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당신은 올바른 방향을 선택했습니다!

프로젝트 의 실현에 대한 실질적인 질문만 있었습니다.

이제 당신은 내가 필요하지 않습니다.

 
입력:
자산Pr( 0 ),
남은 년( 0 ),
내 감마( 0 ),
MyH( 0 ),
TriggerPr( 0 ),
비율( 0 ),
캐리( 0 ),
볼티(0) ;

변수:
변수0( 0 ),
변수1( 0 ),
변수2( 0 ),
변수3( 0 ),
변수4( 0 ),
변수5( 0 ) ;



var0 = 제곱(볼티);
var1 = 제곱근(년 왼쪽) ;

var2 = ( -Rate + MyGamma * Carry + .5 * MyGamma * ( MyGamma - 1 ) * var0 )
* 남은 년 ;
var3 = -( Log( AssetPr / MyH ) + ( 캐리 + ( MyGamma - .5 ) * var0 )
* YearsLeft ) / ( Volty * var1 ) ;
var4 = 2 * 캐리 / var0 + 2 * MyGamma - 1 ;
var5 = var3 - 2 * Log( TriggerPr / AssetPr ) / ( Volty * var1 ) ;
Value44 = ExpValue( var2 ) * 거듭제곱( AssetPr, MyGamma )
* ( NormSCDensity( var3 ) - 전력( TriggerPr / AssetPr, var4 )
* NormSCDensity( var5 ) ) ;
 

또는???? 그래서.

tsdata.trading 사용 ;
tsdata.marketdata 사용
엘시스템 사용 ;

입력: 문자열 iAccount1( "SIM587052F" ),
문자열 iSymbol1( "ESH11" ),
문자열 iSymbol2( "NQH11" ),
길이(20),NumStdDev(2),
이익 목표$(20),
손절매$(20);

변수: 주문 ES_order1(NULL),
주문 ES_order2(NULL),
longentrycond(거짓), shorttentrycond(거짓),
닫기1(0), 닫기2(0),
RelStr(0),bandup(0),banddw(0),RelStrMovAvg(0),
color(0),mp(0),OpenProfit(0),text_("");

한번
시작하다
PSP1.Load=거짓;
PSP1.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP1.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( 날짜, 시간 ) ;
PSP1.로드 = true ;
PSP2.Load=거짓;
PSP2.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP2.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( 날짜, 시간 ) ;
PSP2.로드 = true ;
끝;


일단 시작
주문1. 기호 = 기호1;
myorder1.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder1.계정 = iaccount1;
myorder1.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder1.Duration = "일";
myorder1.LimitPrice = 0.000000;
myorder1.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.LimitPriceOffset = 0;
myorder1.StopPrice = 0.000000;
myorder1.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.StopPriceOffset = 0;


myorder2.Symbol = isymbol2;
myorder2.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder2.계정 = iaccount1;
myorder2.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder2.Duration = "일";
myorder2.LimitPrice = 0.000000;
myorder2.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.LimitPriceOffset = 0;
myorder2.StopPrice = 0.000000;
myorder2.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.StopPriceOffset = 0;
끝;


// priceseriesprovider에서 데이터 가져오기, RelativeStrength 및 지표 계산
닫기1=PSP1.닫기[0];
닫기2=PSP2.닫기[0];
close2<>0이면 RelStr = close1/close2;
RelStrMovAvg = 평균(RelStr, 길이);
bandUp=BollingerBand(RelStr, 길이, NumStddev);
bandDw=BollingerBand(RelStr,길이,-NumStddev);

LongEntryCond = RelStr이 banddw 아래로 교차합니다.
ShortEntryCond = RelStr이 밴드업을 넘어 교차합니다.

mp= Getpositionquantity(iSymbol1,iAccount1);
OpenProfit = getpositionopenpl(iSymbol1,iAccount1)+Getpositionopenpl(iSymbol2,iaccount1);

LastBarOnChart 및 barstatus(1)=2이면 시작

mp=0이고 longentrycond이면 시작
myorder1.수량 = 1;
myorder2.수량 = 1;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value1=text_new(날짜,시간,낮음,"긴 항목");
끝;

mp=0이고 shorttrycond이면 시작
myorder1.수량 = 1;
myorder2.수량 = 1;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value2=text_new(날짜,시간,높음,"짧게 입력");
끝;

mp=1이고 shorttrycond이면 시작
myorder1.수량 = 2;
myorder2.수량 = 2;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value3=text_new(날짜,시간,높음,"짧은 역방향");
끝;

mp=-1이고 longentrycond이면 시작
myorder1.수량 = 2;
myorder2.수량 = 2;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value4=text_new(날짜,시간,낮음,"긴 역방향");
끝;

끝;

//Profittarget % StopLoss 모든 틱
mp=1이고 OpenProfit> ProfitTarget$이면 시작
myorder1.수량 = 1;
myorder2.수량 = 1;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value5=text_new(날짜,시간,종료,"TargetLong");
끝;

mp=-1이고 OpenProfit> ProfitTarget$이면 시작
myorder1.수량 = 1;
myorder2.수량 = 1;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value6=text_new(날짜,시간,종료,"TargetShort");
끝;


mp=1이고 OpenProfit<-StopLoss$이면 시작
myorder1.수량 = 1;
myorder2.수량 = 1;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value5=text_new(날짜,시간,종료,"StopLong");
끝;

mp=-1이고 OpenProfit<-StopLoss$이면 시작
myorder1.수량 = 1;
myorder2.수량 = 1;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value6=text_new(날짜,시간,종료,"StopShort");
끝;

 

반응이 없습니다. 아마도 그것을 좋아했을 것입니다, 휠셋?

//----

당신은 아마 이미 이해 했습니까? 나는 여기에 내가 슈퍼 듀퍼 비밀을 배치하지 않을 것입니다. 하지만! 설령 이! 당신을 위해 놀라운! 아무 말이 없다. 다시 시작하다? 제 강의를 놓치신 분들을 위해?

또는? 마지막으로 끝내자. 이에?

 

Shoto 최근에 웨지를 많이 보고 있습니다.

그것과 어떤 관련이 있는지 흥미롭습니다.

 

//---

좋은 질문.

사과 거래에 관한 모든 것입니다. 우리가 사과를 사서 바나나로 갚는다면. 그러면 당연히 계산이 필요합니다. 제가 제시한 계산입니다.

 

/// 오, 어떻게 모든 것이 실행되고 있습니까? 진지한 포럼에서   이미 시도를 시작했을 것입니다. 제시된 코드   그리고 질문이 쏟아질 것입니다. 당신은 확실히 휠셋에 집착합니다. 그리고 당신은 움직이지 않을 것입니다.

 

///----------------------------------------------------

문제는 내가 자존감이 엄청나게 낮다는 것이다. 그리고 나 자신은 이번 생에서 아무것도 이룰 수 없을 것입니다.

 

//---

데이터 공급자 중 하나를 탐색하면서 세부 사항으로 들어가지 않고 이유를 속이지 않겠습니다. 한 달 후, 그들은 그것을 껐습니다. 나는 훈련 계정에 내기를하지 않았기 때문에. 화가 나서 UERUSD에서 했습니다 . 일주일 전에 유로를 샀다가 4일 후에 팔았습니다. 그가 400 달러를 벌었다는 사실 때문에 판매되었습니다. 아무것도하지 않고. 글쎄, 나는 그 때 코스를 보지 않았다. 그리고 트렌드가 바뀌었다고 하면. 그리고 생각할 필요도 없고 그냥 사세요???? 제 농담을 진지하게 받아들이지 마세요. 그렇지 않으면 머리가 깜짝 놀랄 것입니다.

 

///---------

예! 별명이 많은 에이전트들에게 경고하고 싶다. 다른 주제로 넘어가지 않겠습니다. 글쎄, 나는이 모든 것에 게으르다 !!!!

아니면 모든 것이 더 간단할 수도 있습니다. 마릴린 먼로, 제가 좋아해요????

http://www.gotovim.ru/recepts/salad/kalmary/

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