결국 목표는 현재 실제 시장에 해당하는 시스템을 찾는 것이며, 하나 또는 다른 MM 알고리즘의 동작을 모델링하는 것이 아닙니다!
공통 상대방의 작업이 제공되는 알고리즘에 관계없이 리그에는 항상 이러한 조건에서 수익을 올릴 수 있는 차량이 있을 것이라고 확신합니다. 그러나 실제로는 시장이 완전히 다른 가격 패턴을 제공하고 이에 따라 수익을 올리려면 이 합성 MM의 조건에서 작동하는 완전히 다른 시스템이 필요하기 때문에 이로 인한 이점은 없습니다.
그리고 이 모든 것을 모델링하는 요점은 무엇입니까?
TS 리그는 "현재 어떤 유형의 시스템이 어떤 심볼에서 작동하고 있는지"를 나타내는 지표일 뿐입니다. 그녀에게 더 많은 것을 기대하지 마십시오.
실험의 목적은 이론을 증명하는 것입니다. 머피의 법칙을 다시 공식화하면 그는 실험을 다음과 같이 설명할 것입니다. "만약 발견된 유동성의 시장 재분배 모델이 데모에서 작동한다면 실생활에서도 확실히 작동합니다."))
실험의 목적은 이론을 증명하는 것입니다. 머피의 법칙을 다시 공식화하면 그는 실험을 다음과 같이 설명할 것입니다. "만약 발견된 유동성의 시장 재분배 모델이 데모에서 작동한다면 실생활에서도 확실히 작동합니다."))
문제는 모델을 찾는 것이 아니라 비정상성에 있습니다.
한동안 시장을 올바르게 설명할 모델을 찾는 것이 가능합니다. 그러나 이것은 오래 가지 않을 것입니다. 모델은 의미가 없습니다. 가능한 모든 모델이 있는 경우 그 중 하나가 작동을 멈추면 반대쪽 모델이 작동하기 시작합니다. 그리고 모델이 지속적으로 비즈니스를 수행하는 경우 이러한 변화를 볼 수 있습니다.
한동안 시장을 올바르게 설명할 모델을 찾는 것이 가능합니다. 그러나 이것은 오래 가지 않을 것입니다. 모델은 의미가 없습니다. 가능한 모든 모델이 있는 경우 그 중 하나가 작동을 멈추면 반대쪽 모델이 작동하기 시작합니다. 그리고 모델이 지속적으로 비즈니스를 수행하는 경우 이러한 변화를 볼 수 있습니다.
내 이론에 따르면 시장에는 일정한 이익을 가져다주는 절대적으로 고정된 거래 패턴이 있습니다. 유동성이 매우 높은 참가자가 사용합니다. 그들의 모델의 본질은 가능한 한 많은 거래에서 상대방이 되는 것입니다. 이것은 시장의 "가시성"을 엽니다.
예: 예금에 1억 달러가 있습니다. 나는 약 1000명의 거래자가 $1000 예금을 가지고 있고 1랏을 거래하는 시장에 있습니다. 나는 지속적으로 두 가지 포지션을 수집합니다. 하나는 매수(매도에 대한 시장 요청 충족, 즉 나는 그들이 파는 만큼 매수합니다)와 매도(저는 그들이 사고 싶은 만큼 매도합니다)를 위한 것입니다. 나는 그들의 거래 상대방이기 때문에 매 순간마다 매수 및 매도를 위한 열린 포지션 의 수를 알고 있습니다. 거래는 나와 함께 했다. 그래서 - 나는 매 순간 정확한 미결제약정을 알고 있습니다. 또한 매수당 포지션 수가 매도당 포지션 수보다 많다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 - 가격이 오르면 내가 벌겠습니다. 그녀는 어떻게 올라갈까요? 누군가는 내 요구를 들어줘야 합니다. 나는 공급을 계속 사서 흡수해야 하고 가격은 오를 것이다. 위로 이동(공급량 흡수), 나는 내 매도 포지션을 적자로 전환하지만, 매수 포지션보다 적은 수의 포지션이 있으며, 게다가 나는 매수 포지션을 청산한 후, 상대방이 적자로 마감될 때 되돌아갈 것입니다. 그리고 그들의 돈은 나에게 갈 것입니다. 그게 내가 하는 방법이야.
이 모델(실제 모델인 경우)은 고정적이며 항상 수익성이 있습니다. 한 가지 이유: 거대한 유동성은 작은 예금이 있는 시장을 조작할 수 있는 기회를 제공합니다. 95/5 통계를 설명할 수 있는 것은 트레이더의 재정 능력의 불균형입니다. 그러나 이것은 시장의 한 부분이 완전히 망가지고 다른 부분에 의해 삼켜지기 때문에 시장의 "자체 먹는" 시나리오입니다.
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
내 이론에 따르면 시장에는 일정한 이익을 가져다주는 절대적으로 고정된 거래 패턴이 있습니다. 유동성이 매우 높은 참가자가 사용합니다. 그들의 모델의 본질은 가능한 한 많은 거래에서 상대방이 되는 것입니다. 이것은 시장의 "가시성"을 엽니다.
예: 예금에 1억 달러가 있습니다. 나는 약 1000명의 거래자가 $1000 예금을 가지고 있고 1랏을 거래하는 시장에 있습니다. 나는 지속적으로 두 가지 포지션을 수집합니다. 하나는 매수(매도에 대한 시장 요청 충족, 즉 나는 그들이 파는 만큼 매수합니다)와 매도(저는 그들이 사고 싶은 만큼 매도합니다)를 위한 것입니다. 나는 그들의 거래 상대방이기 때문에 매 순간마다 매수 및 매도를 위한 열린 포지션 의 수를 알고 있습니다. 거래는 나와 함께 했다. 그래서 - 나는 매 순간 정확한 미결제약정을 알고 있습니다. 또한 매수당 포지션 수가 매도당 포지션 수보다 많다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 - 가격이 오르면 내가 벌겠습니다. 그녀는 어떻게 올라갈까요? 누군가는 내 요구를 들어줘야 합니다. 나는 공급을 계속 사서 흡수해야 하고 가격은 오를 것이다. 위로 이동(공급량 흡수), 나는 내 매도 포지션을 적자로 전환하지만, 매수 포지션보다 적은 수의 포지션이 있으며, 게다가 나는 매수 포지션을 청산한 후, 상대방이 적자로 마감될 때 되돌아갈 것입니다. 그리고 그들의 돈은 나에게 갈 것입니다. 그게 내가 하는 방법이야.
이 모델(실제 모델인 경우)은 고정적이며 항상 수익성이 있습니다. 한 가지 이유: 거대한 유동성은 작은 예금이 있는 시장을 조작할 수 있는 기회를 제공합니다. 95/5 통계를 설명할 수 있는 것은 트레이더의 재정 능력의 불균형입니다. 그러나 이것은 시장의 한 부분이 완전히 파괴되고 다른 부분에 의해 삼켜지기 때문에 시장의 "자체 먹기"의 시나리오입니다.
내 이론에 따르면 시장에는 일정한 이익을 가져다주는 절대적으로 고정된 거래 패턴이 있습니다. 유동성이 매우 높은 참가자가 사용합니다. 그들의 모델의 본질은 가능한 한 많은 거래에서 상대방이 되는 것입니다. 이것은 시장의 "가시성"을 엽니다.
예: 예금에 1억 달러가 있습니다. 나는 약 1000명의 거래자가 $1000 예금을 가지고 있고 1랏을 거래하는 시장에 있습니다. 나는 지속적으로 두 가지 포지션을 수집합니다. 하나는 매수(매도에 대한 시장 요청 충족, 즉 나는 그들이 파는 만큼 매수합니다)와 매도(저는 그들이 사고 싶은 만큼 매도합니다)를 위한 것입니다. 나는 그들의 거래 상대방이기 때문에 매 순간마다 매수 및 매도를 위한 열린 포지션 의 수를 알고 있습니다. 거래는 나와 함께 했다. 그래서 - 나는 매 순간 정확한 미결제약정을 알고 있습니다. 또한 매수당 포지션 수가 매도당 포지션 수보다 많다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 - 가격이 오르면 내가 벌겠습니다. 그녀는 어떻게 올라갈까요? 누군가는 내 요구를 들어줘야 합니다. 나는 공급을 계속 사서 흡수해야 하고 가격은 오를 것이다. 위로 이동(공급량 흡수), 나는 내 매도 포지션을 적자로 전환하지만, 매수 포지션보다 적은 수의 포지션이 있으며, 게다가 나는 매수 포지션을 청산한 후, 상대방이 적자로 마감될 때 되돌아갈 것입니다. 그리고 그들의 돈은 나에게 갈 것입니다. 그게 내가 하는 방법이야.
이 모델(실제 모델인 경우)은 고정적이며 항상 수익성이 있습니다. 한 가지 이유: 거대한 유동성은 작은 예금이 있는 시장을 조작할 수 있는 기회를 제공합니다. 95/5 통계를 설명할 수 있는 것은 트레이더의 재정 능력의 불균형입니다. 그러나 이것은 시장의 한 부분이 완전히 망가지고 다른 부분에 의해 삼켜지기 때문에 시장의 "자체 먹는" 시나리오입니다.
첫째, 모델의 정상성은 정보의 완전성을 가지고 있다는 사실에 의해 결정됩니다. 즉, 시장을 체스처럼 취급합니다. 그리고 그는 카드의 본질입니다.
둘째, 모델이 고정되어 있더라도 리소스가 다른 모든 참가자의 리소스와 비슷하다고 가정합니다. 그리고 이것은 일부 자산의 유동성이 매우 제한된 주식 시장의 경우에도 그렇지 않습니다. 엄청난 유동성을 가진 Forex에서 이것은 단순히 비현실적입니다.
글쎄, 연습과 분리 된 그러한 모델에서 요점은 무엇입니까?
Peter, 당신은 다시 그래픽 라이브러리에서와 같은 실수에 빠지게 됩니다. 당신은 이론과 라이브러리의 실제 적용이 필요합니다.
그리고 그것은 무엇을 줄 것입니까?
결국 목표는 현재 실제 시장에 해당하는 시스템을 찾는 것이며, 하나 또는 다른 MM 알고리즘의 동작을 모델링하는 것이 아닙니다!
공통 상대방의 작업이 제공되는 알고리즘에 관계없이 리그에는 항상 이러한 조건에서 수익을 올릴 수 있는 차량이 있을 것이라고 확신합니다. 그러나 실제로는 시장이 완전히 다른 가격 패턴을 제공하고 이에 따라 수익을 올리려면 이 합성 MM의 조건에서 작동하는 완전히 다른 시스템이 필요하기 때문에 이로 인한 이점은 없습니다.
그리고 이 모든 것을 모델링하는 요점은 무엇입니까?
TS 리그는 "현재 어떤 유형의 시스템이 어떤 심볼에서 작동하고 있는지"를 나타내는 지표일 뿐입니다. 그녀에게 더 많은 것을 기대하지 마십시오.
실험의 목적은 이론을 증명하는 것입니다. 머피의 법칙을 다시 공식화하면 그는 실험을 다음과 같이 설명할 것입니다. "만약 발견된 유동성의 시장 재분배 모델이 데모에서 작동한다면 실생활에서도 확실히 작동합니다."))
그러나 전체 시스템을 생각하고 구현하는 것은 매우 어렵고 확실히 효과가 없을 것입니다.
리그를 유지하십시오, 조지.))
실험의 목적은 이론을 증명하는 것입니다. 머피의 법칙을 다시 공식화하면 그는 실험을 다음과 같이 설명할 것입니다. "만약 발견된 유동성의 시장 재분배 모델이 데모에서 작동한다면 실생활에서도 확실히 작동합니다."))
문제는 모델을 찾는 것이 아니라 비정상성에 있습니다.
한동안 시장을 올바르게 설명할 모델을 찾는 것이 가능합니다. 그러나 이것은 오래 가지 않을 것입니다. 모델은 의미가 없습니다. 가능한 모든 모델이 있는 경우 그 중 하나가 작동을 멈추면 반대쪽 모델이 작동하기 시작합니다. 그리고 모델이 지속적으로 비즈니스를 수행하는 경우 이러한 변화를 볼 수 있습니다.
문제는 모델을 찾는 것이 아니라 비정상성에 있습니다.
한동안 시장을 올바르게 설명할 모델을 찾는 것이 가능합니다. 그러나 이것은 오래 가지 않을 것입니다. 모델은 의미가 없습니다. 가능한 모든 모델이 있는 경우 그 중 하나가 작동을 멈추면 반대쪽 모델이 작동하기 시작합니다. 그리고 모델이 지속적으로 비즈니스를 수행하는 경우 이러한 변화를 볼 수 있습니다.
내 이론에 따르면 시장에는 일정한 이익을 가져다주는 절대적으로 고정된 거래 패턴이 있습니다. 유동성이 매우 높은 참가자가 사용합니다. 그들의 모델의 본질은 가능한 한 많은 거래에서 상대방이 되는 것입니다. 이것은 시장의 "가시성"을 엽니다.
예: 예금에 1억 달러가 있습니다. 나는 약 1000명의 거래자가 $1000 예금을 가지고 있고 1랏을 거래하는 시장에 있습니다. 나는 지속적으로 두 가지 포지션을 수집합니다. 하나는 매수(매도에 대한 시장 요청 충족, 즉 나는 그들이 파는 만큼 매수합니다)와 매도(저는 그들이 사고 싶은 만큼 매도합니다)를 위한 것입니다. 나는 그들의 거래 상대방이기 때문에 매 순간마다 매수 및 매도를 위한 열린 포지션 의 수를 알고 있습니다. 거래는 나와 함께 했다. 그래서 - 나는 매 순간 정확한 미결제약정을 알고 있습니다. 또한 매수당 포지션 수가 매도당 포지션 수보다 많다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 - 가격이 오르면 내가 벌겠습니다. 그녀는 어떻게 올라갈까요? 누군가는 내 요구를 들어줘야 합니다. 나는 공급을 계속 사서 흡수해야 하고 가격은 오를 것이다. 위로 이동(공급량 흡수), 나는 내 매도 포지션을 적자로 전환하지만, 매수 포지션보다 적은 수의 포지션이 있으며, 게다가 나는 매수 포지션을 청산한 후, 상대방이 적자로 마감될 때 되돌아갈 것입니다. 그리고 그들의 돈은 나에게 갈 것입니다. 그게 내가 하는 방법이야.
이 모델(실제 모델인 경우)은 고정적이며 항상 수익성이 있습니다. 한 가지 이유: 거대한 유동성은 작은 예금이 있는 시장을 조작할 수 있는 기회를 제공합니다. 95/5 통계를 설명할 수 있는 것은 트레이더의 재정 능력의 불균형입니다. 그러나 이것은 시장의 한 부분이 완전히 망가지고 다른 부분에 의해 삼켜지기 때문에 시장의 "자체 먹는" 시나리오입니다.
내 이론에 따르면 시장에는 일정한 이익을 가져다주는 절대적으로 고정된 거래 패턴이 있습니다. 유동성이 매우 높은 참가자가 사용합니다. 그들의 모델의 본질은 가능한 한 많은 거래에서 상대방이 되는 것입니다. 이것은 시장의 "가시성"을 엽니다.
예: 예금에 1억 달러가 있습니다. 나는 약 1000명의 거래자가 $1000 예금을 가지고 있고 1랏을 거래하는 시장에 있습니다. 나는 지속적으로 두 가지 포지션을 수집합니다. 하나는 매수(매도에 대한 시장 요청 충족, 즉 나는 그들이 파는 만큼 매수합니다)와 매도(저는 그들이 사고 싶은 만큼 매도합니다)를 위한 것입니다. 나는 그들의 거래 상대방이기 때문에 매 순간마다 매수 및 매도를 위한 열린 포지션 의 수를 알고 있습니다. 거래는 나와 함께 했다. 그래서 - 나는 매 순간 정확한 미결제약정을 알고 있습니다. 또한 매수당 포지션 수가 매도당 포지션 수보다 많다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 - 가격이 오르면 내가 벌겠습니다. 그녀는 어떻게 올라갈까요? 누군가는 내 요구를 들어줘야 합니다. 나는 공급을 계속 사서 흡수해야 하고 가격은 오를 것이다. 위로 이동(공급량 흡수), 나는 내 매도 포지션을 적자로 전환하지만, 매수 포지션보다 적은 수의 포지션이 있으며, 게다가 나는 매수 포지션을 청산한 후, 상대방이 적자로 마감될 때 되돌아갈 것입니다. 그리고 그들의 돈은 나에게 갈 것입니다. 그게 내가 하는 방법이야.
이 모델(실제 모델인 경우)은 고정적이며 항상 수익성이 있습니다. 한 가지 이유: 거대한 유동성은 작은 예금이 있는 시장을 조작할 수 있는 기회를 제공합니다. 95/5 통계를 설명할 수 있는 것은 트레이더의 재정 능력의 불균형입니다. 그러나 이것은 시장의 한 부분이 완전히 파괴되고 다른 부분에 의해 삼켜지기 때문에 시장의 "자체 먹기"의 시나리오입니다.
내 이론에 따르면 시장에는 일정한 이익을 가져다주는 절대적으로 고정된 거래 패턴이 있습니다. 유동성이 매우 높은 참가자가 사용합니다. 그들의 모델의 본질은 가능한 한 많은 거래에서 상대방이 되는 것입니다. 이것은 시장의 "가시성"을 엽니다.
예: 예금에 1억 달러가 있습니다. 나는 약 1000명의 거래자가 $1000 예금을 가지고 있고 1랏을 거래하는 시장에 있습니다. 나는 지속적으로 두 가지 포지션을 수집합니다. 하나는 매수(매도에 대한 시장 요청 충족, 즉 나는 그들이 파는 만큼 매수합니다)와 매도(저는 그들이 사고 싶은 만큼 매도합니다)를 위한 것입니다. 나는 그들의 거래 상대방이기 때문에 매 순간마다 매수 및 매도를 위한 열린 포지션 의 수를 알고 있습니다. 거래는 나와 함께 했다. 그래서 - 나는 매 순간 정확한 미결제약정을 알고 있습니다. 또한 매수당 포지션 수가 매도당 포지션 수보다 많다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 - 가격이 오르면 내가 벌겠습니다. 그녀는 어떻게 올라갈까요? 누군가는 내 요구를 들어줘야 합니다. 나는 공급을 계속 사서 흡수해야 하고 가격은 오를 것이다. 위로 이동(공급량 흡수), 나는 내 매도 포지션을 적자로 전환하지만, 매수 포지션보다 적은 수의 포지션이 있으며, 게다가 나는 매수 포지션을 청산한 후, 상대방이 적자로 마감될 때 되돌아갈 것입니다. 그리고 그들의 돈은 나에게 갈 것입니다. 그게 내가 하는 방법이야.
이 모델(실제 모델인 경우)은 고정적이며 항상 수익성이 있습니다. 한 가지 이유: 거대한 유동성은 작은 예금이 있는 시장을 조작할 수 있는 기회를 제공합니다. 95/5 통계를 설명할 수 있는 것은 트레이더의 재정 능력의 불균형입니다. 그러나 이것은 시장의 한 부분이 완전히 망가지고 다른 부분에 의해 삼켜지기 때문에 시장의 "자체 먹는" 시나리오입니다.
첫째, 모델의 정상성은 정보의 완전성을 가지고 있다는 사실에 의해 결정됩니다. 즉, 시장을 체스처럼 취급합니다. 그리고 그는 카드의 본질입니다.
둘째, 모델이 고정되어 있더라도 리소스가 다른 모든 참가자의 리소스와 비슷하다고 가정합니다. 그리고 이것은 일부 자산의 유동성이 매우 제한된 주식 시장의 경우에도 그렇지 않습니다. 엄청난 유동성을 가진 Forex에서 이것은 단순히 비현실적입니다.
글쎄, 연습과 분리 된 그러한 모델에서 요점은 무엇입니까?
Peter, 당신은 다시 그래픽 라이브러리에서와 같은 실수에 빠지게 됩니다. 당신은 이론과 라이브러리의 실제 적용이 필요합니다.
Vladimir Baskakov :
Что мешает на демо это реализовать?. Там депо любой можно использовать
가상 거래는 실제 가격을 움직이지 않습니다. 데모에서 적어도 수십억 달러를 구매하십시오. 가격은 한 점도 움직이지 않을 것입니다. 현대 상인들이 이것을 이해하지 못한다는 것은 놀라운 일입니다.
...
조지, 내 게시물을 다시 주의 깊게 다시 읽으십시오. 당신은 그것에 대해 전혀 이야기하고 있지 않습니다.
당신은 지속적인 이익을 가져다주는 거래 모델에 대해 이야기하고 있습니다. 나는 그러한 모델에 필요한 조건과 전략을 설명했습니다.
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여기 !!! 마침내 나는 이 말을 들었다.
가상 거래는 실제 가격을 움직이지 않습니다. 데모에서 적어도 수십억 달러를 구매하십시오. 가격은 한 점도 움직이지 않을 것입니다. 현대 상인들이 이것을 이해하지 못한다는 것은 놀라운 일입니다.
예, 우리는 어디에 있습니다. 그리고 현재 시장에 1000명의 거래자가 있고 그들이 많이 거래하고 있다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?
이것은 조건부 상황 모델입니다.
저는 약 1000명의 참가자가 있는 시장에서 약 1000달러의 예금을 가진 1억 명의 예금을 가진 억만장자입니다. 나는 시장을 조작하고 수백만 달러를 항상 가지고 놀 수 있는 전략을 설명했습니다.