ボラティリティ・クオリティ・インデックス - ページ 40 1...333435363738394041424344454647...72 新しいコメント Sergey Golubev 2011.03.10 12:02 #391 日目もテイクプロフィット＝5、ストップロス＝45、ヘッジ＝true、マーチンゲール＝trueでデモしています。 最初の想像です。 - 非常に不安定なペアは使用できません（GBPJPY、GBPCHF、GBPUSD、その他）。 - また、金/米ドル、金/ユーロ、銀/米ドル、銀/ユーロも使用できません。 - この設定で非常に高い収益性が得られるペアもあります。 - このEAは、横ばいやレンジ相場の時（例えば夜間）には動きません。 というわけで、とりあえず18ペアのデモをやっています。 結果は後ほどアップします。 私は同意します - マーティンゲールを改善する必要があります - 私たちはストップロスの代わりにマーティンゲールを使用する必要があります。だから、2つのストップロス 値にする必要があります。 - 全てのトレードで通常のストップロスを1つずつ設定します。価格がこのストップロスに当たった場合、その取引は終了しません：ロットサイズを増やした他の取引が開始されます。 - すべてのマーチンゲールサイクルのために、ある種のグローバルなストップロス（預金を確保するため）。 そして、例えば、午前8時から午後6時までの取引にタイムフィルターが必要です。 後日、ペアごとのステートメントをアップします。 Sergey Golubev 2011.03.10 16:15 #392 newdigital: 2日目もテイクプロフィット=5、ストップロス=45、ヘッジ=true、マーチンゲール=trueでデモしています。最初の想像。 - 非常に不安定なペアは使用できません（GBPJPYとGBPCHF、そしてGBPUSDとその他）。 - さらに、金/米ドル、金/ユーロ、銀/米ドル、銀/ユーロも使用できません。 - この設定で非常に高い収益性が得られるペアもあります。 - このEAは、横ばいやレンジ相場の時（例えば夜間）には動きません。 というわけで、とりあえず18ペアのデモをやっています。 結果は後ほどアップします。 私は同意します - マーティンゲールを改善する必要があります - 私たちはストップロスの代わりにマーティンゲールを使用する必要があります。だから、2つのストップロス値にする必要があります。 - 全てのトレードで通常のストップロスを1つずつ設定します。価格がこのストップロスに当たった場合、その取引は終了しません：ロットサイズを増やした他の取引が開始されます。 - すべてのマーチンゲールサイクルのために、ある種のグローバルなストップロス（預金を確保するため）。 そして、例えば午前8時から午後6時までの間に取引するための時間フィルタが必要です。 ペアごとの発言は後日掲載します。 私はこのバージョンのフォワードテストを終えましたhttps://www.mql5.com/en/forum/general ステートメントを添付します。 いくつかの良いパフォーマンスのペア EURUSD。 EURCHF。 一般的な結論：マーチンゲールは、前の投稿で説明したように、改善/修正されるべきです。なぜなら、マーチンゲール機能がうまく働いていないために、時々大きなドローダウンが発生しているからです。 その後 - VoltyChannel_Stopインジケータについては、このアイデアhttps://www.mql5.com/en/forum/general になるかもしれません。 このバージョンでは以上です。 ファイル: volty_statements_1002.zip 1347 kb volty_eurchf_1003.jpg 129 kb volty_eurusd_1003.jpg 146 kb bebeshel 2011.03.10 16:27 #393 ニューデジタル 私はこのバージョン "ボラティリティ品質Expert Advisorのv2 "を理解する場合 は、 "VoltyChannel_Stop "にない...？ ありがとうございます。 Sergey Golubev 2011.03.10 17:08 #394 bebeshel まだ何も準備ができていません。 もちろん、MrToolsがバックテストした ように、EAはH1タイムフレームで動作しています。 しかし、もしM1を使ってより「トレードしやすい」ものにできるのであれば、なぜそうしないのでしょうか？ というわけで、どんなアイデアでも歓迎します。 bebeshel 2011.03.14 00:32 #395 mrtools ここでは、ボラティリティベースの指標は、3つのステップでスイングと呼ばれ、ProRealTimeプラットフォーム上で "COBOL "で実行されます。私はあなたが作ることができれば、作成するために、言語ではなくメタトレーダーに精通している、と呼ばれるように、目標を一方向または別のmomentul取引を入力してから、3〜5キャンドルで行わなければならない場合、 "タイムフレーム "に応じて、この時間はストップロスを 設定すると後ろ向きにせずに残していない場合:)。 ----------------------------- REM Programacion 3ステップ PDS11=14 PDS21=5 PDS31=3 PDS31=3} {PDS41=5} PDS51=3 if クローズ>平均[PDS11](クローズ) THEN x11=STD[PDS11](close) ELSE x11=(-1)*STD[PDS11](close) ENDIF {x21=((summation[PDS31](x11-lowest[PDS21](x11)))/summation[PDS31](highest[PDS21](x11)-lowest[PDS21](x11)))*100} x31=x11*AverageTrueRange[5](close) x41=((summation[PDS31](x31-lowest[PDS21](x31)))/summation[PDS31](highest[PDS21](x31)-lowest[PDS21](x31)))*100 {StochExSD=ExponentialAverage[PDS51](x21)}となります。 StochExATR=ExponentialAverage[PDS51](x41) REM RSIV の計算 REM プログラミング x1=(Close-LinearRegression[40](close)) if x1>x1[1] THEN x2=1 ELSE x2=0 ENDIF if x1>x1[1] THEN x3=x1-x1[1] です。 ELSE x3=0 ENDIF if x1<x1[1] THEN x4=1 ELSE x4=0 ENDIF if x1<x1[1] THEN x5=x1[1]-x1 ELSE x5=0 ENDIF x6=(summation[s](x3))*(summation[s](x2)) x7=(sumation[s](x5))*(sumation[s](x4)) x8=100-(100/(1+(x6/(x7+0.00001)))) REM ATREx の計算 REM プログラミング REM B9WS_ATR を計算します。 REM プログラミング if Close< ExponentialAverage[40](Close) THEN Value11=(((Low-ExonentialAverage[40](Low))/Close)*100)*(((AverageTrueRange[14](Close))/Close)*100) ELSE 値11=((高指数平均[40](高))/終値)*100)*((平均値[14](終値))/終値)*100) ENDIF Value22=Average[3](Value11) z1=LinearRegressionSlope[5](StochExATR)とする。 z2=LinearRegressionSlope[5](x8)とする。 z3=LinearRegressionSlope[5](値22) y1=LinearRegression[40](クローズ) y2=AverageTrueRange[14](close) y3=((y1-close)/y2)*-3 w=z1+z2+z3+y3 リネアゼロ=0 リニアソブレコンパラ=+25 リネアソブレベンタ=-25 uExtrem=ExponentialAverage[40](w)+STD[200](w)とする。 lExtrem=ExponentialAverage[40](w)-STD[200](w) RETURN w as "TTI_Composite__ACC_P(ATR", LineaZero as "LineaZero", LineaSobrecompra coloured(204,0,153) as "Linea+25", LineaSobreventa colored(204,0,153) as "Linea-25", uExtrem as "uExtrem", lExtrem as "lExtrem". エリート指標 :) Volatility Quality Index Suggestions for Trading System William Snyder 2011.03.14 04:33 #396 newdigital: bebeshel まだ何もできていません。もちろん、MrToolsがバックテストしたように、EAはH1タイムフレームで動作しています。しかし、もしM1を使ってより「トレードしやすい」ようにできるのであれば、なぜそうしないのでしょうか？ というわけで、どんなアイデアも大歓迎です。 マーチンゲールは別のEAを使う必要がありましたが、VQ-nrpに変更し、Mladensが数ページ前に提案した呼びかけを使用しました。とピップステップは、良い設定を得るために多くのテストを必要とします。そして、Newdigitalが上で言ったように、改善のためのどんなアイデアでも歓迎します。 Eaを動作させるには、experts/ indicatorフォルダにVQ-nrpが必要です。 balista4 2011.03.14 09:21 #397 newdigital: このバージョンのフォワードテストは終了しましたhttps://www.mql5.com/en/forum/generalステートメントを添付します。 パフォーマンスの良いペアをいくつか紹介 EURUSD EURCHF。 一般的な結論：マーチンゲールは、前の投稿で説明したように、改善/修正されるべきです。なぜなら、マーチンゲール機能がうまく働いていないために、時々大きなドローダウンが発生しているからです。 その後 - VoltyChannel_Stop indicatorについてhttps://www.mql5.com/en/forum/general このアイデアかもしれません。 今回のバージョンは以上です。 SLやTPの設定がうまくいかず、TPやSLにヒットしても、同じトレンドの方向で別の新規取引を開いてしまいます。まだ何かエラーがあるのだと思います。 mrtoolsの新しいEAを添付してテストしていますので、結果は近日中に掲載します。 Sergey Golubev 2011.03.14 09:38 #398 はい、私もこの新しいEAをテストしています。https://www.mql5.com/en/forum/general 同じペアで。私が変更したのは、VQインジケータのコード化の設定だけです。私は使用しています。 ="エントリー設定"; PriceSmoothing = 21; PriceSmoothingMet = MODE_LWMA; MA1Period = 5; MA2Period = 200; フィルター = 5; シフト = 1。 同じM1タイムフレームで同じペアです。 私は自宅でそれを取引している（私は夜に取引していない）ので、私は夜にメタトレーダーを閉じています。もし結果が良ければ、この取引をVPSやサーバーに移して24時間5日取引するつもりです。 しかし、私が理解するように - EAは、M1の設定を変更しても、頻繁にトレードすることはありません。とにかく - 見てみましょう。 ファイル: vqv2_1.jpg 177 kb vqv2_2.jpg 398 kb Sergey Golubev 2011.03.14 10:04 #399 LotMultiplierは、この新しいEAでは動作しません。私は1.75をいくつかの1.25または1.00に（ドローダウンを減らす ために）変更したかったが、私はできませんでした...または私はそれを使用する方法がわからない：かもしれない - ロットサイズは自動的に計算されます？ William Snyder 2011.03.14 12:51 #400 newdigital: LotMultiplierがこの新しいEAでは機能しない。私は1.75を1.25または1.00に（ドローダウンを減らすために）変更したかったが、私はできませんでした...または私はそれを使用する方法がわからない：かもしれない - ロットサイズは自動的に計算されます？ こんにちは、Newdigitalです。 バックテストの間、それはまだ生きている任意のオープントレードを持っていなかったが、Eaは開かれたその取引を認識し、自動的にロット倍率に応じてロットサイズを変更し、ここで働いていた。あなたが1に変更した場合、すべてのあなたのマーチンゲールロットは、開始ロットサイズと同じでなければなりません、このようなコードのthatsで部分があります。 if (MaxTrades>12) { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*1.5,2);} else { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); } このコードでは、次のように変更しました。 このバージョンでは、次のように変更されました。 if (MaxTrades>12) { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); } else { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); } と変更しました。 あなたのMaxTradesが12よりも大きい場合だからあなたのロットサイズはあなたの乗数を倍増される、私はそのままこれを残したとき、私のMaxTradesは7を超えて設定することはありませんので、自分だけのことを考えていた 、申し訳ありませんが、その試合！このバージョンでは、そのようなことはありません。このバージョンでは、その点を考慮する必要があります! ps)Eaは全体のトレンドに関係なく、色の変化に応じて取引を行う必要があります。Newdigitalがより高いスムージングで設定した方法は理想的です。 1...333435363738394041424344454647...72 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
日目もテイクプロフィット＝5、ストップロス＝45、ヘッジ＝true、マーチンゲール＝trueでデモしています。
最初の想像です。
- 非常に不安定なペアは使用できません（GBPJPY、GBPCHF、GBPUSD、その他）。
- また、金/米ドル、金/ユーロ、銀/米ドル、銀/ユーロも使用できません。
- この設定で非常に高い収益性が得られるペアもあります。
- このEAは、横ばいやレンジ相場の時（例えば夜間）には動きません。
というわけで、とりあえず18ペアのデモをやっています。
結果は後ほどアップします。
私は同意します - マーティンゲールを改善する必要があります - 私たちはストップロスの代わりにマーティンゲールを使用する必要があります。だから、2つのストップロス 値にする必要があります。
- 全てのトレードで通常のストップロスを1つずつ設定します。価格がこのストップロスに当たった場合、その取引は終了しません：ロットサイズを増やした他の取引が開始されます。
- すべてのマーチンゲールサイクルのために、ある種のグローバルなストップロス（預金を確保するため）。
そして、例えば、午前8時から午後6時までの取引にタイムフィルターが必要です。
後日、ペアごとのステートメントをアップします。
2日目もテイクプロフィット=5、ストップロス=45、ヘッジ=true、マーチンゲール=trueでデモしています。
最初の想像。
- 非常に不安定なペアは使用できません（GBPJPYとGBPCHF、そしてGBPUSDとその他）。
- さらに、金/米ドル、金/ユーロ、銀/米ドル、銀/ユーロも使用できません。
- この設定で非常に高い収益性が得られるペアもあります。
- このEAは、横ばいやレンジ相場の時（例えば夜間）には動きません。
というわけで、とりあえず18ペアのデモをやっています。
結果は後ほどアップします。
私は同意します - マーティンゲールを改善する必要があります - 私たちはストップロスの代わりにマーティンゲールを使用する必要があります。だから、2つのストップロス値にする必要があります。
- 全てのトレードで通常のストップロスを1つずつ設定します。価格がこのストップロスに当たった場合、その取引は終了しません：ロットサイズを増やした他の取引が開始されます。
- すべてのマーチンゲールサイクルのために、ある種のグローバルなストップロス（預金を確保するため）。
そして、例えば午前8時から午後6時までの間に取引するための時間フィルタが必要です。
ペアごとの発言は後日掲載します。私はこのバージョンのフォワードテストを終えましたhttps://www.mql5.com/en/forum/general
ステートメントを添付します。
いくつかの良いパフォーマンスのペア
EURUSD。
EURCHF。
一般的な結論：マーチンゲールは、前の投稿で説明したように、改善/修正されるべきです。なぜなら、マーチンゲール機能がうまく働いていないために、時々大きなドローダウンが発生しているからです。
その後 - VoltyChannel_Stopインジケータについては、このアイデアhttps://www.mql5.com/en/forum/general になるかもしれません。
このバージョンでは以上です。
ニューデジタル
私はこのバージョン "ボラティリティ品質Expert Advisorのv2 "を理解する場合
は、 "VoltyChannel_Stop "にない...？
ありがとうございます。
bebeshel
まだ何も準備ができていません。
もちろん、MrToolsがバックテストした ように、EAはH1タイムフレームで動作しています。
しかし、もしM1を使ってより「トレードしやすい」ものにできるのであれば、なぜそうしないのでしょうか？
というわけで、どんなアイデアでも歓迎します。
mrtools
ここでは、ボラティリティベースの指標は、3つのステップでスイングと呼ばれ、ProRealTimeプラットフォーム上で "COBOL "で実行されます。私はあなたが作ることができれば、作成するために、言語ではなくメタトレーダーに精通している、と呼ばれるように、目標を一方向または別のmomentul取引を入力してから、3〜5キャンドルで行わなければならない場合、 "タイムフレーム "に応じて、この時間はストップロスを 設定すると後ろ向きにせずに残していない場合:)。
-----------------------------
REM Programacion 3ステップ
PDS11=14
PDS21=5
PDS31=3
PDS31=3} {PDS41=5}
PDS51=3
if クローズ>平均[PDS11](クローズ) THEN
x11=STD[PDS11](close)
ELSE
x11=(-1)*STD[PDS11](close)
ENDIF
{x21=((summation[PDS31](x11-lowest[PDS21](x11)))/summation[PDS31](highest[PDS21](x11)-lowest[PDS21](x11)))*100}
x31=x11*AverageTrueRange[5](close)
x41=((summation[PDS31](x31-lowest[PDS21](x31)))/summation[PDS31](highest[PDS21](x31)-lowest[PDS21](x31)))*100
{StochExSD=ExponentialAverage[PDS51](x21)}となります。
StochExATR=ExponentialAverage[PDS51](x41)
REM RSIV の計算
REM プログラミング
x1=(Close-LinearRegression[40](close))
if x1>x1[1] THEN
x2=1
ELSE
x2=0
ENDIF
if x1>x1[1] THEN
x3=x1-x1[1] です。
ELSE
x3=0
ENDIF
if x1<x1[1] THEN
x4=1
ELSE
x4=0
ENDIF
if x1<x1[1] THEN
x5=x1[1]-x1
ELSE
x5=0
ENDIF
x6=(summation[s](x3))*(summation[s](x2))
x7=(sumation[s](x5))*(sumation[s](x4))
x8=100-(100/(1+(x6/(x7+0.00001))))
REM ATREx の計算
REM プログラミング
REM B9WS_ATR を計算します。
REM プログラミング
if Close< ExponentialAverage[40](Close) THEN
Value11=(((Low-ExonentialAverage[40](Low))/Close)*100)*(((AverageTrueRange[14](Close))/Close)*100)
ELSE
値11=((高指数平均[40](高))/終値)*100)*((平均値[14](終値))/終値)*100)
ENDIF
Value22=Average[3](Value11)
z1=LinearRegressionSlope[5](StochExATR)とする。
z2=LinearRegressionSlope[5](x8)とする。
z3=LinearRegressionSlope[5](値22)
y1=LinearRegression[40](クローズ)
y2=AverageTrueRange[14](close)
y3=((y1-close)/y2)*-3
w=z1+z2+z3+y3
リネアゼロ=0
リニアソブレコンパラ=+25
リネアソブレベンタ=-25
uExtrem=ExponentialAverage[40](w)+STD[200](w)とする。
lExtrem=ExponentialAverage[40](w)-STD[200](w)
RETURN w as "TTI_Composite__ACC_P(ATR", LineaZero as "LineaZero", LineaSobrecompra coloured(204,0,153) as "Linea+25", LineaSobreventa colored(204,0,153) as "Linea-25", uExtrem as "uExtrem", lExtrem as "lExtrem".
bebeshel
まだ何もできていません。
もちろん、MrToolsがバックテストしたように、EAはH1タイムフレームで動作しています。
しかし、もしM1を使ってより「トレードしやすい」ようにできるのであれば、なぜそうしないのでしょうか？
というわけで、どんなアイデアも大歓迎です。マーチンゲールは別のEAを使う必要がありましたが、VQ-nrpに変更し、Mladensが数ページ前に提案した呼びかけを使用しました。とピップステップは、良い設定を得るために多くのテストを必要とします。そして、Newdigitalが上で言ったように、改善のためのどんなアイデアでも歓迎します。
Eaを動作させるには、experts/ indicatorフォルダにVQ-nrpが必要です。
このバージョンのフォワードテストは終了しましたhttps://www.mql5.com/en/forum/general
ステートメントを添付します。
パフォーマンスの良いペアをいくつか紹介
EURUSD
EURCHF。
一般的な結論：マーチンゲールは、前の投稿で説明したように、改善/修正されるべきです。なぜなら、マーチンゲール機能がうまく働いていないために、時々大きなドローダウンが発生しているからです。
その後 - VoltyChannel_Stop indicatorについてhttps://www.mql5.com/en/forum/general このアイデアかもしれません。
今回のバージョンは以上です。SLやTPの設定がうまくいかず、TPやSLにヒットしても、同じトレンドの方向で別の新規取引を開いてしまいます。まだ何かエラーがあるのだと思います。
mrtoolsの新しいEAを添付してテストしていますので、結果は近日中に掲載します。
はい、私もこの新しいEAをテストしています。https://www.mql5.com/en/forum/general 同じペアで。私が変更したのは、VQインジケータのコード化の設定だけです。私は使用しています。
="エントリー設定";
PriceSmoothing = 21;
PriceSmoothingMet = MODE_LWMA;
MA1Period = 5;
MA2Period = 200;
フィルター = 5;
シフト = 1。
同じM1タイムフレームで同じペアです。
私は自宅でそれを取引している（私は夜に取引していない）ので、私は夜にメタトレーダーを閉じています。もし結果が良ければ、この取引をVPSやサーバーに移して24時間5日取引するつもりです。
しかし、私が理解するように - EAは、M1の設定を変更しても、頻繁にトレードすることはありません。とにかく - 見てみましょう。
LotMultiplierは、この新しいEAでは動作しません。私は1.75をいくつかの1.25または1.00に（ドローダウンを減らす ために）変更したかったが、私はできませんでした...または私はそれを使用する方法がわからない：かもしれない - ロットサイズは自動的に計算されます？
LotMultiplierがこの新しいEAでは機能しない。私は1.75を1.25または1.00に（ドローダウンを減らすために）変更したかったが、私はできませんでした...または私はそれを使用する方法がわからない：かもしれない - ロットサイズは自動的に計算されます？
こんにちは、Newdigitalです。
バックテストの間、それはまだ生きている任意のオープントレードを持っていなかったが、Eaは開かれたその取引を認識し、自動的にロット倍率に応じてロットサイズを変更し、ここで働いていた。あなたが1に変更した場合、すべてのあなたのマーチンゲールロットは、開始ロットサイズと同じでなければなりません、このようなコードのthatsで部分があります。
if (MaxTrades>12) { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*1.5,2);} else { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); } このコードでは、次のように変更しました。
このバージョンでは、次のように変更されました。
if (MaxTrades>12) { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); } else { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); } と変更しました。
あなたのMaxTradesが12よりも大きい場合だからあなたのロットサイズはあなたの乗数を倍増される、私はそのままこれを残したとき、私のMaxTradesは7を超えて設定することはありませんので、自分だけのことを考えていた
、申し訳ありませんが、その試合！このバージョンでは、そのようなことはありません。このバージョンでは、その点を考慮する必要があります!
ps)Eaは全体のトレンドに関係なく、色の変化に応じて取引を行う必要があります。Newdigitalがより高いスムージングで設定した方法は理想的です。