엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략 - 페이지 25

 
네. 실제로 5/8이 있습니다. 오타입니다.

행운을 빕니다.

추신

따라서 Murrey 표시기의 현재 판독값에 따르면 다음 데이터가 있습니다. 가격이 1.2695 수준을 돌파하면 다음 수준 1.2451로 이동할 수 있으며 돌파하지 않으면 다시 1.2936으로 이동할 수 있습니다. 그러나 내 계산에 따르면 지난 주에 구축된 선형 회귀 채널의 허스트 계수가 0.37이기 때문에 하락할 가능성은 낮다고 생각합니다. 즉, 다음 주에 달러를 강화할 강력한 경제 데이터가 없으면 상향으로 전환할 수 있습니까?


오늘의 상황분석에 만족하셨나요? ;).

행운을 빕니다.
 
안녕하세요,

Kstate, Murrey 수학 ja proboval toze, sama 4ast indikatora jest' iv majom starom kode.. :) Wave 5(ili Wave 3 jesli cena perevara4vajetsia nad >=61.% Elliot Wave 1).

Ob Murrey Math pri etom slozno govorit', tak kak ceny mezdu "지지/저항" 리니자미 대 프린시페 otrabatyvajut ni vsegda.
 
Ob Murrey Math pri etom slozno govorit', tak kak ceny mezdu "지지/저항" 리니자미 대 프린시페 otrabatyvajut ni vsegda.

이 전략의 머레이 레벨은 수학적 통계 방법을 기반으로 예측을 구체화(때로는 확인)하기 위한 보조 도구입니다. 이것은 이미 이 스레드에서 다뤘습니다. 피보나치 수준과 마찬가지로 그 자체로는 이익을 내지 못하기 때문에 아무도 Murrey 수준 자체만을 사용하여 거래하지 않을 것입니다. 이익은 모든 수준과 다른 수준의 올바른 조합만 제공합니다. 귀하의 시스템에서 이것은 EWA이며 Vladislava의 전략에서는 첫 번째 및 두 번째 주문의 근사 기능을 기반으로 구축된 채널입니다.
 
오늘의 상황분석에 만족하셨나요? ;).

그렇군요! :o) 제 시각적 추정치에 따른 예측에는 2006년 1월 23일부터 현재까지 구축된 2차 함수의 채널 경계에 대한 설명이 있어야 합니다(이때의 가격 차트는 상대적으로 말하자면 포물선과 유사하고 가격은 아마도 이 채널의 아래쪽 경계에 있었을 것입니다. 그러나 나는 아직 이차 함수에 도달하지 못했습니다. 지금까지는 알고리즘을 재작업하여 최대 계산 속도를 얻는 측면에서 선형 회귀 채널을 사용하여 기존 코드를 마무리하고 있습니다. 허용되는 실시간 계정으로 더 적은 시간에 가능한 한 많은 막대를 만들고 싶습니다.
내 예상대로 시장에 진입하지 못한 것이 유감이다. 사실, 예측 구매 제한 1.2695에 따라 주문했습니다. 그리고 가격은 실제로 1.2695에 있었지만 Ask가 아닌 Bid price! :o) 즉, 내 자신의 (당신의 말을 말하는 것이 더 정확하지만) 예측에 따르면 가격 피벗 포인트를 추측 할 때 실수했습니다. 단 2핍의 스프레드로! :o)) ) 물론 이러한 예측의 정확성이 가능하다는 것이 믿기 어렵습니다! 글쎄요, 이번이 막차도 아닌 것 같고 저희도 기다리겠습니다. :o) 그런데, 이 전략 덕분에 이제 시장에 들어갈 시간이 없다면 언제 시장에 들어가지 말아야 할지 정확히 알 수 있게 되었습니다. 더 일찍 입력하십시오. 그리고 이것은 이미 큰 장점입니다! 글쎄, 주문이 시작되면서 조만간 우리는 촬영할 것이라고 생각합니다 ;o).
Vladislav, Forex 시장을 이해하는 데 도움을 주셔서 대단히 감사합니다!
 
그건 그렇고, 이 전략 덕분에 지금은 더 일찍 들어갈 시간이 없었다면 시장에 진입하지 말아야 할 때를 정확히 알 수 있게 되었습니다. 그리고 이것은 이미 큰 장점입니다!


이것은 주요 항목 중 하나입니다. 늦게 전개하지 말고 저장소를 저장하십시오.


글쎄, 주문이 시작되면서 조만간 우리는 촬영할 것이라고 생각합니다 ;o).


물론 - 더 나아가 기술의 문제입니다. 그리고 MT4에서 차트의 가격은 입찰 가격이며 MT3에서와 같이 평균 가격이 아닙니다. 즉, 롱 포지션의 경우 스프레드 회계가 필수입니다. 또한 시장이 전환점을 통과했음을 확인하는 기준(적어도 표준 TA에서)을 도입하여 안정성을 높일 수 있습니다. 다음은 EA http://ampir.net/ 이 어제 어떻게 작동했는지에 대한 예입니다. 시장에서 열립니다. 실생활에서는 거의 같았습니다 ;).


Vladislav, Forex 시장을 이해하는 데 도움을 주셔서 대단히 감사합니다!


그것은 무엇을 위해 바보입니다. 항상 부탁드립니다.
방법론을 이해하는 이 접근 방식이 단순히 알고리즘을 복사하는 것보다 얼마나 유용한 것으로 밝혀졌습니까? ;).

행운을 빕니다.
 
또한 시장이 전환점을 통과했음을 확인하는 기준(적어도 표준 TA에서)을 도입하여 안정성을 높일 수 있습니다. 다음은 EA http://ampir.net/ 이 어제 어떻게 작동했는지에 대한 예입니다. 그것은 시장에서 열립니다

나는 당신이 White Collar의 게시물에 대한 링크를 제공하자마자 지금 몇 주 동안 당신의 전문가를 지켜보고 있습니다. 저는 주로 EURUSD를 따릅니다. 그러나 나는 또한 USDCHF를 자세히 살펴보기 시작했습니다. 왜냐하면 당신도 활발하게 거래하는 것을 보았기 때문입니다. 아마도 그녀는 또한 상당히 "기술적"입니까? 아니면 단순히 EUR 및 CHF가 EUR 및 GBP보다 정신에 더 가깝기 때문에?
사실, 내 추정치와 비교할 때 내가 현재 선형 회귀 채널 및 Murrey 수준에 대해서만 가지고 있는 것보다 더 많은 정보를 사용하여 시장에 진입하는 것이 분명합니다. 아마도 이차 함수가 많은 도움이 될 것입니다. 아직 프로그래밍에 도달하지 못했습니까? 아니면 다른 정보 출처가 있습니까?
그건 그렇고, 어제 귀하의 Expert Advisor가 1.2773(543636 2006.05.19 21:00 buy 7.20 eurusd 1.2773)의 가격에 시장에 진입한 것을 보고 처음에는 너무 늦거나 너무 이르다고 생각했습니다. 이전과 이후에 가장 좋은 가격이 있었습니다(그 순간 나는 가격이 2핍에 도달하지 않은 구매 한도 1.2695를 주문했습니다). 그러나 결국에는 가격 필드의 잠재력이 제 역할을 했습니다 ;o) 비록 처음에는 주문이 특별히 수익성이 있는 것처럼 보이지는 않았지만. 글쎄, 아마도 실제 생활에서 당신은 어떻게 든 다르게 행동 했습니까? 아마 실생활에서 이 영장이 없었나요?

방법론을 이해하는 이 접근 방식이 단순히 알고리즘을 복사하는 것보다 얼마나 유용한 것으로 밝혀졌습니까? ;).

나는 정말로 옛날을 떨쳐내고 많은 책을 읽고/보아야 했다. 결국 즉시 추천 한 Bulashev는 충분한 양으로 필요한 모든 것을 갖추고 있음이 밝혀졌습니다. 사실, 완성된 알고리즘을 배치할 때 동일한 결과로 약간의 시간이 절약될 것입니다. 그러나 항상 합리적인 질문은 아니지만 끝없는 질문으로 당신을 괴롭히는 것보다 당신이 한 번에 훨씬 더 많은 시간을 보냈다고 생각합니다. 하지만 그들이 말했듯이, 여전히 내 자신을 학생으로 기억하고 내 두뇌를 사용하는 것이 매우 좋았습니다. 왜냐하면 내 실제 작업은 내가 할 수 있고 공부한 범위 내 자신을 깨닫도록 허용하지 않기 때문입니다. 이 사업에 종사한지 1년이 지난 지금까지 한 번도 경험하지 못한 FX의 안정적인 수입이 내가 꿈꾸는 직업을 선택할 수 있게 해줄 것이며, 기본적으로는 돈 그 자체 때문에 직업을 선택하지 않을 수 있습니다. 내가 필요로 하는 돈을 실제로 가져오는 것보다 더 둔합니다.

추신: 당신의 전략 이후에, 내가 이전에 발명하려고 했던 다른 모든 것은 "떠난 기차 따라잡기" 게임처럼 보입니다. 이는 MT4에서 최신 버전의 전략 테스터를 사용할 때에도 분명히 지는 게임이었습니다. algorithm! :o))) 샘플이 미래에 완전히 다를 경우 선형 알고리즘을 사용한 이러한 모든 백테스팅의 요점은 무엇입니까? 동시에 기록에서 테스트된 트랜잭션의 수는 절대적으로 중요하지 않습니다. 1.5년의 테스트 동안 나는 3600개의 절대적으로 최적화된 거래를 가졌고 실제 생활에서 플레이할 때 아무 것도 주지 않았습니다. Forex에서 유용한 유일한 것은 통계를 기반으로 한 확률 추정입니다. 즉, 모든 무작위 프로세스를 평가하기 위해 전 세계적으로 널리 사용되는 도구이지만 어떤 이유로 Forks에서는 그렇지 않습니다! :o))) 그리고 이 상태의 주된 이유는 전적으로 Forex에서 평균적인 트레이더의 교육 수준이 충분하지 않습니다. 즉, 이론적으로 Forex 시장의 전반적인 모습은 다음과 같습니다. 통계적 방법을 제외하고 모든 생각할 수 있고 생각할 수 없는 거래 방법을 기반으로 Forex에서 다양한 성공을 거두고 돈을 잃는 트레이더의 일반적인 대중이 있으며, 간단한 이해에 도달한 트레이더의 비율은 매우 적습니다. 예를 들어, Forex 시장은 이해 측면에서 복잡성 때문에 광범위한 거래자에게 배포할 수 없는 본질적으로 유사한 작업 방법을 제시하거나 보유하고 있습니다. 그리고 사람이 본질을 이해하지 못하면 (교육 수준이 충분하지 않기 때문에) 적용하지 않을 것입니다! 그는 단순히 자신의 개발 수준에서 더 이해할 수 있는 것을 읽고 다양한 성공으로 돈을 이기고 잃을 것입니다. 일반적인 대량의 거래자를 생성합니다. 가격이 와야 합니다. 그리고 아마도 이것은 아주 오랫동안 계속될 것입니다. 왜냐하면 이 상태는 현실 세계의 반영이기 때문입니다. 현실 세계는 그대로이고 다른 것은 없을 것입니다. 즉, 모두가 같은 책상에서 같은 학교, 같은 기관에서 같은 책상에서 공부하고, 처음에는 같은 조건이지만 결국에는 모든 것이 어떻게든 발전하고 발전함에 따라 아무리 힘들어도 되돌릴 수는 없다고 생각합니다. 웹사이트에 완전한 기성 알고리즘을 게시하고 세계의 모든 거래자에게 링크를 보내더라도 시도하십시오! :o))))))) 원칙적으로 오랫동안 두 사람의 채팅으로 변한 포럼의이 스레드에 표시된만큼 정확하게 관심이 표시됩니다. o) 매우 비정형적입니다. 포럼을 위해.
 
또한 시장이 전환점을 통과했음을 확인하는 기준(적어도 표준 TA에서)을 도입하여 안정성을 높일 수 있습니다.

Vladislav, 나는 당신의 Expert Advisor가 두 가지 조건이 있어야 시장에 진입한다고 생각합니다. 첫 번째는 예를 들어 장중 거래 중 H1 기간 동안 지표가 설정 되었을 때 시장이 Murray 반전 수준 중 하나 뒤에 있었다는 것입니다. 그리고 두 번째는 이 머레이 반전 수준에 대해 반대 방향으로 최단(얕은) 채널의 허용(99.9%) 경계를 돌파했다는 점이다. 분명히 이것은 주문 개시 가격의 명백한 비최적성을 설명할 수 있는 것입니다. 글쎄, 분명히 당신은 이것에 대한 타당한 이유가 있었습니다. 내가 이해하는 한. 즉, 이런 식으로 이 2가지 조건의 충족으로 인해, 고문은 자신이 필요로 하는 기차에 탑승하고, 고문이 필요로 하는 곳에만 갈 수 있는 기차는 타지 않습니다:o). 클래식 TA.
 
:). 그렇지 않습니다. 최소 채널이 결정됩니다(즉, 최소 샘플이 있는 채널). 이는 여전히 샘플에 대한 모든 조건을 충족하고 현재 t\f를 기반으로 구축됩니다. (이 채널들은 또한 모든 인트라데이 t\f에 대해 동일한 것으로 판명되었습니다.)

행운을 빕니다.
 
오늘의 상황분석에 만족하셨나요? ;).

Vladislav, 그 당시 solandr가 수행한 분석은 정확했지만 고품질이었습니다.
이 스레드에서 기술의 주요 이점은 고장/반사 확률을 수량화하는 기능이라고 쓴 적이 있습니다. 이 평가가 무엇을 기반으로 하는지 설명해 주시겠습니까?

내가 올바르게 이해했다면 http://ampir.net/ Expert Advisor는 이 전략을 구현하는 Expert Advisor입니다. 그렇다면 또 다른 질문이 있습니다. EA에서 사용하는 로트 크기는 거래마다 크게 다릅니다. 고장/반사 확률의 비율이나 다른 것에 의존합니까? 아니면 다양한 이유로?
 

Vladislav, 그 당시 solandr가 수행한 분석은 정확했지만 고품질이었습니다.
이 스레드에서 기술의 주요 이점은 고장/반사 확률을 수량화하는 기능이라고 쓴 적이 있습니다. 이 평가가 무엇을 기반으로 하는지 설명해 주시겠습니까?

신뢰 구간.


내가 올바르게 이해했다면 http://ampir.net/ Expert Advisor는 이 전략을 구현하는 Expert Advisor입니다. 그렇다면 또 다른 질문이 있습니다. EA에서 사용하는 로트 크기는 거래마다 크게 다릅니다. 고장/반사 확률의 비율이나 다른 것에 의존합니까? 아니면 다양한 이유로?


주어진 시장 참여 범위 + 적절한 방향으로 이동할 확률. 이익은 재투자됩니다. 포지션의 축적은 이익의 증가 또는 미결 주문으로의 이동 가능성의 증가와 함께 발생합니다. 스톱 프레싱은 다음과 같이 구현됩니다. 스톱은 오픈 포지션에 대한 이익을 받을 때까지 양방향으로 이동할 수 있습니다. 고정 이익을 늘리는 방향으로 만 더 나아가십시오. 내가 어제 만난 것 - 내가 비즈니스로 뛰어 다니는 동안 사무실의 불을 차단했고 그 위치는 더 이상 동반되지 않았습니다. :). 잠재적으로 수익성이 있는 포지션은 재배치되지 않은 손실로 마감되었습니다. 아아, 현실에서도. 기술 위험으로부터 자신을 보호하는 방법에 대해 생각해야 할 것입니다. :).

행운을 빕니다.