Например, так ли уж важно знать значение изменения цены? Если да, то может пренебречь самими индикаторами:-)
사실 가격 변동의 가치는 중요하지 않습니다. :-)) 이것은 말장난이 아닙니다. 그 위에 (그리고 그 위에만) 성공적인 거래에 대한 선택 기준을 구축할 수 있으므로 확률을 계산할 수 있습니다. 내가 틀렸다면, 무엇을?
이제 이 거래 알고리즘을 테스터에 넣고 각 지표 값을 거래하고 거래가 이익을 가져온 경우 1을 할당하고 손실인 경우 -1을 할당합니다. 다음으로 같은 평면에 같은 영역을 만들지만 기호에 따라 빨간색과 검은색(예:)으로 포인트를 각각 칠합니다. 영역의 한 지점에 대해 동일한 표시기 가 여러 개 있는 경우 "색상"(+1 및 -1)을 미리 합산하고 결과 합계의 부호에 따라 최종 색상을 결정해야 합니다 . 테스터의 이 단계에서 각 거래에서 커미션을 제거하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 전략의 최대 잠재력을 평가할 수 있습니다. 따라서 지역은 세 개의 하위 지역으로 나뉩니다. 긍정적, 부정적 및 혼합 거래 결과. 필요한 것을 선택하십시오. 우리는 지역의 경계를 정의합니다. 결과를 게시합니다. 상의하자.
다음은 예측 알고리즘의 일반적인 실수 중 하나입니다(내 예측도 때때로 거짓임을 의미함). 기존 프랙탈의 "크기 조정"이 약간 잘못되었지만 연구를 계속합니다.
아니면 이것은 실수가 아니라 단순히 시장의 프랙탈리티의 표현입니까? 즉, 차트의 다이버전스가 시작된 지점에서 단순히 지지선이 깨졌고(중단이 트리거됨) 시장이 대체 시나리오를 따랐습니까? 즉, 이전 데이터를 기반으로 두 번째 시나리오를 가정하는 것이 단순히 불가능합니까? 거래 전략은 이러한 가능한 시장 개발 시나리오를 고려할 수 있어야 한다고 생각합니다. 예를 들어, 그러한 경우, 나는 정류장에서 손실의 약 절반을 반환하는 턴어라운드를 대신합니다. 내 관찰에 따르면, 중지가 합리적으로 선택되면 가격은 그것을 깨고 대부분의 경우 더 멀리 갈 수 있습니다. 이로 인해 실패한 (조기) 진입으로 인한 손실에 대한 일부 보상 효과가 있습니다. 위치. 나는 지금 Expert Advisor의 작업을 관찰하여 이 진술에 대한 보다 정확한 통계를 수집하고 있습니다.
Вот одна из типичных ошибок (это я к тому, что мой прогноз так же иногда врет) алгоритма прогнозирования. Немного ошибается «скайлинг» существующих фракталов, но продолжаю свои исследования.
아니면 이것은 실수가 아니라 단순히 시장의 프랙탈리티의 표현입니까? 즉, 차트의 다이버전스가 시작된 지점에서 단순히 지지선이 깨졌고(중단이 트리거됨) 시장이 대체 시나리오를 따랐습니까? 즉, 이전 데이터를 기반으로 두 번째 시나리오를 가정하는 것이 단순히 불가능합니까? 거래 전략은 이러한 가능한 시장 개발 시나리오를 고려할 수 있어야 한다고 생각합니다. 예를 들어, 그러한 경우, 나는 정류장에서 손실의 약 절반을 반환하는 턴어라운드를 대신합니다. 내 관찰에 따르면, 중지가 합리적으로 선택되면 가격은 그것을 깨고 대부분의 경우 더 멀리 갈 수 있습니다. 이로 인해 실패한 (조기) 진입으로 인한 손실에 대한 일부 보상 효과가 있습니다. 위치. 나는 지금 Expert Advisor의 작업을 관찰하여 이 진술에 대한 보다 정확한 통계를 수집하고 있습니다.
흥미로운 아이디어입니다. 대안은 생각조차 하지 않았다. 모델 개발의 최종 결과, 나는 채널의 계산만을 가정했습니다(아직 아무것도 없지만 구성 을 위한 가격 값(또는 오히려 가격 평면에서 프랙탈의 확장)에 대한 매우 대략적인 추정만 있습니다. 채널 ), 또한 "매크로 수준"에서. 그냥 '작은 형태'의 모든 대안성에 관심이 없었을 뿐인데, 어쩐지 큰 형태는 생각조차 하지 못했다. 가장 흥미로운 것은 내 모델이 이론적으로 그러한 대안을 생성할 수 있다는 것입니다. Solandr , 감사합니다, 생각할 것이 있습니다 ...
현재 주제에 대해 Sergey가 자신의 연구를 발표한 것으로 보이며 제 생각에는 최적의 지표 수에 대한 올바른 결론을 얻었으며 가장 중요한 것은 지표가 상관 관계가 없어야 한다는 점에 유의하겠습니다. 황소와 곰이 그런 것이 확실합니까? 그냥 보세요:
Sergey, 나는 표준 지표를 사용하지 않습니다. 이것이 원칙은 아니지만 표면에 있고 모든 사람에게 알려진 것이 엄청난 부의 원천이 될 수는 없는 것 같습니다. :-)) 게다가 창의성이나 과학적(오케이, 준과학적) 탐색의 즐거움을 줄 수 없습니다. 그리고 이 두 가지 외에 무엇을 Forex에서 유치할 수 있습니까?
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세 번째 매개변수에서 가격 변동의 가치를 의미했습니까 아니면 거래의 성공을 의미했습니까?
세 번째 매개변수는 관심 있는 항목입니다. 현 단계에서는 정확히 무엇을 비교해야 하는지 판단할 수 없기 때문에 이것 저것 살펴봐야 할 것 같습니다.
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Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ?
세 번째 매개변수는 관심 있는 항목입니다. 현 단계에서는 정확히 무엇을 비교해야 하는지 판단할 수 없기 때문에 이것 저것 살펴봐야 할 것 같습니다.
아아, 나는 숫자가 아니라 기능에 관심이 있습니다. 즉, 이 경우에 사용해야 하는 이익실현 및 손절매 값에 대한 성공적인 거래 확률의 의존성입니다.
그러나 첫 번째 근사치로 어드바이저가 포지션을 여는 허용 가능한 최소 성공 확률을 고정한 다음 단순히 이익 실현 수준, 즉 원하는 방향으로의 최소 가격 변동 을 찾는 것이 가능합니다. 주어진 확률.
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아아, 나는 숫자가 아니라 기능에 관심이 있습니다. 즉, 이 경우에 사용해야 하는 이익실현 및 손절매 값에 대한 성공적인 거래 확률의 의존성입니다.
그러나 첫 번째 근사치로 어드바이저가 포지션을 여는 허용 가능한 최소 성공 확률을 고정한 다음 단순히 이익 실현 수준, 즉 원하는 방향으로의 최소 가격 변동을 찾는 것이 가능합니다. 주어진 확률.
매개변수를 열거하고 결과를 관찰하는 방법, 그렇지 않으면 분석에 갇힐 가능성이 높습니다(해법이 보장되지 않는 경우가 많습니다). 그러나 시스템을 "재최적화"한다는 비난을 받을 수 있다는 점에 대비해야 합니다.
사실 가격 변동의 가치는 중요하지 않습니다. :-)) 이것은 말장난이 아닙니다.
그 위에 (그리고 그 위에만) 성공적인 거래에 대한 선택 기준을 구축할 수 있으므로 확률을 계산할 수 있습니다. 내가 틀렸다면, 무엇을?
이제 이 거래 알고리즘을 테스터에 넣고 각 지표 값을 거래하고 거래가 이익을 가져온 경우 1을 할당하고 손실인 경우 -1을 할당합니다. 다음으로 같은 평면에 같은 영역을 만들지만 기호에 따라 빨간색과 검은색(예:)으로 포인트를 각각 칠합니다. 영역의 한 지점에 대해 동일한 표시기 가 여러 개 있는 경우 "색상"(+1 및 -1)을 미리 합산하고 결과 합계의 부호에 따라 최종 색상을 결정해야 합니다 . 테스터의 이 단계에서 각 거래에서 커미션을 제거하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 전략의 최대 잠재력을 평가할 수 있습니다.
따라서 지역은 세 개의 하위 지역으로 나뉩니다.
긍정적, 부정적 및 혼합 거래 결과. 필요한 것을 선택하십시오. 우리는 지역의 경계를 정의합니다.
결과를 게시합니다. 상의하자.
알 수 없는 이유로 다운로드가 완료되지 않아 오늘 밤에 다운로드를 마치겠습니다.
다행히 이력서가 지원됩니다.
유리는 어떤 면에서는 오래전에 위상 평면 구축을 중단했습니다(참고로 이들은 위상 평면이 전혀 아닙니다). 황소와 곰을 포함합니다. 그러나 그러한 접근 방식에 대해 TS를 구현할 수 있기를 바랍니다.
현재 주제에 대해 Sergey가 자신의 연구를 발표한 것으로 보이며 제 생각에는 최적의 지표 수에 대한 올바른 결론을 얻었으며 가장 중요한 것은 지표가 상관 관계가 없어야 한다는 점에 유의하겠습니다. 황소와 곰이 그런 것이 확실합니까? 그냥 보세요:
아니면 내가 틀렸어?
아니면 이것은 실수가 아니라 단순히 시장의 프랙탈리티의 표현입니까? 즉, 차트의 다이버전스가 시작된 지점에서 단순히 지지선이 깨졌고(중단이 트리거됨) 시장이 대체 시나리오를 따랐습니까? 즉, 이전 데이터를 기반으로 두 번째 시나리오를 가정하는 것이 단순히 불가능합니까? 거래 전략은 이러한 가능한 시장 개발 시나리오를 고려할 수 있어야 한다고 생각합니다. 예를 들어, 그러한 경우, 나는 정류장에서 손실의 약 절반을 반환하는 턴어라운드를 대신합니다. 내 관찰에 따르면, 중지가 합리적으로 선택되면 가격은 그것을 깨고 대부분의 경우 더 멀리 갈 수 있습니다. 이로 인해 실패한 (조기) 진입으로 인한 손실에 대한 일부 보상 효과가 있습니다. 위치. 나는 지금 Expert Advisor의 작업을 관찰하여 이 진술에 대한 보다 정확한 통계를 수집하고 있습니다.
아니면 이것은 실수가 아니라 단순히 시장의 프랙탈리티의 표현입니까? 즉, 차트의 다이버전스가 시작된 지점에서 단순히 지지선이 깨졌고(중단이 트리거됨) 시장이 대체 시나리오를 따랐습니까? 즉, 이전 데이터를 기반으로 두 번째 시나리오를 가정하는 것이 단순히 불가능합니까? 거래 전략은 이러한 가능한 시장 개발 시나리오를 고려할 수 있어야 한다고 생각합니다. 예를 들어, 그러한 경우, 나는 정류장에서 손실의 약 절반을 반환하는 턴어라운드를 대신합니다. 내 관찰에 따르면, 중지가 합리적으로 선택되면 가격은 그것을 깨고 대부분의 경우 더 멀리 갈 수 있습니다. 이로 인해 실패한 (조기) 진입으로 인한 손실에 대한 일부 보상 효과가 있습니다. 위치. 나는 지금 Expert Advisor의 작업을 관찰하여 이 진술에 대한 보다 정확한 통계를 수집하고 있습니다.
흥미로운 아이디어입니다. 대안은 생각조차 하지 않았다. 모델 개발의 최종 결과, 나는 채널의 계산만을 가정했습니다(아직 아무것도 없지만 구성 을 위한 가격 값(또는 오히려 가격 평면에서 프랙탈의 확장)에 대한 매우 대략적인 추정만 있습니다. 채널 ), 또한 "매크로 수준"에서. 그냥 '작은 형태'의 모든 대안성에 관심이 없었을 뿐인데, 어쩐지 큰 형태는 생각조차 하지 못했다. 가장 흥미로운 것은 내 모델이 이론적으로 그러한 대안을 생성할 수 있다는 것입니다. Solandr , 감사합니다, 생각할 것이 있습니다 ...
Sergey, 나는 표준 지표를 사용하지 않습니다. 이것이 원칙은 아니지만 표면에 있고 모든 사람에게 알려진 것이 엄청난 부의 원천이 될 수는 없는 것 같습니다. :-)) 게다가 창의성이나 과학적(오케이, 준과학적) 탐색의 즐거움을 줄 수 없습니다. 그리고 이 두 가지 외에 무엇을 Forex에서 유치할 수 있습니까?