그들은 다를 것이다. 이는 이 전략에 대해 고가 및 저가 매도 라는 두 가지 가격만 매우 중요하다는 사실 때문입니다. 높은 입찰가 에 대한 테스터의 데이터는 기록에서 정확할 것입니다. 그러나 Low Ask 에 대해서는 - 아니요, 왜냐하면. 시뮬레이션됩니다 = 낮은 입찰가 + 스프레드 .
이 주제에 대해 몇 가지 테스트를 하려고 합니다. 고맙습니다.
hrenfx : 좁은 스프레드가 거래 조건(ceteris paribus)의 수익성 지표가 아님을 이해하는 거래자의 비율은 얼마입니까?
솔직히 말해서, 나는 모른다. 그러나 이 비율은 이 분야에서 충분한 조사를 한 트레이더의 수로 구성된다는 것을 알고 있습니다. )))
나 자신에게, 또는 주어진 시간에 내 전략에 대해, 나는 좁은 스프레드가 거래 전략의 수익성을 나타내는 지표가 아니라고 믿는 경향이 있습니다. 거래 조건의 수익성과 동시에 거래 전략의 수익성은 스프레드의 크기에 따라 TF가 작을수록 더 많이 나타나기 시작합니다. 그러나 거래 전략(알고리즘)은 동시에 수익성이 있어야 합니다. ))) H1보다 짧은 기간에 대한 전략을 아직 개발하지 않았습니다. 하지만 관심이 있어요.
더 정확하게는 다른 터미널에서 더 정확하게 전략을 테스트할 수 있습니까? 작은 시간 프레임에 맞춰 조정된 전략에서 문제가 실제로 나타난다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 간단히 말해서, Ask / Bid 가격의 위치에 그러한 의존성이 있다면 제 생각에는 그러한 전략을 포기할 필요가 있습니다. 아마도 이러한 의존성 때문에 실제 상황에서는 작동하지 않는 많은 거래 전략이 있을 것입니다. 여기서 우리는 오랜 기간 동안의 틱 기록이 필요하며, 이는 발생하지 않을 가능성이 높습니다. 예를 들어, 그들이 짧은 기간 동안 틱 기록을 제공하면 Expert Advisor를 거래에 시작하는 순간에 Ask 와 Bid 의 차이가 얼마나 변할지 알 수 없습니다. 조건은 우리에게 유리하게 변경되지 않을 수 있습니다. 즉, 유동 스프레드의 경우 "시장이 변경되었습니다"와 같은 노래가 이미 있지만 이미 Ask / Bid 차이 수준에 있습니다. 스프레드 크기가 다소 안정적이라면 테스트에서 왜 그러한 차이가 있습니까? 그리고 보류 주문을 더 가까이에 두는 것이 결과를 크게 바꾸면 다시 그러한 TS를 사용할 가치가 있는지 다시 생각해야합니다.
사실, 내가 지금 당장 보지 못하는 많은 옵션이 있을 수 있습니다. 나는 당신이 보는 것을 보지 못합니다. :)
나는 장기적으로 스캘퍼에 관심이 있지만 전략 포트폴리오의 다른 유형의 전략과 마찬가지로 아직 진지한 테스트를 수행하지 않았기 때문에 의심 스럽습니다. 행운을 빕니다.
HFT는 단기 시장 비효율의 작은 조각입니다. 비효율이 있었고 시장과 함께 잡을 시간이 필요했습니다. HFT의 거래 횟수는 사용된 비효율의 발생 횟수에만 의존합니다. 하루에 총 10개가 있을 수 있습니다. 그러나 이것은 HFT를 두꺼운 피부로 만들지 않습니다. 도전은 그것을 잡는 것입니다. 물론 이 비효율성은 진드기에서만 감지할 수 있습니다.
Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
저것들. 거래는 몇 시간 동안 지속될 수 있습니다. 이것은 반드시 인트라 바 열기 및 닫기가 아닙니다.
즉, 자체 구현으로 테스트할 수 있습니다. 그렇다면 무엇이 문제인가? 작동하는 옵션이 많으면 작동하는 옵션을 사용하십시오. 어쩌면 당신이 놓치고있는 것을 놓쳤을 수도 있습니다 ...
나는 그것을 사용하고 Metaquotes에 대한 불만뿐만 아니라 문제가 없습니다. 현재 MT5 테스터를 개선하는 주제와 일반적으로 거래 시스템을 만드는 여러 단계에 대한 구식 아이디어에서 벗어나는 주제가 제기되었습니다. 저는 거래자, 중개인에서 거래 플랫폼 개발자에 이르기까지 모든 시장 참가자의 문해력 향상을 지지합니다. 이제 그런 기회가 있습니다.
그리고 연습 결과에 대해 어디에서 읽을 수 있습니까? 이것은 누구의 연습입니까? 이 백만은 어떤 위험을 수반합니까? 100만에서 100만? 1억에서 1억? 10억에서 1억? 수치를 연간 백분율로 제공하는 것이 일반적으로 허용됩니다.
착취 시장 비효율의 한계라는 개념이 있습니다. 이익은 기하급수적 으로 증가할 수 없으며 특정 단계부터 선형적으로 증가하며 전략의 수익성은 해당 상한선의 절대값으로 측정됩니다.
매우 중요한 포인트가 있습니다 - 테스트를 위해서만 필요한 것이 아니라 확산이 필요합니다!! 그리고 매도 이력 입력이 불가능할 경우 평균 스프레드보다 최대 스프레드를 입력하는 것이 좋습니다. 사실, 최대 스프레드는 높은 질문을 줄 것이고 평균은 일반적으로 이해할 수 없습니다. 레벨 작업은 어떻게 하나요? 결국, 매도할 때 매도에 의해 정지가 촉발됩니다. 그리고 과거에 요청이 어디에 있었는지 이해 하려면 최대 스프레드 가 필요합니다.
220Volt : ...... 사실, 최대 스프레드는 높은 물음표를 줄 것이고 , 평균은 일반적으로 이해할 수 없는 지표입니다. 레벨 작업은 어떻게 하나요? 결국, 매도할 때 매도에 의해 정지가 촉발됩니다. 그리고 과거에 요청이 어디에 있었는지 이해 하려면 최대 스프레드 가 필요합니다 .
최대 스프레드는 막대의 어느 위치에나 있을 수 있습니다. 그리고 어쨌든, 다시 생각하십시오.
Любой трейдер отдал бы многое за возможность безошибочного определения тренда в любой момент времени, и, пожалуй, это и есть тот самый Грааль, который все ищут. В данной статье мы рассмотрим несколько способов определения тренда, а точнее, как средствами языка MQL5 запрограммировать несколько классических способов определения тренда.
그럼에도 불구하고 그러한 개념은 존재합니다. 그리고 그것은 당신이 제공한 링크에 있습니다. 그래서 당신은 잊을 수 없을 것입니다.
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그들은 다를 것이다. 이는 이 전략에 대해 고가 및 저가 매도 라는 두 가지 가격만 매우 중요하다는 사실 때문입니다. 높은 입찰가 에 대한 테스터의 데이터는 기록에서 정확할 것입니다. 그러나 Low Ask 에 대해서는 - 아니요, 왜냐하면. 시뮬레이션됩니다 = 낮은 입찰가 + 스프레드 .
이 주제에 대해 몇 가지 테스트를 하려고 합니다. 고맙습니다.
좁은 스프레드가 거래 조건(ceteris paribus)의 수익성 지표가 아님을 이해하는 거래자의 비율은 얼마입니까?
솔직히 말해서, 나는 모른다. 그러나 이 비율은 이 분야에서 충분한 조사를 한 트레이더의 수로 구성된다는 것을 알고 있습니다. )))
나 자신에게, 또는 주어진 시간에 내 전략에 대해, 나는 좁은 스프레드가 거래 전략의 수익성을 나타내는 지표가 아니라고 믿는 경향이 있습니다. 거래 조건의 수익성과 동시에 거래 전략의 수익성은 스프레드의 크기에 따라 TF가 작을수록 더 많이 나타나기 시작합니다. 그러나 거래 전략(알고리즘)은 동시에 수익성이 있어야 합니다. ))) H1보다 짧은 기간에 대한 전략을 아직 개발하지 않았습니다. 하지만 관심이 있어요.
그리고 다른 터미널에서는 현재 아이디어를 구현할 수 없습니까?
그리고 다른 터미널에서는 현재 아이디어를 구현할 수 없습니까?
무슨 생각?
더 정확하게는 다른 터미널에서 더 정확하게 전략을 테스트할 수 있습니까? 작은 시간 프레임에 맞춰 조정된 전략에서 문제가 실제로 나타난다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 간단히 말해서, Ask / Bid 가격의 위치에 그러한 의존성이 있다면 제 생각에는 그러한 전략을 포기할 필요가 있습니다. 아마도 이러한 의존성 때문에 실제 상황에서는 작동하지 않는 많은 거래 전략이 있을 것입니다. 여기서 우리는 오랜 기간 동안의 틱 기록이 필요하며, 이는 발생하지 않을 가능성이 높습니다. 예를 들어, 그들이 짧은 기간 동안 틱 기록을 제공하면 Expert Advisor를 거래에 시작하는 순간에 Ask 와 Bid 의 차이가 얼마나 변할지 알 수 없습니다. 조건은 우리에게 유리하게 변경되지 않을 수 있습니다. 즉, 유동 스프레드의 경우 "시장이 변경되었습니다"와 같은 노래가 이미 있지만 이미 Ask / Bid 차이 수준에 있습니다. 스프레드 크기가 다소 안정적이라면 테스트에서 왜 그러한 차이가 있습니까? 그리고 보류 주문을 더 가까이에 두는 것이 결과를 크게 바꾸면 다시 그러한 TS를 사용할 가치가 있는지 다시 생각해야합니다.
사실, 내가 지금 당장 보지 못하는 많은 옵션이 있을 수 있습니다. 나는 당신이 보는 것을 보지 못합니다. :)
나는 장기적으로 스캘퍼에 관심이 있지만 전략 포트폴리오의 다른 유형의 전략과 마찬가지로 아직 진지한 테스트를 수행하지 않았기 때문에 의심 스럽습니다. 행운을 빕니다.
자체 라임(테스터)이 있으며 다른 터미널(메타트레이더 포함)은 거래 API로만 사용됩니다. 각운을 쓸 때 미묘한 부분에 대한 정확한 이해를 위해 별도의 분기 가 있습니다.
"잡음"에 기반한 전략의 전체 유동성에 대한 지식이 거의 없습니다. FOREX에서 대략적인 견적에 따르면 한 달에 하나의 FI에서 "소음"으로 $1 백만 이상의 이익을 짜낼 수 있습니다. 그리고 이것은 이론이 아니라 실천입니다.
동시에 많은 노이즈 전략의 경우 틱 기록이 필요하지 않으며 M1 OHLC Bid + OHLC Ask 로 충분합니다. 다시, 연습에서 동일합니다.
일반적으로 TS의 위험성 평가는 거래의 양과 질에 크게 좌우됩니다. 작업이 "작을수록" 더 안정적인 규칙성이 사용됩니다(시장 비효율).
위험을 증가시킴으로써 TS는 (조건부 및 대략적으로) 다음 범주(FOREX)로 나눌 수 있습니다.
차익 거래자와 소음 차량에 관한 PS Post :
Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
즉, 자체 구현으로 테스트할 수 있습니다. 그렇다면 무엇이 문제인가? 작동하는 옵션이 많으면 작동하는 옵션을 사용하십시오. 어쩌면 당신이 놓치고있는 것을 놓쳤을 수도 있습니다 ...
"잡음"에 기반한 전략의 전체 유동성에 대한 지식이 거의 없습니다.
오히려 그것들은 전혀 존재하지 않습니다. "소음"이라는 주제를 공부하기 전까지.
FOREX에서는 "노이즈"에 대한 대략적인 추정에 따라 한 달에 하나의 FI에서 한 달에 $ 100 만 이상의 이익을 짜낼 수 있습니다. 그리고 이것은 이론이 아니라 실천입니다.
그리고 연습 결과에 대해 어디에서 읽을 수 있습니까? 이것은 누구의 연습입니까? 이 백만은 어떤 위험을 수반합니까? 100만에서 100만? 1억에서 1억? 10억에서 1억? 수치를 연간 백분율로 제공하는 것이 일반적으로 허용됩니다.
위험을 증가시킴으로써 TS는 (조건부 및 대략적으로) 다음 범주(FOREX)로 나눌 수 있습니다.
저는 여전히 세 번째 범주에 속합니다. 즉, 막혔습니다. )))
즉, 자체 구현으로 테스트할 수 있습니다. 그렇다면 무엇이 문제인가? 작동하는 옵션이 많으면 작동하는 옵션을 사용하십시오. 어쩌면 당신이 놓치고있는 것을 놓쳤을 수도 있습니다 ...
나는 그것을 사용하고 Metaquotes에 대한 불만뿐만 아니라 문제가 없습니다. 현재 MT5 테스터를 개선하는 주제와 일반적으로 거래 시스템을 만드는 여러 단계에 대한 구식 아이디어에서 벗어나는 주제가 제기되었습니다. 저는 거래자, 중개인에서 거래 플랫폼 개발자에 이르기까지 모든 시장 참가자의 문해력 향상을 지지합니다. 이제 그런 기회가 있습니다.
그리고 연습 결과에 대해 어디에서 읽을 수 있습니까? 이것은 누구의 연습입니까? 이 백만은 어떤 위험을 수반합니까? 100만에서 100만? 1억에서 1억? 10억에서 1억? 수치를 연간 백분율로 제공하는 것이 일반적으로 허용됩니다.
착취 시장 비효율의 한계라는 개념이 있습니다. 이익은 기하급수적 으로 증가할 수 없으며 특정 단계부터 선형적으로 증가하며 전략의 수익성은 해당 상한선의 절대값으로 측정됩니다.
그러한 관행은 개인적인 것일 수 있습니다.
...... 사실, 최대 스프레드는 높은 물음표를 줄 것이고 , 평균은 일반적으로 이해할 수 없는 지표입니다. 레벨 작업은 어떻게 하나요? 결국, 매도할 때 매도에 의해 정지가 촉발됩니다. 그리고 과거에 요청이 어디에 있었는지 이해 하려면 최대 스프레드 가 필요합니다 .
최대 스프레드는 막대의 어느 위치에나 있을 수 있습니다. 그리고 어쨌든, 다시 생각하십시오.
5분 막대의 경우 최대 분 ?
그리고 시계를 위해? 미친 집은 그런 논리에서 나오지 않습니까?
최대 스프레드는 막대의 어느 위치에나 있을 수 있습니다. 그리고 어쨌든, 다시 생각하십시오.
5분 막대의 경우 최대 분 ?
그리고 시계를 위해? 미친 집은 그런 논리에서 나오지 않습니까?