트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 443

 
알비노치카6 :

나는 기계 학습에 관한 책을 마스터하지 않으려고 노력했지만 그냥 읽기 시작했습니다.

그리고 여기 사이트에서 신경망에 대한 기사로 시작하려고 합니다. 검색에 신경망을 입력하기만 하면 됩니다. 실제 사례 없이는 이해하기 어렵습니다. 나는 이론, 예, 이론, 예, 이론, 예를 그렇게 공부했습니다. 예를 들어, 퍼셉트론이 어떻게 작동하는지 읽으면 유추하기가 더 쉬울 것입니다.
 
마이클 마르쿠카이테스 :

오늘은 아이스 데이가 아닙니다 .... TC가 정말 틀렸다면 그녀는 대규모로 그것을합니다. 초과 수익성에 대한 일종의 지불. 그러나 나는이 시점에서 시작하고 싶지 않습니다 :-(

또는 이것은 TS가 작동을 멈췄다는 대답입니다. 다른 작업을 수행하십시오. 그러나 나는 여전히 일주일 동안 찾을 것입니다 ..... 이것은 일시적인 어려움이거나 나중에 이자로 갚을 것입니다. 중요한 것은 다음에 어떻게 됩니까? :-)


글쎄, 당신의 ns는 다시 훈련되고 있습니다. 이는 역사에 적합하다는 것을 의미합니다. 수익을 낼 수 있을지 없을지 많은 테스트를 거쳐야 합니다. :)

내 여기에서 지난 주에 30+%를 줬고 모든 것이 완벽하게 진행되었습니다. 지난 주에는 약 -7%였으며 변동성은 어리석었고 비농장에서는 방향성 움직임이 없었습니다. 월요일에 다시 재교육을 합니다 :) 15분 단위로 2달간 가르칩니다.

글쎄, 당신은 거기에서 많은 패턴을 찾을 수 있습니다, 나는 주요 패턴 - 3 개월 시장 사이클을 찾았습니다. 그래서 약 2달간 ns를 꼬리로 가르칩니다. 약 3개월마다 시장이 바뀌고 작동이 중지됩니다. 이는 테스터에서 명확하게 볼 수 있습니다.

거래 중 모든 예측 변수의 상태를 시각화하는 것도 유용합니다. 예를 들어, 나는 이와 같은 패턴을 발견했습니다. 플랫에서 NS 신호는 종종 매수에서 매도로 이동하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 추세 영역에서 거의 완벽하게 작동합니다. 저것들. 몇 가지 추가 조건을 도입하는 것이 좋습니다.

몇달동안 배우면서 1년에 좋은 수익을 낼 수 있는 NS는 아직 일어나지 않았습니다. 결론은 분명합니다. 분기별 주기입니다. 이제 그것을 극복하는 방법에 대한 아이디어가 있습니다. 우리는 보게 될 것입니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

비디오 앞으로?

 
성배 :

비디오 앞으로?

반 뒤로 반 앞으로

거기에서 더 짧아지기 때문에 중기 사이클이 바뀌더라도 중요하지 않습니다. 그러면 어떤 경우에도 수익이 멈춥니다. 더 자주 재교육하면 됩니다. 그것을 하는 방법, 그는 재교육 없이 항상 돈을 벌 것입니다 - 그것은 문제입니다 oops :) 스캘퍼 시스템은 글로벌 트렌드를 배우지 않습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

결론은 분명합니다. 분기별 주기입니다.


log(price_0/price_-1)를 취하면 이 증분의 ACF는 사이클이 있는 경우 매우 잘 보여줍니다. 문제는 기간이 분기별이 아니라 변동된다는 점이다.

 
산산이치 포멘코 :

log(price_0/price_-1)를 취하면 이 증분의 ACF는 사이클이 있는 경우 매우 잘 보여줍니다. 문제는 기간이 분기별이 아니라 변동된다는 점이다.


예, 변수 즉. 약 3개월(음, 선물 계약 만료 + 계절성), 게다가 이 주기의 교차점이 언제 발생할지 짐작할 수 없습니다.. 허스트 주기를 실험해보고 싶었지만 무엇에 고정해야 하고 어떻게 고정해야 하는지 모든 것을 조정하기 위해)

또한, 예, 자기 상관 도 시도해 볼 수 있습니다.

 

특별할 것도 없고, 우리도 천부적으로 태어나는 것도 아니고, 그런 품질의 모델을 만드는 것도 문제가 되지 않는다. 예를 들어. 05.01 OOS부터 시작합니다.

* Sensitivity of generalization abiliy: 93.54838709677419 %
* Specificity of generalization ability: 96.55172413793103 %
* Generalization ability: 95.0 %
* TruePositives: 58
* FalsePositives: 4
* TrueNegatives: 56
* FalseNegatives: 2
* Total patterns in out of samples with statistics: 120

그러나 05.01에서 06.19까지의 작업(유동성 변경) 물론 매개변수는 그렇게 뜨겁지 않지만 그러한 TS는 신호보다 0.00100핍 더 나은 예금에 대해서만 수익을 얻습니다.


 
막심 드미트리예프스키 :

글쎄, 당신의 ns는 다시 훈련되고 있습니다. 이는 역사에 적합하다는 것을 의미합니다. 수익을 낼 수 있을지 없을지 많은 테스트를 거쳐야 합니다. :)

내 여기에서 지난 주에 30+%를 줬고 모든 것이 완벽하게 진행되었습니다. 지난 주에는 약 -7%였으며 변동성은 어리석었고 비농장에서는 방향성 움직임이 없었습니다. 월요일에 다시 재교육을 합니다 :) 15분 단위로 2달간 가르칩니다.

글쎄, 당신은 거기에서 많은 패턴을 찾을 수 있습니다, 나는 주요 패턴 - 3 개월 시장 사이클을 찾았습니다. 그래서 약 2달간 ns를 꼬리로 가르칩니다. 약 3개월마다 시장이 바뀌고 작동이 중지됩니다. 이는 테스터에서 명확하게 볼 수 있습니다.

거래 중 모든 예측 변수의 상태를 시각화하는 것도 유용합니다. 예를 들어, 나는 이와 같은 패턴을 발견했습니다. 플랫에서 NS 신호는 종종 매수에서 매도로 이동하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 추세 영역에서 거의 완벽하게 작동합니다. 저것들. 몇 가지 추가 조건을 도입하는 것이 좋습니다.

몇달동안 배우면서 1년에 좋은 수익을 낼 수 있는 NS는 아직 일어나지 않았습니다. 결론은 분명합니다. 분기별 주기입니다. 이제 그것을 극복하는 방법에 대한 아이디어가 있습니다. 우리는 보게 될 것입니다.


아마도 선물 계약은 3개월 동안 거래되고 유동성은 다음 계약으로 흐를 것입니다. 흘러가는 과정에서 게임의 룰이 바뀔 가능성이 큽니다....

 
막심 드미트리예프스키 :


.. 허스트 싸이클을 실험해보고 싶었지만 정글이 너무 많아서 무엇을 고정하고 어떻게 조정해야 하는지)

허스트는 전혀 문제가 되지 않습니다.

패키지 rugarch::ARFIMA. 분수 미분 - 이것은 허스트입니다. 드물게. 침을 뱉을 수 있습니다. 지정된 증분에 대해 분수 미분은 전혀 필요하지 않습니다.

 
마이클 마르쿠카이테스 :

아마도 선물 계약은 3개월 동안 거래되고 유동성은 다음 계약으로 흐를 것입니다. 흘러가는 과정에서 게임의 룰이 바뀔 가능성이 큽니다....

그래서 선물은 지난 3개월 동안 - 이전 만기 직전과 그 이후에 거래되었습니다. 그것을보고 무언가를 시도하기 전에 쓸모가 없습니다.

Maxim(또는 그의 시스템)은 명백한 사실을 알아차렸습니다.