공한 링크인 http://ratedata.gaincapital.com/ 아카이브에 만족하지 못하셨다면 즉시 제 글을 게시할 것을 약속합니다. 그건 그렇고, 중요하다면 실제(데모가 아니라) 계정에서 가져왔습니다.
그리고 허스트 지수를 구현한 형태로 볼 수 있다면 감사하겠습니다. 그 대가로 프랙탈 차원의 지표를 보낼 수 있습니다. 매우 간단하지만 제 생각과 매우 일치합니다. 알려진 바와 같이 프랙탈 차원과 허스트는 단순한 관계로 연결됩니다. 이 경우 어떻게 수행되는지 확인할 수 있습니다.
Hurst 지수( h ), FAK 및 H -변동성(파스투호프의 논문에 정의된 대로)은 명백한 관계로 상호 연결되어 있음을 상기시켜 드리겠습니다. FAC=1-2/H=2h-1 . FAK는 가격의 모든 동방향 점프(움직임)와 반대 방향 점프 간의 차이로 정의할 수 있으며, 이는 모든 움직임의 합을 의미합니다. 나는 상품의 평균 수익률을 추정하기 위해 간단한 표현식과 관련된 FAC를 사용하는 이점을 봅니다. s=FAQ*sigma , 여기서 시그마는 표준 편차입니다. 또한, Hurst 지수 h 는 TF와 표준 편차( sigma ) 값을 관련시키는 표현식에서 시간 지수로 명확하게 해석됩니다. 시그마(t1)=시그마(t0)*(t1/t0)^h. 이 식에서 선택한 TF의 Hurst 지수 추정치를 쉽게 얻을 수 있습니다(그림 참조). 위의 알고리즘에 따라 Hurst 지수의 올바른 평가는 관심 있는 TF의 왼쪽과 오른쪽의 2점 방식에 따라 수행되어야 합니다. 원하는 값 h 는 산술 평균으로 정의할 수 있습니다. 전반적으로, Hurst 지수가 FAC 또는 H -변동성을 통해 쉽게 표현될 수 있다면 왜 이 정글로 들어가는지 완전히 명확하지 않습니다.
링크를 많이 주셔서 감사합니다! 매우 흥미롭게 읽었습니다! 사이트 작성자는 다른 좌표계에서 가격 표현을 제안하고 다른 표시 방법도 비교했습니다. 이런 종류의 기사가 www.mql4.com 어딘가에 표시된다면 좋을 것입니다.이 정보를 아직 보지 못한 초보자와 숙련된 거래자 모두에게 흥미로울 것입니다. 글쎄, 누군가(예 : komposter )가 MT4에서 다른 좌표로 차트를 표시할 수 있는 스크립트(전문가)를 작성할 수 있다면(물론 오프라인 모드에서) 그러한 스크립트(전문가)는 즉시 다운로드 히트가 될 것입니다. 코드베이스 섹션 !!! :영형)
이것은 뒤늦게 알게 된 것입니다. 나는 테스터에 대한 전략을 실행하고 있지 않습니다. 나는 신호를 보내는 동일한 지표를 가지고 있습니다.
필터링해야 합니다. 히스토리에서 이러한 신호는 신호를 식별하기 위해 실시간으로 알려져 있습니다.
시간이 걸린다. 이 시간 지연을 고려하면 아마도 이 이점이 완전히 사라질 것입니다.
기껏해야 크게 줄어들 것입니다.
당신이하려는 것을 이해하는 것 같습니다.
당신이 가지고 있는 것은 행동으로 판단할 때 가장 단순한 신경망 과 같은 것입니다.
입력에 두 개의 매개변수가 있고 하나는 출력에 있습니다...
...
행동으로 판단하면 가장 단순한 신경망과 같은 것으로 판명되었습니다.
입력에 두 개의 매개변수가 있고 하나는 출력에 있습니다...
그런 식으로. 신경망에서 함수 f(a,b)={return(a+b)}를 가져올 수도 있습니다.
BR-dA 및 BL-dA 평면에서 포인트를 구축하는 것이 합리적일 수 있습니다. 여기서 dA는 가격 변동 진폭입니다. 포인트 또한 거래 결과에 따라 두 가지 색상으로 칠합니다. 다만, 이 단계에서 각 거래의 커미션을 고려할 필요가 없는 것 같습니다. 결과가 더 투명할 것입니다.
그런 식으로. 신경망에서 함수 f(a,b)={return(a+b)}를 가져올 수도 있습니다.
본질적으로 어딘가에 있습니다.
물론 그렇게 말할 수 있습니다. 그러나 문제는 이 "신경망"을 구축하기 위해서는 최소한 집합의 통계적 분리 가능성이 필요하다는 것입니다. 그리고 그림으로 판단하면 실패한 입력은 성공한 입력 세트에 거의 균등하게 분포되어 있습니다. 나는 다른 것을 기대하고 있었다. 그러나 여전히 숫자를 봐야 합니다.
BR-dA 및 BL-dA 평면에서 포인트를 구축하는 것이 합리적일 수 있습니다. 여기서 dA는 가격 변동 진폭입니다. 포인트 또한 거래 결과에 따라 두 가지 색상으로 페인트합니다. 다만, 이 단계에서 각 거래의 커미션을 고려할 필요가 없는 것 같습니다. 결과가 더 투명할 것입니다.
수수료는 고려하지 않습니다. 먼저 근본적인 가능성을 보여줘야 하고 그 다음에야 실질적인 구현이 가능합니다.
BR-dA 및 BL-dA 좌표에서 점의 구성이 어떤 의미를 가질 수 있는지 이해하지 못합니다. 또는 이러한 좌표가 자체적으로 조정됩니다. 그리고 가동 범위를 무엇이라고 합니까? 설명하다.
그리고 색칠할 수 있어요. :-))
그건 그렇고, Sergey, 당신은 최근에 여러 쌍의 진드기 아카이브가 있다고 언급했습니다. EURUSD 아카이브를 공유할 수 있습니까? 그리고 허스트 지수를 구현한 형태로 볼 수 있다면 감사하겠습니다. 그 대가 로 프랙탈 차원의 지표를 보낼 수 있습니다. 매우 간단하지만 제 생각과 매우 일치합니다. 알려진 바와 같이 프랙탈 차원과 허스트는 단순한 관계로 연결됩니다. 이 경우 어떻게 수행되는지 확인할 수 있습니다.
물론 그렇게 말할 수 있습니다. 그러나 문제는 이 "신경망"을 구축하기 위해서는 최소한 집합의 통계적 분리 가능성이 필요하다는 것입니다. 그리고 그림으로 판단하면 실패한 입력은 성공한 입력 세트에 거의 균등하게 분포되어 있습니다. 나는 다른 것을 기대하고 있었다. 그러나 여전히 숫자를 봐야 합니다.
나는 아직 그러한 경우에 명확한 구분을 보지 못했습니다. 글쎄, 아마도 한 가지 경우를 제외하고. 기본적으로 50/50, 플러스 마이너스 2~4%로 나뉩니다.
수수료는 고려하지 않습니다. 먼저 근본적인 가능성을 보여줘야 하고 그 다음에야 실질적인 구현이 가능합니다.
110페이지에서 귀하의 게시물을 읽었습니다.
상품 - GBPUSD, M15
차트의 막대 수 - 38856
잠재적 진입점 - 4038
파란색 점 - 입력 성공, 빨간색 - 실패
기준 - +6점 이상을 가져온 항목은 성공적인 것으로 간주됩니다( 스프레드 조정 ),
긍정적 인 것을 포함하여 나머지는 성공하지 못합니다.
총 성공한 항목 - 3482, 실패 - 556
내 관점에서 볼 때 이 그림에 대해 위상을 사용한다고 말할 수 있습니다.
표시기 평면 BR,BL은 세트를 분리하기 위한 기준을 구성하는 것을 허용하지 않습니다.
거래를 성공과 실패로 나눕니다.
이 경우 스프레드와 수수료가 동일하다고 가정하면 여전히 스프레드를 고려합니다.
BR-dA 및 BL-dA 좌표에서 점의 구성이 어떤 의미를 가질 수 있는지 이해하지 못합니다. 또는 이러한 좌표가 자체적으로 조정됩니다. 그리고 가동 범위를 무엇이라고 합니까? 설명하다.
그리고 색칠할 수 있어요. :-))
108페이지에서 귀하의 게시물을 읽었습니다.
시스템의 위상 공간은 이 평면보다 큽니다. 여기에 적어도 하나 이상의 차원이 추가되어야 합니다. 즉, 특정(각 경우에 다른) 기간 동안 발생한 가격 변동의 값입니다. BR과 BL의 생각은 BR이 우월하면 팔아야 하고, BL이 우월하면 사야 한다는 것-이해가 된다. 이 가설을 테스트하면 그러한 우월성이 발견될 때 가격이 올바른 방향으로 변한다는 것을 보여야 합니다.
따라서 평면에는 빨간색과 파란색의 2가지 색상이 있어야 합니다. 빨간색 - 가상 거래가 성공한 경우 파란색, 그렇지 않은 경우. 동시에 가격 변동의 가치를 아직 잃지 않는 것이 좋습니다. 모든 변화가 나에게 적합한 것은 아닙니다. 빨간색 막대가 평면(양의 방향) 위에 있고 파란색 막대가 평면 아래에 있는 막대 그래프로 이것을 분명히 나타낼 수 있습니다.
이 경우 "가격변동의 폭"과 "가격변동의 가치"가 같다고 가정한다면, 제가 여기에 넣은 의미는 귀하와 다르지 않으며, 이를 분석에 추가하는 편의성 귀하의 게시물 컨텍스트로 판단하면 알려진 것입니다 :-)
그건 그렇고, Sergey, 당신은 최근에 여러 쌍의 진드기 아카이브가 있다고 언급했습니다. EURUSD 아카이브를 공유할 수 있습니까?
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그리고 허스트 지수를 구현한 형태로 볼 수 있다면 감사하겠습니다. 그 대가로 프랙탈 차원의 지표를 보낼 수 있습니다. 매우 간단하지만 제 생각과 매우 일치합니다. 알려진 바와 같이 프랙탈 차원과 허스트는 단순한 관계로 연결됩니다. 이 경우 어떻게 수행되는지 확인할 수 있습니다.
Hurst 지수( h ), FAK 및 H -변동성(파스투호프의 논문에 정의된 대로)은 명백한 관계로 상호 연결되어 있음을 상기시켜 드리겠습니다.
FAC=1-2/H=2h-1 .
FAK는 가격의 모든 동방향 점프(움직임)와 반대 방향 점프 간의 차이로 정의할 수 있으며, 이는 모든 움직임의 합을 의미합니다. 나는 상품의 평균 수익률을 추정하기 위해 간단한 표현식과 관련된 FAC를 사용하는 이점을 봅니다.
s=FAQ*sigma , 여기서 시그마는 표준 편차입니다.
또한, Hurst 지수 h 는 TF와 표준 편차( sigma ) 값을 관련시키는 표현식에서 시간 지수로 명확하게 해석됩니다.
시그마(t1)=시그마(t0)*(t1/t0)^h.
이 식에서 선택한 TF의 Hurst 지수 추정치를 쉽게 얻을 수 있습니다(그림 참조).
위의 알고리즘에 따라 Hurst 지수의 올바른 평가는 관심 있는 TF의 왼쪽과 오른쪽의 2점 방식에 따라 수행되어야 합니다. 원하는 값 h 는 산술 평균으로 정의할 수 있습니다. 전반적으로, Hurst 지수가 FAC 또는 H -변동성을 통해 쉽게 표현될 수 있다면 왜 이 정글로 들어가는지 완전히 명확하지 않습니다.
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
http://vtsystem.narod.ru/market4.htm
http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm
링크를 많이 주셔서 감사합니다! 매우 흥미롭게 읽었습니다! 사이트 작성자는 다른 좌표계에서 가격 표현을 제안하고 다른 표시 방법도 비교했습니다.
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