트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1042

 
드미트리 스쿠브 :
당신이 얼음에 부딪치는 것에 지쳤을 때, 가격/시간 척도 모두 본질적으로 선형이 아니라는 사실에 대해 생각하십시오. 순수 알고리즘 트레이딩(시장을 이해하지 못한 채)의 관점에서 접근하는 경우입니다.

시간은 주기적인 프로세스를 측정하는 기준입니다. 시간은 무작위로 발생하는 특성을 갖는 프로세스를 측정하는 데 거의 의미가 없습니다.

작은(tick, "quantum") 간격의 시간 척도는 비선형적이고 임의적이며, 틱의 차원을 갖는 이벤트의 경우 중요한 요소인 시간이 전혀 존재하지 않는 것 같습니다.

큰 간격으로 일간, 주간, 뉴스 관련 및 기타 주기적 이질성의 중첩으로 인해 시간 척도는 선형에 더 가깝다고 간주될 수 있으며 시간의 중요성이 증가합니다.

 
그리고리 쇼닌 :
금지되어 있습니다. 허스트 지수에 대한 통화를 확인하십시오. 그는 시장의 무작위성에 대해 명확하게 말합니다. 그리고 무작위 시장에서 무엇을 생각할 수 있습니까? 마틴만. 그러나 다른 한편으로 시장에서는 서로 다른 수명의 비효율성이 발생합니다. 그리고 그들은 돈을 번다. 그리고 이것은 더 이상 사고가 아닙니다. 우리가 움직여야 하는 것은 비효율성을 찾는 방향입니다. 이 프로세스를 자동화하고 싶습니다. 하지만 여기서 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없습니다. 신경망은 이에 적합하지 않습니다. 학습을 위해 미리 만들어진 패턴이 필요합니다.

그리고 분명히 존재하고 작동하는 것, 수십억 년 동안 우리 계획이 무너지지 않도록 구한 것, 알고리즘 트레이더가 조언자를 최적화하고 사용자 정의하는 데 도움이 되는 것(관성, 시장 메모리 )에서 시작하지 않겠습니까?

여기 다음 주제에서, 결국, 맞습니다. 첫 번째 게시물에서 어떤 트릭도 비 마르코프 가격을 파괴할 수 없다고 표시되어 있지만, 틱 분포와 적분 차분, IMHO에 대한 나머지 추론은 단지 데이터 피드에 대한 필터를 연구하는 데 적합하지만 주제는 MO입니다 :)

예, 신경망,이 작업에 대한 IMHO - 이것이 가장 ...

 

쩝쩝쩝쩝쩝 .... 응, 첫장면 아래로 가지가 떨어진거 어디서 봤어???? 네 .... 여러분이 런칭했습니다 ... 런칭했습니다. 동시에 모든 것이 잘되고 얻은 결과는 매우 고무적이며 모두 우연한 실수 덕분입니다 :-)

이랬다..... 예를 들면 ...



그리고 이렇게 되었다.... 데이터에 개선이 있었는지 아닌지 누가 말할 수 있니????

실제 질문이 많습니다. 주성분 그래프를 해석하는 방법????? 여전히 질문입니다. 이 두 데이터 세트는 같은 기간의 것입니다. 목표는 동일하지만 예측 변수를 저장하는 것은 두 가지 다른 방법으로 수행되었습니다. 그래서. 당신의 아웃풋 엑스트라, 이 작업은 당신을 위한 것입니다!!!!!

주어진 데이터 세트 중 어느 것이 더 낫습니까??? 첫 번째 또는 두 번째. 당신의 의견 선생님!

그럼 내가 말을 해줄게...... 알았어???

 

나는 이 주제의 2페이지도 마스터하지 못했다.

제 의견만 말씀드리겠습니다. 따라서 기계 학습은 수행한 작업의 결과를 기반으로 하는 도구, 분석 및 알고리즘 자체에 대한 통계의 집합입니다. 하지만 ... 한 가지 중요한 참고 사항이 있습니다. 어떤 알고리즘도 모든 조건이 충족되면 다음을 보장하지 않습니다. 데이터를 분석하는 방법과 의사 결정 알고리즘이 아무리 복잡하더라도 원하는 결과를 얻을 수 있습니다. 이 모든 것에서 의도한 결과의 확률이 있을 것입니다.

거래할 확률이 높기 때문에 더 높은 확률 계수의 결과를 찾아야 합니다. 시장 자체는 단조롭습니다. 제 분석에 따르면(정확하지 않지만 롱과 숏 모두 정확하지 않음), 같은 시간 간격에 대한 시장은 거의 동일합니다(49% / 51% 또는 51% / 49%). 양방향으로 수익성 있는 거래의 수.

따라서 의사 결정 알고리즘은 사용자의 재량에 따라 추가 필터를 사용하여 결과 확률의 가장 높은 추정값(정성적)을 기반으로 해야 합니다.

 
마이클 마르쿠카이테스 :

쩝쩝쩝쩝쩝 .... 응, 첫장면 아래로 가지가 떨어진거 어디서 봤어???? 네 .... 여러분이 런칭했습니다 ... 런칭했습니다. 동시에 모든 것이 잘되고 얻은 결과는 매우 고무적이며 모두 우연한 실수 덕분입니다 :-)

이랬다..... 예를 들면 ...



그리고 이렇게 되었다.... 데이터에 개선이 있었는지 아닌지 누가 말할 수 있니????

실제 질문이 많습니다. 주성분 그래프를 해석하는 방법????? 여전히 질문입니다. 이 두 데이터 세트는 같은 기간의 것입니다. 목표는 동일하지만 예측 변수를 저장하는 것은 두 가지 다른 방법으로 수행되었습니다. 그래서. 당신의 아웃풋 엑스트라, 이 작업은 당신을 위한 것입니다!!!!!

주어진 데이터 세트 중 어느 것이 더 낫습니까??? 첫 번째 또는 두 번째. 당신의 의견 선생님!

그럼 내가 말을 해줄게...... 알았어???

Mikhailo는 PCA에 .. 손이 가려워요? )

주성분 그래프는 직교적으로 해석되어야 합니다 :D

빨간색은 예측 변수와 같으며 숫자는 무엇을 의미합니까?

 
막심 드미트리예프스키 :

Mikhailo는 PCA에 .. 손이 가려워요? )

주성분 그래프는 직교적으로 해석되어야 합니다 :D

그럼 어떤게 더 좋을까요???

 
마이클 마르쿠카이테스 :

그럼 어떤게 더 좋을까요???

두 번째, 55%

 
막심 드미트리예프스키 :

두 번째, 55%

주성분 그림( 첫 번째 그림 )에는 55%가 없습니다. 55%는 두 경우 모두 데이터가 잘 분리된 두 영역을 나타내는 클러스터링 그림입니다. 하나는 더 좋고 하나는 더 나쁩니다. 마찬가지로 첫 번째 그래프로 돌아가 보겠습니다. 왜 아래가 위보다 나은거죠????

이를 위해서는 해석하는 방법을 알아야 합니다 !!!!

 
마이클 마르쿠카이테스 :

주성분 그림( 첫 번째 그림 )에는 55%가 없습니다. 55%는 두 경우 모두 데이터가 잘 분리된 두 영역을 나타내는 클러스터링 그림입니다. 하나는 더 좋고 하나는 더 나쁩니다. 마찬가지로 첫 번째 그래프로 돌아가 보겠습니다. 왜 아래가 위보다 나은거죠????

이를 위해서는 해석하는 방법을 알아야 합니다 !!!!

글쎄요, 숫자가 포인트라면 2차에서는 1차보다 2차 성분의 산포가 더 낮겠죠?

http://setosa.io/ev/principal-component-analysis/

마우스로 그래프를 돌리고 읽으면 모든 것이 즉시 명확해질 것입니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

글쎄, 숫자가 포인트라면 두 번째에는 두 번째 성분의 분산이 첫 번째보다 낮지 않습니까?

http://setosa.io/ev/principal-component-analysis/

동의한다!!!! 하지만 그게 다가 아닙니다... 두 번째 그래프는 가능한 한 0축에 가까운 벡터가 있기 때문에 더 나은 것으로 나타났습니다. 이 예에서는 그렇게 보이지 않지만 이제 구성 요소 벡터가 0축과 일치하고 필드를 4개의 정사각형으로 나누는 그러한 데이터 세트가 나타났습니다. 첫 번째 경우 구성 요소의 축은 0 사이의 대각선을 따라 흩어져 있지만 두 번째 그림에는 가능한 한 0 선에 가까운 구성 요소 벡터가 있습니다. 예측자의 이름을 알면 어느 방향에서든 0축에 가능한 한 가깝게 구성 요소의 벡터를 형성하는 예측자가 입력에 정확히 포함될 때까지 최적화 프로그램을 훈련합니다. 다시, 이것은 나의 IMHO다!!! 그래서 내가 얼마나 옳은지 밝히고 싶었어!!!!