SCO를 오류로 계산하고 범위를 높음 - 낮음으로 계산하면 내 관점에서 볼 때 의미가 없습니다. 게다가 Peters가 제공한 계산 방식과도 모순됩니다. 하지만 내가 뭔가를 이해하지 못한다는 것은 물론 내 문제다.
그냥 일반적인 질문입니다.
Yuri, 실제 구현 또는 기본 방법과 관련하여 모든 것이 매우 간단합니다. 2차 함수에는 가장 좋은 방법으로 선택해야 하는 계수가 있습니다. 회귀는 선형 또는 오히려 구성에 대한 추정치를 제공합니다. 따라서 Taylor 확장(2차 형식의 구성)에서 이 계수를 사용할 수 있는 범위(진폭 범위)를 추정할 수 있습니다. 또한 나머지 k-tov에 대해 스스로 생각하십시오. 그리고 위치 에너지의 최소값을 찾기 위해 가격 궤적을 알 필요는 없지만 알아야 할 더 중요한 것은 잠재적 인 기울기입니다.). 즉, 제로 마크의 동적 상태 - 무언가를 제로 포텐셜로 간주해야 합니다. 그리고이 모든 것이 평가하기에 충분합니다. 직접적인 차별화는 필요하지 않습니다. 비유적으로 "손가락에" 기하학적 이미지를 사용하는 경우: 표면(일부 거친 지형과 유사)에서 공이 굴러간다고 상상해 보십시오(이것이 가격입니다). 공 궤적의 매력 영역을 결정하기 위해 제조의 미묘함을 알 필요는 없습니다. 이 "거친 지형"의 속성을 아는 것이 훨씬 더 유용합니다. 나는 그것이 정말로 전부라고 생각한다 - 코멘트는 끝났다. 전술한 내용은 정확히 반복하지 않더라도 유사한 전략을 구축하기에 충분하며 solandr의 의견이 이를 완전히 확인시켜줍니다. :)
행운을 빕니다.
위협은 당신의 마지막 게시물을 읽으십시오. 다시 한 번 - 팁일 뿐 - 가격 궤적에 대한 스프레드를 찾거나 식별하려고 하지 마십시오. 궤적에 영향을 미치는 많은 요인이 있는 근사 오차와 이러한 요인의 영향이 거의 같다면 자유도(근사 순서, 표본 크기)가 증가함에 따라 수렴하면 정규 분포로 수렴되며 이는 입증된 사실입니다. 사용해;). 그리고 이것은 그들(오류)에 대해 신뢰 구간 이 궤적 자체보다 더 합리적으로 추정될 수 있음을 의미합니다. (한 문장으로 나온다면 많이 있지만, 쉽게 공식화하기는 불가능...) 그렇지 않으면 나무 때문에 숲을 보지 못할 위험이 있습니다.
나는 Hirst에 따라 발생하는 불일치가 책의 그림에 있다고 생각합니다. 이 그림은 91-95페이지에 나와 있으며 여기에는 브라운 운동의 모델링 곡선이 표시되어 있습니다. 어떤 일이 일어나야 하는지를 나타내는 그림에 대한 캡션이 있습니다. 즉, 많은 사람들이 책에서 예시로 사용된 Hurst 지수를 시장의 추세를 예측하는 작업으로 옮기려고 합니다. 비록 이것들은 다를 수 있지만! 해당 페이지에 표시된 문제에서 목표는 최종 관찰 곡선의 무작위성 정도를 결정하는 것이었습니다. 이 경우 곡선의 방향과 모양은 원칙적으로 완전히 중요하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 0.90의 큰 Hurst 계수를 갖는 누적 관측치의 곡선의 전체 범위는 계수 = 0.52인 표본의 범위보다 훨씬 더 크다는 것을 알 수 있습니다. 이를 기반으로, 이 곡선은 임의의 프로세스, 즉 간단히 말해서 Hurst 계수가 0과 같을 경우가 아니라 이 곡선을 있는 그대로 만든 일부 결정론적 외부(내부) 힘에 의해 유발된다는 가정만 합니다. , 50, 그러면 우리는 그러한 범위를 가진 곡선을 얻을 수 없을 것입니다. 우리의 임무는 완전히 다릅니다! 채널을 근사화한 함수가 채널 방향으로 가격을 움직이는 정확히 그 외력이 어느 정도인지 이해해야 합니다. 그리고 Hurst 지수가 0.5보다 훨씬 크면 예라고 가정할 수 있습니다. 지금 가격을 움직이는 것은 채널을 근사화하는 이 함수(힘)입니다. 따라서 가까운 장래에 계속될 수 있습니다. 지표가 0.5보다 훨씬 작으면 이 채널을 근사화하는 데 사용한 근사 함수가 완전히 무작위이고 주어진 시간에 적합하다는 것을 정확히 알고 있습니다. 즉, 단순히 이동하는 함수가 아닙니다. 채널 및 가격은 가까운 장래에 이 함수에 의해 근사화된 채널을 종료할 것입니다. 따라서 가격이 앞으로 어떤 방향으로 갈 것인지 생각할 수 있습니다. 분명히, Forex는 장기적으로 안정적인 구조이기 때문에 가격이 반대 방향으로 돌아올 가능성이 가장 높습니다. 그리고 시장이 반대 방향으로 돌아오지 않는다면, 그 시장은 단순히 존재하지 않고 세상에는 단순히 혼돈이 있을 것입니다.
채널을 근사화한 함수가 채널 방향으로 가격을 움직이는 정확히 그 외력이 어느 정도인지 이해해야 합니다.
선택한 유형의 함수에 의한 하위 샘플의 근사치에서 한 막대 크기의 "꼬리" 시퀀스에 대해 말하고 싶습니까? 그러나 이것은 약간 다른 근사치입니다. ;-) 그리고 우리는 이 "꼬리" 시퀀스가 원래 기능이 아니라 원동력과 어떻게 유사한지에 대한 질문에 대한 답을 얻을 것입니다. 제가 제대로 이해한건가요?
블라디슬라프 , 당신의 추천과 조언에 감사드립니다. 불행히도 알 수 없는 이유로 서로를 이해할 수 없습니다. 이 게시물에 쓴 모든 것은 실제로 이미 두 번 이상 말한 내용의 반복입니다. 그러나 나는 그것을 반복할 필요가 없었다. 처음부터 (내가 이해하자마자 :-) 나는 당신의 접근 방식의 힘과 조화에 감사했고 이 스레드의 5번째 페이지에서 당신에 대한 존경을 표현했습니다.
그러나 나는 당신의 접근 방식을 반복하려는 것이 아니며 배포판을 찾고 있지도 않으며 어떤 것도 차별화하지 않습니다. 나는 내가 무엇을 하고 있는지도 모른 채 아무것도 할 수 없습니다. 이 스레드의 논의는 내가 전에는 생각조차 하지 못했던 몇 가지 점(예: 확률 추정)에 주의를 끌었습니다. 그리고 이것은 내 시스템에 매우 유용합니다. 그렇기 때문에 기술적인 세부 사항을 이해하고 토론에 참여하려고 합니다.
SCO를 사용하여 신뢰 구간 을 구축하고 있습니까? 그리고 SCO 단위의 너비는 분포에 따라 고유하게 결정됩니다. 그래서 나는 그것을 찾지 않을 것이기 때문에 정확히 어떻게 지내고 있는지 물었고 여기에서는 다른 사람의 경험에 만족합니다.
허스트 지수의 계산에 관해서, 나는 당신이 이 문제에 대해 말하기를 꺼리는 것을 완전히 이해하지 못합니다. 가장 간단한 기술적 순간. 전략의 미묘함이나 기술의 비밀과는 아무 관련이 없습니다. 의미 있는 결과를 얻으려면 계산 알고리즘이 의미가 있어야 합니다. 그리고 학교에서 사과와 배를 쌓는 법을 가르쳐 주셨어요 :-)
선택한 유형의 함수에 의한 하위 샘플의 근사치에서 한 막대 크기의 "꼬리" 시퀀스에 대해 말하고 싶습니까? 그러나 이것은 약간 다른 근사치입니다. ;-) 그리고 우리는 이 "꼬리" 시퀀스가 원래 기능이 아니라 원동력과 어떻게 유사한지에 대한 질문에 대한 답을 얻을 것입니다. 제가 제대로 이해한건가요?
원칙적으로는 정확하지만 채널의 신뢰 경계를 구성할 때만 작동 또는 바로 그 근사 함수의 방향은 이것이 실제로 가격을 움직이는 바로 그 함수인 경우 분명히 1bar 이상으로 확장됩니다. 바로 지금, 그리고 우연히 선택한 기능이 아닙니다. 채널을 계산할 때 프리페치 채널 자체가 특정 제한 내에서 "걸어갈" 것이라는 질문은 충분히 이해할 수 있습니다. 글쎄, 결국 우리는 이전 트랜잭션에서 각 후속 트랜잭션의 상호 의존성을 이해하려고 노력하고 있습니까?! (동일한 책을 참조하십시오.) 그리고 정확히 그 순간에 영향을 미친 요인을 고려하여 상호 의존적인 거래가 무엇인지 이해할 수 있습니다. 이전 데이터가 알려지고 군중이 다음 바에 대한 평균적인 결정을 내린 것을 기반으로 합니다. 다음 바가 채널을 깨뜨릴까 두려우면 실제로 어떤 특별한 사건이 일어나지 않았지만 군중이 어디로 가고 가격이 가야하는지 기다리는 표준 뉴스가 있다면 몇 가지 후속 막대는 이 유형의 함수로 근사된 동일한 채널에 유지됩니다. 뉴스가 잘못된 것으로 판명되면 시장 반응은 일반적으로 매우 느립니다. 이런 경우 뉴스에는 " 금리 인상에 시장이 제대로 반응하지 않았다"는 메시지가 나온다. 그런 경우 아무도 예상하지 못한 소식이 들리면 군중은 가격에 대해 엉뚱한 곳으로 돌진 할 수 있지만 (기존 채널을 통하지 않음) 군중이 단순히 알지 못하기 때문에 매우 짧은 시간 후에 완전한 평온이 있습니다. 다음에 무엇을할지. 그리고 얼마 지나지 않아 새로운 채널이 형성되기 시작하면 군중이 더 의미 있게 행동하기 시작합니다. 그리고 종종 가격은 예기치 않은 뉴스의 영향으로 우발적 인 손실이 발생한 채널로 정확히 돌아가려고합니다.
(예를 들어 - 확률 추정) 전에는 생각조차 하지 못했던 것입니다. 그리고 이것은 내 시스템에 매우 유용합니다. 그렇기 때문에 기술적인 세부 사항을 이해하고 토론에 참여하려고 합니다.
그래서 저는 신뢰 구간 에 따라 제가 하는 방법을 썼습니다. 더 자세히 설명하겠습니다. 회귀 채널이 움직임을 올바르게 설명하면 이상적으로 모든 가격이 회귀선에 있어야 합니다. 신뢰 구간의 너비는 무엇을 의미합니까? 주어진 확률로 궤적이 내부에 있을 것입니다. 채널이 정확하고 경계 중 하나를 누르면 다시 돌아올 확률을 쉽게 다시 계산할 수 있습니다.
SCO를 사용하여 신뢰 구간을 구축하고 있습니까? 그리고 SCO 단위의 너비는 분포에 따라 고유하게 결정됩니다. 그래서 나는 그것을 찾지 않을 것이기 때문에 정확히 어떻게 지내고 있는지 물었고 여기에서는 다른 사람의 경험에 만족합니다.
네. 나는 그것을 간단하게 한다: 나는 여전히 수렴하는 "최악의" 분포와 비교한다.
허스트 지수의 계산에 관해서, 나는 당신이 이 문제에 대해 말하기를 꺼리는 것을 완전히 이해하지 못합니다.
그래서 저는 이미 샘플을 식별한 후 선택한 채널(채널)이 예측에 참여하는 방식에 대한 결론을 도출하기 위해 선택한 채널에 대한 Hurst 지수를 계산한다고 두 번 이상 말했습니다.
Po4itav o 4iom vy sdies' govorite s kooficientom Xersta ja pdumal 4to mozet vam prigoditsia i moja narabotka kokda probuju opoznat' ods4iot voln na UP or DOWN or flat. Skinu fragment iz svojevo indikatora (u menia priviazka s 피보나치 황금 비율):
extern int HighLowPeriod=350;
extern int PriceShift=0;
extern double TrendFactor=0.38197;
int start()
{
int MaxPriceBar=0;
int MinPriceBar=0;
double MaxPrice=0;
double MinPrice=0;
int WaveAngle=0;
MaxPriceBar = Highest (NULL,0,MODE_HIGH,HighLowPeriod,1);
MinPriceBar = Lowest (NULL,0,MODE_LOW,HighLowPeriod,1);
MaxPrice = High[MaxPriceBar];
MinPrice = Low[MinPriceBar];
//additional conditions for WaveAngle goes here
if (MinPriceBar < MaxPriceBar)
// Counting UP
{
if (WaveAngle == 0)
{
if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 2; // Possible DOWN trend
if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 3; // Possible trend end
}
}
else
{
if (WaveAngle == 0)
{
if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 1; // Possible UP trend
if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 4; // Possible trend end
//if (Symbol() == "EURUSD") Print("WaveAngle:",WaveAngle, " MaxPriceBar:",MaxPriceBar," MinPriceBar:",MinPriceBar," (MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor:", MathRound((MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor));
}
}
Comment("WaveAngle:",WaveAngle);
}
Eto davolno prastoj metod, no.. o4en efektivnyj, kokda vash kooficient Xersta byvajet 0.5+, v etom kode dumaju WaveAngle budet imet zna4enije 1 또는 2 :) Eto5% alavojatnost4to8 프라빌니즈.
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
그래서 저는 이미 샘플을 식별한 후 선택한 채널(채널)이 예측에 참여하는 방식에 대한 결론을 도출하기 위해 선택한 채널에 대한 허스트 지수를 계산한다고 두 번 이상 말했습니다.
블라디슬라프 , 당신은 아마도 당신이 한 말을 두 번 이상 반복하면서 그렇게 농담하고 있습니까? 그러나 그렇지 않고 내가 틀렸다면 실제로 토론이 진행되고 있는 질문을 세 번째로 반복할 것입니다. solandr은 Hurst 지수 를 계산할 때 근사 오차의 범위를 사용하며 범위는 고가 - 저가(오차 아님)로 계산됩니다. 맞습니까?
그냥 일반적인 질문입니다.
Yuri, 실제 구현 또는 기본 방법과 관련하여 모든 것이 매우 간단합니다. 2차 함수에는 가장 좋은 방법으로 선택해야 하는 계수가 있습니다. 회귀는 선형 또는 오히려 구성에 대한 추정치를 제공합니다. 따라서 Taylor 확장(2차 형식의 구성)에서 이 계수를 사용할 수 있는 범위(진폭 범위)를 추정할 수 있습니다. 또한 나머지 k-tov에 대해 스스로 생각하십시오. 그리고 위치 에너지의 최소값을 찾기 위해 가격 궤적을 알 필요는 없지만 알아야 할 더 중요한 것은 잠재적 인 기울기입니다.). 즉, 제로 마크의 동적 상태 - 무언가를 제로 포텐셜로 간주해야 합니다. 그리고이 모든 것이 평가하기에 충분합니다. 직접적인 차별화는 필요하지 않습니다.
비유적으로 "손가락에" 기하학적 이미지를 사용하는 경우:
표면(일부 거친 지형과 유사)에서 공이 굴러간다고 상상해 보십시오(이것이 가격입니다). 공 궤적의 매력 영역을 결정하기 위해 제조의 미묘함을 알 필요는 없습니다. 이 "거친 지형"의 속성을 아는 것이 훨씬 더 유용합니다.
나는 그것이 정말로 전부라고 생각한다 - 코멘트는 끝났다.
전술한 내용은 정확히 반복하지 않더라도 유사한 전략을 구축하기에 충분하며 solandr의 의견이 이를 완전히 확인시켜줍니다. :)
행운을 빕니다.
위협은 당신의 마지막 게시물을 읽으십시오. 다시 한 번 - 팁일 뿐 - 가격 궤적에 대한 스프레드를 찾거나 식별하려고 하지 마십시오. 궤적에 영향을 미치는 많은 요인이 있는 근사 오차와 이러한 요인의 영향이 거의 같다면 자유도(근사 순서, 표본 크기)가 증가함에 따라 수렴하면 정규 분포로 수렴되며 이는 입증된 사실입니다. 사용해;). 그리고 이것은 그들(오류)에 대해 신뢰 구간 이 궤적 자체보다 더 합리적으로 추정될 수 있음을 의미합니다. (한 문장으로 나온다면 많이 있지만, 쉽게 공식화하기는 불가능...) 그렇지 않으면 나무 때문에 숲을 보지 못할 위험이 있습니다.
선택한 유형의 함수에 의한 하위 샘플의 근사치에서 한 막대 크기의 "꼬리" 시퀀스에 대해 말하고 싶습니까? 그러나 이것은 약간 다른 근사치입니다. ;-) 그리고 우리는 이 "꼬리" 시퀀스가 원래 기능이 아니라 원동력과 어떻게 유사한지에 대한 질문에 대한 답을 얻을 것입니다.
제가 제대로 이해한건가요?
당신의 추천과 조언에 감사드립니다.
불행히도 알 수 없는 이유로 서로를 이해할 수 없습니다.
이 게시물에 쓴 모든 것은 실제로 이미 두 번 이상 말한 내용의 반복입니다. 그러나 나는 그것을 반복할 필요가 없었다. 처음부터 (내가 이해하자마자 :-) 나는 당신의 접근 방식의 힘과 조화에 감사했고 이 스레드의 5번째 페이지에서 당신에 대한 존경을 표현했습니다.
그러나 나는 당신의 접근 방식을 반복하려는 것이 아니며 배포판을 찾고 있지도 않으며 어떤 것도 차별화하지 않습니다.
나는 내가 무엇을 하고 있는지도 모른 채 아무것도 할 수 없습니다. 이 스레드의 논의는 내가 전에는 생각조차 하지 못했던 몇 가지 점(예: 확률 추정)에 주의를 끌었습니다. 그리고 이것은 내 시스템에 매우 유용합니다. 그렇기 때문에 기술적인 세부 사항을 이해하고 토론에 참여하려고 합니다.
SCO를 사용하여 신뢰 구간 을 구축하고 있습니까? 그리고 SCO 단위의 너비는 분포에 따라 고유하게 결정됩니다. 그래서 나는 그것을 찾지 않을 것이기 때문에 정확히 어떻게 지내고 있는지 물었고 여기에서는 다른 사람의 경험에 만족합니다.
허스트 지수의 계산에 관해서, 나는 당신이 이 문제에 대해 말하기를 꺼리는 것을 완전히 이해하지 못합니다. 가장 간단한 기술적 순간. 전략의 미묘함이나 기술의 비밀과는 아무 관련이 없습니다. 의미 있는 결과를 얻으려면 계산 알고리즘이 의미가 있어야 합니다. 그리고 학교에서 사과와 배를 쌓는 법을 가르쳐 주셨어요 :-)
그리고 근사치 오류에 대해 쓰신 내용, 저는 이것을 이해하고 사용합니다. 고맙습니다.
제가 제대로 이해한건가요?
원칙적으로는 정확하지만 채널의 신뢰 경계를 구성할 때만 작동 또는 바로 그 근사 함수의 방향은 이것이 실제로 가격을 움직이는 바로 그 함수인 경우 분명히 1bar 이상으로 확장됩니다. 바로 지금, 그리고 우연히 선택한 기능이 아닙니다. 채널을 계산할 때 프리페치 채널 자체가 특정 제한 내에서 "걸어갈" 것이라는 질문은 충분히 이해할 수 있습니다. 글쎄, 결국 우리는 이전 트랜잭션에서 각 후속 트랜잭션의 상호 의존성을 이해하려고 노력하고 있습니까?! (동일한 책을 참조하십시오.) 그리고 정확히 그 순간에 영향을 미친 요인을 고려하여 상호 의존적인 거래가 무엇인지 이해할 수 있습니다. 이전 데이터가 알려지고 군중이 다음 바에 대한 평균적인 결정을 내린 것을 기반으로 합니다.
다음 바가 채널을 깨뜨릴까 두려우면 실제로 어떤 특별한 사건이 일어나지 않았지만 군중이 어디로 가고 가격이 가야하는지 기다리는 표준 뉴스가 있다면 몇 가지 후속 막대는 이 유형의 함수로 근사된 동일한 채널에 유지됩니다. 뉴스가 잘못된 것으로 판명되면 시장 반응은 일반적으로 매우 느립니다. 이런 경우 뉴스에는 " 금리 인상에 시장이 제대로 반응하지 않았다"는 메시지가 나온다. 그런 경우 아무도 예상하지 못한 소식이 들리면 군중은 가격에 대해 엉뚱한 곳으로 돌진 할 수 있지만 (기존 채널을 통하지 않음) 군중이 단순히 알지 못하기 때문에 매우 짧은 시간 후에 완전한 평온이 있습니다. 다음에 무엇을할지. 그리고 얼마 지나지 않아 새로운 채널이 형성되기 시작하면 군중이 더 의미 있게 행동하기 시작합니다. 그리고 종종 가격은 예기치 않은 뉴스의 영향으로 우발적 인 손실이 발생한 채널로 정확히 돌아가려고합니다.
그래서 저는 신뢰 구간 에 따라 제가 하는 방법을 썼습니다. 더 자세히 설명하겠습니다. 회귀 채널이 움직임을 올바르게 설명하면 이상적으로 모든 가격이 회귀선에 있어야 합니다. 신뢰 구간의 너비는 무엇을 의미합니까? 주어진 확률로 궤적이 내부에 있을 것입니다. 채널이 정확하고 경계 중 하나를 누르면 다시 돌아올 확률을 쉽게 다시 계산할 수 있습니다.
SCO를 사용하여 신뢰 구간을 구축하고 있습니까? 그리고 SCO 단위의 너비는 분포에 따라 고유하게 결정됩니다. 그래서 나는 그것을 찾지 않을 것이기 때문에 정확히 어떻게 지내고 있는지 물었고 여기에서는 다른 사람의 경험에 만족합니다.
네. 나는 그것을 간단하게 한다: 나는 여전히 수렴하는 "최악의" 분포와 비교한다.
허스트 지수의 계산에 관해서, 나는 당신이 이 문제에 대해 말하기를 꺼리는 것을 완전히 이해하지 못합니다.
그래서 저는 이미 샘플을 식별한 후 선택한 채널(채널)이 예측에 참여하는 방식에 대한 결론을 도출하기 위해 선택한 채널에 대한 Hurst 지수를 계산한다고 두 번 이상 말했습니다.
행운을 빕니다.
Po4itav o 4iom vy sdies' govorite s kooficientom Xersta ja pdumal 4to mozet vam prigoditsia i moja narabotka kokda probuju opoznat' ods4iot voln na UP or DOWN or flat. Skinu fragment iz svojevo indikatora (u menia priviazka s 피보나치 황금 비율):
extern int HighLowPeriod=350; extern int PriceShift=0; extern double TrendFactor=0.38197; int start() { int MaxPriceBar=0; int MinPriceBar=0; double MaxPrice=0; double MinPrice=0; int WaveAngle=0; MaxPriceBar = Highest (NULL,0,MODE_HIGH,HighLowPeriod,1); MinPriceBar = Lowest (NULL,0,MODE_LOW,HighLowPeriod,1); MaxPrice = High[MaxPriceBar]; MinPrice = Low[MinPriceBar]; //additional conditions for WaveAngle goes here if (MinPriceBar < MaxPriceBar) // Counting UP { if (WaveAngle == 0) { if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 2; // Possible DOWN trend if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 3; // Possible trend end } } else { if (WaveAngle == 0) { if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 1; // Possible UP trend if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 4; // Possible trend end //if (Symbol() == "EURUSD") Print("WaveAngle:",WaveAngle, " MaxPriceBar:",MaxPriceBar," MinPriceBar:",MinPriceBar," (MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor:", MathRound((MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor)); } } Comment("WaveAngle:",WaveAngle); }Eto davolno prastoj metod, no.. o4en efektivnyj, kokda vash kooficient Xersta byvajet 0.5+, v etom kode dumaju WaveAngle budet imet zna4enije 1 또는 2 :) Eto5% alavojatnost4to8 프라빌니즈.
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
그래서 저는 이미 샘플을 식별한 후 선택한 채널(채널)이 예측에 참여하는 방식에 대한 결론을 도출하기 위해 선택한 채널에 대한 허스트 지수를 계산한다고 두 번 이상 말했습니다.
블라디슬라프 ,
당신은 아마도 당신이 한 말을 두 번 이상 반복하면서 그렇게 농담하고 있습니까?
그러나 그렇지 않고 내가 틀렸다면 실제로 토론이 진행되고 있는 질문을 세 번째로 반복할 것입니다.
solandr 은 Hurst 지수 를 계산할 때 근사 오차의 범위를 사용하며 범위는 고가 - 저가(오차 아님)로 계산됩니다. 맞습니까?
나는 당신의 시간을 저장합니다. 그냥 "예" 또는 "아니오"?
행운을 빕니다.